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Interne und aufsichtliche Stresstests in Banken

Vom internen Stresstestprogramm bis hin zum LSI- und EBA-Stresstest

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Inhalte

Tag 1:
• Allgemeine aufsichtliche Anforderungen
- MaRisk, EBA GL (insb. 2018/04), RTF-Leitfaden, EZB ICAAP/ILAAP Guide
• Grundlagen interne Stresstests
- Risikoartenübergreifende Stresstests/Szenariotechniken, adverse Szenarien, risikoartenspezifische Stresstests, inverse Stresstests, Sensitivitätsanalysen
- Verzahnung Stresstestprogramm mit Risikoinventur, Risikotragfähigkeit und Konzentrationsrisiken
- Ausgestaltung von Stressszenarien (z. B. schwerer konjunktureller Abschwung)
- Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken in Stresstests
• LSI-Stresstest und EBA/EZB-Stresstest
- Darstellung der Wirkungszusammenhänge hinsichtlich der betrachteten Kapitalquoten
- Szenarien und typische Ergebnisse
- Methodische Herangehensweise in den Risikoarten

Tag 2:
• Stresstests im Marktrisiko
- Risikofaktoren
- EL und UL
- Stresstests beim IRRBB - EVE und NII
- Portfoliorisikomaße
- Stresstests mit Historischer Simulation
- Stresstests für das barwertige Zinsänderungsrisiko
- Stress-Szenarien für ein Beispiel-Portfolio
- Stress-VaR im Varianz-Kovarianz-Ansatz
- Regression
- Monte-Carlo-Simulation
• Stresstests im Kreditrisiko
- Portfoliobetrachtung und Risikofaktoren
- Kapitalbedarf im Stressfall
- Identifikation von Rezessions-Szenarien
- Anwendung von Migrationsmatrizen
- Stresstests mit makroökonomischen Faktoren (PD, LGD)
- Konzentrationsrisiken
• Liquiditätsrisikostresstests
- Stresstests für Liquiditätsrisiken gemäß MaRisk und ILAAP
- LCR und NSFR
- Gapanalyse

Lernziele

Sie erhalten einen Überblick über die aufsichtlichen Anforderungen zu internen Stresstests aus den MaRisk, der EBA Guideline und den ICAAP-Leitfäden der deutschen Aufsicht bzw. der EZB.

Basierend hierauf wird auf die Ausgestaltung von internen Stresstestprogrammen im Rahmen des Proportionalitätsprinzips und dessen Zusammenwirken mit dem ICAAP und ILAAP eingegangen.

Anschließend lernen Sie die verschiedenen Arten von Stresstests und die Ausgestaltung von Stressszenarien, wie z. B. des schweren konjunkturellen Abschwungs oder eines adversen Szenarios in der normativen RTF, kennen. Zudem ist eine Einführung in die methodischen Umsetzungsmöglichkeiten für Stresstests in den unterschiedlichen Risikoarten, wie z. B. Kredit- oder Marktrisiko, Bestandteil des Seminars.

Weiterhin wird die Methodik des LSI-Stresstests von BaFin und Bundesbank bzw. von dessen europäischem Pendant, dem EBA/EZB-Stresstest, vorgestellt. Neben dem Gesamtwirkungsmechanismus stehen die Szenarien und Herangehensweisen in den einzelnen Risikoarten im Fokus.
 

Zielgruppe

Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter von Banken, die sich mit der Umsetzung von Stresstests beschäftigen und einen Überblick über die einschlägigen aufsichtlichen und methodischen Aspekte erhalten wollen. Mathematisch/statistisches Basiswissen und EXCEL-Kenntnisse sind von Vorteil.
 

Methodik

Interaktiver Fachvortrag, praktische Übungen

Dauer

2 Tage

Inhouse-Qualifizierung

Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.

Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.