Inhalte Rechtliche Grundlagen und Anforderungen an die Compliance-Funktion i.S.d. AT4.4.2 MaRisk Aufbauorganisation der MaRisk-Compliance Gruppenweite Mindeststandards Ablauforganisation der MaRisk-Compliance: Rechtsnormeninventar Regulatorisches Monitoring und Umsetzungsmonitoring Compliance-Risikoanalyse Überwachungs- und Kontrollhandlungen Berichtswesen Vertiefung einzelner Aspekte der MaRisk-Compliance in kleinen Arbeitsgruppen Rechtliche Grundlagen und Anforderungen an die Compliance-Funktion i.S.d. AT4.4.2 MaRisk Aufbauorganisation der MaRisk-Compliance Gruppenweite Mindeststandards Ablauforganisation der MaRisk-Compliance: Rechtsnormeninventar Regulatorisches Monitoring und Umsetzungsmonitoring Compliance-Risikoanalyse Überwachungs- und Kontrollhandlungen Berichtswesen Vertiefung einzelner Aspekte der MaRisk-Compliance in kleinen Arbeitsgruppen Lernziele Die Teilnehmer erhalten einen umfassenden Überblick über die maßgeblichen gesetzlichen Anforderungen und deren Auslegung im Bereich MaRisk-Compliance. In der Veranstaltung wird insbesondere erläutert, wie eine MaRisk-Compliance-Funktion effektiv und effizient entwickelt und operativ umgesetzt werden kann, um Compliance-Risiken zielgerichtet in der Praxis managen zu können. Zielgruppe Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus Banken und Finanzdienstleistungsunternehmen, die in den Bereichen Compliance, Revision, Risikomanagement, Recht und in weiteren compliance-relevanten Bereichen arbeiten. Weiterhin ist das Seminar relevant für interessierte Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte oder Steuerberater. Methodik Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Präsentationen, Fallstudien, Reflexion, Gruppenarbeit Dauer 1 Tag Inhouse-Qualifizierung Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot. Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.
Inhalte Entstehung, Ziele und Charakteristika der MaRisk Allgemeine Anforderungen Definitionsebenen des Anwendungsbereichs der MaRisk Vorstandsverantwortlichkeiten Strategien Anforderungen an Organisationsrichtlinien, Dokumentation und Ressourcenausstattung Der Neu-Produkt-Prozess Allgemeine und Besondere Anforderungen an die Aufbau- und Ablauforganisation Aufbauorganisation und Funktionstrennung Festsetzung und Votierung von Kontrahenten- und Emittentenlimiten Kreditprozesse bei Kredit- und bei Handelsgeschäften (Kreditgewährung, -kontrolle und Kreditweiterbearbeitung in der Normalbetreuung; Intensivbetreuung, Problemkreditbearbeitung und Risikovorsorge; Verfahren zur Früherkennung von Risiken; Behandlung von Stundungen (Forbearance)) Verfahren zur Bonitätsbeurteilung Aufgaben des Handels Weiterbearbeitung durch die Abwicklung und Kontrolle; Fokus: Bestätigungswesen und Marktgerechtigkeitskontrolle Entstehung, Ziele und Charakteristika der MaRisk Allgemeine Anforderungen Definitionsebenen des Anwendungsbereichs der MaRisk Vorstandsverantwortlichkeiten Strategien Anforderungen an Organisationsrichtlinien, Dokumentation und Ressourcenausstattung Der Neu-Produkt-Prozess Allgemeine und Besondere Anforderungen an die Aufbau- und Ablauforganisation Aufbauorganisation und Funktionstrennung Festsetzung und Votierung von Kontrahenten- und Emittentenlimiten Kreditprozesse bei Kredit- und bei Handelsgeschäften (Kreditgewährung, -kontrolle und Kreditweiterbearbeitung in der Normalbetreuung; Intensivbetreuung, Problemkreditbearbeitung und Risikovorsorge; Verfahren zur Früherkennung von Risiken; Behandlung von Stundungen (Forbearance)) Verfahren zur Bonitätsbeurteilung Aufgaben des Handels Weiterbearbeitung durch die Abwicklung und Kontrolle; Fokus: Bestätigungswesen und Marktgerechtigkeitskontrolle Lernziele Sie erhalten einen Überblick über die MaRisk in ihrer aktuellsten Version. Auf die Darlegung der Ziele und Charakteristika sowie des Anwendungsbereichs der MaRisk folgt eine Erläuterung der qualitativen Anforderungen an Strategien, Organisationsrichtlinien, Ressourcenausstattung und Neu-Produkt-Prozesse. Daran schließen sich die allgemeinen und besonderen Anforderungen der MaRisk an das interne Kontrollsystem an, die unter Einbeziehung von vorhandenen Öffnungsklauseln und bekannten Prüfungsfeststellungen den thematischen Schwerpunkt bilden. Zielgruppe Mitarbeiter aus den Bereichen Markt, Marktfolge, Kreditrisikocontrolling, Organisation, Revision. Mitarbeiter aller das Kreditgeschäft betreffenden Bereiche, die Kenntnisse erwerben oder vertiefen und im Rahmen des Seminars mit Vertretern anderer Bereiche über die MaRisk-Umsetzung (Schwerpunkt Kredit- und Handelsgeschäfte) diskutieren möchten. Methodik Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, kleine Fallstudien Dauer 1 Tag Inhouse-Qualifizierung Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot. Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin. Modul von Risikomanager Frankfurt School
Inhalte Introduction and Seminar Objectives Introduction: Why MaRisk at your institution? The applicability of MaRisk to financial institutions, transactions and risks MaRisk structure and principles Historical development, regulatory background and objectives Organisational Requirements for institutions Strategy Segregation of duties Processes and guidelines Staff Technology Outsourcing Continuity Management Management Responsibility Risk Culture Lending and Credit Risk Management General Aspects Assessment Risk Classification and Rating Decision Management of Normal Loans Early Warning System Intensified Management and Problem Loans Restructuring and wind down Provisioning, Risk Quantification and Reporting Trading and Trade Processing General Aspects for Trading in Banks Trading Transactions Trading Trade Settlement Trade Control Risk Control Risk Management for Trading Risk Management as per MaRisk Fundamentals The Risk Management Process Types of Risk and related requirements Credit Risk, Market Risks, Liquidity Risk, Operational Risk – including Information Security Risk Bearing Capacity and Limits Stress Tests Requirements for Internal Audit Risk Reporting Requirements Regulatory Audits Seminar Summary Introduction and Seminar Objectives Introduction: Why MaRisk at your institution? The applicability of MaRisk to financial institutions, transactions and risks MaRisk structure and principles Historical development, regulatory background and objectives Organisational Requirements for institutions Strategy Segregation of duties Processes and guidelines Staff Technology Outsourcing Continuity Management Management Responsibility Risk Culture Lending and Credit Risk Management General Aspects Assessment Risk Classification and Rating Decision Management of Normal Loans Early Warning System Intensified Management and Problem Loans Restructuring and wind down Provisioning, Risk Quantification and Reporting Trading and Trade Processing General Aspects for Trading in Banks Trading Transactions Trading Trade Settlement Trade Control Risk Control Risk Management for Trading Risk Management as per MaRisk Fundamentals The Risk Management Process Types of Risk and related requirements Credit Risk, Market Risks, Liquidity Risk, Operational Risk – including Information Security Risk Bearing Capacity and Limits Stress Tests Requirements for Internal Audit Risk Reporting Requirements Regulatory Audits Seminar Summary Lernziele The workshop has been developed to give an introduction into the main requirements about Risk Management at banks operating in Germany. All major topics are covered as per the MaRisk version published in August 2021. Participation in this workshop will ensure a solid understanding of the main requirements as defined in the MaRisk document, allowing participants to ensure the institutions they work for are organised accordingly. Zielgruppe This workshop is tailored for related needs of bank management, internal audit, risk management and bank staff working in lending/trading operations or processing/backoffice. Methodik Interactive seminar, discussions, moderation, group work Dauer 1 Tag Inhouse-Qualifizierung Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot. Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.
Rund 100 Alumni, Dozentinnen und Dozenten des Zertifikatsstudiengangs zum Certified Compliance Professional (CCP) der Frankfurt School Executive Education feierten bei der Alumni Night am 29. September das 15-jährige Bestehen des Programms. Seit seinem Start vor 15 Jahren hat sich der CCP-Zertifikatsstudiengang der Frankfurt School zum Standard in der Compliance-Ausbildung entwickelt, das Programm gehört zu den umfassendsten Qualifizierungen für Compliance Officer in Europa. Die Nachfrage ist groß: Seit 2008 haben rund 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr Zertifikat erworben und damit ihrer Karriere einen spürbaren Schub verliehen. Um auch die zunehmende internationale Nachfrage bedienen zu können, gibt es seit 2013 einen englischsprachigen Ableger, den European Certified Compliance Professional (ECCP). Die CCP Alumni Night auf dem Frankfurter Campus eröffnete den Absolventinnen und Absolventen die Gelegenheit, alte Bekanntschaften aufzufrischen und neue Kontakte zu knüpfen. Viele der Anwesenden hoben hervor, wie wertvoll der Studiengang und das Alumninetzwerk für ihren Karriereweg waren und sind: „Ich halte selbst nach vielen Jahren immer noch Kontakt mit dem Alumninetzwerk und erfahre wertschöpfenden Austausch. Den CCP kann ich uneingeschränkt weiterempfehlen.“ Julian Ursic, Senior Manager, Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft „Compliance ist Kommunikation und Netzwerk, und der Zertifikatsstudiengang Certified Compliance Professional der Frankfurt School liefert Fachwissen, Austausch und Netzwerk, die wohl wichtigsten Eckpfeiler für die Arbeit eines erfolgreichen Compliance Professionals.“ Markus Müller, Deputy Head MaRisk-Compliance, Citigroup Global Markets Europe AG Compliance hat branchenübergreifend eine zentrale Funktion und Bedeutung – nicht nur aus regulatorischen Gründen, sondern auch für den Unternehmenserfolg. Neben klassischen Themen wie Geldwäsche, Sanktionen und Betrug werden drei Themen immer wichtiger: ESG und Nachhaltigkeit, Kryptoprodukte sowie Digitalisierung und Automatisierung inklusive der Nutzung von KI. Der CCP bietet die nötigen Qualifikationen, um die Prinzipien guter und nachhaltiger Unternehmensführung effizient und effektiv zu implementieren und zu überwachen. Das Programm zeichnet sich nicht zuletzt dadurch aus, dass es sich bei den Dozentinnen und Dozenten um leitende Compliance-Mitarbeitende bis hin zum Chief Compliance Officer handelt – so ist ein ausgeprägter Praxisbezug sichergestellt.
Aktuelles Wissen vermitteln und wichtige Erfahrungen teilen: Das sind die Säulen des Exzellenzprogramms für Aufsichtsräte an der Frankfurt School. Hervorragende Dozenten vermitteln aktuelles Know-how für praxisgerechte und regelkonforme Corporate Governance in einem erstklassigen Programm für exzellente Aufsichtsratsarbeit. Peer-to-Peer-Austausch bereichert darüber hinaus den Erfahrungsschatz – und das individuelle Netzwerk. Das regulatorische Umfeld, die Anforderungen der Aufsicht, der Druck des Wettbewerbs und allem voran das berechtigte Interesse der Anteilseigner an einer verantwortungsvollen Unternehmensführung lassen die Arbeit der Aufsichtsräte in deutschen Unternehmen immer anspruchsvoller werden. Aus- und Fortbildung, wie sie die Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex fordert, ist mehr als eine bloße Notwendigkeit. Sie ist auch eine Chance für den Aufsichtsrat und für das Unternehmen gleichermaßen. Es liegt also im Interesse von Unternehmen und Kapitaleignern gleichermaßen, die Qualität der Aufsichtsratsarbeit zu stärken. Das Exzellenzprogramm für Aufsichtsräte beantwortet die Forderungen nach weiterer Professionalisierung der Aufsichtsratstätigkeit. Mit der modular aufgebauten Struktur von thematisch abgegrenzten Veranstaltungen trägt die Frankfurt School dem knappen Zeitbudget der Teilnehmer Rechnung und bietet eine maximale Flexibilität bei gleichzeitiger Wahrung eines Höchstmaßes an Qualität. „Europaweit und gerade auch in Deutschland hat die Corporate Governance große Fortschritte gemacht. Auch für den Finanzsektor, für den hinsichtlich der Anforderungen an Aufsichtsräte die Latte besonders hoch gehängt wurde, ist dies anerkannt. Und dennoch bleibt es eine große Herausforderung für die Unternehmen und ihre Aufsichtsräte, den gestiegenen Anforderungen gerecht zu werden." „Als die Bundesregierung 2001 einer Kommission den Auftrag erteilte, einen Corporate Governance Kodex zu entwerfen, hatte man sich zum Ziel gesetzt, den deutschen Kapitalmarkt an internationale Standards anzupassen, für ausländische Investoren attraktiver, und die Führungsstrukturen deutscher Finanzunternehmen verständlicher zu machen. Fünfzehn Jahre später sind die großen deutschen Unternehmen mehrheitlich in Händen internationaler Institutioneller Investoren (über 50% Ende 2016 im DAX 30). Man kann also davon ausgehen, dass die Governance Strukturen der großen deutschen Unternehmen internationalen Standards entsprechen." Welches Expertenwissen ein Aufsichtsratsmitglied benötigt, hängt unter anderem von der Branche und anderen Faktoren ab und kann im Einzelfall sehr unterschiedlich sein. Das Exzellenzprogramm für Aufsichtsräte der Frankfurt School umfasst folgende Seminare: Aufsichtsratswissen von A bis Z (Module U1 bis U4) Die Seminarreihe „Aufsichtsratswissen von A bis Z“ vermittelt in 4 Seminaren umfassendes Rüstzeug, mit dem Aufsichtsräte ihre Aufgaben effizient und effektiv erfüllen. Weitere Informationen zu: Aufsichtsratswissen von A bis Z Aufsichtsratswissen – Spezialisierungsmodul Finanzsektor (Module SF 1 bis SF3) In diesem 3-tägigen Seminar erwerben Sie stark praxisorientiertes Expertenwissen für die Aufsichtsratsarbeit in Finanzunternehmen, mit dem Sie der wachsenden Verantwortung gerecht werden. Weitere Informationen zum: Aufsichtsratswissen – Finanzsektor Aufsichtsratswissen – Internationale Mandatsausübung (Modul Int1) Dieser Workshop für Aufsichtsräte richtet sich an Mandatsträger in Unternehmen mit internationalem Bezug. In Fachvorträgen renommierter Experten und anhand von Fallstudien gewinnen Sie ein tieferes Verständnis der aufsichtsrelevanten Aspekte des internationalen Geschäfts. Weitere Informationen zu: Aufsichtsratswissen – Internationale Mandatsausübung Update für Aufsichtsräte und Top-Führungskräfte im Finanzsektor Um der kontinuierlichen Fortbildungsverpflichtung nach §25 c bzw. d KWG Rechnung zu tragen, hat die Frankfurt School ein neues Tagesseminar entwickelt, das die aktuell drängenden Themen für Ihre erfolgreiche Tätigkeit behandelt. Abgerundet wird der Seminartag durch ein Abendgespräch. Am Folgetag findet die hochkarätig besetzte Konferenz Fokus Aufsichtsrat statt. Weitere Informationen: Update - Finanzsektor Abendgespräche und Coachings Begleitend zu den Seminaren finden Abendgespräche für den Peer-to-Peer-Austausch mit führenden Persönlichkeiten der deutschen Wirtschaft statt. Darüber hinaus bieten wir im Rahmen des Exzellenzprogramms für Aufsichtsräte „individuelle Trainings" für Unternehmen an. Download ist Regionalvorstand für die Region Süd der KPMG. Er studierte Betriebswirtschaftslehre an der Georg-August-Universität Göttingen und ist Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Er begann seine Laufbahn bei KPMG 2002 in der IFRS-Grundsatz-abteilung in der Niederlassung Berlin. Sein Weg führte ihn anschließend für zwei Jahre in den Geschäftsbereich Audit Commercial Clients nach München. Weiterhin war er für drei Jahre in der KPMG-Niederlassung in Paris tätig und hatte dort die Position des Leiters International German Desk inne. In den Jahren 2010 und 2011 arbeitete er erneut für KPMG in der Niederlassung München. In dieser Zeit betreute er im Wesentlichen hauptverantwortlich Unternehmen der Luft- und Raumfahrtbranche auf europäischer Ebene. Im Februar 2011 wurde Dr. Kai Andrejewski zum Professor am Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere International Accounting und Auditing, an der PFH Private Hochschule Göttingen ernannt. Seit 10/2016 ist er Leiter des Audit Committee Institute. Er hat langjährige Erfahrungen in der Prüfung von Einzel- und Konzernabschlüssen nach HGB, IFRS und US-GAAP international tätiger kapitalmarktorientierter Unternehmen. ist Geschäftsführer der TriSolutions GmbH in Hamburg. Vor Beginn seiner Beratertätigkeit war Dr. Bartetzky unter anderem Wertpapier- und Derivatehändler, Wertpapiermanager und Leiter Risikocontrolling. Zuletzt leitete er die Treasury in der Hamburger Sparkasse. Die Schwerpunkte seiner Beratertätigkeit liegen im Aufbau und der Optimierung von Treasury-Bereichen sowie in der Entwicklung von Methoden im Zins- und Liquiditätsmanagement und Gesamtbanksteuerung. Ein weiterer Schwerpunkt seiner Arbeit ist die Konzeption und Durchführung von Seminaren und Coachings. Herr Dr. Peter Bartetzky hat über die kurzfristige Entwicklung des Kapitalmarktes promoviert und ist Autor zahlreicher Beiträge zum Thema Treasury-Management. ist Wirtschaftsprüfer, Steuerberater sowie Certified Public Accountant (CPA, USA). Er ist als Partner im Bereich Wirtschaftsprüfung in der Service Line Capital Markets bei Deloitte & Touche tätig. Nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim (Dipl.Kfm.) promovierte er an der Wirtschaftsuniversität Wien zum Dr. rer. soc. oec. Seit 1995 ist Dr. Buhleier bei Deloitte & Touche tätig, davon zwei Jahre bei Deloitte & Touche in den USA. Er leitet u.a. für Deloitte Deutschland die Aktivitäten auf dem Gebiet der Corporate Governance. In diesem Rahmen führt er Effizienzprüfungen von Aufsichtsräten durch und hat die Erarbeitung der entsprechenden Deloitte-Fragenkataloge geleitet. Aufgrund seiner praktischen Tätigkeit als verantwortlicher Wirtschaftsprüfer börsennotierter Aktiengesellschaften (M-DAX und Prime Standard) hat er einen umfangreichen Erfahrungshintergrund auf dem Gebiet der Corporate Governance, der Arbeitsweisen von Aufsichtsräten, der Zusammenarbeit zwischen Abschlussprüfer, Aufsichtsrat und Prüfungsausschuss sowie der Teilnahme an Bilanzsitzungen. Daneben ist er Autor zahlreicher Publikationen auf dem Gebiet der Rechnungslegung, Abschlussprüfung und Corporate Governance. Er ist Mitherausgeber der Fachzeitschrift „BOARD - Zeitschrift für Aufsichtsräte in Deutschland“. ist Partner im Frankfurter Büro von fgs global. Er berät Kunden vor allem in Fragen der Unternehmens- und CEO-Positionierung sowie der Finanzkommunikation. Daneben ist er der Medientrainer von fgs global. Vor seinem Wechsel auf die Beratungsseite arbeitete er 17 Jahre lang als Wirtschaftsjournalist, zuletzt als Ressortleiter Finanzmarkt der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Frankfurt. Davor war er der Wall-Street-Korrespondent der F. A. Z. in New York. Begonnen hat er seine journalistische Laufbahn bei der Börsen-Zeitung, für die er Korrespondent in München, London und New York war. Folker Dries ist Diplom-Volkswirt. Sein Studium hat er an der Universität Würzburg absolviert. ist Wirtschaftsprüfer und Financial Expert. Als ehemaliger Partner