Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus den Bereichen Kreditrisikocontrolling, Markt, Marktfolge und Revision.
Ratingverfahren haben, auch bedingt durch aufsichtsrechtliche Entwicklungen, in den vergangenen Jahren eine sehr zentrale Rolle in Kredit- und Risikomanagementprozessen eingenommen. Sie bilden in Kombination mit der Schätzung der notwendigen Verlustparameter die wesentliche Grundlage für die Definition von Kreditprozessen, das Kreditpricing und die Risikoberechnung. Im Seminar lernen Sie die Grundlagen hinsichtlich des Aufbaus, der Wirkungsweise und der Grenzen von Ratingverfahren kennen und gewinnen einen Eindruck, wie diese effizient in der Praxis implementiert werden können. Seminarinhalt ist aufgrund des breiten Teilnehmerspektrums explizit nicht die detaillierte Erläuterung und Herleitung der mathematisch, statistischen Methoden im Rahmen der Modellierung von Ratingverfahren.
Interaktiver Fachvortrag, praktische Übungen
2 Tage
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