Durch Cookies werden Zugriffe auf unserer Website gemessen und Funktionen für soziale Medien und Marketing realisiert. Wir geben auch Informationen an unsere Partner für Analysen, Marketing und soziale Medien weiter. Unsere Partner können diese Informationen mit weiteren, von Ihnen mitgeteilten Daten oder anderen, die sie durch die Verwendung ihrer Dienste gesammelt haben, zusammenführen. Sie können dieser Verwendung in verschiedenen Abstufungen widersprechen. Wählen Sie dazu bitte Ihre persönliche Präferenz. Weitere Informationen finden sie hier.
Funktionale Cookies unterstützen die Nutzbarkeit der Frankfurt School Website. Dabei werden grundlegende Funktionen der Website, wie etwa Login, Seitennavigation oder die Speicherung der Produkte während der Sitzung, ermöglicht. Ohne diese Cookies funktioniert die Website nicht richtig. Weitere Informationen finden Sie hier.
Diese Cookies geben uns ein Verständnis davon, wie die Besucher auf unserer Website agieren (bspw. wie lange Besucher im Durchschnitt auf einer Seite bleiben, ob und wie oft sie wiederkehren) und ermöglicht eine laufende Verbesserung der Webseite. Weitere Informationen finden Sie hier.
Auf- und Abzinsungsfaktoren: lineare, jährliche und stetige Verzinsung
Par-, Zero -und Forward-Renditen
Konstruktion von Zinsstrukturkurven im Geldmarktbereich und im Kapitalmarktbereich
Interpolation von Zinsstrukturkurven
Curve-Fitting-Ansätze
OIS-Pricing
Multiple-Curve-Pricing
Einbeziehung von Kontrahentenrisiken (CVA) in die Bewertung
Bewertung von Zinsderivaten auf der Basis von Zero-Kurven
Aufbau von Volatilitätskurven
Volatility-Smile und Volatility-Skew
Aufbau von Ausfallstrukturkurven über Transitionsmatrizen und Credit Spreads
Bewertung von Krediten, Junk Bonds und Kreditderivaten
Neuerungen durch die Benchmark-Verordnung
Lernziele
Sie lernen unterschiedliche Möglichkeiten kennen, wie Zinsstruktur- und Diskontkurven aufgebaut und interpoliert werden können. Insbesondere wird auf die neuen Methoden des OIS- und Multiple-Curve-Pricings eingegangen und gezeigt, wie Kontrahentenrisiken (CVA) in das Pricing einbezogen werden können. Darüber hinaus erfahren Sie, wie Volatilitätskurven für Caps, Floors und Swaptions implementiert werden können und hierauf basierend eine Bewertung verschiedener Zinsderivate geschehen kann. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Darstellung, wie Ausfallstrukturkurven aufgebaut und auf dieser Basis Kredite und Kreditderivate bewertet werden können. Außerdem werden die Neuerungen durch die Benchmark-Verordnung dargestellt.
Zielgruppe
Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus den Bereichen Risikocontrolling, Handel, Backoffice und Revision.
Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.
Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.
