Derivate und strukturierte Produkte im Kreditgeschäft

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Inhalte

Grundlagen Derivative Finanzinstrumente
- Unbedingte und bedingte Zinsderivate
- Risikotransfer und Hebelwirkung, Sensitivitäten (DV01)
- Aufbau einer Bewertungskurve und Marktinformationen
- Par Swap Curve, Zero Coupon Curve und Forward Curve
Zinsderivate als Bausteine strukturierter Kreditprodukte
- Symmetrische und asymmetrische Risikoprofile
- Forward Rate Agreements
- Plain Vanilla Swaps
- Forward Start Swaps
- Amortizing/Accreting/Roller Coaster Swaps
- Forward Amortizing Swaps
- Step up/down Swaps
- Grundlagen von Optionen (Terminologie, Greeks u. a.)
- Caps, Floors & Collars
- Payer & Receiver Swaptions
Strukturierte Kreditprodukte
- Produktdarstellung anhand Zerlegung, Bewertung, Identifikation der Chancen- und Risikoparameter und Simulation des Produkts
- Forward Darlehen
- Capped-Darlehen (auch mit unterschiedlichen Zinsobergrenzen)
- Collared Darlehen
- Darlehen mit Bonuszahlung
- Darlehen mit optionalen Komponenten
- Kündbare Darlehen
- Vermeidungsmöglichkeiten von § 489 BGB Kündigungsrechten
Hinweis: Der Ablauf des Seminars wie Präsentation, Vermittlung und Unterlagen sind insbesondere auch für Bloomberg Professional® service-Nutzer hilfreich.

Lernziele

Sie lernen die unterschiedlichen derivativen Instrumente, Marktusancen und deren Einsatzmöglichkeit kennen. Sie sind in der Lage, Derivate nach Wirkungsweise, Preisbildung, Risiko und optimalem Einsatzzeitpunkt zu beurteilen. Nach eingehender Analyse der wichtigsten strukturierten Finanzierungen sind Sie in der Lage, diese zu zerlegen sowie deren optimalen Einsatzzeitpunkt zu bestimmen.

Zielgruppe

Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus den Bereichen Markt, Marktfolge, Kreditrisikocontrolling und Revision.

Methodik

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Fallstudien

Dauer

2 Tage

Inhouse-Qualifizierung

Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.