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Liquiditätsrisiko - Definitionen und regulatorische Vorgaben
Anmeldung
Inhalte
Dimensionen des Liquiditätsrisikos
Wissenschaftliche Definition
Bankenspezifische Definition
Einordnung/Abgrenzung zu anderen Risikoarten
Überblick über wichtige Fachbegriffe
Internationaler Rahmen: Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision
Nationale Regelungswerke
KWG und MaRisk
Liquiditätsverordnung (LiqV)
Liquiditätskennziffern LCR und NSFR
LCR nach CRR und delegiertem Rechtsakt
Exkurs: LCR nach Baseler Ausschuss
NSFR nach Baseler Ausschuss und CRR
Additional Liquidity Monitoring Metrics im Überblick
Lernziele
Sie lernen wichtige Begriffe rund um das Liquiditätsrisiko kennen und diese Risikoart von anderen zu unterscheiden. Ferner erhalten Sie einen Überblick über den internationalen Regelungsrahmen sowie die nationale Umsetzung in Form der Mindestanforderungen an das Risikomanagement und die Liquiditätsverordnung. Der Schwerpunkt des Seminars liegt auf den Liquiditätskennzahlen LCR und NSFR des "International Framework for Liquidity Risk" (Basel III) sowie der europäischen Umsetzung dieser Kennzahlen in der CRR / delegierten Verordnung inkl. der dazugehörigen EBA-Konkretisierungen. Des Weiteren werden die zusätzlichen Steuerungsmetriken (ALMM) behandelt.
Zielgruppe
Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus den Bereichen Risikocontrolling, aber auch aus den Bereichen Meldewesen, Backoffice, Eigenhandel, Revision und Treasury.
Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.
Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.