und Leiter des Versicherungsbereiches bei zwei international tätigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften verfügt Herr Dr. Freiling über mehr als 30 Jahre Erfahrung aus der Abschlussprüfung und betriebswirtschaftlichen Beratung von Erst- und Rückversicherungsunternehmen aller Rechtsformen, Sparten und Größen. Er berät Versicherungsunternehmen, Kreditinstitute und andere Finanzdienstleister in Fragen der Unternehmensführung, des Risikomanagements, der Compliance und der Rechnungslegung. Herr Dr. Freiling ist als Wirtschaftsprüfer in eigener Praxis sowie als Treuhänder für die Überwachung des Sicherungsvermögens nach § 128 VAG tätig. Darüber hinaus ist er Mitglied der Prüfungskommission bei der Wirtschaftsprüferkammer, Lehrbeauftragter an verschiedenen Hochschulen sowie Autor von Fachpublikationen zur internen und externen Unternehmensüberwachung. Herr Dr. Freiling vertritt die Mitglieder von verschiedenen Versorgungswerken und Versicherungsvereinen in ihrer Mitgliedervertreterversammlung. Darüber hinaus moderiert er Netzwerke zum fachlichen Austausch von Führungskräften und Aufsichtsräten aus der Versicherungswirtschaft. ist seit August 2017 Leiter Financial Crime Compliance der HSBC, nachdem er als Rechtsanwalt verschiedene (Finanz-) Unternehmen im In- und Ausland beraten hatte in den Schwerpunkten Non-Financial Risk, 3 Lines of Defence, Compliance und Umsetzung von gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen, wie beispielsweise MiFID II, der Marktmissbrauchsrichtlinie II, der MAR, der 4. EU-Geldwäscherichtlinie etc. Zuvor war von 2014 bis 2016 Global Head of Anti-Financial Crime der Deutsche Bank AG und berichtete in dieser Funktion direkt an den Vorstand der Deutsche Bank AG. Von Februar 2012 bis Dezember 2013 war er Global Head of Group Compliance, Legal & Security und in dieser Funktion zugleich Chief Compliance Officer (CCO) als auch Group General Counsel der Erste Group Bank AG mit Sitz in Wien, Österreich. Von Dezember 2010 bis Januar 2012 war er Global Head of Compliance der Erste Group Bank AG. Dort verantwortete er die Themen Securities Compliance, Anti Money-Laundering, Sanctions/Embargoes sowie Financial Crime Prevention für die Erste Group Bank AG. Zuvor war er von April 2007 bis Oktober 2010 bei der Commerzbank AG im Bereich Group Compliance in verschiedenen Führungspositionen tätig. Zuletzt war er stellv. Global Head of Compliance der Commerzbank und leitete den Bereich Global Compliance Advisory. Dies beinhaltete die Führung der Abteilungen Markets Compliance (Betreuung der Investment-Banking Aktivitäten und des Corporate Banking des Commerzbank Konzerns), Central Compliance sowie Western Europe. Zuvor hatte er die Rolle des Regional Head of Compliance of the Americas mit Sitz in N.Y., Vereinigte Staaten von Amerika, inne. 2012 begründete er das Ausbildungsprogramm zum Certified Compliance Professional Central & Eastern Europe (CCP CEE) mit der Erste School of Banking & Finance sowie der Frankfurt School of Finance & Management. Er war einer der Mitbegründer des Ausbildungsprogramms zum Certified Compliance Professional (CCP) der Frankfurt School of Finance & Management, agiert als Fachlicher Leiter für den Bereich Banken und ist als Referent des Moduls "Investment-Banking II" tätig. Seit dem Sommersemester 2006 ist er Lehrbeauftragter für Bank- und Kapitalmarktrecht an der Juristischen Fakultät (Lehrstuhl: Professor Dr. Casper) der Westfälischen Wilhelms-Universität zu Münster. Als Referent ist er u. a. im Rahmen des Postgraduierten-Programms mit dem Abschluss Certified International Investment Analyst (CIIA) der Deutschen Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management e. V. (DVFA) sowie im Rahmen des Exzellenzprogramms fuer Aufsichtsräte des Deutschen Aktieninstitus (DAI) und der Frankfurt School of Finance & Management tätig. Dr. Göres ist Autor zahlreicher wissenschaftlicher Veröffentlichungen, insbesondere auch zum Kapitalmarktrecht. Darunter finden sich Kommentierungen zu § 31 Abs. 3a, 33, 33b, 34b sowie 34d WpHG (im Kapitalmarktrechtskommentar von Schäfer/Hamann) und zu Ratingverfahren (im Handbuch für Kapitalmarktinformation). Seit 2005 ist als Rechtsanwalt mit den Schwerpunkten Bank- und Kapitalmarktrecht in Frankfurt am Main zugelassen. Von 2005 bis März 2007 war Dr. Göres bei der WestLB AG, Düsseldorf, tätig. Als Global Head Private Banking Compliance war er global zuständig für die Betreuung sämtlicher Private Banking Aktivitäten des WestLB Konzerns aus Compliance-Sicht. Seine Promotion verfasste er zu dem Thema "Die Interessenkonflikte von Wertpapierdienstleistern und -analysten bei der Wertpapieranalyse - Eine Darstellung und Würdigung der gesetzlichen und berufsständischen Regelungen in den Vereinigten Staaten von Amerika und der Bundesrepublik Deutschland unter Einbeziehung der europäischen Ebene." Bei der Deutsche Bank AG wirkte er 2002 bei der Implementierung der deutschen und der US-amerikanischen Regelungen zur Finanzanalyse mit. Es folgten Stationen bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und der Morgan Stanley Bank AG im Bereich Legal & Compliance. Vorangegangen war diesem Werdegang ein Studium der Rechtswissenschaften und Englisch an der Westfälischen Wilhelms-Universität zu Münster von 1995 bis 2001. ist Partner bei Deloitte. Sie ist Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin und seit mehr als 17 Jahren in der Prüfung und Beratung von deutschen und internationalen Unternehmen tätig. Darüber hinaus leitet Kirsten Gräbner-Vogel den Fachbereich „Enforcement“ bei Deloitte Deutschland. Gemeinsam mit ihrem Team berät sie Vorstände und Aufsichtsräte von Kapitalmarktunternehmen bei Verfahren der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung e.V. (DPR) und unterstützt mit Kapitalmarkt- und IFRS Expertise. Neben ihrer Tätigkeit als Partnerin bei Deloitte ist Frau Gräbner-Vogel als Dozentin für IFRS Themen an Hochschulen tätig. Sie selbst studierte Betriebswirtschaft an den Universitäten Mannheim und London. ist Partner bei Deloitte Deutschland GmbH. Seit September 2012 hat er die Karl Friedrich Hagenmüller Professur für Financial Risk Management an der Frankfurt School of Finance & Management inne. Bis August 2012 war Martin Hellmich als Leiter Fixed Income für die MainFirst Bank in Frankfurt am Main tätig. Davor war er als Bereichsleiter bei der DekaBank für das Kreditportfolio auf dem Bankbuch zuständig und als Managing Director der ABS-Group bei Cantor Fitzgerald Europe in London tätig. Außerdem war er Structured Credit Sales Director bei Barclays Capital, wo sein Tätigkeitsschwerpunkt auf maßgeschneiderten Transaktionen für institutionelle Kunden in Europa lag. Davor war er als Leiter Strategic Asset Allocation im Bereich Kapitalmarkt-Investionen der LBBW und als Portfolio Manager für die Cominvest und die Allianz tätig. Martin Hellmich ist promovierter Mathematiker und bereits seit mehr als zwölf Jahren an der Frankfurt School als Dozent für Quantitative Methoden, Risikomanagement und regulatorische Fragestellungen tätig. Herr Hellmich hat in mehreren wissenschaftlichen Journals wie dem Journal of Quantitative Finance Fachartikel zu den Themenfeldern Kreditrisikomodellierung und Portfoliooptimierung veröffentlicht. ist Partner im Frankfurter Büro von Linklaters LLP und dort im Fachbereich M&A/Gesellschaftsrecht tätig. Er ist spezialisiert auf Gesellschafts- und Konzernrecht, Unternehmenskäufe und -umstrukturierungen, öffentliche Übernahmen, die Vorbereitung und Begleitung öffentlicher Hauptversammlungen sowie auf die Beratung der Organe börsennotierter Aktiengesellschaften. Dirk Horcher studierte Rechts- und Wirtschaftswissenschaften an der Universität Bayreuth und erwarb einen Master-Abschluss der University of London (Queen Mary). Er ist seit 2006 als Anwalt bei Linklaters LLP tätig. ist Director Board Services bei PwC. Er hat Wirtschaftsrecht in Pforzheim studiert und widmet sich seit mehreren Jahren Corporate-Governance-Fragestellungen. Dabei hat sich Herr Kaspar besonders auf Aufsichtsratsthemen spezialisiert. Er betreut das Aufsichtsratsprogramm PwC Boardroom und berät in dieser Funktion regelmäßig Aufsichtsräte von Unternehmen unterschiedlicher Größe und Eigentümerstruktur. Herr Kaspar ist regelmäßig als Referent bei Aufsichtsratsseminaren tätig und konzipiert im Rahmen von PwC Boardroom hauseigene Veranstaltungen für Aufsichtsräte. Er betreut den Aufsichtsrats-Newsletter "404" und hat die Publikationen "Die Unternehmensüberwachung" und "Der Prüfungsausschuss" sowie mehrere wissenschaftliche Beiträge zu Corporate-Governance-Themen federführend verfasst. ist einer der erfahrensten Experten für Top-Management- und Aufsichtsratsvergütung im deutschsprachigen Markt. Er blickt auf eine über 30-jährige Wirkungszeit im internationalen HR Management zurück – sowohl in der Industrie als auch in der Beratung. Sein beruflicher Werdegang führte ihn zunächst in das Personal-Ressort einer deutschen Großbank, für die er zuletzt die Aus- und Fortbildung leitete. 1991 wechselte er zu dem weltweit größten Logistikdienstleister, wo er die Verantwortung für die Top-Führungskräfte weltweit innehatte. 2009 folgte der Schritt als Partner in die Beratungspraxis; 2010 gründete er mit anderen Senior Beratern die unabhängige, auf Performance Management und Vergütung spezialisierte Unternehmensberatung hkp group (hkp///). Schwerpunkte seiner Beratungstätigkeit sind Vergütungssysteme und -höhen für Vorstände und Aufsichtsräte, die Begleitung von Familienunternehmen in allen HR-Angelegenheiten, die Beratung von Unternehmen bei der Etablierung kapitalmarktfähiger HR- und Vergütungssysteme im Rahmen des anstehenden Börsengangs sowie die Beratung zu modernen Systemen der Altersversorgung. Zu diesen Themen ist Joachim Kayser gefragter Autor und Referent. ist Bereichsleiter Refinanzierung bei der abcfinance GmbH und leitet dort den Strategieausschuss Marktpreis- und Liquiditätsrisiko. Vor dieser Tätigkeit war er Unternehmensberater mit den Schwerpunkten Gesamtbanksteuerung, Risk Assessment und Kapitalplanung (MaRisk). Zuvor war er Bereichsleiter Risikosteuerung und Leiter der Abteilung Banksteuerung bei einer Großbank. Dr. Knauber ist seit vielen Jahren erfolgreich im Bereich Risikomanagement als Dozent für die Frankfurt School tätig. Dipl.-Kfm., Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, CPA, ist Partner im Bereich Audit Capital Markets bei Deloitte. Er betreut kapitalmarktorientierte Konzerne und Portfoliogesellschaften von Private Equity Gesellschaften. Zuvor arbeitete er einige Jahre bei PwC in der Transaktionsberatung mit Schwerpunkten auf Financial Due Diligence für Private Equity- und Corporate Investoren. Herr Lüdke ist seit 2005 als Dozent an der Frankfurt School für Buchführung und Externes Rechnungswesen verantwortlich. Er ist zudem als Repetitor bei hemmer EConect für die Ausbildung der angehenden Wirtschaftsprüfer tätig. ist Rechtsanwältin, Unternehmensberaterin und Dozentin für Corporate Governance, Compliance, Risikomanagement und Sustainable Finance. Nach ihrer Tätigkeit als geschäftsführende Assistentin am Institut für deutsches und europäisches Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg begann sie ihre beruflichen Laufbahn in der Wirtschaft bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG. Dort leitete sie u.a. KPMG’s Audit Committee Institute e.V. sowie den Aufbau der Corporate Governance & Board Services in Deutschland. 2012 wechselte Daniela Mattheus zur Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY und war verantwortliche Partnerin für die Corporate Governance Board Services sowie EY Center for Board Matters Leader in Europa, Middle East, Africa, Indien (EMEIA) und im deutschsprachigen Raum. Heute ist Daniela Mattheus Co-Managing Partner in der Center for Board Efficiency GmbH (Frankfurt am Main). Sie ist Vorsitzende des Prüfungs- und Compliance-Ausschusses bei „Die Autobahn GmbH des Bundes“ sowie Mitglied im Aufsichtsrat und im Ausschuss für Digitale Transformation der Commerzbank AG. Daniela Mattheus beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit aktuellen Entwicklungen zur nationalen und internationalen Corporate Governance und Compliance, Risikomanagement und Nachhaltigkeit. Sie verfügt über mehr als 20 Jahre Beratungserfahrung, u.a. bei Effizienzprüfungen, Coachings von Aufsichtsräten und Vorständen, der Umgestaltung von Group Governance, Aufsichtsgremien und dem Aufsichtsrat- und Management-Reporting sowie über Kenntnisse und Erfahrungen als Financial Expert. Daniela Mattheus ist Präsidentin der Financial Experts Assoziation e.V., einem Berufsverband für Aufsichtsrats- und Prüfungsausschussmitglieder. Sie ist Mitglied in diversen (inter)nationalen Corporate Governance-Initiativen, u.a. im Advisory Council des Corporate Governance Institutes der Frankfurt School of Finance and Management und im Advisory Committee von ecoDa, The European Voice of Directors. Dr. Rita Pikó, LL.M. (Exeter), ist seit rund 25 Jahren als Rechtsanwältin mit Zulassungen in Deutschland und der Schweiz tätig, heute in ihrer eigenen Kanzleiboutique Pikó Uhl Rechtsanwälte in Zürich. Sie arbeitete in den Sozietäten Hengeler und Clifford Chance in Frankfurt am Main und war Global Chief Compliance & Risk Officer sowie Corporate Governance Beauftragte der Celanese AG mit Notierungen an den Wertpapierbörsen von New York und Frankfurt am Main. Sie ist seit 2010 ständige Referentin des Exzellenzprogramms für Aufsichtsräte an der Frankfurt School of Finance & Management sowie Dozentin für Compliance an verschiedenen Hochschulen. Frau Dr. Pikó ist seit 2022 Mitglied des Compliance Ausschusses des Schweizerischen Nationalfonds. Sie publiziert regelmäßig zu Aufsichtsrats- und Compliance Themen. Im September 2022 hat sie als Co-Herausgeberin sowie Co-Autorin ein praxisorientiertes Compliance Handbuch mit 65 Autorinnen und Autoren beim Helbing Lichtenhahn Verlag veröffentlicht: Pikó Rita/Uhl Laurenz/Licci Sara, Handbuch Corporate Compliance, Basel 2022. Sie berät begeistert auf den Gebieten Corporate Governance und Corporate Compliance und führt interne Untersuchungen durch. verfügt über eine mehr als 20-jährige Erfahrung im internationalen Finanzmarkt. Er startete seine berufliche Laufbahn 1984 in New York bei der US-Kanzlei White & Case als Anwalt. Nach einer achtjährigen Tätigkeit als Syndikus-Anwalt bei der BHF-BANK in Frankfurt wechselte er 1994 zur Gruppe Deutsche Börse als Chef-Syndikus und Leiter der Rechtsabteilung. Dort wurde Volker Potthoff im Jahr 2000 Mitglied des Vorstands, zunächst zuständig für das Ressort Kassamarkt, und war Teil des Teams, das die Deutsche Börse AG an den Kapitalmarkt führte. Später verantwortete er als Vorstand der Clearstream International S.A. in Luxembourg das Wertpapierverwahr- und Bankgeschäft der Gruppe Deutsche Börse. Von 2006 bis 2017 schloss sich eine Tätigkeit als Off-Counsel bei der internationalen Anwaltskanzlei CMS an. Volker Potthoff wirkte als Mitglied der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex in den Jahren 2002 bis 2006 bei der Schaffung des deutschen Corporate Governance Kodex mit. Als ehemaliger Aufsichtsratsvorsitzender eines Familienunternehmens und ehemaliges Mitglied des Aufsichtsrates in zwei börsennotierten Gesellschaften kann er auf eine breite Erfahrung als Mandatsträger in börsennotierten Gesellschaften und Familienunternehmen zugreifen. Volker Potthoff ist Mitglied des Verwaltungsrats der Obermark s.à r.l., einer Beteiligungsgesellschaft, die in mittelständischen Unternehmen investiert sowie Mitgründer und Vorsitzender des Vorstands der Vereinigung "Aufsichtsräte im Mittelstand Deutschland e.V. (ARMiD)". Er ist Gründer und Kuratoriumsvorsitzender der karitativen Stiftung "aktion Luftsprung" sowie Gastdozent für Kapitalmarktrecht an der Universität Zürich. ist Vorsitzender des Aufsichtsrates der Morgan Stanley Bank AG. Nach dem Studium der Betriebswirtschaft in Hamburg und der Promotion zum Dr. rer. pol. im Jahr 1969 hat Dr. Lutz Raettig eine Vielzahl von Positionen in der Bankenbranche bekleidet. Im September 1995 kam er als Managing Director zur Morgan Stanley Bank AG in Frankfurt und war bis Februar 2005 Vorstandsvorsitzender der Morgan Stanley Bank AG und Country Head für Deutschland und Österreich, seit 2002 auch Vice Chairman Morgan Stanley Europe. Dr. Raettig war Direktor der Morgan Stanley International Ltd und war Mitglied des Aufsichtsrates der Morgan Stanley Bank International Ltd London. Bevor Dr. Raettig zu Morgan Stanley kam, arbeitete er 26 Jahre für die Commerzbank und die Westdeutsche Landesbank (WestLB) an verschiedenen Standorten in Deutschland, in London und in New York. Dr. Lutz Raettig ist u. a. Vorsitzender des Börsenrates der Frankfurter Wertpapierbörse, Mitglied im Vorstand des Bundesverbandes Deutscher Banken, Mitglied des Board of Directors der American Chamber of Commerce Germany, Mitglied des Kuratoriums der Frankfurt School of Finance & Management, Mitglied des Aufsichtsrates der Messe Frankfurt und Mitglied des Magistrats der Stadt Frankfurt. ist unabhängiger Berater von Börsen und Finanzdienstleistern, Mitglied des Aufsichtsrates der Moskauer Börse und verfügt über 25 Jahre Erfahrung in der globalen Börsenlandschaft. Er war viele Jahre stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung der Frankfurter Wertpapierbörse und im Konzern Deutsche Börse AG verantwortlich für den Kassamarkt. Während seiner Tätigkeit bei der Deutschen Börse hat er Märkte aufgebaut und verantwortet sowie Veränderungen in europäischer Corporate Governance und Rechnungswesen, Finanzmarktregulierung und Aufsicht über Marktteilnehmer vorangetrieben. Wichtige Meilensteine waren das Management des Kassamarktes in einem wettbewerblichen MiFiD-Umfeld während der Finanzmarktkrise, der Aufbau der DTB Deutsche Terminbörse / Eurex, die Entwicklung des europäischen Primärmarktes (Neuer Markt, Indizes, Corporate Governance und Regulierung), der Aufbau des elektronischen Handelssystems Xetra und des zentralen Kontrahenten sowie des europäischen Marktes für ETFs und strukturierte Produkte. Rainer Riess ist Mitglied der Secondary Markets Consultative Working Group der ESMA (European Securities Markets Authority) und Mitglied des Kuratoriums des English Theatre, der Goethe Business School und der Aktion Luftsprung. Er ist Diplom-Volkswirt der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt und hat im Rahmen eines Fulbright-Stipendiums einen MBA der University of Miami erworben. ist Associate Professorin für Bürgerliches Recht und Unternehmensrecht an der Frankfurt School. