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Derivate und strukturierte Produkte im Kreditgeschäft
Anmeldung
Inhalte
Grundlagen Derivative Finanzinstrumente
Unbedingte und bedingte Zinsderivate
Risikotransfer und Hebelwirkung, Sensitivitäten (DV01)
Aufbau einer Bewertungskurve und Marktinformationen
Par Swap Curve, Zero Coupon Curve und Forward Curve
Zinsderivate als Bausteine strukturierter Kreditprodukte
Symmetrische und asymmetrische Risikoprofile
Forward Rate Agreements
Plain Vanilla Swaps
Forward Start Swaps
Amortizing/Accreting/Roller Coaster Swaps
Forward Amortizing Swaps
Step up/down Swaps
Grundlagen von Optionen (Terminologie, Greeks u. a.)
Caps, Floors & Collars
Payer & Receiver Swaptions
Strukturierte Kreditprodukte
Produktdarstellung anhand Zerlegung, Bewertung, Identifikation der Chancen- und Risikoparameter und Simulation des Produkts
Forward Darlehen
Capped-Darlehen (auch mit unterschiedlichen Zinsobergrenzen)
Collared Darlehen
Darlehen mit Bonuszahlung
Darlehen mit optionalen Komponenten
Kündbare Darlehen
Vermeidungsmöglichkeiten von § 489 BGB Kündigungsrechten
Hinweis: Der Ablauf des Seminars wie Präsentation, Vermittlung und Unterlagen sind insbesondere auch für Bloomberg Professional® service-Nutzer hilfreich.
Lernziele
Sie lernen die unterschiedlichen derivativen Instrumente, Marktusancen und deren Einsatzmöglichkeit kennen. Sie sind in der Lage, Derivate nach Wirkungsweise, Preisbildung, Risiko und optimalem Einsatzzeitpunkt zu beurteilen. Nach eingehender Analyse der wichtigsten strukturierten Finanzierungen sind Sie in der Lage, diese zu zerlegen sowie deren optimalen Einsatzzeitpunkt zu bestimmen.
Zielgruppe
Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus den Bereichen Markt, Marktfolge, Kreditrisikocontrolling und Revision.
Methodik
Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Fallstudien
Dauer
2 Tage
Inhouse-Qualifizierung
Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.
Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.
