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Die regulatorische Steuerung der Solvenz von Instituten in der Säule 1: Status Quo und Ausblick auf die geplanten Überarbeitungen
Ziele und Charakteristika der MaRisk unter besonderer Berücksichtigung der Anforderungen an Auslagerungen und das Management notleidender und gestundeter Risikopositionen
Regulatorische Neuerungen in der Handelsgeschäftsrisikomessung
Marktrisiko alternativer Standardansatz
Novellierung der Ansätze für die Kontrahentenrisikorechnung (Ausfall- und Kreditbewertungsrisiko)
Validierung und Modellrisiko
Komponenten der quantitativen und qualitativen Validierung im Markt- und Kreditrisiko
Inventarisierung und Scoren von Modellrisiken; Schätzung von Modellrisikopuffern
ICAAP/Risikotragfähigkeit
Überblick über die Anforderungen von EZB und BaFin/Bundesbank und Erfahrungen aus der Umsetzung
Beispielrechnung: Grundkonzepte für die ökonomische und die normative Perspektive, Wirkungszusammenhänge und Anforderungen an die integrierte Betrachtun
optional: Prüfungsvorbereitung und Prüfung (60 min.)
Lernziele
Das Seminar bietet an zwei Tagen einen kompakten Überblick über aktuelle Themen: Neben einem allgemeinen Regulatorikupdate gibt es folgende Schwerpunkte: Neuerungen aus der Säule I-Behandlung der Kontrahenten-/Marktpreisrisiken, aktuelle Entwicklungen rund um Validierung und Modellrisiko sowie die ICAAP-Anforderungen.
Zielgruppe
Das Seminar richtet sich zum einen an Teilnehmer, die in den vergangenen Jahren Zertifikatsstudiengänge im Bereich Risikomanagement besucht haben. Darüber hinaus zählen Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Steuerung, Risikocontrolling, Meldewesen und aus der Internen Revision zur Zielgruppe für die Veranstaltung.
Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.
Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.