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften an den Universitäten Paris II-Assas und München mit einem Schwerpunkt im europäischen und internationalen Wirtschaftsrecht promovierte sie bei Prof. Dr. Michel Germain (Paris II) zu einer gesellschaftsrechtlichen Arbeit zum Thema „Haftung von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern von Aktiengesellschaften im deutschen und französischen Recht“ (summa cum laude). Neben ihrer Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin an den Universitäten Paris II und Paris XII hat sie als Anwältin in Paris gearbeitet. Sie hat die Zulassung zur Anwaltschaft in Paris und Düsseldorf erworben. Von Ende 2006 bis Mitte 2012 war Julia Redenius wissenschaftliche Assistentin von Prof. Dr. Dres. h. c. Theodor Baums. Sie wurde 2017 mit einer Schrift im Themenbereich des Unternehmensrechts und der Rezeption nachbarwissenschaftlicher Erkenntnisse vom Fachbereich Rechtswissenschaften der Goethe Universität habilitiert (Lehrbefugnis für die Fächer Bürgerliches Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht sowie Rechtsvergleichung). Forschungsaufenthalte führten sie u. a. als Visiting Scholar an die Columbia Law School, New York (Stipendium der Fritz-Thyssen-Stiftung). Sie ist Research Fellow am Institute for Law and Finance sowie am Institute for Monetary and Financial Stability, Goethe Universität Frankfurt. Zudem ist sie Vorsitzende des wissenschaftlichen Beirats des Berufsverbands der Compliance Manager (BCM) e.V., Berlin, Mitglied des Roundtable Compliance, FIRM e. V., Mitglied des Arbeitskreises Corporate Governance, DFVA e. V. und Alumna des Fast-Track-Programms der Robert-Bosch-Stiftung. Sie ist Mitglied in verschiedenen wissenschaftlichen Vereinigungen und Vereinen (u. a. Zivilrechtslehrervereinigung, Deutsch-Franz. Juristenverenigung, Wissenschaftliche Vereinigung für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht und Deutscher Juristentag). ist Rechtsanwalt und Notar bei SCHALAST & PARTNER Rechtsanwälte. Christoph Schalast, geboren in Frankfurt am Main, studierte Jura an den Universitäten Frankfurt am Main und Lausanne sowie Europäisches/Internationales Wirtschaftsrecht in Saarbrücken und Straßburg.Nach seiner Zulassung als Rechtsanwalt war Christoph Schalast zunächst für eine M&A Boutique (Albert Flad & Schloßhan, nunmehr Mayer Brown LLP) tätig. Danach baute er für eine überörtliche Sozietät den Standort Berlin auf - 1995 machte er sich in Frankfurt am Main selbständig. Schwerpunkte seiner Tätigkeit als Anwalt und Notar sind M&A, Real Estate sowie das Bank- und Finanzmarktrecht. Christoph Schalast wird von JUVE Handbuch Wirtschaftskanzleien und Legal 500 Germany empfohlen. Die WirtschaftsWoche (Ranking September 2010) zählt ihn zu den führenden M&A-Anwälten Deutschlands. Er ist Aufsichtsratsvorsitzender der milch & zucker AG und Vorsitzender des Beirats der Bundesvereinigung für Kreditankauf und Servicing. An der Frankfurt School of Finance & Management leitet er den innovativen M&A Master-Studiengang (Abschluss LL.M.). Des weiteren ist er Chairman der jährlichen Konferenzen NPL-Forum und M&A/Private Equity. Seit Anfang der 1990er Jahre berät Christoph Schalast Ministerien und staatliche Institutionen in Transformationsstaaten bei der Rechtsreform und Rechtsangleichung an das Recht der Europäischen Union. Er ist Mitautor von Gesetzen für Slowenien, Litauen, Montenegro und Bosnien-Herzegowina. ist Diplom-Kaufmann und Bankkaufmann sowie Prokurist (Partner) eines spezialisierten Beratungsunternehmens. Nach seiner Banklehre und dem anschließenden Studium der Betriebswirtschaft an der Universität Augsburg wechselte Dr. Christian Schäffler zu einem Beratungsunternehmen und war zunächst als Consultant und später als Partner lange Jahre im gesamten Bankenspektrum im In- und Ausland tätig. Im Rahmen seiner Dissertation an der Frankfurt School of Finance & Management setzte er sich detailliert mit liquiditätsrisikorelevanten Fragestellungen auseinander. Im Jahr 2013 war er Mitgründer und ist seitdem als Prokurist für das Beratungshaus tätig. Zentrale Themen im Rahmen seiner langjährigen Beratertätigkeit sind alle Fragestellungen des Risikomanagements, der Gesamtbanksteuerung und des Aufsichtsrechts. Der Schwerpunkt der Projektarbeit liegt dabei in den Bereichen Liquiditäts- und Marktrisiko, Gesamtbanksteuerung und der (proto-typischen) Implementierung der erarbeiteten Konzepte. Zusätzlich ist Dr. Christian Schäffler als Referent für die Frankfurt School und Autor für die oben genannten Themenbereiche tätig. ist geschäftsführender Partner der FFA Frankfurt Finance Audit GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Sein Schwerpunkt innerhalb der Gesellschaft liegt in den Kundensegmenten Asset Management, Vermögensverwaltung und Treasury. Herr Schliemann kann auf fast 20 Jahre Berufserfahrung bei KPMG und Ernst & Young Deutschland als leitender Mitarbeiter und Partner zurückblicken. Bei Ernst & Young Deutschland bekleidete er zuletzt die Rolle des Country Coordinating Partner für den Bereich Asset Management. Martin Schliemann hat sich u. a. auf die Prüfung und Beratung im Umfeld von Finanzinstrumenten fokussiert. Dies bezieht sich auf derivative und nicht derivative Finanzinstrumente sowie die Prozesse, die zur Einführung neuer Produkte und der Verwaltung der Bestandsprodukte gehören. Zu den Tätigkeitsschwerpunkten gehören betriebswirtschaftliche Beratungs- und Prüfungsprojekte insbesondere auf den Gebieten der Performancemessung, Performanceverifizierung, der Performance-Fees und den International Financial Reporting Standards (IFRS). Im Bereich der IFRS berät Herr Schliemann einerseits Investmentbanken und Asset Manager bezüglich der bilanziellen Auswirkungen von Investmententscheidungen, auf der anderen Seite konzipiert er Reportingsysteme, um einfache und komplexe Finanzportfolien in einer IFRS-Rechnungslegung abbilden zu können. Herr Schliemann hat zudem in der Vergangenheit national und international tätige Verbände wie den BVI oder die EFAMA bei Stellungnahmen und Umsetzungsempfehlungen bezüglich der IFRS unterstützt. arbeitet als Berater für Risikomanagement und ist Research Fellow an der Frankfurt School of Finance & Management. Im Rahmen seiner Promotion bei Prof. Heidorn hat er „A Quantitative Liquidity Model for Banks“ aufgestellt und beschrieben. Neben dem Vorbereitungskurs zum Certified Corporate Treasurer VDT unterrichtet Herr Schmaltz im MBA an der Finanzakademie Moskau das Modul „Liquiditätsmanagement“. Im Master-Programm an der Frankfurt School lehrt er „Bank Controlling“. Lehr- und Seminarerfahrung sammelte er als Statistiktutor an der Universität Karlsruhe, als Consultant bei Deloitte sowie bei internen und externen Seminarreihen an der Frankfurt School. Nach Abschluss der Ausbildung zum Bankkaufmann studierte Christian Schmaltz Wirtschaftsingenieurwesen in Karlsruhe und Volkswirtschaft in Paris. Durch ein Praktikum im Treasury gewann er Einblicke in die Prozesse und Methoden dieses Bereiches. Seit August 2011 arbeitet Christian Schmaltz als Associate Professor für Finance an der Aarhus School of Business (ASB) und ist affiliert mit Aspect Advisory. ist seit 1999 Partner im Frankfurter Büro von Clifford Chance. Frank Scholderer ist tätig auf den Gebieten des Kapital- und Personengesellschaftsrechts. Schwerpunkte seiner Beratungstätigkeit liegen auf Fragen der Organkompetenzen (Corporate Governance), Kapitalmaßnahmen, Sanierungs- und Kapitalerhaltungsfragen, öffentlichen Übernahmeangeboten, Squeeze-out, Umstrukturierungen und Umwandlungsmaßnahmen (Verschmelzung, Spaltung, Formwechsel). Frank Scholderer ist Mitautor des von Semler/Stengel herausgegebenen Kommentars zum Umwandlungsgesetz. ist geschäftsführender Partner der FFA Frankfurt Finance Audit GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Sein Schwerpunkt innerhalb der Gesellschaft liegt in den Kundensegmenten Asset Management, Vermögensverwaltung und Treasury. Herr Sc ist Mitglied des Vorstands der Morgan Stanley Bank AG mit Verantwortung für Verwaltung und Finanzen sowie Chief Operating Officer für Morgan Stanley in Deutschland. Nach einer Banklehre, dem Studium der Rechtswissenschaften in Münster und München mit anschließender Referendarzeit und der Promotion zum Dr. jur. war Hanns Christoph Siebold von Januar 1994 bis Juni 1996 Leiter der Rechtsabteilung von J.P. Morgan Investment GmbH in Frankfurt. Seit Juli 1996 arbeitet Herr Dr. Siebold für Morgan Stanley Bank AG, zunächst als Leiter der Rechtsabteilung in Deutschland und stellvertretender Leiter Compliance für EMEA, seit Februar 2005 als Mitglied des Vorstands für Verwaltung und Finanzen. Dr. Hanns Christoph Siebold ist u. a. Vorsitzender des Verwaltungsrats der Morgan Stanley (Switzerland) AG, Zürich, Schweiz, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH, Frankfurt, Mitglied des Aufsichtsrats der OOO Morgan Stanley Bank, Moscow, Russland, sowie Mitglied des Aufsichtsrats der Morgan Stanley (France) S.A., Paris, Frankreich. ist seit dem 1. April 2018 Präsident und Geschäftsführer der Frankfurt School of Finance & Management. Im Jahr 2012 wurde er zum Professor für Strategic Management an der Frankfurt School berufen und übernahm drei Jahre später die Leitung des Management Departments der Wirtschaftsuniversität. Im November 2017 wurde er zum Vizepräsidenten Corporate Development ernannt und ist seitdem Mitglied des Präsidiums der Frankfurt School. Prof. Dr. Stieglitz studierte von 1993 bis 1999 Volkswirtschaftslehre an der Philipps-Universität Marburg (Diplom 1999). Er war wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Organisation und Personal der Philipps-Universität Marburg von 2000 bis 2006 und promovierte zum Thema „Strategie und Wettbewerb in konvergierenden Märkten“ (2003). Von 2006 bis 2009 war er Assistant Professor und Associate Professor (2009 bis 2012) an der University of Southern Denmark im Forschungsgebiet Strategisches Organisationsdesign am Department of Marketing & Management. Schwerpunkt in der Lehre auf Strategisches Management und Organisationsdesign. Prof. Dr. Stieglitz forscht zu Themen wie etwa strategische Entscheidungsfindung, unternehmerisches Risikoverhalten und organisatorisches Lernen und hat u.a. im Strategic Management Journal, Advances in Strategic Management, Journal of Socio-Economics, und Journal of Development Studies publiziert. unterstützt aufstrebende Unternehmen in Emerging Markets darin, international als gut erachtete Praxis der Corporate Governance einzuführen. Als Managing Director und Partner der Unternehmensberatung Carpe Diem Partners Ltd begleitet sie Unternehmen und Private-Equity-Investoren in der Weiterentwicklung ihrer Entscheidungs- und Investitionsprozesse und berät Vorstände und Aufsichtsräte zu Corporate Governance- und Board Leadership-Themen. Ein besonderes Anliegen ist für sie die Weiterentwicklung der Aufsichtsratsarbeit im internationalen Kontext. Frau Timm ist hier sowohl in der Fortbildung international tätiger Gremien tätig als auch in der Evaluierung der Aufsichtsratsarbeit. Auf Basis einer langjährigen Karriere in der Entwicklungsfinanzierung (KfW Frankfurt, DEG Köln) und der Zusammenarbeit mit europäischen und weltweit tätigen Finanzierungsorganisationen erkennt sie wiederkehrende Anliegen im Gremium selbst oder zwischen Anteilseignern und Management und zeigt Möglichkeiten auf, daraus entstehende Risiken frühzeitig zu mitigieren. Nach einer Ausbildung zur Bankkauffrau bei der Dresdner Bank AG in Hamburg studierte Frau Timm Volkswirtschaftslehre an der Universität Bonn, parallel dazu Sinologie und Vergleichende Religionswissenschaften. Studien- und dienstliche Projekte führten sie immer wieder nach China und andere asiatische Länder. Frau Timm strukturierte die erste deutsche Bankbeteiligung in China und vertrat die Kapitalseite in zahlreichen Aufsichtsräten internationaler Unternehmen. ist Rechtsanwalt und Partner der internationalen Anwaltssozietät White & Case mit Schwerpunkten im Bereich des Aktien- und Konzernrechts unter Einschluss der kapitalmarktrechtlichen und steuerlichen Bezüge. Dr. Robert Weber berät Emittenten bei gesellschaftsrechtlichen Strukturmaßnahmen und Unternehmensübernahmen, und er begleitet Konzerne und deren Organe bei Integrations- und Umstrukturierungsprozessen sowie bei internen Untersuchungen, Compliance-Themen und haftungsrechtlichen Fragestellungen. Sein Tätigkeitsbereich umfasst ferner die klassischen gesellschaftsrechtlichen Bereiche wie Hauptversammlungen, Corporate Governance, Boardroom Advice und gesellschaftsrechtliche Prozessführung. ist Aufsichtsrätin bei HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, und Verwaltungsrätin bei FNAC DARTY in Frankreich. Außerdem ist sie Mitglied der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex, im Vorstand des European Corporate Governance Institute, Brüssel, und Corporate Advisor bei der British Academy, London, sowie Mitglied des Wirtschaftsbeirats (Conseil Economique) bei der Französischen Botschaft in Berlin. Als Anwältin war Daniela Weber-Rey (Zulassung in Frankfurt am Main und New York) bis 2016 drei Jahre bei der Deutschen Bank für gute Unternehmensführung (Chief Governance Officer) zuständig, teilweise auch für Compliance (Deputy Global Head Compliance). Berufliche Station machte Daniela Weber-Rey fast 30 Jahre als Anwältin und Partnerin bei Pünder Volhard & Weber, dann nach der Fusion bei Clifford Chance (die letzten fünf Jahre als Mitglied des Partnership Council) und als Beraterin verschiedener europäischer Gremien sowie fünf Jahre im Verwaltungsrat der französischen Bank BNP Paribas, Paris. 2010 wurde Daniela Weber-Rey für ihr Engagement für die deutschfranzösischen Beziehungen zum Ritter der Ehrenlegion (Chevalier de la Légion d’Honneur) ernannt. Inhouse-Qualifizierung Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot. Ein Höhepunkt in den Veranstaltungen des Exzellenzprogrammes für Aufsichtsräte sind die Abendgespräche mit Spitzenvertretern der Wirtschaft. Herausragende Persönlichkeiten aus Aufsichtsräten bieten Ihnen Gelegenheit zu einem Peer-to-Peer-Austausch auf Augenhöhe. Nutzen Sie die Gelegenheit, um in vertraulicher Atmosphäre Neues aus 1. Hand zu erfahren und Ihr Netzwerk erweitern. Teilnahme an den Aufsichtsrats-Abendgesprächen Die Abendgespräche sind exklusiv den Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Exzellenzprogramm für Aufsichtsräte vorbehalten. Wenn Sie eine der Qualifizierungen dieses Programms absolviert haben, laden wir Sie regelmäßig zu dieser Netzwerkveranstaltung ein. Gesprächspartner in den Abendgesprächen in alphabetischer Reihenfolge Vahe Andonians ist Banker, Data Scientist, Unternehmer und Senior Lecturer an der Frankfurt School of Finance & Management. Im Jahr 2020 gründete Vahe Cognaize. Cognaize hat sich auf Hybrid Intelligence spezialisiert und kombiniert proprietäre Deep-Learning-KI-Technologien mit der Erfahrung von FinanzexpertInnen bei der Automatisierung von Dokumenten – wie zum Beispiel Kreditanträgen, SEC-Filings, ESG- oder Trustee-Reports. Neben Moody's Analytics ist Vahe Partner bei Traidum, das eine Blockchain-basierte Plattform für den Handel mit strukturierten Kreditprodukten aufbaut. 2017 verkaufte Vahe sein letztes Startup SCDM. SCDM war spezialisiert auf die Analyse von festverzinslichen Wertpapieren mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Gegründet in 2013, war SCDM anfänglich ein Datenanbieter für Investoren im Verbriefungsmarkt. Später wurden die Dienstleistungen erweitert auf maßgeschneiderte Analyse-Software, Reporting Lösungen, Business Intelligence Software und Cashflow Simulationen für Investoren im Verbriefungsmarkt sowie Bewertungen von festverzinslichen Wertpapieren. Anfang 2017 verkaufte Vahe das Verbriefungsgeschäft von SCDM an Moody’s Analytics und fokussierte sich auf das Bewertungsgeschäft. Täglich wurden über 40.000 Instrumente, unter anderem auch für das Common Eurosystem Pricing Hub, bewertet. Im weiteren Verlauf des Jahres 2017 verkaufte Vahe das verbleibende SCDM Geschäft an Deloitte. Kunden waren unter anderem die Deutsche Bundesbank, KfW, EAA, Barings, BNP Paribas, BNZ Mellon, Deloitte, KPMG und Creditflux. Vahe leitete die Produktentwicklung und den Forschungsarm der SCDM, wessen Fokus vor allem auf Machine Learning und Blockchain 2.0 lag. Vor SCDM hat Vahe weitere Startups im Bereich Machine Learning gegründet und erfolgreich verkauft. Davor verwaltete er einen Statistical Equity Arbitrage Hedge Fund für die Erste Bank in Österreich. Vahe hat einen Ingenieur-Titel von der Höheren Technischen Bundeslehr- und Versuchsanstalt in Mödling, Österreich und einen MBA der University of Liverpool, England. Dr. Rolf-E. Breuer studierte von 1958 bis 1966 Rechtswissenschaft an den Universitäten Lausanne, München und Bonn. 1967 wurde er an der Universität Bonn promoviert. Zunächst absolvierte er ab 1956 eine Banklehre bei der Deutschen Bank in Mainz und München. Ab 1966 arbeitete er in der Filiale Karlsruhe, bis er 1969 in die Börsenabteilung nach Frankfurt am Main wechselte, die er ab 1974 als Direktor leitete. Dr. Rolf-E. Breuer war von 1985 bis 2002 Mitglied des Vorstands der Deutschen Bank, von 1997 bis 2002 Sprecher des Vorstands und Chairman des Group Executive Committees. Von 2002 bis 2006 war er Vorsitzender des Aufsichtsrats der Deutschen Bank AG. Weitere Aufsichtsratsmandate hatte Dr. Rolf-E. Breuer bei E.ON, der Münchener Rück, Lufthansa, der Siemens AG sowie der Deutschen Börse AG. Prof. Dr. Florian Ellsäßer ist Assistant Professor für International Entrepreneurship an der Frankfurt School of Finance & Management. Er hat Volkswirtschaftslehre und Philosophie in Großbritannien studiert und sein Studium mit einer Promotion zum Thema Erklärungstheorie in der Managementforschung an der Cambridge University abgeschlossen. Hierbei standen Kausalitätsschlussfolgerungen und die darauf beruhende Entwicklung von Managementtheorien im Zentrum seiner Forschungstätigkeit. Analysiert wurden insbesondere Situationen, bei denen wenige Daten verfügbar sind, wie z. B., wenn ein neues Produkt, ein neuer Service oder ein neuer Distributionskanal eingeführt werden. Für seine Forschungsarbeit hat Professor Ellsäßer den Best Paper Award bei der Oxford, Cambridge, Warwick Interdoctoral Conference gewonnen. Während seiner Promotion hat er das Studium der Mathematik begonnen, dass er bis heute fortsetzt. Professor Ellsäßer hat zunächst als Strategieberater und dann als Projektleiter bei McKinsey & Company gearbeitet. In der Folge hat er Verantwortung für die praktische Umsetzung von Konzepten übernommen und mehrere Start-Ups gegründet. Während dieser Zeit hat er auch im Strategic Management Journal und im Academy of Management Review zum Thema Kausalitätsschlussfolgerungen und Machine Learning publiziert. Professor Ellsäßers Hauptforschungsgebiet liegt in der Weiterentwicklung von Machine Learning für die Lösung von Managementproblemen. Er ist hierbei daran interessiert, die Entwicklung von Managementtheorien mit praktischem Nutzen für Firmen zu verbinden. Joachim Faber ist Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Börse AG und ehemaliger Vorsitzender des Vorstandes der Allianz Asset Management. Joachim Faber studierte Rechtswissenschaften an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Anschließend promovierte er zum Dr. rer. publ. an der Hochschule für Verwaltungswissenschaft in Speyer mit einem Forschungsaufenthalt an der Sorbonne in Paris. Von 1984 bis 1997 war er in verschiedenen Positionen bei der Citicorp in Frankfurt am Main und London tätig, seit 1994 leitete er das Kapitalmarktgeschäft der Citicorp in Europa, Nordamerika und Japan. Nach seinem Wechsel zur Allianz im Jahr 1997 war er zunächst Finanzvorstand der Allianz Versicherungs-AG. Im Jahr 2000 übernahm er den Vorstandsvorsitz der Allianz Asset Management AG und rückte in den Konzernvorstand der Allianz SE auf. Er wurde 2009 Mitglied des Aufsichtsrats der Deutschen Börse, seit Mai 2012 ist er als Nachfolger von Manfred Gentz Aufsichtsratsvorsitzender. Dr. Faber ist Mitglied des Vorstands der deutschen Krebshilfe in Bonn sowie Mitglied des Aufsichtsrats der European School of Management and Technology in Berlin. Zudem ist er Vorsitzender des Anlagebeirats des Stifterverbands für die Deutsche Wissenschaft und wurde im Jahr 2010 von der deutschen Bundeskanzlerin in den Rat für Nachhaltige Entwicklung berufen. Dr. jur. Dr. oec. h.c. Manfred Gentz wurde am 22. Januar 1942 in Riga geboren. Er studierte Rechtswissenschaften an den Universitäten Berlin und Lausanne und promovierte an der Freien Universität Berlin zum Dr. jur. 1970 begann er seine berufliche Laufbahn bei der Daimler-Benz AG, wo er verschiedene Positionen innehatte. Im Jahre 1983 wurde er in den Vorstand der Daimler-Benz AG berufen und war anfangs für den Bereich Personal zuständig. Von 1990 bis 1995 war er Vorstandsmitglied der Daimler-Benz AG und Vorstandsvorsitzender der Daimler-Benz Interservices (debis) in Berlin, von 1995 Vorstandsmitglied, zuständig für Finanzen und Personalwesen, der Daimler-Benz AG, ab 1997 bis zum Eintritt in den Ruhestand im Dezember 2004 Vorstandsmitglied, zuständig für Finanzen und Controlling, der Daimler-Benz AG, ab 1998 DaimlerChrysler AG. Von 2013 bis 2017 übernahm Manfred Gentz den Vorsitz der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex. Dr. Manfred Gentz war Vorsitzender des Verwaltungsrats der Zurich Financial Services und Vorsitzender des Aufsichtsrats der Deutsche Börse AG. Zusätzlich zu seinem Engagement in einer Reihe von wissenschaftlichen und kulturellen Institutionen (bis September 2010 Vorsitzender des Kuratoriums der Technischen Universität Berlin) ist er Präsident der Internationalen Handelskammer (ICC) Deutschland und Mitglied des Executive Board der ICC in Paris. Er war Sprecher der Stiftungsinitiative der deutschen Wirtschaft, die in die Gründung der Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft” mündete. 