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Liquiditätstreasury im Kontext der Gesamtbanksteuerung

Ansätze, Methoden und Wirkungszusammenhänge im Treasuryumfeld

Zielgruppe

Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus den Bereichen Risikocontrolling, aber auch aus den Bereichen Meldewesen, Backoffice, Eigenhandel, Revision und Treasury.

Lernziele

Sie lernen die Wirkungszusammenhänge in der Gesamtbank und die Bedeutung des Liquiditätsrisikos im Vergleich zu Adressenausfall- und Marktpreisrisiko kennen. Neben aufsichtsrechtlichen Anforderungen, wichtigen Instrumenten zu Steuerung und organisatorischen Fragestellungen sind das Treasurysetup und Steuerungsstrategien in der Gesamtbank Schwerpunkte der Veranstaltung.

Inhalte

  • Einstieg
    • Abgrenzung wichtiger Begriffe
    • Wirkungszusammenhänge in der Gesamtbank
    • Treasuryansätze für das Zins- und Kreditrisiko
    • Rolle der Kennzahlen LCR und NSFR in der Steuerung
    • EBA-Guidelines für Refinanzierungspläne
    • ILAAP nach EBA-SREP-Guidelines

  • Risikoarten im Vergleich
    • Markpreisrisiko
    • Kreditrisiko
    • Rückblick auf das Liquiditätsrisiko

  • Instrumente zur Steuerung des Liquiditätsrisikos
    • Besondere Anforderungen an die Produkte im Liquiditätsrisikomanagement, beispielsweise Fazilitäten, Repogeschäfte und Veräußerung
    • Definition Bewertungskurven
    • Casestudies

  • Treasurysetup und Steuerungsstrategie in der Gesamtbank
    • Typische Strategien aus Sicht des Marktpreisrisikos und des Kreditrisikos
    • Einbindung des Liquiditätsrisikos
    • Integrierter ILAAP-Ansatz
    • Fortsetzung der Casestudy

  • Organisatorische Aspekte im Treasuryprozess

Methodik

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Moderation, Präsentationen

Dauer

2 Tage

Inhouse-Qualifizierung

Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.

Termine

Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.

Fachliche Fragen

Organisatorische Fragen