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Allgemeine Anforderungen an das Liquiditätsrisiko - Risikomessmethoden

Messmethoden für Zahlungsunfähigkeits-, Fristentransformationsrisiken und Marktliquidität

Zielgruppe

Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus den Bereichen Risikocontrolling, aber auch aus den Bereichen Meldewesen, Backoffice, Eigenhandel, Revision und Treasury.

Lernziele

Sie lernen die Vor- und Nachteile der einzelnen Risikomessmethoden (grafischer vs. mathematischer Ansatz) zu verstehen und für Ihr Institut zu nutzen. Bei den Risikomessmethoden stehen die Verfahren zur Ermittlung des Zahlungsunfähigkeits-, Fristentransformations- und auch des Marktliquiditätsrisikos im Fokus. Abgerundet wird das Seminar durch Limitierungs-, Backtesting- und Reportingansätze.

Inhalte

  • Grundlagen
  • Laufzeitbänder
  • Institutsübergreifende Messmethoden
    • Liquidity Coverage Ratio
    • Net Stable Funding Ratio

  • Grafische Verfahren zur Liquiditätsrisikomessung
    • Liquiditätsablaufbilanz

  • Quantitative Verfahren zur Messung des Fristentransformationsrisikos
  • Quantitative Verfahren zur Messung des Marktliquiditätsrisikos
  • Quantitative Verfahren zur Messung des Zahlungsunfähigkeitsrisikos
  • Backtesting
  • Limitierung und Reporting

Methodik

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, praktische Übungen, Präsentationen

Dauer

2 Tage

Inhouse-Qualifizierung

Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.

Termine

Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.

Fachliche Fragen

Organisatorische Fragen