2017 hat die HHL Leipzig Graduate School of Management Dr. Manfred Gentz die Ehrendoktorwürde verliehen. Christine Graeff ist seit 2013 Director General Communications bei der Europäischen Zentralbank. Zuvor war sie Partnerin und Geschäftsführerin bei der Brunsweick Group. Sie gründete 2001 das Frankfurter Büro der Brunswick Group und leitete das deutsche Financial Institutions-Team. Dabei beriet Sie Kunden in umfangreichen strategischen Fragen, Restrukturierungs- und Krisensituationen und M&A. Zu ihren Kunden gehörten zahlreiche große Unternehmen aus Deutschland und Europa. Von 1999 bis 2001 baute sie die Finanzkommunikationspractice bei Burson-Marsteller erst in London und dann in Frankfurt auf. 1995 begann sie im Bereich Corporate Finance bei Dresdner Kleinwort Benson ihre Karriere. Thomas Knipp gehört seit Juni 2017 dem Verwaltungsrat der Deutsche Oel & Gas S.A. an. Zuvor war er über zehn Jahre Senior Partner und Sprecher der deutschen Geschäftsführung der Brunswick Group. Er blickt auf eine 25jährige Karriere im deutschen und internationalen Journalismus zurück. Bis Januar 2004 wirkte er als Chefredakteur des Handelsblatts und als Associate Editor des Wall Street Journal Europe. Vor seiner Berufung in die Chefredaktion berichtete er für das Handelsblatt zehn Jahre aus London und New York. Knipp arbeitete außerdem vier Jahre lang in der Wirtschaftsredaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Zudem ist er Autor mehrerer Bücher. Dr. Nicolaus Heinen ist Leiter der ESG-Konzernstrategie bei der Deutschen Börse und koordiniert alle Nachhaltigkeitsaktivitäten und ESG-Produktinitiativen des Unternehmens. Vor seinem Wechsel zur Deutschen Börse war Heinen als Analyst für die Deutsche Bank und als Chefökonom für die Linde AG tätig. Heinen ist zudem Vorstandsmitglied der Ludwig-Erhard-Stiftung, Lehrbeauftragter an der Universität Bayreuth und Autor mehrerer Wirtschaftsbücher. Joachim Jahn (Jahrgang 1959) wechselte im Mai 2017 zu C.H. Beck in die Redaktion der Neuen Juristischen Wochenschrift. Von 1999 - 2017 war er Wirtschaftsredakteur der F.A.Z. und seit 2009 Mitglied der Berliner Parlamentsredaktion; außerdem verantwortlich für die wöchentliche Seite „Recht & Steuern“. Zuvor „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ und „Handelsblatt“. Nebenher Promotion zum Dr. jur.; zahlreiche Gastbeiträge in rechtswissenschaftlichen Fachzeitschriften. Seit 2010 Honorarprofessor an der Universität Mannheim („Deutsch für Juristen“; Presserecht). Prüfer beim Auswahlverfahren der Bucerius Law School (2007 bis 2010). Seit 2008 hat er zudem einen Lehrauftrag an der Universität Münster inne („Journalismus und Recht“). Träger des „Regino-Preises 2010 für herausragende Justizberichterstattung“ (Print). Max Dietrich Kley wurde 1940 in Berlin geboren. Sein Jurastudium absolvierte er an den Universitäten in München, Heidelberg, Paris und Göttingen. Kley ist Aufsichtsratsvorsitzender der SGL Carbon SE und Mitglied im Aufsichtsrat der HeidelbergCement AG. Er war von 1990 bis 2003 im Vorstand der BASF AG und ist seither Aufsichtsratsmitglied. Von 2002 bis 2010 war er Aufsichtsratsvorsitzender bei der Infineon AG und vorübergehend auch Vorstandsvorsitzender. Nach seinem Eintritt in die Rechtsabteilung der BASF Aktiengesellschaft (seit dem 14.1.2008 BASF SE) im Jahr 1969 wurde er 1977 Leiter der Steuerabteilung und dann im Jahr 1982 Grubenvorstand und Vorstandsvorsitzender der Gewerkschaft Auguste Victoria, Marl. Ab 1987 leitete er den Unternehmensbereich Energie und Kohle; 1990 wurde Max Dietrich Kley dann zum Mitglied des Vorstands berufen. In 1999 wurde er zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden und zum Finanzvorstand der BASF ernannt. Mit Ablauf der Hauptversammlung im Mai 2003 ist Max Dietrich Kley aus dem Vorstand ausgeschieden; er ist seitdem Mitglied des Aufsichtsrats der BASF. Von Januar 2004 bis September 2009 war er AR-Mitglied der Schott AG in Mainz. Bis April 2009 gehörte er außerdem dem Verwaltungsrat der UniCredito Italiano S.p.A. als Mitglied an. Prof. Dr. h.c. mult. Roland Koch ist an der Frankfurt School seit November 2017 Professor of Management Practice in Regulated Environments und Director des Frankfurt Competence Center for German and Global Regulation (FCCR). Er ist zudem als Anwalt in seiner eigenen Kanzlei tätig. Roland Koch ist Mitglied im Aufsichtsrat der Vodafone Deutschland sowie stellvertretender Vorsitzender des Stiftungsrates der Peter-Dussmann-Stiftung und Vorsitzender des Aufsichtsrates der Dussmann Stiftung & Co. KGaA. Von 1999 bis 2010 war Roland Koch Ministerpräsident des Landes Hessen, zwischen 1998 und 2010 Vorsitzender der Hessischen CDU und zwischen 2006 und 2010 stellvertretender Bundesvorsitzender der CDU. Nach seiner Zeit als Ministerpräsident war Roland Koch von 2011 bis 2014 Vorsitzender des Vorstandes der Bilfinger SE und von 2011 bis 2021 Vorsitzender des Aufsichtsrates UBS Europe SE. Seit 2020 ist er Vorsitzender der Ludwig Erhard Stiftung e.V. Prof. Dr. Horst Löchel ist Professor für Volkswirtschaftslehre sowie Ko-Vorsitzender des Sino-German Centers an der Frankfurt School of Finance & Management. Des Weiteren ist er Mitglied des Aufsichtsrates des Shanghai International Banking and Finance Institutes (SIBFI). Seit 1997 hat Professor Löchel eine Professur an der Frankfurt School of Finance & Management inne und war geschäftsführender Dekan und Prodekan sowie Programme und Akademischer Direktor des MBA und EMBA. Für die Frankfurt School hat er von 2003 bis 2009 als Vizepräsident das Shanghai International Banking and Finance Institute (SIBFI) in Shanghai aufgebaut und war dessen Aufsichtsratsvorsitzender bis 2012. Von 2009 bis 2011 war er Direktor des Centre of Banking and Finance an der China Europe International Business School (CEIBS) in Schanghai, China, sowie Honorarprofessor für Volkswirtschaftslehre bis 2020. Für die Frankfurt School und die CEIBS leitete er von 2008 bis 2012 das von der Europäischen Union finanzierte EU China BMT Projekt in China und Europa. Des Weiteren war er von 2014 bis 2021 EPAS Reviewer der European Foundation of Management Development (EFMD) in Brüssel. Bevor Professor Löchel zur Frankfurt School kam, war er Professor für Volkswirtschaftslehre und geschäftsführender Leiter des Fachbereichs Bank- und Finanzwirtschaft an der Berufsakademie Berlin. Er studierte Volkswirtschaftslehre an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt am Main, wo er auch zur Institutionenökonomik promovierte und bis 1994 als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig war. Seine berufliche Laufbahn startete er mit einer Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Frankfurter Sparkasse. Professor Löchel lehrt und forscht über globale Makroökonomik mit einem Schwerpunkt auf China und die Weltwirtschaft. Er veröffentlicht regelmäßig in wissenschaftlichen Zeitschriften sowie in den Medien und ist ein gefragter Redner auf Konferenzen. Frank Lutz beginnt seine Karriere 1995 bei Goldman Sachs und arbeitet dort bis Ende des Jahres 2004 in verschiedenen Positionen in London, Frankfurt und New York. Danach folgt ein Zwischenstopp bei der Deutschen Bank. 2006 wechselt er zu dem Lastwagenbauer MAN und wird Senior Vice President für den Bereich Finanzen. 2009 übernimmt er dort den CFO-Posten. 2013 wechselt Frank Lutz zu Aldi Süd, wo er ebenfalls als Finanzchef tätig ist. Im Oktober 2014 wird er Vorstandsmitglied bei Bayer Material Science. Einen Monat später wird er zum CFO ernannt. Bayer Material Science firmiert seit September 2015 unter dem Namen Covestro. Seit Januar 2018 ist er für die CRX Markets AG zum Vorstandsvorsitzenden bestellt. Er hält einen Abschluss lic.oec. HSG der Volks- und Betriebswirtschaftlehre der Universität St. Gallen/Schweiz. Hans J.M. Manteuffel studierte nach seiner Ausbildung zum Industriekaufmann Jura und Volkswirtschaft. Nach einigen Jahren Anwaltstätigkeit in einer Sozietät übernahm der Ökonom und Wirtschaftsjurist, neben seiner anwaltlichen Tätigkeit, das redaktionelle Management der insgesamt 36 Informationsdienste der Verlagsgruppe markt intern, die er bis 2003 als Redaktionsdirektor leitete. Er gehört zu den Gründern der IMM - Initiative Markenhersteller und Mittelstand, ist Mitglied der Wirtschaftspublizistischen Vereinigung, der Deutschen Steuerjuristischen Gesellschaft, Aufsichtsrat in verschiedenen Banken und Unternehmen, regelmäßiger Interview-Gast in TV-Wirtschaftssendungen und Herausgeber von ››Czerwensky intern‹‹ sowie der ››Czerwensky intern‹‹-Konjunkturprognosen. Neben seiner publizistischen Tätigkeit berät er als Wirtschaftsanwalt Banken, Finanzdienstleister, Unternehmen, Familien(-Gesellschaften), nationale und internationale Investoren. Nach seiner Lehre im Bankhaus Friedrich Simon KGaA in Düsseldorf und seinem Wehrdienst, kam Müller 1966 als Mitarbeiter zur Commerzbank AG. Er arbeitete zunächst in der Filiale Düsseldorf und in der Repräsentanz New York. Mit der Direktion der Filiale Düsseldorf bzw. der Mitleitung der Filiale Duisburg wurde er 1973-1982 beauftragt. Ebenfalls war er von 1982 bis 1986 Mitleiter der Filiale in New York. Im Jahr 1986 (bis 1990) wurde er zum generalbevollmächtigten Leiter der Zentralen Abteilung für Firmenkunden in Frankfurt am Main ernannt, bevor er im Februar 1990 die Position als Leiter der Zentralen Abteilung „Aufbau Ost“ übernahm. Seit dem 1. November 1990 war Müller Mitglied des Vorstands der Commerzbank AG, seit dem 25. Mai 2001 dessen Sprecher. Im Mai 2008 wechselte er in den Aufsichtsrat, das Mandat als Aufsichtsratsvorsitzender endete 2018. Klaus Peter Müller ist Honorarprofessor der Frankfurt School of Finance & Management und war von 2001-2013 Vorsitzender der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex. Frank A. Schäfer ist Rechtsanwalt und Partner in der Kanzlei Sernetz Schäfer. Seine Beratungsschwerpunkte liegen im Bank- und Kapitalmarktrecht, einschließlich des Aufsichtsrechts der Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute; Gesellschaftsrecht. Das Juve Handbuch 2015/2016 zählt Prof. Dr. Frank Schäfer zu den deutschlandweit führenden Anwälten für Bankaufsichtsrecht und gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten. Nach seinem Studium und Assistentenzeit in Göttingen und Los Angeles (UCLA) war Frank A. Schäfer bis Anfang 1999 Leitender Syndikus der Privatbank HSBC Trinkaus & Burkhardt AG in Düsseldorf. Seit Oktober 2003 ist Frank A. Schäfer Honorarprofessor an der Ruhr-Universität Bochum und tätigt zahlreiche Veröffentlichungen im Bank-, Kapitalmarkt- und Gesellschaftsrecht. Prof. Schäfer war Aufsichtrat in diversen Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten. ist Gründerin der renommierten Executive Search Manufaktur schwesinger+cie. Dr. Heike Schwesinger gehört zu den führenden Personalberatern bei der Besetzung von Frauen in Aufsichtsräten und Führungspositionen. Bereits seit vielen Jahren sind zahlreiche der von ihr vermittelten Kandidaten Frauen, die inzwischen innerhalb ihrer Unternehmen erfolgreiche Karrieren gemacht haben, z. T. bis in den Vorstand von DAX30 Unternehmen. Sie ist branchenübergreifend für börsennotierte Unternehmen, Familienunternehmen, Finanzinvestoren und Start-Ups tätig. Als Vorstandsmitglied von FidAR (Frauen in die Aufsichtsräte e.V.) leitet Dr. Schwesinger die Region Rhein-Main und leistet durch Vorträge und Veranstaltungen Überzeugungsarbeit, um Entscheider in Wirtschaft und Politik für einen höheren Frauenanteil in den Führungsebenen der Wirtschaft zu gewinnen. Dr. Heike Schwesinger gehört seit deren Gründung dem Vorstand sowohl der Kronberg Academy Stiftung als auch der Rostropovich Cello Foundation an. Sie ist zudem Mitglied der Atlantik-Brücke sowie der Wertekommission - Initiative Werte bewusste Führung e.V. Bevor sie schwesinger+cie. gründete, war Dr. Schwesinger zehn Jahre für große internationale Personalberatungen, zuletzt bei Spencer Stuart, tätig. Heike Schwesinger studierte Rechtswissenschaften in Hamburg und Genf, absolvierte ein Postgraduate Studium in Den Haag und wurde an der Universität Hamburg zum Dr. iur. promoviert. Dr. Theo Siegert wurde am 8.4.1947 in Düsseldorf geboren. Nach seinem Abschluss zum Diplom-Kaufmann 1972 und dem Abschluss der Promotion zum Dr. rer. pol. 1974 an der Universität München begann Dr. Siegert seinen beruflichen Werdegang bei der Franz Haniel & Cie. GmbH im Jahr 1975. Dort war er 30 Jahre lang bis 2005 tätig und übte die längste Zeit die Funktion des CFO aus, von Mai bis Dezember 2005 dann die des CEO. Seit 2006 ist er Geschäftsführender Gesellschafter der de Haen-Carstanjen & Söhne, Düsseldorf. Dr. Siegert ist Verwaltungsratsmitglied, Mitglied des Audit & Finance Committee Vorsitzender des Strategy Committee der DKSH Holding Ltd., Zürich, sowie Aufsichtsratsmitglied und Vorsitzender des Prüfungsausschusses bei der E.ON SE und der Henkel AG & Co. KGaA, beides in Düsseldorf. Zudem ist er Aufsichtsratsmitglied bei der Merck KGaA in Darmstadt, hier zugleich Mitglied des Gesellschafterrates, Mitglied des Finanzausschusses des Gesellschafterrates und Mitglied des Personalausschusses des Gesellschafterrates der E. Merck OHG. Von 2006 bis 2012 war er Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Bank AG. Außerdem engagiert sich Dr. Siegert als stellvertretender Vorsitzender und Schatzmeister des Industrie-Clubs, Düsseldorf, als Vorstandsvorsitzender der Schmalenbach-Stiftung, Köln, und als Vorsitzender des Stiftungsrates der Stiftung Marktwirtschaft, Berlin. An der Ludwig-Maximilians-Universität in München lehrte er als Honorarprofessor im Fachgebiet „Finanzanalyse und Unternehmensführung”. After studying business administration at Massey University in New Zealand Robin qualified as a Chartered Accountant and began his professional career in 1982 with the Accounting firm of Arthur Young (now EY). After working at Arthur Young in both New Zealand and in London, Robin held various positions in Finance and Controlling in the entertainment industry, in Asia and the US with United International Pictures and Warner Bros. International. In 1996, Robin J. Stalker joined adidas AG and was appointed Chief Financial Officer (CFO) in 2000. In 2001, he was appointed to the Executive Board of adidas AG with responsibility for Finance. In 2005, he also assumed the role of Labour Director. Robin was a member of the Executive Board of adidas AG until his retirement in May 2017. Robin J. Stalker is a member of the Supervisory Boards of Commerzbank AG, Schaeffler AG and Schmitz Cargobull AG. Additionally he is a member of the Advisory Council of Accounting for Sustainability, a member of the Advisory Council for the Embankment Project of the Coalition for Inclusive Capitalism and on the Kuratorium of the Frankfurt School. Robin is also President of the German Rugby Union. Eggert Voscherau wurde 1943 in Hamburg geboren. Nach Abschluss der Wirtschaftsoberschule begann seine berufliche Entwicklung mit einer kaufmännischen Lehre bei Unilever. Nach seinem Eintritt in die BASF im Jahr 1969 wurde er 1996 in den Vorstand berufen. Ab 1997 war er CEO der BASF Corporation, USA, mit der regionalen Gesamtzuständigkeit für Nord- und Südamerika sowie den Gesamtbereich Faserprodukte. Von 1998 an zeichnete Dr. Voscherau verantwortlich für die Bereiche Pflanzenschutz, Pharma, Feinchemie, Hauptlabor und Region Europa. Seit 2001 war er Arbeitsdirektor der BASF und Standortleiter für das Werk Ludwigshafen und den Verbund Site Management Europe. Ab 2003 war er zusätzlich stellvertretender Vorsitzender des Vorstands. Nach seinem Ausscheiden aus dem Vorstand im April 2008 wurde Dr. Voscherau 2009 Vorsitzender des Aufsichtsrats der BASF SE. Er behielt diese Funktion bis zu seinem Ausscheiden am 2. Mai 2014. Außerdem war Eggert Voscherau Mitglied in der Rürup- und der Hartz-Kommission und von 2002 bis 2004 Präsident des Verbands der Europäischen Chemischen Industrie. Von 2005 bis 2013 war er Präsident des Bundesarbeitgeberverbands Chemie. Zudem ist er seit 2007 Mitglied des Aufsichtsrates des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), Mannheim, und seit 2011 Mitglied des Aufsichtsrats der HOCHTIEF. Im März 2006 wurde Dr. Voscherau die Ehrendoktorwürde der Universität Mannheim verliehen. Im Mai 2008 erhielt er vom deutschen Bundespräsidenten das Bundesverdienstkreuz am Bande. Volker Wagner hat an der Universität Erlangen-Nürnberg BWL studiert. Danach war er bei der Deutschen Telekom AG in verschiedenen leitenden Positionen beschäftigt. Seit 2004 leitete er die Revision der T-Com. Er war einer der Treiber für die Implementierung des Sarbanes-Oxley Act in der Deutschen Telekom. Seit Februar 2008 verantwortet Volker Wagner die Neuausrichtung der Konzernsicherheit bei der Deutschen Telekom AG. Er war für mehrere Aufsichtsräte in Südosteuropa tätig und leitete dort auch verschiedene Prüfungsausschüsse.
