Dieses Seminar richtet sich an quantitativ orientierte Mitarbeiter aus den Bereichen Handel, Risikomanagement oder Risikocontrolling, die bereits über umfangreiches mathematisches Vorwissen verfügen (Stochastik, Analysis (Uni-Level), Grundlagen der Optionsbewertung) und die fortgeschrittenen Methoden der Derivatebewertung kennenlernen wollen. Die Teilnehmer sollten gegenüber der mathematischen Formelsprache unbedingt aufgeschlossen sein.
Sie erhalten einen Überblick über die theoretisch-mathematischen Konzepte zur Bewertung von Zins- und Kreditderivaten. Es werden die theoretischen Grundlagen zur arbitragefreien Bewertung von Derivaten erläutert und deren Verwendung bei der Konstruktion von Bewertungsmodellen für Zins- und Kreditderivate vorgestellt. In diesem Zusammenhang werden auch typische Produkte und deren Bewertung aufgezeigt.
Interaktiver Fachvortrag, praktische Übungen
2 Tage
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