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Allgemeine Anforderungen an das Liquiditätsrisiko - Risikomessmethoden
Anmeldung
Inhalte
Grundlagen
Laufzeitbänder
Institutsübergreifende Messmethoden
Liquidity Coverage Ratio
Net Stable Funding Ratio
Grafische Verfahren zur Liquiditätsrisikomessung
Liquiditätsablaufbilanz
Quantitative Verfahren zur Messung des Fristentransformationsrisikos
Quantitative Verfahren zur Messung des Marktliquiditätsrisikos
Quantitative Verfahren zur Messung des Zahlungsunfähigkeitsrisikos
Backtesting
Limitierung und Reporting
Lernziele
Sie lernen die Vor- und Nachteile der einzelnen Risikomessmethoden (grafischer vs. mathematischer Ansatz) zu verstehen und für Ihr Institut zu nutzen. Bei den Risikomessmethoden stehen die Verfahren zur Ermittlung des Zahlungsunfähigkeits-, Fristentransformations- und auch des Marktliquiditätsrisikos im Fokus. Abgerundet wird das Seminar durch Limitierungs-, Backtesting- und Reportingansätze.
Zielgruppe
Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus den Bereichen Risikocontrolling, aber auch aus den Bereichen Meldewesen, Backoffice, Eigenhandel, Revision und Treasury.
Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.
Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.
