Allgemeine Anforderungen an das Liquiditätsrisiko

Anmeldung

Inhalte

Grundlagen
Laufzeitbänder
Institutsübergreifende Messmethoden
- Liquidity Coverage Ratio
- Net Stable Funding Ratio
Grafische Verfahren zur Liquiditätsrisikomessung
- Liquiditätsablaufbilanz
Quantitative Verfahren zur Messung des Fristentransformationsrisikos
Quantitative Verfahren zur Messung des Marktliquiditätsrisikos
Quantitative Verfahren zur Messung des Zahlungsunfähigkeitsrisikos
Backtesting
Limitierung und Reporting

Lernziele

Sie lernen die Vor- und Nachteile der einzelnen Risikomessmethoden (grafischer vs. mathematischer Ansatz) zu verstehen und für Ihr Institut zu nutzen. Bei den Risikomessmethoden stehen die Verfahren zur Ermittlung des Zahlungsunfähigkeits-, Fristentransformations- und auch des Marktliquiditätsrisikos im Fokus. Abgerundet wird das Seminar durch Limitierungs-, Backtesting- und Reportingansätze.

Zielgruppe

Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus den Bereichen Risikocontrolling, aber auch aus den Bereichen Meldewesen, Backoffice, Eigenhandel, Revision und Treasury.

Methodik

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, praktische Übungen, Präsentationen

Dauer

2 Tage

Inhouse-Qualifizierung

Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.