Um der kontinuierlichen Fortbildungsverpflichtung für Aufsichtsräte und Geschäftsleiter nach §25c und d KWG Rechnung zu tragen, hat die Frankfurt School dieses Tagesseminar entwickelt, das die aktuell drängenden Themen für Ihr erfolgreiches Management behandelt. Das Update-Seminar findet jährlich statt und bietet Ihnen neben zukunftsweisenden Beiträgen eine effiziente Gelegenheit, Ihr Netzwerk hochwertig zu erweitern. Ihre Vorteile Exzellente Referenten: Sie profitieren vom reichhaltigen Erfahrungsschatz ausgewiesener hochrangiger Experten. Aus der Praxis für die Praxis: Lösungen für den schnellen Transfer in die Praxis der Aufsichtsratsarbeit. Vertrauliche Beratung: Alle Experten stehen für Gespräche über Fragestellungen zu Ihren Unternehmen zur Verfügung. Effizientes Networking: Vernetzen Sie sich auf höchstem Niveau. Maßgeschneiderte Fortbildungen für Aufsichtsräte und Führungskräfte als Inhouse-Seminare auf Anfrage. Sie erwerben praxisorientiertes und aktuelles Expertenwissen für die (Aufsichtsrats-)arbeit in Finanzunternehmen, das Sie dabei unterstützt, der wachsenden Verantwortung gerecht zu werden. Die detaillierte Agenda können Sie hier als Pdf abrufen: Prof. Dr. Jens Weidmann wird die Veranstaltung eröffnen und auch während des anschließenden Vortrags weiterhin anwesend sein - wir freuen uns auf eine spannende Diskussion mit unseren Professoren und Teilnehmenden. Prof. Dr. Emanuel Mönch informiert Sie zur Zinsentwicklung und deren Einfluss auf die Geschäftsentwicklung und Strategie in Banken. Nach der gemeinsamen Kaffeepause informiert Sie WP Achim Sprengard, Geschäftsführender Gesellschafter der GAR Gesellschaft für Aufsichtsrecht und Revision mbH, zu Neuerungen der 7. MaRisk Novelle. Im Anschluss an das gemeinsame Mittagessen gibt Ihnen Dr. Raphael Reinwald, Partner 1 PLUS i GmbH, einen hochaktuellen Einblick zum Thema Künstliche Intelligenz in der Finanz- und Bankenbranche. Abgerundet wird der Tag mit einem Update zur Nachhaltigkeitsberichterstattung von Prof. Dr. Jörg R. Werner. Zielgruppe Amtierende Aufsichtsräte und Top-Führungskräfte (Vorstände, Geschäftsleiter, Direktoren, Bereichsleiter) aus dem Finanzsektor, die ihr Wissen über aktuelle Entwicklungen, Methoden und Trends auffrischen wollen. Das Seminar ist geeignet, um der Fortbildungsverpflichtung gemäß §25c bzw. d KWG nachzukommen. Dauer 1 Tag Preis 1.550 Euro Preisvorteil in Höhe von 10 Prozent ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen. Die Beträge sind mehrwertsteuerfrei. Inhouse-Qualifizierung Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.
Mit der Seminarreihe Bankbetriebslehre Praxiswissen gewinnen Sie in kürzester Zeit tiefen Einblick in die Schlüsselbereiche der Bankbetriebslehre. Kompakt, anschaulich und exzellent: regulatorische Vorschriften, Bankcontrolling, Jahresabschlüsse und Bankpolitik in vier Seminaren im Überblick – aus der Praxis für die Praxis. Gehören auch Sie zu den Mitarbeiter:innen von Banken, die in Ausbildung oder Studium kaum mit Bankbetriebslehre in Berührung gekommen sind? Nun brauchen Sie dieses Wissen jedoch für Ihre neue Aufgabe? Die Seminarreihe Bankbetriebslehre Praxiswissen ist genau dafür ausgelegt, Wissenslücken in relevanten Schwerpunkten der Bankbetriebslehre zu schließen. Ob Berufsanfänger:innen, Quereinsteiger:innen, Wiedereinsteiger:innen oder als Führungskraft: Das Kompaktwissen aus diesen Seminaren hilft Ihnen beim Sprung auf das nächste Level. Die Seminarreihe umfasst vier Module, die an fünf Tagen im Block angeboten werden. In diesem Seminar erhalten Sie vor allem einen vertieften Einblick in regulatorische Vorschriften wie Basel III und Basel IV sowie in die Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk). Die Vorgaben der Capital Requirement Regulation (CRR) und das Kreditwesengesetz als Grundlage des Bankbetriebs sind weitere Schwerpunkte. Darüber hinaus werden die jeweils aktuellen Entwicklungen der Bankenaufsicht berücksichtigt. Weitere Informationen zum Seminar Rechtliche und regulatorische Rahmenbedingungen An diesem Seminartag befassen Sie sich mit diversen Aspekten des Bankcontrollings in der Bankbetriebslehre. Sie verschaffen sich einen Überblick darüber, wie das Bankcontrolling an der Unternehmenssteuerung beteiligt ist. Sie lernen kennen, wie entsprechende Kennziffern der Bankkostenrechnung entstehen – inklusive der Kalkulation im Wertebereich und im Betriebsbereich. Insgesamt sind Sie nach diesem Tag in der Lage, Methoden des Risikocontrollings praxisgerecht zu beurteilen. Weitere Informationen zum Seminar Bankcontrolling Zwei Tage lang befassen Sie sich intensiv mit den rechtlichen Grundlagen und Voraussetzungen für die der Erstellung von Jahresabschlüssen in Banken. Dabei geht es zunächst um Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses. Danach lernen Sie diverse Rechnungslegungsvorschriften nach Handelsgesetzbuch (HGB), Kreditinstituts-Rechnungslegungsverordnung (RechKredV) und International Financial Reporting Standards (IFRS) kennen. Sie erarbeiten sich die Grundlagen dafür, Jahresabschlüsse von Kreditinstituten zu analysieren und zu beurteilen – insbesondere mit Blick auf die Eigenkapitalausstattung von Banken. Weitere Informationen zum Seminar Jahresabschluss von Kreditinstituten Dieser Seminartag versetzt Sie in die Lage, Möglichkeiten der Bankpolitik im Hinblick auf die praxisgerechte Anwendung zu beurteilen. Wichtige Stichpunkte sind die Zielsetzung von Kreditinstituten und der Aufbau einer entsprechenden Organisation im Unternehmen inklusive der Kontrolle des Spitzenmanagements. Zudem erhalten Sie eine Einführung in das Bankmarketing. Dazu gehören beispielsweise spezielle Methoden des Marketingmanagements oder Marktforschung als Grundlage eines bank- oder produktspezifischen Marketings. Weitere Informationen zum Seminar Bankpolitik und Bankmarketing Zielgruppe Akademiker:innen aus Studiengängen mit geringem oder keinem Bezug zur Bankbetriebslehre; Nachwuchskräfte in Markt, Marktfolge und Risikocontrolling von Kreditinstituten, die eine vertiefte Qualifizierung in einem kurzen Zeitraum benötigen; Fachkräfte ohne bankspezifische Ausbildung sowie Wiedereinsteiger:innen, die für ihre derzeitige oder zukünftige Tätigkeit ein kompaktes Grundlagenwissen zur Bankbetriebslehre erlangen möchten. Dauer und Terminübersicht 5 Tage im Block Modul Inhalt Ort Dauer Datum 1 Rechtliche und regulatorische Rahmenbedingungen Präsenz 1 Tag Montag, 20.11.23 2 Bankcontrolling Präsenz 1 Tag Dienstag, 21.11.23 3 Bankpolitik und Bankmarketing Präsenz 1 Tag Mittwoch, 22.11.23 4 Jahresabschluss von Kreditinstituten Präsenz 2 Tage Donnerstag / Freitag 23.-24.11.23 Preis Bei Komplettbuchung 3.950 EUR. Bei Einzelbuchung Module I, II und IV je 890 EUR und Modul III 1.750 EUR. Die Beträge sind mehrwertsteuerfrei. Download
Projektentwicklungsfinanzierungen für den Banken- und Finanzierunssektor revisionssicher kontrollieren Die Anforderungen der Finanzmarktaufsicht an das Risikomanagement bei der Finanzierung von Immobilienprojektentwicklungen steigt stetig. Mit der aktuellen 7. Novelle der „MaRisk“ wurden die Anforderungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) von der BaFin nunmehr vollständig in nationale aufsichtliche Anforderungen überführt und die besonderen und erweiterten Anforderungen an die Risikoprüfung von Projektfinanzierungen verankert. Der Zertifikatsstudiengang Certified Baumonitoring Professional vermittelt den Teilnehmer:innen Fähigkeiten und Kenntnisse, um entsprechende Risikoprüfungen aufsichtskonform durchzuführen und die im Sinn der Bafin Vorgaben geforderte Eignung und fachliche Kompetenz zu erlangen. Ein Schwerpunkt liegt u.a. auf dem Kennenlernen methodischer Herangehensweisen an risikoorientierte Prüfungsaufgaben aus dem Bereich der Wirtschaftsprüfung und der Internen Revision. Es werden Grundkenntnisse in Bezug auf Aufbau- und Ablauforganisation von Bauprojekten vorausgesetzt. Das Programm ist als Blended Learning aufgebaut. Phasen des Selbststudiums wechseln sich mit Online-Live-Sessions und Präsenzseminaren ab. Im Vorfeld zu den zwei Präsenzseminaren eignen Sie sich im Selbststudium die theoretischen Grundlagen an, damit im Unterricht ein besonderer Fokus auf die praktische Umsetzung für Ihre tägliche Arbeit gelegt werden kann. Sie erhalten über unseren Online-Campus Zugriff auf 2 umfangreiche E-Skripte mit interaktivem Glossar, mit dem Sie Ihren Wissenstand überprüfen können. Der Zertifikatsstudiengang schließt mit einer schriftlichen Abschlussprüfung zu den vermittelten Inhalten ab. Zu den wesentlichen Lernzielen zählen Verständnis der Geschäftsperspektive von Banken und Kapitalmarktakteuren in Bezug auf Projektentwicklungskredite Verständnis der Leitlinien und Anforderungen der europäischen und nationalen Bankenaufsicht zum Kreditrisikomanagement Verständnis von projektbezogenen Kredit-/Darlehensrisiken und Risikomanagementinstrumenten, z. B. Finanzkennzahlen, Covenants etc. Kenntnisse über anwendbare Grundsätze und Standards für die Prüfung von Finanzinformationen und organisatorischen Prozessen, z. B. Prüfungsstandards des Instituts für Wirtschaftsprüfer (IDW) und des Deutschen Instituts für interne Revision (DIIR) Kenntnisse über zweckmäßige Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung, Berücksichtigung internen Kontrollen etc. Praktische Anleitung zur allgemeiner Prüfungsstrategie und -verfahren sowie Aktionspunkten für das Risikomanagement von Projektfinanzierungen Vermittlung aktueller Best Practices im Bereich Baumonitoring / Kreditrisikoprüfung nach bankaufsichtsrechtlichen Standards Vermittlung des zielführenden Rollenbilds eines Moderators und Mediators zwischen den technischen und finanziellen Beteiligten eines Immobilienentwicklungsprojekts. Zielgruppe Der Zertifikatsstudiengang richtet sich an Sachverständige und Fachkräfte, die entweder die risikoorientierte Prüfung als solche verantworten, oder mit der übergeordneten Steuerung entsprechender Prüfungsprozesse betraut sind. Hierzu zählen: Bau- und Immobilienprofessionals, die Monitoring-Dienstleistungen für den Banken- und Finanzierungssektor durchführen. Fach- und Führungskräfte von Hypothekenbanken, Immobilieninvestoren und Finanzdienstleistungsunternehmen, die ein regulierungskonformes und revisionssicheres Monitoring von Projektentwicklungsfinanzierungen verantworten. Methodik Blended Learning: Kombination aus Online-Live-Sessions, E-Skripten und Präsenzseminaren Dauer und Termine 4 Monate mit 2 Seminartagen und 3 Online Live Sessions Modul Start Uhrzeit Kick-off 20.06.2024 tbd Modul 1 (Präsenzseminar) 03.07.2024 10:00 - 18:00 Uhr Modul 2 (Präsenzseminar) 04.07.2024 09:00 - 17:00 Uhr Modul 3 Online Live Sessions (Vertiefungsseminare) 11.07.2024 18.07.2024 25.07.2024 tbd Prüfungsvorbereitung 25.07.2024 12:00 - 13:00 Uhr Prüfung 01.08.2024 tbd Zertifikatsprüfung und Abschluss Nach erfolgreich bestandener Abschlussprüfung erhalten Sie das Zertifikat Baumonitoring Professional (Frankfurt School of Finance & Management) Module 1 und 2 sind einzeln buchbar. Preis Bei Komplettbuchung: 3.150 EUR inklusive Anmeldung (100 EUR) und Prüfung (400 EUR). Die Beträge sind mehrwertsteuerfrei. Veranstaltungsort Frankfurt am Main und Online Inhouse-Qualifizierung Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot. Prof. Dr.-Ing. Dipl. Wirtsch.-Ing. Achim Johannis Achim Johannis ist ausgewiesener Experte auf dem Gebiet der immobilienwirtschaftlichen Risikoanalyse und -prüfung. Er blickt zurück auf über 25 Jahre Berufserfahrung. Nach vielen Jahren bei Big Four Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, deren Spezialisierung im Real Estate Sektor er begleitete, setzte er seine Expertise in verschiedenen eigenen Beratungsgesellschaften unternehmerisch ein. Achim Johannis ist u.a. Gründer und Geschäftsführer der Sachverständigengesellschaft „expecta GmbH“. Sein persönlicher Fokus liegt darauf, die etablierten Methodiken der Wirtschaftsprüfung für immobilienökonomische Analyse- und Entscheidungsprozesse zu adaptieren. Er steht dazu im stetigen Austausch mit relevanten Marktteilnehmern und Branchenverbänden. Achim Johannis ist selbst Gründungsmitglied des Verbandes „Baumonitoring“. Seine zweite berufliche Passion gilt der Lehre und Weiterbildung. Er lehrt auf studentischer Ebene als Professor für Immobilienwirtschaft an der University of Applied Sciences Kufstein und engagiert sich im Bereich „Executive Education“ nach Dozenturen an der IREBS und ADI nunmehr an der Frankfurt School of Finance & Management.
Seit Juni 2021 sind eigenständige Meldeanforderungen für Wertpapierinstitute in Kraft getreten. Der Gleichlauf mit den Vorgaben für Kreditinstitute ist damit nicht mehr gegeben. Mit der Qualifizierung Meldewesen-Spezialist für Wertpapierinstitute beschäftigen Sie sich mit den Anforderungen an Wertpapierinstitute gemäß IFR und WpIG (Wertpapierinstitutsgesetz) und machen sich mit den allgemeinen Anzeigepflichten vertraut. Sie erörtern die Kapitalanforderungen nach WpIG und lernen, die K-Faktor Anforderungen für Kunden-, Markt- und Firmenrisiken einzuordnen. Zudem betrachten Sie die Liquiditätsanforderungen an ein Wertpapierinstitut, lernen diese zu bestimmen und gehen die Limitierungen hinsichtlich Konzentrationsrisiken durch. In den Seminaren gehen die Theorie der neuen aufsichtsrechtlichen Vorschriften für Wertpapierinstitute und konkrete Übungen für die Umsetzung Hand in Hand. Ihre Dozenten:innen sind allesamt erfahrene Praktiker:innen, die das Meldewesen in all seinen Facetten bestens kennen. Die Qualifizierung Meldewesen-Spezialist für Wertpapierinstitute gliedert sich in 2 Module mit insgesamt 4 (3+1) Seminartagen. Diese finden entweder als Online Live Sessions interaktiv oder an unserem Campus in Frankfurt statt. Für die Vor- und Nachbereitung der Themen sowie die Prüfungsvorbereitung müssen Sie mit einem Workload von rund 30 Stunden rechnen. Dazu kommen die Präsenzzeiten an den 4 Seminartagen von je 8 Stunden. Meldewesen für Wertpapierinstitute Tag 1: Grundlagen und Eigenmittel Zuerst beschäftigen Sie sich mit den Grundstrukturen der aufsichtsrechtlichen Anforderungen an Wertpapierinstitute gemäß IFR und WpIG und machen sich mit den allgemeinen Anzeigepflichten vertraut. Außerdem lernen Sie die Regelungen zur Bestimmung von Eigenmittel kennen und können so die damit verbundenen Meldepflichten erfüllen. Lernziele Zuerst beschäftigen Sie sich mit den Grundstrukturen der aufsichtsrechtlichen Anforderungen an Wertpapierinstitute gemäß IFR und WpIG und machen sich mit den allgemeinen Anzeigepflichten vertraut. Außerdem lernen Sie die Regelungen zur Bestimmung von Eigenmittel kennen und können so die damit verbundenen Meldepflichten erfüllen. Inhalte Rechtsrahmen und allgemeiner Überblick Definition des Wertpapierinstituts Unterscheidung von Wertpapierinstituten der Gruppen 1, 2 und 3 Rechtsrahmen für Wertpapierinstitute im Vergleich zu Kreditinstituten Organisation der Aufsicht Übersicht zu den aufsichtsrechtlichen Mindestanforderungen Organisatorische Anforderungen Kapital-, Liquiditäts- und sonstige Anforderungen Sonstiges Anzeigewesen Berichts- und Offenlegungspflichten Anforderungen an das Risikomangement Eigenmittel Zusammensetzung der Eigenmittel Anforderungen an das harte Kernkapital, zusätzliche Kernkapital und das Ergänzungskapital Abzugsposten und Prudential Filter" Methodik und Dauer: Interaktiver Fachvortrag, praktische Übungen und Fallstudien 1 Tag Tag 2: Eigenmittelanforderungen Nach einem Überblick über die Kapitalanforderungen lernen Sie, die Kapitalanforderungen an ein Wertpapierinstitut zu bestimmen. Insbesondere beschäftigen Sie sich mit den K-Faktor Anforderungen für Kunden-, Markt- und Firmenrisiken und lernen diese einzuordnen. Lernziele Nach einem Überblick über die Kapitalanforderungen lernen Sie, die Kapitalanforderungen eines Wertpapierinstituts zu bestimmen. Insbesondere beschäftigen Sie sich mit den K-Faktor Anforderungen für Kunden-, Markt- und Firmenrisiken und lernen diese einzuordnen. Inhalte Überblick zu den Kapitalanforderungen Anforderungen an Wertpapierinstitute der Gruppen 1, 2 und 3 Mindestkapitalanforderungen und verwaltungskostenbasierter Ansatz K-Faktor Modell K-Faktoren für Kundenrisiken K-Faktoren für Marktrisiken K-Faktoren für Firmenrisiken Meldeanforderungen Methodik und Dauer Interaktiver Fachvortrag, praktische Übungen und Fallstudien 1 Tag Tag 3: Liquiditätsanforderungen, Konzentrationsrisiko und Konsolidierung Sie bekommen einen Überblick über die Liquiditätsanforderungen an ein Wertpapierinstitut und lernen diese zu bestimmen. Außerdem beschäftigen Sie sich mit den Limitierungen hinsichtlich Konzentrationsrisiken. Die korrespondierenden Meldepflichten lernen Sie sicher zu beherrschen. Lernziele Sie bekommen einen Überblick über die Liquiditätsanforderungen an ein Wertpapierinstitut und lernen diese zu bestimmen. Außerdem beschäftigen Sie sich mit den Limitierungen hinsichtlich Konzentrationsrisiken. Die korrespondierenden Meldepflichten lernen Sie sicher zu beherrschen. Ferner wissen Sie, welche Anforderungen an eine Wertpapierfirmengruppe gestellt werden. Inhalte Überblick zu den Liquiditätsanforderungen Gemeinkostenbasierter Ansatz Exkurs LCR / NSFR Anforderungen an Konzentrationsrisiken Meldepflicht für Millionenkredite Gruppe verbundener Kunden und Kreditnehmereinheiten Meldeanforderungen Beaufsichtigung von Gruppen Definition der Gruppe Maßgebliche Anforderungen Methodik und Dauer Interaktiver Fachvortrag, praktische Übungen und Fallstudien 1 Tag Meldebögen & Prüfungsvorbereitung Ziel dieses eintägigen Prüfungsvorbereitungsmoduls ist es, die an den Seminartagen 1-3 erlangten Kenntnisse der Meldungserstellung zu vertiefen und zu festigen. Hierzu wird anhand einer Fallstudie die Abbildung eines Instituts in den Meldebögen erarbeitet. Darüber hinaus haben die Teilnehmer die Möglichkeit, anhand einer Probeklausur den erreichten Wissensstand zu überprüfen und aus der Nacharbeit der vorangegangenen Seminartage bestehende Fragen zu klären. Abschluss Zertifikat Meldewesen-Spezialist für Wertpapierinstitute (Frankfurt School of Finance & Management) Zielgruppe Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Meldewesen, Rechnungslegung, Risikomanagement und Revision bei kleineren und mittleren Wertpapierinstituten (Wertpapierinstitute der Gruppe 2 und 3), Beratungen und Kanzleien. Dauer, Lernzeit, Prüfung 4 Seminartage und Prüfung Frühjahr 2024 Dauer Modul 1 06.05.-08.05.2024 3 Tage Modul 2 28.05.2024 1 Tag Prüfung 25.06.2024 120 Min. Für die Vor- und Nachbereitung der Themen sowie die Prüfungsvorbereitung müssen Sie mit einem Workload von rund 30 Stunden rechnen. Dazu kommen die Präsenzzeiten an den 4 Seminartagen von je 8 Stunden. Die Prüfung dauert 120 Minuten. Studienort Frankfurt am Main oder Online Preis 2.950 Euro, inklusive Anmeldung (100 Euro) und Prüfung (400 Euro). Dieser Zertifikatsstudiengang ist nur komplett buchbar. Die Beträge sind mehrwertsteuerfrei. Download Dirk Waßmann, Wirtschaftsprüfer, ist geschäftsführender Gesellschafter einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und seit über 20 Jahren mit Schwerpunkt in den Bereichen des Banken- und Wertpapieraufsichtsrechts tätig. Seine Berufserfahrung umfasst u. a. die Durchführung aufsichtsrechtlicher Prüfungen, die Unterstützung von Kreditinstituten bei der Konzeption und Umsetzung aktueller aufsichtlicher Regelungen (u. a. CRR III), die Übernahme der Funktion als Compliance-Beauftragter (WpHG und MaRisk) sowie die Durchführung von aufsichtsrechtlichen Trainings. Er ist erfolgreich für die Frankfurt School als Dozent im Einsatz. Achim Sprengard ist als Wirtschaftsprüfer und geschäftsführender Gesellschafter einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft seit mehr als 20 Jahren in der Prüfung und Beratung von Instituten und Wertpapierfirmen tätig. Seine fachlichen Schwerpunkte sind neben den bankaufsichtlichen Vorgaben zur Bestimmung des Eigenkapitals und der Eigenmittelanforderungen insbesondere die nicht-risikosensitiven bankaufsichtlichen Regelungen. Zudem ist er ausgewiesener Experte für das bankaufsichtliche Meldewesen. Er referiert regelmäßig zu bankaufsichtlichen Themen und ist Mitautor diverser Fachaufsätze sowie eines Kommentars zu KWG und CRR. Seit mehr als 15 Jahren ist er Dozent an der Frankfurt School.
