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Bewertung von Zinsoptionen: Swaptions, Caps, Floors
SABR
CVA / DVA / FVA
Zinsstrukturmodelle und Zinsderivate
Beispiele strukturierter Produkte
Gauß-Zinsstrukturmodelle
Short-Rate Modelle, Hull-White-Modell
Beispiel zu Hull-White: Bermudan Swaption
LIBOR-Market-Modell und SABR-Modell
Kreditderivate
Bewertung von Credit Default Swaps
Modellierung des Ausfallzeitpunkts im Einfaktormodell
Bewertungsansatz für synthetische CDOs
Lernziele
Sie erhalten einen Überblick über die theoretisch-mathematischen Konzepte zur Bewertung von Zins- und Kreditderivaten. Es werden die theoretischen Grundlagen zur arbitragefreien Bewertung von Derivaten erläutert und deren Verwendung bei der Konstruktion von Bewertungsmodellen für Zins- und Kreditderivate vorgestellt. In diesem Zusammenhang werden auch typische Produkte und deren Bewertung aufgezeigt.
Zielgruppe
Dieses Seminar richtet sich an quantitativ orientierte Mitarbeiter aus den Bereichen Handel, Risikomanagement oder Risikocontrolling, die bereits über umfangreiches mathematisches Vorwissen verfügen (Stochastik, Analysis (Uni-Level), Grundlagen der Optionsbewertung) und die fortgeschrittenen Methoden der Derivatebewertung kennenlernen wollen. Die Teilnehmer sollten gegenüber der mathematischen Formelsprache unbedingt aufgeschlossen sein.
Methodik
Interaktiver Fachvortrag, praktische Übungen
Dauer
2 Tage
Inhouse-Qualifizierung
Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.
Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.
