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Geschäftsrisiken in Finanzinstituten

Identifizieren, Messen, Steuern

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Inhalte

  • Einordnung in die Risikolandkarte
    • Definition von direkten und indirekten Geschäftsrisiken
    • Abgrenzung zu strategische Risiken, Reputationsrisiko und operationelle Risiken
    • Beipiele für einschlägige Geschäftsrisiken
    • Aufsichtliche Einordnung der Geschäftsrisiken (SREP, MaRisk)

  • Modellierung von Geschäftsrisiken
    • Gechäftsrisiken gemäß normativer und ökonomischer Perspektive
    • (Roh-)Datenanforderungen
    • Entfernung anderer Risiken aus Zeitreihen
    • Szenarioanalyse
    • Statistische Verfahren (Monte Carlo VaR, analytischer VaR, Zeitreihenmodelle, Regressionsmodelle
    • Kausalität zwischen Risikofaktoren und GuV
    • Kalibrierung
    • Stresstest
    • Validierung von Geschäftsrisikomodellen

  • Steuerung von Geschäftsrisiken
    • Überwachung
    • Kapitalallokation
    • Begrenzung von Geschäftsrisiken
    • Absicherungsmaßnahmen


Lernziele

Geschäftsrisiken definieren, modellieren und steuern.
 

Zielgruppe

Mitarbeiter aller Bereiche von Finanzinstituten, insbesondere der Abteilungen Risikomanagement, Meldewesen, Controlling, Revision und Treasury, die Geschäftsrisiken steuern und quantifizieren müssen.

Methodik

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion

Dauer

1 Tag

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