Die Kreditvergabe an Geschäftskunden ist in der Praxis so vielfältig wie die Unternehmen verschieden sind. Umso stärker sind aussagekräftige Methoden der Kreditanalyse gefordert. Der Zertifikatsstudiengang Kreditanalyst Geschäftskunden vermittelt die Kenntnisse, die Sie für eine profunde Beurteilung der Kreditwürdigkeit von Gewerbekunden, klein- und mittelständische Unternehmen (KMU) sowie Freiberuflern benötigen. Kreditanalyse ist nicht gleich Kreditanalyse: Vielmehr stellen die unterschiedlichen Geschäftsfelder ganz spezifische Anforderungen. Deshalb bietet die Frankfurt School of Finance & Management außerdem die Spezialisierungen in diesen Bereichen: Privatkunden/Baufinanzierung Kritische Engagements/Spezialist Abwicklung Mehr Chancen als zertifizierter Kreditanalyst Der Zertifikatsstudiengang vermittelt alle notwendigen Kompetenzen die Sie für eine profunde Kreditanalyse bei Geschäftskunden benötigen. Er ist damit ein idealer Begleiter für Ihren beruflichen Aufstieg in der Kreditanalyse. Bedarfsgerecht: Zertifizierung als Spezialist für Geschäftskunden Anwendungsorientiert: praxisnahe berufsbegleitende Ausbildung durch erfahrene Experten aus der Finanzwelt Lernfreundlich: kleine Lerngruppen – interaktive Lernmittel – aktuelle Case Studies Exzellent: Die Frankfurt School ist als internationale Business School akkreditiert und genießt das Vertrauen von Mittelstand bis Dax-Konzern Der Zertifikatsstudiengang Kreditanalyst – Geschäftskunden der Frankfurt School bietet eine fundierte Qualifizierung, mit der Sie die Risiken der Kreditvergabe an Geschäftskunden bestmöglich erlernen. Kreditanalyst – Geschäftskunden Das Programm umfasst zwei Module. Auf beide Module entfallen je zwei Seminartage. Daneben lernen Sie bequem zuhause. Sie erhalten dafür Zugang zu 6 E-Skripten. Die Lernmedien stehen Ihnen während des gesamten Studiengangs zur Verfügung. Die Lehrmaterialien sind druckbar und können auf allen PCs/Laptops sowie mobilen Endgeräten genutzt werden. Anhand von Tests können Sie Lernfortschritte jederzeit persönlich kontrollieren. Das Online-Training „Rahmenbedingungen im Kreditgeschäft“ umfasst Produkte, Prozesse rechtliche und aufsichtsrechtliche Fragestellungen. Die E-Books bieten Ihnen ein Wissenskompendium für Ihre Spezialisierung. Bonitätsprüfung Geschäftskunden I Bonitätsprüfung Geschäftskunden II Steuern Geschäftskunden Sicherheiten Geschäftskunden Kreditarten Geschäftskunden Rechtliche Grundlagen Ob Überbrückung von Finanzierungslücken, Lösung von Liquiditätsproblemen oder Mittel für Investitionen und Wachstum: Die Kreditvergabe an Gewerbetreibende und Freiberufler birgt deutliche Risiken – und Chancen für Neugeschäft oder den Ausbau des Bestandsgeschäftes. Mit dem Wissen aus diesem Modul stellen Sie sicher, dass Ihre Kreditanalysen die Aussicht auf nachhaltige Erlöse optimieren. Alle Informationen zum Seminar Risikovorsorge ist Selbstschutz von Banken und Finanzdienstleistern. Aber nicht nur das: Der Gesetzgeber hat das Kreditgeschäft stark durchreguliert. Die Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) sind ein Beispiel dafür. Dieses Modul beleuchtet vor allem die Kreditsicherheiten im Gewerbekreditgeschäft bzw. Kreditgeschäft für Freiberufler aus Basis der aktuellen rechtlichen Grundlagen. Alle Informationen zum Seminar Der Zertifikatsstudiengänge wird mit einer ca. dreistündigen schriftlichen Prüfung abgeschlossen. Sie werden zu der Prüfung zugelassen, wenn Sie alle Module des Zertifikatsstudiengangs besucht haben. Nach erfolgreicher Abschlussprüfung wird dem Studierenden das Zertifikat „Kreditanalyst Geschäftskunden (Frankfurt School)“ übergeben. Abschluss Zertifizierter Kreditanalyst (Frankfurt School of Finance & Management) Zielgruppe Der Zertifikatsstudiengang richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Kredit Front- und Backoffice, Privatkunden- bzw. Firmenkundengeschäft sowie an Spezialisten im Bereich Sanierung/Workout. Dauer & Terminübersicht 5 Monate, 2 Module mit 4 Seminartagen, 6 E-Skripte, Abschlussprüfung Herbst 2023 Frühjahr 2024 Herbst 2024 E-Learnings (Start Lernumgebung) 30.10.2023 04.03.2024 09.09.2024 durchgängig Modul 1 06.–07.11.2023 11.–12.03.2024 16.–17.09.2024 2 Tage Modul 2 12. – 13.12.2023 13.–14.05.2024 29.–30.10.2024 2 Tage Schriftliche Abschlussprüfung 29.01.2024 17.06.2024 06.12.2024 3 Stunden Preis Neue Preise für Durchführungen ab 2024 Durchführung Herbst 2023 – hybrid (Start: 23.10.2023) Komplettbuchung: 3.450 EUR Durchführung Frühjahr 2024 – online (Start: 11.03.2024) Komplettbuchung: 3.650 EUR Durchführung Herbst 2024 – Präsenz (Start: 09.09.2024) Komplettbuchung 3.650 EUR Die Beträge sind mehrwertsteuerfrei. Download
Für eine verbindliche Anmeldung haben Sie diese Möglichkeiten: Quantitative Ausrichtung (Module 1-8): 6.450 EUR für IOR-Mitglieder 6.250 EUR Nicht-quantitative Ausrichtung (Module 2-7): 4.250 EUR für IOR-Mitglieder 4.100 EUR Dieser Zertifikatsstudiengang wird in Kooperation der Deutschen Gesellschaft für Operational Risk Management e.V. (DGOR e.V., primär aktiv in der DACH-Region), dem German Chapter des Institute of Operational Risk (IOR) und dem Institute of Risk Management (IRM) durchgeführt. Alle drei Organisationen haben sich zum Ziel gesetzt, die Entwicklung des Risikomanagements sowie Ideenaustausch zu fördern und Wissen aktiv weiterzugeben. Lange Zeit standen für Finanzinstitute Risiken im Zusammenhang mit Finanztransaktionen im Vordergrund. Das Risikomanagement der Unternehmen konzentrierte sich vor allem auf finanzielle Risiken wie Kredit-, Markt- und Liquiditätsrisiken, mit dem primären Ziel, Zahlungsausfällen und Marktpreisänderungen zu begegnen. In den vergangenen Jahren hat sich die Risikolage der Finanzinstitute jedoch verändert: Diverse Compliance-Vorfälle, geänderte Kundenanforderungen, eine erhöhte Wettbewertungsintensität, die Niedrig-/Nullzinspolitik, eine Vielzahl neuer digitaler Technologien sowie gestiegene gesetzliche und regulatorische Vorgaben rücken nicht-finanzielle Risiken zunehmend in den Fokus. Hierzu gehören insbesondere operationelle Risiken, u.a. - Compliance- und Rechtsrisiken - IT-Risiken - digitale Risiken Geschäftsrisiken Strategische Risiken Reputationsrisiken und Nachhaltigkeitsrisiken. Die Frankfurt School hat in enger Zusammenarbeit mit dem Institute of Operational Risk einen einzigartigen Zertifikatsstudiengang entwickelt, der Ihnen umfangreiches und praxisorientiertes Wissen zu Non-Financials Risks vermittelt. In Fachkonferenzen werden aktuelle Themen mit Experten erörtert und diskutiert – so können Sie das Erlernte weiter vertiefen. Die Weiterbildung ist in maximal 5 Module mit 8 Präsenztagen und 3 exklusiven Fachkonferenzen (Dauer: je 1 Tag) gegliedert. Sie haben dabei die Wahl zwischen einer quantitativen Ausrichtung (Teilnahme an Modulen 1-5 sowie allen Fachkonferenzen) und einer nicht-quantitativen Ausrichtung (Teilnahme an Modulen 2-5 sowie den Fachkonferenzen OpRisk und ESG-Risk) Durch Modul 1 (quantitative Ausrichtung) wird Ihnen zusätzlich zum spezifischen Wissen rund um Non-Financial Risk allgemeine finanzmathematischen Kenntnisse vermittelt. Nach Besuch der Seminare und einer schriftlichen Prüfung erhalten Sie das Zertifikat „Risikomanager für Non-Financial Risks“ (Frankfurt School of Finance & Management). CPE Credits Für die Buchung des kompletten Zertifikatstudiengangs erhalten Sie 61 CPE Credits für die quantitative Ausrichtung bzw. 38 CPE Credits für die nicht-quantitative Ausrichtung Das 3-tägige Seminar führt in die für das Risikomanagement relevanten Methoden der Finanzmathematik ein. Nach einer Einführung in Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung befassen Sie sich unter anderem intensiv mit Zinsrechnung und Optionsbewertungen. Außerdem lernen Sie, wie Methoden der Differenzial-, Integral- und Matrizenrechnung in der Praxis zum Risikomanagement beitragen. Für die Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie 23 CPE Credits. Alle Informationen zum Seminar In diesem 2-tägigen Seminar lernen Sie das komplette Spektrum der Non-Financial Risks mit dem Schwerpunkt auf Operationelle Risiken kennen. Aufsichtsrechliche An- und Herausforderungen, Risikokultur, Identifikations- und Bewertungsansätze sowie OpRisk Modellierung und Berichterstattung sind nur einige der Themen die Ihnen vermittelt werden. Für die Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie 15,5 CPE Credits. Alle Informationen zum Seminar. Nachhatigkeit und damit auch die sogenannten ESG-Risiken sind nicht erst mit den aktuellen Diskussionen zur EU-Taxonomie in aller Munde. Als Nachhaltigkeitsrisiken (ESG-Risiken) werden Ereignisse oder Bedingungen aus den drei Bereichen Umwelt (Environment), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance) bezeichnet, deren Eintreten negative Auswirkungen auf den Wert einer Investition bzw. Anlage haben könnten. In dem 1-tägigen Seminar werden Sie unter anderem für die Bedeutung des Themas und die Schlüsselrolle der Banken sensibilisiert und erhalten einen umfangreichen Einblck in die aufsichtsrechtlichen Anforderungen. Für die Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie 7,5 CPE Credits. Alle Informationen zum Seminar. Das Seminar beschäftigt sich mit einem weiteren wesentlichen Risiko moderner Banken. Zunehmende Digitalisierung, Kostenoptimierung oder auch eine Konzentration auf das Kerngeschäft rücken IT-Risiken, Risiken durch Auslagerungen sowie dem Fremdbezug von IT-Dienstleistungen und die Geschäftskontinuitätsplanung weiter in den Fokus. Für die Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie 7,5 CPE Credits. Alle Informationen zum Seminar. Sie erarbeiten sich Basiswissen zu einem weiteren nichtfinanziellen Risiko: der Compliance. Praxisorientiert und In kompakter Form erhalten Sie einen umfassenden Überblick zu den wesentlichen und für die tägliche Praxis relevanten Compliance-Themenfeldern. Für die Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie 7,5 CPE Credits. Alle Informationen zum Seminar. Der OpRisk Quant- & Research-Workshop ist eine Fachveranstaltung mit Workshopcharakter für OpRisk- und Non-Financial Risk Modellentwickler sowie quantitativ ausgerichtete Risikomanager aus Banken, Versicherungen und weiteren Branchen. Der Workshop dient dem fachlichen Austausch von Risikomanagern untereinander, dem konstruktiven Dialog mit der Bankenaufsicht sowie der Einbindung der Wissenschaft zu Forschungsansätzen im quantitativen Risikoumfeld. Der Worskhop wird von der Deutschen Gesellschaft für Operational Risk Management e.V. (Kooperationspartner des IOR/IRM) veranstaltet. Das D-A-CH OpRisk Forum ist eine gemeinsame Veranstaltung der Deutschen Gesellschaft für Operational Risk Management e.V. und der Zeitschrift RISIKO MANAGER (Bank-Verlag, Köln). Experten aus der DACH-Region von Banken und Versicherungen, aus anderen Branchen, der Aufsicht und Beratung, widmen sich der Analyse des derzeitigen Stands im Operational Risk-/ Non-Financial Risk Management. Das D-A-CH OpRisk Forum dient generell der Förderung persönlicher Kontakte und dem intellektuellen Austausch mit Geschäftspartnern und Kollegen sowie dem Transfer von Fachwissen und der Identifizierung zukunftsrelevanter Themen im Operational Risk-/Non-Financial Risk Management. Das D-A-CH ESG Risk Forum ist eine gemeinsame Veranstaltung der Deutschen Gesellschaft für Operational Risk Management e.V. und der Zeitschrift RISIKO MANAGER (Bank-Verlag, Köln). Namhafte Experten von Banken, Versicherungen, Aufsicht und Wissenschaft aus der DACH-Region präsentieren und diskutieren ihre Ansätze und Erfahrungen zum Management von ESG-Risiken. Dabei werden insbesondere die Verbindungen zu Non-Financial Risks/Operational Risks dargelegt sowie die Erwartungen der Aufsicht an die Steuerung und Offenlegung von ESG-Risiken auf Basis der EU-Taxonomie behandelt. Abschluss Zertifikat Risikomanager Non-Financial Risks (Frankfurt School of Finance & Management) Zielgruppe Praktiker:innen aus Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistern aus der DACH-Region – Zentrale OpRisk-Managementeinheiten, dezentrale OpRisk-Verantwortliche aus Markt- und Zentralbereichen sowie aus den Abteilungen Compliance, Sicherheit, IT und Revision Dauer und Termine 6 – 12 Monate (4 – 5 Module, 5 – 8 Seminartage) Terminübersicht (Frühjahr / Herbst 2024) Modul 1 (3 Tage): 02.09. – 04.09.2024 Modul 2 (2 Tage): 24.09. – 25.09.2024 Modul 3 (1 Tag): 31.10.2024 Modul 4 (1 Tag): 05.11.2024 Modul 5 (1 Tag): 13.12.2024 Modul 6 (1 Tag): tba (Konferenz D-A-CH OpRisk Quant- & Research-Workshop) Modul 7 (1 Tag): tba (Konferenz D-A-CH OpRisk/NFR-Forum) Modul 8 (1 Tag): tba (Konferenz D-A-CH ESG Risk-Forum) Prüfung (1 Tag): 23.01.2025 Preis Die Teilnahme an Modul 1 ist optional (quantitative Ausrichtung). Bitte wählen Sie Ihre Teilnahme zu diesem Modul im Reiter "Fächer" während der Anmeldung aus. Gesamtpreis quantitative Ausrichtung (Module 1-8): 6.450 EUR für IOR-Mitglieder 6.250 EUR Gesamtpreis nicht-quantitative Ausrichtung (Module 2-7): 4.250 EUR für IOR-Mitglieder 4.100 EUR Jeweils inklusive Anmeldung (100 EUR) und Prüfung (400 EUR) Die Beträge sind mehrwertsteuerfrei. Optional erhalten Sie auf Wunsch eine einjährige kostenfreie Mitgliedschaft für die Deutsche Gesellschaft für Operational Risk Management e.V. (DGOR e.V.). Download Jens Krauss ist als Berater bei einem spezialisierten Beratungsunternehmen tätig. Seine zentralen Themengebiete sind die Umsetzung, Konzeption und Koordination von fachlichen sowie regulatorischen Anforderungen an Handelssysteme und IT-Prozesse. Dabei reicht das Spektrum seiner Erfahrungswerte von kleineren Systemanpassungen bis hin zur systemübergreifenden Projektkoordination. Zusätzlich ist er als Seminartrainer an der Frankfurt School of Finance & Management tätig und vermittelt im Grundlagenseminar "Finanzmathematische und statistische Grundlagen des Risikomanagements und Controllings" elementares mathematisches Wissen zu den Themen Statistik, Value at Risk, Zinsrechnung und der Bewertung von Optionen sowie ausfallbehafteter Vermögenswerte. Diverse Fragestellungen rund um die Themen "SA-CCR" und "Testmanagement" sind Teil seiner derzeitigen Aufgabenschwerpunkte. Jens Krauss studierte Wirtschaftsmathematik am Karlsruher Institut für Technologie. Während des Studiums absolvierte er ein Praktikum bei der Landesbank Baden-Württemberg in der Abteilung "Back-Office Kapitalmarktinstrumente". Dadurch sammelte er erste Erfahrungen in der Finanzbranche. Anschließend vertiefte er die Finanzmathematik und den Financial-Engineering-Ansatz in seinem Hauptdiplom und schrieb darauf aufbauend seine Diplomarbeit über einen theoretischen Ansatz der Portfoliooptimierung. Bei der BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH war er zuständig für die tägliche Bewertung aller Fonds sowie den Aufbau einer Modellbewertung von illiquiden Finanztiteln wie beispielsweise Private Equitys bzw. Investments in Infrastrukturprojekte. Dr. Christian Einhaus war nach einem Studium der Wirtschaftswissenschaft und anschließender Promotion an der Ruhr-Universität Bochum in verschiedenen Risikomanagementfunktionen tätig. Nach rund 15 Jahren bei einer deutschen Geschäftsbank, zuletzt als Direktor und Leiter Non Financial Risk, arbeitet er seit Mitte 2021 als Bereichsleiter Risikomanagement für die dwpbank AG. Zudem ist Dr. Einhaus durch den TÜV Nord als Datenschutzbeauftragter und Chief Information Security Officer zertifiziert. Neben einigen Publikationen über operationelle Risiken (u.a. Dissertation) hat er seit 2008 ebenfalls mehrere Beiträge zum Reputationsrisikomanagement veröffentlicht. Er ist Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Operational Risk e.V. und Mitglied des Institute of Operational Risk Management (IOR). Rainer Sprengel ist Abteilungsleiter Non-Financial Risk Services, Client Solution Representative and Delivery Manager bei der IBM Deutschland Financial Markets Services GmbH. Als diplomierter Betriebswirt der Universität Göttingen greift er auf mittlerweile über 20 Jahre internationale Risk Management Erfahrung zurück. Als Projektleiter war er maßgeblich an der erfolgreichen OpRisk AMA-Einführung in einer großen Landesbank und an der Einführung des Geschäftsprozessmodells & Internen Kontrollsystems eines Finanzdienstleistungsunternehmens für komplexe Finanzportfolios beteiligt. Rainer Sprengel ist Mitglied im Arbeitskreis OpRisk des VÖB und des Fachgremiums OpRisk von BaFin/Bundesbank. Weiterhin ist er als Referent für die Frankfurt School of Finance & Management tätig. Am 1. Januar 2017 hat Rainer Sprengel den Vorsitz der deutschen Sektion der internationalen Risikomanagervereinigung Institute of Operational Risk (IOR) übernommen, seit März 2017 ist er Sprecher des Vorstandes der Deutschen Gesellschaft für Operational Risk Management e.V. Dr. Patrik Buchmüller ist freiberuflicher Unternehmensberater und Experte für Aufsichtsrecht. Herr Dr. Buchmüller war als Mitarbeiter der BaFin zuständig für die Umsetzung der Basel II Vorgaben zum operationellen Risiko (OpRisk) in das nationale Aufsichtsrecht und Mitglied der OpRisk-Gruppe des Baseler Ausschusses sowie weiterer nationaler und internationaler Arbeitsgruppen der Bankenaufsicht. Er besitzt langjährige Erfahrungen als Risikomanager im öffentlichen und privaten Bankensektor. Aktuell beschäftigt er sich als Unternehmensberater mit Umsetzungsfragen zu CRR, MaRisk und BAIT. Er ist Autor zahlreicher Fachpublikationen (u.a. MaRisk-Interpretationsleitfaden und diverse Kommentierungen der Vorgaben von CRR und KWG) sowie regelmäßiger Referent bei Fachtagungen und Hochschuldozent zu den Themen IT-Risiko, SREP, BAIT und Nachhaltigkeitsrisiken. Boris Wicher verfügt als diplomierter Betriebswirt der Universität Trier über eine mittlerweile mehr als 20-jährige Erfahrung in der Finanzindustrie und ist seit über 10 Jahren als Abteilungsdirektor im Risikocontrolling einer mittelständischen deutschen Bank tätig. Zuvor arbeitete er als externer Bankenprüfer einer der Big Four Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und war Prüfungsleiter in der Konzernrevision einer Bank. Boris Wicher ist Mitglied des Arbeitskreises "Sustainability Management" sowie der Arbeitsgruppe "ESG-Risiken" des Bundesverbands deutscher Banken. Zudem ist er Gründungsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Operational Risk Management e.V. und zertifizierter interner Datenschutzbeauftragter. Thorsten Felix ist ausgebildeter Industrie- sowie Bankkaufmann und war mehrere Jahre im Genossenschaftlichen Sektor – BackOffice Wertpapierabwicklung – tätig. 1998 wechselte er in dieser Funktion von der DG Bank in München zur damaligen bws bank nach Frankfurt, deren Rechtsnachfolger die Deutsche WertpapierService Bank (dwpbank) ist. Nach den internen Stationen in der Wertpapierabwicklung Inland und der Innenrevision ist Herr Felix seit 2005 im Notfallmanagement der dwpbank tätig, seit 2019 als verantwortlicher Notfallmanager. In seiner Funktion verantwortet Herr Felix das Notfallmanagement für vier Standorte in Deutschland, einen Entwicklungsstandort in Ungarn und ist Ansprechpartner für die Bankenaufsicht, Behörden und Verbände sowie die Kunden der dwpbank. In seiner Funktion als Notfallmanager vertritt Herr Felix die dwpbank in der Deutschen Gesellschaft für Krisenmanagement e.V. sowie dem Bankentechnologieausschuss des Bundesverbands Deutscher Banken. Herr Felix verfügt mit Teilnahme an Inlands- und Auslandseinsätzen über insgesamt 15 Jahre Erfahrung im Katastrophenschutz (Technisches Hilfswerk) und ist seit 2010 als Referent und Dozent tätig. Neben einer Veröffentlichung zur Einführung eines Alarmierungssystems im Hause der dwpbank hat Her Felix in den zurück liegenden Jahren Vorträge zum Thema „BCM als Wettbewerbsfaktor einer Transaktionsbank“ gehalten. Sina Fiedler ist Volljuristin und als Partner der Service-Line Forensic bei einer der Big Four Wirtschaftsprüfungsgesellschaften tätig. Sie ist spezialisiert auf interne Untersuchungen im Bereich Wirtschaftsstrafrecht. Zudem verfügt sie über eine aufsichtsrechtliche Expertise mit besonderen Kenntnissen und Erfahrungen in den Bereichen Verhinderung und Vorbeugung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (ATF). Frau Fiedler ist seit zehn Jahren im Bereich Interne Untersuchungen / Compliance tätig. Weitere Erfahrungen sammelte sie als Rechtsanwältin in einer Spezialkanzlei und als Chief Compliance Officer und Geldwäschebeauftragte in einer Bank.
