Ratingverfahren - Aufbau, Entwicklung und Einsatz

Grundlagen der Parameterschätzung (PD, LGD, CCF) und Risikosteuerung

Anmeldung

Inhalte

Darstellungen der aufsichtsrechtlichen Anforderungen zu Rating- bzw. Risikoklassifizierungsverfahren: MaRisk, CRR, EBA Guidelines
Methodische Grundlagen der Bonitätsbeurteilung mit Ratingverfahren
- Darstellung von Modellarten und Ratingmodulen für verschiedene Kundengruppen bzw. Portfolien
- Auswahl von Ratingfaktoren
- Kurzer Überblick über qualitative und mathematisch, statistische Verfahren
- Grenzen und Schwächen von Ratingverfahren
Parameterschätzung
- Anforderungen an die Schätzung von Kreditrisikoparametern
- Ausfallwahrscheinlichkeiten
- Verlustquoten und Kreditkonversionsfaktoren
- Verfahrensüberblick über die Ermittlung von Parametern
Validierung von Ratingverfahren
- Regulatorische Anforderungen aus MaRisk und CRR
- Qualitative und quantitative Validierungsansätze
- Fallstudie zur Validierung
Frühwarnsysteme
- Aufbau von Frühwarnsystemen
- Abgrenzung zu Risikoklassifizierungsverfahren
Anknüpfungspunkte von Risikoklassifizierungsverfahren in der Kreditrisikosteuerung

Lernziele

Interne Ratingverfahren haben, nicht zuletzt durch aufsichtsrechtliche Anforderungen, eine sehr zentrale Rolle in Kredit- und Risikomanagementprozessen eingenommen. Sie bilden in Kombination mit der Schätzung der notwendigen Kreditrisikoparameter die wesentliche Grundlage für die Definition von Kreditprozessen, das Kredit-Pricing und die Risikoberechnung. Im Seminar lernen Sie die Grundlagen hinsichtlich des Aufbaus, der Wirkungsweise und der Grenzen von Ratingverfahren kennen und gewinnen einen Eindruck, wie diese effizient in der Praxis implementiert werden können. Weiterhin lernen Sie Methoden und Verfahren kennen, mit denen Ausfallwahrscheinlichkeiten (PD), Verlustquoten (LGD) und Kreditkonversionsfaktoren (CCF) für die Risikomessung ermittelt werden können.

Zielgruppe

Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus den Bereichen Kreditrisikocontrolling, Markt, Marktfolge und Revision.

Methodik

Interaktiver Fachvortrag, Fallstudie, Rechenbeispiele

Dauer

2 Tage

Inhouse-Qualifizierung

Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.