Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus den Bereichen Risikocontrolling, Handel, Backoffice und Revision.
Sie lernen unterschiedliche Möglichkeiten kennen, wie Zinsstruktur- und Diskontkurven aufgebaut und interpoliert werden können. Insbesondere wird auf die neuen Methoden des OIS- und Multiple-Curve-Pricings eingegangen und gezeigt, wie Kontrahentenrisiken (CVA) in das Pricing einbezogen werden können. Darüber hinaus erfahren Sie, wie Volatilitätskurven für Caps, Floors und Swaptions implementiert werden können und hierauf basierend eine Bewertung verschiedener Zinsderivate geschehen kann. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Darstellung, wie Ausfallstrukturkurven aufgebaut und auf dieser Basis Kredite und Kreditderivate bewertet werden können. Außerdem werden die Neuerungen durch die Benchmark-Verordnung dargestellt.
Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, praktische Übungen, Fallstudien
2 Tage
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