Sie können jederzeit in den laufenden Zertifikatsstudiengang einsteigen. Wir empfehlen jedoch mit dem Modul Finanzmathematische & statistische Grundlagen im Risikomanagement & Controlling zu starten. Die Terminplanung für 2023 befindet sich in Arbeit. Der Zertifikatsstudiengang wird zudem in Hinblick auf aktuelle Fragestellungen überarbeitet und angepasst. Wenn Sie an einzelnen Modulen interessiert sind, können Sie die Anmeldung über die Modulseite vornehmen oder uns eine E-Mail senden. Das Risikomanagement in mittelständischen Kreditinstituten wird von zwei Seiten aus in die Zange genommen. Einerseits wachsen die aufsichtrechtlichen Anforderungen in immer schneller werdender Taktfolge. Andererseits werden Finanzprodukte und die Tools des Risikomanagements ständig komplexer. Genau darauf ist der Zertifikatsstudiengang Risikomanager für mittelständische Kreditinstitute der Frankfurt School ausgerichtet. Als Risikomanager erhalten Sie die Gelegenheit, in einem Studiengang berufsbegleitend ein Zertifikat zu erwerben, das alle Risikoarten in Kreditinstituten abdeckt. Der Studiengang Risikomanager für mittelständische Kreditinstitute bietet einerseits einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Risiken im Bankgeschäft. Diese horizontale Abdeckung zielt auf die Anforderungen von mittelständischen Instituten. Außerdem profitieren Sie unter anderem von folgenden Vorteilen: Erfolgreich eingeführtes Produkt: Dieser Studiengang geht 2020 in die 9. Auflage. In jedem Jahr fließen die Anregungen aus dem Vorjahr in die Vorbereitungen für die aktuelle Seminarreihe ein. Eigene Schwerpunkte setzen: Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, durch Wahlseminare eigene Schwerpunkte setzen. Insgesamt besteht der Studiengang auf 12 Modulen, von denen 8 für das Zertifikat erforderlich sind. Optimiert für die berufsbegleitende Weiterbildung: Alle Präsenzseminare sind so terminiert, dass Sie bestens mit Arbeit und Familie zu vereinen sind. Interaktive Formate erleichtern das Selbststudium. Der Zertifikatsstudiengang Risikomanager für mittelständische Kreditinstitute ist in 8 Module mit insgesamt 12 Seminaren gegliedert. In den Modulen 3, 4 und 5 können Sie eines von 2 bzw 3 Seminaren als individuellen Schwerpunkt auswählen. Je nach Wahl des Schwerpunktes beträgt die Dauer der Weiterbildung 10 bis 12 Monate mit 18 bzw. 19 Seminartagen. Während des Studiums absolvieren Sie eine schriftliche Zwischenprüfung und eine schriftliche Abschlussprüfung. Risikomanagement und Controlling basieren auf Kennziffern. Selbst viele Mitarbeiter:innen von Banken haben sich seit dem Studium nicht mehr damit befasst, wie diese Kennziffern sich berechnen lassen. Das Seminar über finanzmathematische und statistische Grundlagen von Risikomanagement und Controlling schließt diese Lücke. Es erwarten Sie drei Tage, die sich unter anderem mit Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung sowie Zinsrechnung und Optionsbewertungen vertraut machen. Außerdem lernen Sie, wie Methoden der Differenzial-, Integral- und Matrizenrechnung in der Praxis zum Risikomanagement beitragen. Weitere Informationen zum Seminar Finanzmathematische & statistische Grundlagen im Risikomanagement & Controlling Solvabilität oder angemessene Eigenkapitalausstattung von Kreditinstituten ist die zentrale Norm des Kreditwesengesetzes (Paragraf 10). Dieses Seminar vermittelt an 3 Präsenztagen einen umfassenden Gesamtüberblick über die regulatorische Solvenzsteuerung von Banken. Sie befassen sich intensiv mit aufsichtlichen Motive für Größenordnung und Berechnungslogik der Eigenmittelanforderungen, für Mindesteigenkapitalanforderungen und Kapitalpuffer. Adressrisikopositionen im Kreditrisikostandardansatz und auf interne Ratings bilden ebenso wie Kreditrisikominderungstechniken weitere Schwerpunkte. Weitere Informationen zum Seminar Solvabilitätsanforderungen im Kredit- und Handelsgeschäft Sie erhalten einen Überblick über die MaRisk in ihrer aktuellsten Version (Schwerpunkt Kredit- und Handelsgeschäfte) und vertiefen Ihre Kenntnisse. Es werden die wesentlichen Anforderungen und Auswirkungen der MaRisk dargestellt und unter Einbeziehung von vorhandenen Öffnungsklauseln und bekannten Prüfungsfeststellungen diskutiert. Weitere Informationen zum Seminar MaRisk Wahlseminare Derivate Passend zu Ihrem Tätigkeitsfeld bzw. Ihrem Qualifikationsziel können Sie in Modul 4 wählen, mit welcher Form von Derivaten – und den entsprechenden Anforderungen an das Risikomanagement in Kreditinstituten – Sie sich eingehender befassen möchten: Welche besonderen Anforderungen stellen Zinsswaps und Optionen als Basisbausteine des Kreditgeschäfts an das Kreditrisikomanagement? Dieses Seminar versetzt Sie unter anderem in die Lage, den optimalen Einsatzzeitpunkt der wichtigsten strukturierten Finanzierungen zu bestimmen. Weitere Informationen zum Seminar Zinsderivate In interaktiven Fachvorträgen, praktischen Übungen und anhand von Fallstudien erarbeiten Sie sich in diesem Seminar einen fundierten Überblick über die modernen Finanzinstrumente zur Steuerung des Kreditrisikos. Insbesondere befassen Sie sich mit innovativen Finanzinstrumenten wie Credit Default Swaps. Sie machen aber auch Abstecher in die Welt exotischer Anlagen – und lernen deren Risiken einzuschätzen. Weitere Informationen zum Seminar Kreditderivate Die beiden Seminartage machen Sie unter anderem mit den Besonderheiten europäischer und amerikanischer Optionen vertraut. Sie erwerben und vertiefen Ihr Wissen in der Optionsbewertung, über Greeks (Delta, Gamma, Vega, Theta, Rho) und befassen sich intensiv mit Optionen als zentralem Bestandteil des Risikomanagements. Weitere Informationen zum Seminar Optionen Wahlseminare Risikocontrolling Nach einer schriftlichen Zwischenprüfung setzen Sie Ihre berufsbegleitende Weiterbildung als Risikomanager für mittelständische Kreditinstitute in Modul 5 mit einem der Risikocontrolling-Seminare für Eigenhandel bzw. Kreditgeschäft fort. Risikocontrolling im Eigenhandel ist vor allem eine Frage der möglichst realitätsnähen Marktrisikomessung. An den beiden Tagen dieses Seminars untersuchen Sie anhand von Fallbeispielen die Vor- und Nachteile von unterschiedlichen Verfahren des Value-at-Risk-Konzeptes sowie die Expected Shortfall-Rechnung. Weitere Informationen zum Seminar Value at Risk Kreditrisikomodelle sind gewissermaßen das Handwerkszeug im Kreditrisikomanagement. Sie lernen die gegenwärtig aktuellen Messmethoden wie Credit-Metrics, das Gordy-Modell oder das Spread-Modell kennen. Sie befassen sich mit Methoden der Kreditrisikomessung sowohl auf Kontrahenten- als auch auf Portfoliobasis. Weitere Schwerpunkt sind die Möglichkeiten des Stress-Testings im Kreditbereich und die bankaufsichtlichen Anforderungen aus Basel III/CRR bzw. MaRisk. Weitere Informationen zum Seminar Kreditrisikomodelle Die Module 6-8 beschäftigen sich mit den Themen Berechnung der Risikotragfähigkeit, Risikomessmethoden sowie dem operationellen Risiko. In diesem Seminar geht es vor allem um die bankaufsichtlichen Prüfprozesse entsprechend der 2. Säule von Basel II. Sie vertiefen bereits erörterte Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) sowie die Solvabilitätsverordnung (SolvV). Über die Berechnungsschemata für die Risikotragfähigkeit erarbeiten Sie sich Ableitung und Aufbau eines Limitsystems sowie Beispiele für Limits und Reports in verschiedenen Risikoarten. Weitere Informationen zum Seminar Risikotragfähigkeit und Limitkonzeption Sie lernen die Vor- und Nachteile unterschiedlicher Risikomessmethoden zu verstehen und für das Risikomanagement von mittelständischen Institute zu nutzen. Dabei geht es unter anderem um Net Stable Funding Ratio (NSFR) und Liquidity Coverage Ratio (LCR) als institutsübergreifende Messmethoden. Zudem befassen Sie sich intensiv mit Messmethoden zur Erfassung des Risikos von Zahlungsunfähigkeit, Fristentransformation und Marktliquidität. Weitere Informationen zum Seminar Liquiditätsrisiko und Risikomessmethoden Als Risikomanager für mittelständische Kreditinstitute tragen Sie in der Regel nicht Verantwortung für produktabhängige Risiken, sondern auch für Non-Financial-Risks. Das operationelle Risiko (OpRisk) ist eine der Säulen des Non-Financial-Risk-Managements. In diesem Seminar befassen Sie sich mit Wesen, Identifikation und Kategorisierung des OpRisk-Managements. Ganz praktisch geht es beispielsweise um die Risikofrüherkennung mittels Key-Risk-Indikatoren (KRI). Zum umfangreichen theoretischen Hintergrund zählen unter anderem die aktuellen aufsichtsrechtlichen Anforderungen an das Risikomanagement. Weitere Informationen zum Seminar Operationelles Risiko (OpRisk-Management) Prüfung und Zertifikat Risikomanager für mittelständische Kreditinstitute Nach 2 abschließenden schriftlichen Prüfungen erhalten Sie Ihr Zertifikat „Risikomanager für mittelständische Kreditinstitute (Frankfurt School of Finance & Management)". Abschluss Zertifikat Kreditrisikomanager für mittelständische Kreditinsitute (Frankfurt School of Finance & Management) Zielgruppe Mitarbeiter:innen aus: Risikomanagement, Backoffice, Eigenhandel und Revision Methodik Fachvorträge, Diskussion/Reflexion, praktische Übungen, Fallstudien Dauer 10 bis 12 Monate (8 Module, 18-19 Seminartage) Programmstart jederzeit möglich. Preis Bei Komplettbuchung Gesamtbetrag 9.950 Euro inklusive Anmeldung (100 Euro) und Prüfung (400 Euro). Die Beträge sind mehrwertsteuerfrei. Download
Inhalte MaRisk - Bedeutung des Risikomanagements (Risikotragfähigkeit, Risikokultur, Risikoprofil) Risikomanagement unter Berücksichtigung Erwarteter Verluste (Expected Loss-Modell) Management von Adressenausfallrisiken gemäß MaRisk und EBA-Leitlinien - Principles for the Management of Credit Risk / Governance für die Kreditvergabe und Überwachung Verfahren zur Kreditvergabe und laufende Überwachung des Kreditrisikos und der Kreditengagements Agiles Risikomanagement (Identifizierung von problembehafteten Engagements) - Identifikation der Risikopotenziale und Gegensteuerungsmaßnahmen - Risikofrüherkennungs-prozess und aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen "Watch-List", KRI Key Risk Indicators, Intensivbetreuung und Forbearance (6. MaRisk-Novelle) und aktuelle aufsichtsrechtliche Vorgaben (Konsultation der 7. MaRisk-Novelle) Management notleidender Risikopositionen (NPL-Leitfaden der EZB, Forbearance-Maßnahmen, EBA-Leitlinie zu NPE) Grundlagen der Problemkreditbearbeitung Grundlagen Insolvenzordnung (Zahlungsunfähigkeit, Drohende Zahlungsunfähigkeit, Überschuldung, Fortführungsprognose) Baseler Vorgaben für die risikomäßige und bilanzielle Behandlung von Intensivkunden bzw. Leistungsgestörten Krediten (NPL´s) MaRisk - Bedeutung des Risikomanagements (Risikotragfähigkeit, Risikokultur, Risikoprofil) Risikomanagement unter Berücksichtigung Erwarteter Verluste (Expected Loss-Modell) Management von Adressenausfallrisiken gemäß MaRisk und EBA-Leitlinien - Principles for the Management of Credit Risk / Governance für die Kreditvergabe und Überwachung Verfahren zur Kreditvergabe und laufende Überwachung des Kreditrisikos und der Kreditengagements Agiles Risikomanagement (Identifizierung von problembehafteten Engagements) - Identifikation der Risikopotenziale und Gegensteuerungsmaßnahmen - Risikofrüherkennungs-prozess und aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen "Watch-List", KRI Key Risk Indicators, Intensivbetreuung und Forbearance (6. MaRisk-Novelle) und aktuelle aufsichtsrechtliche Vorgaben (Konsultation der 7. MaRisk-Novelle) Management notleidender Risikopositionen (NPL-Leitfaden der EZB, Forbearance-Maßnahmen, EBA-Leitlinie zu NPE) Grundlagen der Problemkreditbearbeitung Grundlagen Insolvenzordnung (Zahlungsunfähigkeit, Drohende Zahlungsunfähigkeit, Überschuldung, Fortführungsprognose) Baseler Vorgaben für die risikomäßige und bilanzielle Behandlung von Intensivkunden bzw. Leistungsgestörten Krediten (NPL´s) Lernziele Sie erhalten einen Überblick der aktuellen regulatorischen Situation hinsichtlich der Anforderungen an die Intensivbetreuung von kritischen Kreditengagements. Weiterhin betrachten Sie Maßnahmen zum Management der notleidenden Risikopositionen (Identifikation von problembehafteten Engagements und Gegensteuerungsmaßnahmen) vor dem Hintergrund der Ausführungen der EZB im NPL-Leitfaden sowie auch der 6. MaRisk-Novelle zur Definition einer Forbearance-Strategie und deren operative Umsetzung. Zielgruppe Das Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus Kreditinstituten in den Bereichen Marktfolge und Kreditrisikomanagement, Gewerbe- und Firmenkundenbetreuer, Intensivkundenbetreuer, Kreditanalysten und Revisoren. Weiterhin Mitarbeiter/innen aus Unternehmen, Warenkreditversicherungen sowie Leasing- und Factoring-Unternehmen, die mit der Finanzierung und Liquiditätssicherung von Unternehmen in der Krise befasst sind. Durch das breite Themenspektrum in dem Studiengang sind Teilnehmererfahrungen im Umgang mit kritischen Engagements hilfreich, aber nicht zwingend notwendig. Methodik Vortrag, Diskussion, Fallbespiele Dauer 1 Tag Inhouse-Qualifizierung Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot. Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin. Modul von Kreditspezialist Intensivbetreuung von kritischen Engagements
Inhalte Teil 1 Anforderungen an das Management von Auslagerungen im Kreditwesengesetz und Meldeanforderungen zu Auslagerungen gemäß Anzeigenverordnung Die neuen Vorgaben zum Management von Auslagerungen nach AT 9 MaRisk Die neuen Vorgaben zum Notfallmanagement nach AT 7.3 MaRisk Vorgaben in AT 7.2 MaRisk zu technisch-organisatorischen Ausstattung Umsetzungspraxis und Prüfungspraxis zu den MaRisk-Anforderungen Erfahrungsbericht und Umsetzung von Maßnahmen aus §44 KWG IT-Sonderprüfung (Prüfungsschwerpunkte zu Auslagerungen und Notfallmanagemet) Das Lieferkettensorgfaltsgesetz und Implikationen für Banken in Deutschland Teil 2 Die BAIT-Anforderungen und Neuerungen der BAIT-Novelle 2021 im Überblick Die BAIT-Anforderungen zu Auslagerungen und sonstigem Fremdbezug zu IT-Dienstleistungen Die BAIT-Anforderungen zum IT-Notfallmanagement Steuerung des Third Party Risk gemäß BAIT in der Praxis Prüfungspraxis uim IT-Risiko- und IT-Sicherheitsmanagement Erfahrungsbericht und Umsetzung von Maßnahmen aus §44 KWG IT-Sonderprüfung (Prüfungsschwerpunkte zu IT-Risiken und Informationssicherheit) Fortentwicklung der Anforderungen an das IT-Risikomanagement im EU-Finanzesktor durch den Digital Operational Resilience Act Regulierungsinitiativen auf Ebene des Basler Ausschusses und des Financial Stability Board Für die Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie 7,5 CPE Credits. Teil 1 Anforderungen an das Management von Auslagerungen im Kreditwesengesetz und Meldeanforderungen zu Auslagerungen gemäß Anzeigenverordnung Die neuen Vorgaben zum Management von Auslagerungen nach AT 9 MaRisk Die neuen Vorgaben zum Notfallmanagement nach AT 7.3 MaRisk Vorgaben in AT 7.2 MaRisk zu technisch-organisatorischen Ausstattung Umsetzungspraxis und Prüfungspraxis zu den MaRisk-Anforderungen Erfahrungsbericht und Umsetzung von Maßnahmen aus §44 KWG IT-Sonderprüfung (Prüfungsschwerpunkte zu Auslagerungen und Notfallmanagemet) Das Lieferkettensorgfaltsgesetz und Implikationen für Banken in Deutschland Teil 2 Die BAIT-Anforderungen und Neuerungen der BAIT-Novelle 2021 im Überblick Die BAIT-Anforderungen zu Auslagerungen und sonstigem Fremdbezug zu IT-Dienstleistungen Die BAIT-Anforderungen zum IT-Notfallmanagement Steuerung des Third Party Risk gemäß BAIT in der Praxis Prüfungspraxis uim IT-Risiko- und IT-Sicherheitsmanagement Erfahrungsbericht und Umsetzung von Maßnahmen aus §44 KWG IT-Sonderprüfung (Prüfungsschwerpunkte zu IT-Risiken und Informationssicherheit) Fortentwicklung der Anforderungen an das IT-Risikomanagement im EU-Finanzesktor durch den Digital Operational Resilience Act Regulierungsinitiativen auf Ebene des Basler Ausschusses und des Financial Stability Board Für die Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie 7,5 CPE Credits. Lernziele Moderne Banken sind aufgrund Ihrer Geschäftstätigkeit besonderen IT-Risiken ausgesetzt und aufgrund zahlreicher Auslagerungen sowie dem Fremdbezug von IT-Dienstleistungen besonders anfällig für Third Party Risk. Regulatorisch werden diese Ausprägungen des operationellen Risikos seitens der BaFin durch besondere Anforderungen an das Management von Auslagerungen und das Notfallmanagement in den Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) adressiert. Weitere Anforderungen an das Management von IT-Risiken sind Teil der Bankaufsichtlichen Anforderungen an die IT (BAIT). Auf EU-Ebene werden aktuell mit dem Digital Operational Resilience Act (DORA) einheitliche Vorgaben zur IT-Risikorisikosteuerung im Finanzsektor ausgearbeitet. Ebenfalls relevant für den Finanzsektor sind zudem neue Vorgaben an das Supply Chain Management wie sie mit dem deutschen Lieferkettengesetz eingeführt wurden und auch auf EU-Ebene konzipiert werden. Teil 1 des Seminars gibt einen Überblick über die Vorgaben zur Steuerung von Auslagerungen und an das Notfallmanagement gemäß MaRisk sowie zum deutschen Lieferkettengesetz (Lieferkettensorgfaltsgesetz). Teil 2 des Seminars erläutert die Vorgaben der BAIT mit Fokus auf die Steuerung von Third Party Risks und sowie die kommenden Vorgaben des Digital Operational Resilience Act (DORA) und die Regulierungsinitiativen zur IT-Sicherheit im Finanzsektor auf globaler Ebene (Basler Ausschuss und Financial Stability Board) Zielgruppe Praktiker:innen aus Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistern aus der DACH-Region – Zentrale OpRisk-Managementeinheiten, dezentrale OpRisk-Verantwortliche aus Markt- und Zentralbereichen sowie aus den Abteilungen Compliance, Sicherheit, IT und Revision. Methodik Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, praktische Übungen Dauer 1 Tag Inhouse-Qualifizierung Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot. Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin. Modul von Risikomanager Non-Financial Risks
