Geschäftsrisiken in Finanzinstituten

Identifizieren, Messen, Steuern

Anmeldung

Inhalte

Einordnung in die Risikolandkarte
- Definition von direkten und indirekten Geschäftsrisiken
- Abgrenzung zu strategische Risiken, Reputationsrisiko und operationelle Risiken
- Beipiele für einschlägige Geschäftsrisiken
- Aufsichtliche Einordnung der Geschäftsrisiken (SREP, MaRisk)
Modellierung von Geschäftsrisiken
- Gechäftsrisiken gemäß normativer und ökonomischer Perspektive
- (Roh-)Datenanforderungen
- Entfernung anderer Risiken aus Zeitreihen
- Szenarioanalyse
- Statistische Verfahren (Monte Carlo VaR, analytischer VaR, Zeitreihenmodelle, Regressionsmodelle
- Kausalität zwischen Risikofaktoren und GuV
- Kalibrierung
- Stresstest
- Validierung von Geschäftsrisikomodellen
Steuerung von Geschäftsrisiken
- Überwachung
- Kapitalallokation
- Begrenzung von Geschäftsrisiken
- Absicherungsmaßnahmen

Lernziele

Geschäftsrisiken definieren, modellieren und steuern.

Zielgruppe

Mitarbeiter aller Bereiche von Finanzinstituten, insbesondere der Abteilungen Risikomanagement, Meldewesen, Controlling, Revision und Treasury, die Geschäftsrisiken steuern und quantifizieren müssen.

Methodik

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion

Dauer

1 Tag

Inhouse-Qualifizierung

Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.