Liquiditätsrisiko - Definitionen und regulatorische Vorgaben

Dimensionen des Liquiditätsrisikos, nationale und internationale Regelungen

Anmeldung

Inhalte

Dimensionen des Liquiditätsrisikos
- Wissenschaftliche Definition
- Bankenspezifische Definition
- Einordnung/Abgrenzung zu anderen Risikoarten
- Überblick über wichtige Fachbegriffe
Internationaler Rahmen: Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision
Nationale Regelungswerke
- KWG und MaRisk
- Liquiditätsverordnung (LiqV)
- LiqV
Liquiditätskennziffern LCR und NSFR
- LCR nach CRR und delegiertem Rechtsakt
- Exkurs: LCR nach Baseler Ausschuss
- NSFR nach Basler Ausschuss und CRR
Additional Liquidity Monitoring Metrics im Überblick

Lernziele

Sie lernen wichtige Begriffe rund um das Liquiditätsrisiko kennen und diese Risikoart von anderen zu unterscheiden. Ferner erhalten Sie einen Überblick über den internationalen Regelungsrahmen sowie die nationale Umsetzung in Form der Mindestanforderungen an das Risikomanagement und die Liquiditätsverordnung. Der Schwerpunkt des Seminars liegt auf den Liquiditätskennzahlen LCR und NSFR des "International Framework for Liquidity Risk" (Basel III) sowie der europäischen Umsetzung dieser Kennzahlen in der CRR / delegierten Verordnung inkl. der dazugehörigen EBA-Konkretisierungen. Des Weiteren werden die zusätzlichen Steuerungsmetriken (ALMM) behandelt.

Zielgruppe

Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus den Bereichen Risikocontrolling, aber auch aus den Bereichen Meldewesen, Backoffice, Eigenhandel, Revision und Treasury.

Methodik

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, praktische Übungen, Präsentationen

Dauer

1 Tag

Inhouse-Qualifizierung

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