Ratingverfahren - Aufbau, Entwicklung und Einsatz

Grundlagen der Parameterschätzung (PD, LGD, CCF) und Risikosteuerung

Anmeldung

Inhalte

Risikoklassifizierungsverfahren
- Darstellungen der aufsichtsrechtlichen Anforderungen: MaRisk, Basel II, Externe Ratings
Methodische Grundlagen der Bonitätsbeurteilung mit Ratingverfahren
- Auswahl von Ratingfaktoren und Überblick über Modellarten
- Einblick in mathematisch, statistische Verfahren
- Grenzen und Schwächen von Ratingverfahren
Verlustparameterschätzung
- Anforderungen an Verlustparameterschätzungen
- Ausfallwahrscheinlichkeiten, Ausfallstrukturen, Migrationsmatrizen
- Verlustquoten - Erhebungsmöglichkeiten, Problemstellungen
- Verfahrensüberblick für die Ermittlung von Verlustquoten
Validierung von Ratingverfahren
- Qualitative und quantitative Validierungsansätze
- Statistische Verfahren der Validierung
- Fallstudie zur Validierung
Abrenzung zu Frühwarnsysteme
- Anforderungen und Frühwarnsysteme in der Praxis
Integration von Risikoklassifizierungsverfahren in die Kreditrisikosteuerung: Prozesse, Risikostrategie, Bepreisung

Lernziele

Ratingverfahren haben, auch bedingt durch aufsichtsrechtliche Entwicklungen, in den vergangenen Jahren eine sehr zentrale Rolle in Kredit- und Risikomanagementprozessen eingenommen. Sie bilden in Kombination mit der Schätzung der notwendigen Verlustparameter die wesentliche Grundlage für die Definition von Kreditprozessen, das Kreditpricing und die Risikoberechnung. Im Seminar lernen Sie die Grundlagen hinsichtlich des Aufbaus, der Wirkungsweise und der Grenzen von Ratingverfahren kennen und gewinnen einen Eindruck, wie diese effizient in der Praxis implementiert werden können. Seminarinhalt ist aufgrund des breiten Teilnehmerspektrums explizit nicht die detaillierte Erläuterung und Herleitung der mathematisch, statistischen Methoden im Rahmen der Modellierung von Ratingverfahren.

Zielgruppe

Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus den Bereichen Kreditrisikocontrolling, Markt, Marktfolge und Revision.

Methodik

Interaktiver Fachvortrag, praktische Übungen

Dauer

2 Tage

Inhouse-Qualifizierung

Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.