Inhalte Welche Änderungen kommen auf Unternehmen zu? Welche Auswirkungen haben diese auf die Kreditvergabe und das Rating Welche Unterlagen sind hierbei relevant? Wie können die Nachhaltigkeits- und ESG-Aspekte beurteilt werden? Welche Unternehmen sind primär, aber auch sekundär betroffen? Wie ändern sich die Ratinganforderungen? Rechtliche Hintergründe und Praktische Umsetzung zu Corporate Social Responsibilitiy (CSR) Grundlagen von Nachhaltigkeitsratings – Vorgehensweise und relevante Aspekte CSR-Richtlinien und Nicht-finanzielle Berichterstattung EBA-Leitlinien für die Kreditvergabe und Überwachung 2020 6. MaRisk-Novelle und Konsultation 7. MaRisk-Novelle Kapitaldienstfähigkeit Welche Änderungen kommen auf Unternehmen zu? Welche Auswirkungen haben diese auf die Kreditvergabe und das Rating Welche Unterlagen sind hierbei relevant? Wie können die Nachhaltigkeits- und ESG-Aspekte beurteilt werden? Welche Unternehmen sind primär, aber auch sekundär betroffen? Wie ändern sich die Ratinganforderungen? Rechtliche Hintergründe und Praktische Umsetzung zu Corporate Social Responsibilitiy (CSR) Grundlagen von Nachhaltigkeitsratings – Vorgehensweise und relevante Aspekte CSR-Richtlinien und Nicht-finanzielle Berichterstattung EBA-Leitlinien für die Kreditvergabe und Überwachung 2020 6. MaRisk-Novelle und Konsultation 7. MaRisk-Novelle Kapitaldienstfähigkeit Lernziele In diesem Seminar beschäftigen Sie sich mit den vielfältigen Fragestellungen zu Nachhaltigkeitsaspekten und ESG-Faktoren im Kreditgeschäft und erhalten Handlungsoptionen für die tägliche Arbeit. Dabei befassen Sie sich sowohl mit den rechtlichen Rahmenbedingungen und Regulatorien als auch mit der konkreten Einbettung in das Rating sowie in die Bonitätsbeurteilung. Aufbauend auf den vermittelten Kenntnissen zu den gesetzlichen Anforderungen für die Unternehmen werden im Seminar die wichtigen regulatorischen Anforderungen für Kreditinstitute besprochen, die gleichzeitig auch maßgebliche Auswirkungen auf die Unternehmen (KMU und Großunternehmen) haben. Diese sind beispielsweise die aktuellen MaRisk-Richtlinien (Konsultation der 7. MaRisk-Novelle 2022), die EBA-Leitlinien zur Kreditvergabe und Überwachung (EBA/GL/2020/06) und die Vorgaben der BaFin. Zielgruppe Geschäfts-, Unternehmens- und Firmenkundenbetreuer:innen (Markt) sowie Fach- und Führungskräfte aus Kreditabteilungen (Markt und Marktfolge), die Unternehmen betreuen und/oder Kreditentscheidungen treffen. Geschäftsführer:innen mittelständischer Unternehmen, Mitarbeiter:innen aus den Bereichen Finanzierung, Finanzbuchhaltung, die verantwortungsvolle Positionen übernehmen, Nachwuchskräfte im Rahmen eines Traineeprogramms, Unternehmensberater:innen, die sich aus Unternehmenssicht bzw. aus Berater:innen-Sicht mit den Inhalten befassen. Methodik Interaktive Wissensvermittlung, Analyse konkreter Fallbeispiele. Diskussionen, Erfahrungsaustausch. Dauer 2 Tage Inhouse-Qualifizierung Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot. Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.
Inhalte Darstellungen der aufsichtsrechtlichen Anforderungen zu Rating- bzw. Risikoklassifizierungsverfahren: MaRisk, CRR, EBA Guidelines Methodische Grundlagen der Bonitätsbeurteilung mit Ratingverfahren Darstellung von Modellarten und Ratingmodulen für verschiedene Kundengruppen bzw. Portfolien Auswahl von Risikofaktoren Kurzer Überblick über qualitative und mathematisch, statistische Verfahren Grenzen und Schwächen von Ratingverfahren Parameterschätzung Anforderungen an die Schätzung von Kreditrisikoparametern Ausfallwahrscheinlichkeiten (PD), Verlustquoten (LGD) und Kreditkonversionsfaktoren (CCF) Verfahrensüberblick über die Ermittlung von Parametern Validierung von Ratingverfahren Regulatorische Anforderungen aus MaRisk und CRR Qualitative und quantitative Validierungsansätze Fallstudie zur Validierung von PD und LGD Frühwarnsysteme Aufbau von Frühwarnsystemen Abgrenzung zu Risikoklassifizierungsverfahren Anknüpfungspunkte von Risikoklassifizierungsverfahren in der Kreditrisikosteuerung Exkurs ESG-Risiken im Adressrisiko Aufsichtliche Anforderungen aus MaRisk und EBA Guidelines Konzeptionelle Grundlagen von ESG-Risikoratings und mögliche Risikofaktoren ESG-Risikoratings von externen Agenturen Ansätze zur Integration von ESG-Risiken in internen Ratings Darstellungen der aufsichtsrechtlichen Anforderungen zu Rating- bzw. Risikoklassifizierungsverfahren: MaRisk, CRR, EBA Guidelines Methodische Grundlagen der Bonitätsbeurteilung mit Ratingverfahren Darstellung von Modellarten und Ratingmodulen für verschiedene Kundengruppen bzw. Portfolien Auswahl von Risikofaktoren Kurzer Überblick über qualitative und mathematisch, statistische Verfahren Grenzen und Schwächen von Ratingverfahren Parameterschätzung Anforderungen an die Schätzung von Kreditrisikoparametern Ausfallwahrscheinlichkeiten (PD), Verlustquoten (LGD) und Kreditkonversionsfaktoren (CCF) Verfahrensüberblick über die Ermittlung von Parametern Validierung von Ratingverfahren Regulatorische Anforderungen aus MaRisk und CRR Qualitative und quantitative Validierungsansätze Fallstudie zur Validierung von PD und LGD Frühwarnsysteme Aufbau von Frühwarnsystemen Abgrenzung zu Risikoklassifizierungsverfahren Anknüpfungspunkte von Risikoklassifizierungsverfahren in der Kreditrisikosteuerung Exkurs ESG-Risiken im Adressrisiko Aufsichtliche Anforderungen aus MaRisk und EBA Guidelines Konzeptionelle Grundlagen von ESG-Risikoratings und mögliche Risikofaktoren ESG-Risikoratings von externen Agenturen Ansätze zur Integration von ESG-Risiken in internen Ratings Lernziele Ratingverfahren haben, nicht zuletzt durch aufsichtsrechtliche Anforderungen, eine sehr zentrale Rolle in Kredit- und Risikomanagementprozessen eingenommen. Sie bilden in Kombination mit den Kreditrisikoparametern die wesentliche Grundlage für die Definition von Kreditprozessen, das Kredit-Pricing und die Risikoberechnung. Im Seminar lernen Sie die Grundlagen hinsichtlich des Aufbaus, der Wirkungsweise und der Grenzen von Ratingverfahren kennen und gewinnen einen Eindruck, wie diese in der Praxis implementiert werden können. Weiterhin lernen Sie Methoden und Verfahren kennen, mit denen Ausfallwahrscheinlichkeiten, Verlustquoten und Kreditkonversionsfaktoren für die Risikomessung ermittelt werden können. Die aktuellen aufsichtlichen Neuerungen erfordern eine Berücksichtigung von ESG-Risiken im Adressrisiko. In einem Exkurs erhalten Sie einen kompakten Überblick über ESG-Ratings und Möglichkeiten der Integration von ESG-Risiken in Ratingverfahren. Zielgruppe Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus den Bereichen Kreditrisikocontrolling, Markt, Marktfolge und Revision. Methodik Interaktiver Fachvortrag, Fallstudie, Rechenbeispiele Dauer 2 Tage Inhouse-Qualifizierung Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot. Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin. Modul von Risikomanager Frankfurt School - Experte Kreditrisiko
Inhalte Aufsichtliche Anforderungen Basel, EU/EBA, MaRisk Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch, Inverse Stresstests, Konzentrationsrisiken, ESG-Risiken Marktrisiken Risikofaktoren Stresstests beim IRRBB - EVE und NII Portfoliorisikomaße Stresstests mit Historischer Simulation Stresstests für das barwertige Zinsänderungsrisiko Stress-Szenarien für ein Beispiel-Portfolio Stress-VaR im Varianz-Kovarianz-Ansatz Makroökonomische Stresstests Monte-Carlo-Simulation Kreditrisiken Portfoliobetrachtung und Risikofaktoren Kapitalbedarf im Stressfall Identifikation von Rezessions-Szenarien Anwendung von Migrationsmatrizen Stresstests mit makroökonomischen Faktoren (PD, LGD) Konzentrationsrisiken Liquiditätsrisiken Stresstests für Liquiditätsrisiken gemäß MaRisk und ILAAP LCR und NSFR Stress-Szenarien in der Liquiditätsablaufbilanz Stresstests und ICAAP/SREP Aufsichtliche Anforderungen Basel, EU/EBA, MaRisk Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch, Inverse Stresstests, Konzentrationsrisiken, ESG-Risiken Marktrisiken Risikofaktoren Stresstests beim IRRBB - EVE und NII Portfoliorisikomaße Stresstests mit Historischer Simulation Stresstests für das barwertige Zinsänderungsrisiko Stress-Szenarien für ein Beispiel-Portfolio Stress-VaR im Varianz-Kovarianz-Ansatz Makroökonomische Stresstests Monte-Carlo-Simulation Kreditrisiken Portfoliobetrachtung und Risikofaktoren Kapitalbedarf im Stressfall Identifikation von Rezessions-Szenarien Anwendung von Migrationsmatrizen Stresstests mit makroökonomischen Faktoren (PD, LGD) Konzentrationsrisiken Liquiditätsrisiken Stresstests für Liquiditätsrisiken gemäß MaRisk und ILAAP LCR und NSFR Stress-Szenarien in der Liquiditätsablaufbilanz Stresstests und ICAAP/SREP Lernziele Sie erhalten zunächst einen Überblick über die aufsichtlichen Anforderungen. Anschließend lernen Sie die verschiedenen Arten von Stresstests kennen und erhalten eine Einführung in die methodischen Umsetzungsmöglichkeiten für Stresstests bei verschiedenen Risikoarten. Zielgruppe Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter von Banken, die sich mit der Umsetzung von Stresstests beschäftigen und einen Überblick über die einschlägigen aufsichtlichen und methodischen Aspekte erhalten wollen. Sie sollten über ein sehr gutes mathematisch/statistisches Basiswissen und EXCEL-Kenntnisse verfügen. Methodik Interaktiver Fachvortrag, praktische Übungen Dauer 1 Tag Inhouse-Qualifizierung Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot. Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin. Modul von Risikomanager Frankfurt School
Inhalte Bankenwesen in Deutschland und in der Europäischen Union Kreditwesengesetz als Grundlage des Bankbetriebs Basel II und Basel III Eigenkapital von Kreditinstituten Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) Solvabilitätsverordnung Liquiditätsverordnung Rechnungslegungsverordnung für Kreditinstitute (RechKredV) Bankenwesen in Deutschland und in der Europäischen Union Kreditwesengesetz als Grundlage des Bankbetriebs Basel II und Basel III Eigenkapital von Kreditinstituten Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) Solvabilitätsverordnung Liquiditätsverordnung Rechnungslegungsverordnung für Kreditinstitute (RechKredV) Lernziele Sie kennen die rechtlichen Grundlagen und Voraussetzungen für die Tätigkeit von Kreditinstituten und können die wichtigen Grundbegriffe erläutern. Sie erhalten einen vertieften Einblick in die regulatorischen Vorschriften wie Basel III, CRR (Capital Requirements Regulation / EU-Verordnung), CRD IV (Capital Requirements Directive) sowie die Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk). Zielgruppe Dieses Seminar richtet sich an Akademiker aus Studiengängen mit geringem oder keinem Bezug zur Bankbetriebslehre; Nachwuchskräfte in Markt, Marktfolge und Risikocontrolling von Kreditinstituten, die eine vertiefte Qualifizierung in einem kurzen Zeitraum benötigen; Fachkräfte ohne bankspezifische Ausbildung sowie Wiedereinsteiger, die für ihre derzeitige oder zukünftige Tätigkeit ein kompaktes Grundlagenwissen zur Bankbetriebslehre erlangen möchten. Methodik Interaktiver Fachvortrag, Gruppenarbeit, Präsentationen, Fallbeispiele Dauer 1 Tag Inhouse-Qualifizierung Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot. Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin. Modul von Bankbetriebslehre - Praxiswissen
Inhalte Rechtliche Grundlagen (u.a. § 89 WpHG / WpDPV / IDW PS 521 n.F. / § 29 KWG / PrüfbV / § 25a Abs. 1 KWG / MaComp / MaRisk) Gegenstand und Zielsetzung der Prüfung Ablauf einer Prüfung Berichterstattung – Pflichten und Vorgehen Arten von Feststellungen Mögliche Konsequenzen der Feststellungen Fallbeispiele Rechtliche Grundlagen (u.a. § 89 WpHG / WpDPV / IDW PS 521 n.F. / § 29 KWG / PrüfbV / § 25a Abs. 1 KWG / MaComp / MaRisk) Gegenstand und Zielsetzung der Prüfung Ablauf einer Prüfung Berichterstattung – Pflichten und Vorgehen Arten von Feststellungen Mögliche Konsequenzen der Feststellungen Fallbeispiele Lernziele Die Teilnehmer lernen den Gegenstand und die Zielsetzung, die rechtlichen Grundla-gen sowie den Ablauf einer Prüfung der Compliance-Funktion durch die interne / ex-terne Revision kennen. Sie erfahren, welche Berichtspflichten durch den Prüfer zu erfüllen sind und wie getroffene Feststellungen klassifiziert werden. Darüber hinaus lernen sie mögliche Konsequenzen kennen, die aus getroffenen Feststellungen zur Compliance-Funktion resultieren können. Mit diesen Kenntnissen erarbeiten die Teilnehmer anhand von Fallbeispielen Maßnahmen, um auf die Feststellungen der Revision zu reagieren. Sie erfahren hierbei, welche Bedeutung und Auswirkungen eine Prüfung durch die Revision für die Compliance-Funktion in ihrer täglichen Arbeit hat. Zielgruppe Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus den Bereichen Compliance (WpHG und MaRisk) und Interne Revision von Banken, Finanzdienstleistungsunternehmen und Wertpapierdienstleistungsunternehmen sowie an Mitarbeiter von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Methodik Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Fallstudien Dauer 1 Tag Inhouse-Qualifizierung Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot. Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.
Inhalte Best Practice Entwicklung des Revisionswesens Prüfungsansätze des IKS Allgemeine Prüfungsstandards des DIIR Rechtliche Grundlagen KonTraG, Ausstrahlungswirkung § 91 Abs. 2 AktG Anforderungen an die Interne Revision nach BilMoG; MaRisk Aufgaben Prüfungs und Tätigkeitsbereiche Zusammenarbeit mit Abschlussprüfern Exkurs: Aufdeckung und Bearbeitung wirtschaftskrimineller Handlungen Prüfungsprozess: Prüfungsplanung Prüfungsvorbereitung Prüfungsdurchführung Prüfungstechniken und -methoden Schlussbesprechung, Report Follow up Best Practice Entwicklung des Revisionswesens Prüfungsansätze des IKS Allgemeine Prüfungsstandards des DIIR Rechtliche Grundlagen KonTraG, Ausstrahlungswirkung § 91 Abs. 2 AktG Anforderungen an die Interne Revision nach BilMoG; MaRisk Aufgaben Prüfungs und Tätigkeitsbereiche Zusammenarbeit mit Abschlussprüfern Exkurs: Aufdeckung und Bearbeitung wirtschaftskrimineller Handlungen Prüfungsprozess: Prüfungsplanung Prüfungsvorbereitung Prüfungsdurchführung Prüfungstechniken und -methoden Schlussbesprechung, Report Follow up Lernziele Sie bekommen einen praxisorientierten Überblick über den Bereich Interne Revision, deren Aufbauorganisation und Prozesse. Neben aktuellen aufsichtsrechtlichen Anforderungen im Rahmen der MaRisk-Novelle 2021, der erweiterten Rolle im Rahmen des Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetzes (FISG) sowie Erwartungshaltungen Dritter an die Interne Revision aufgrund eines Organisationsverschuldens, werden auch Spezialfälle der Unabhängigkeit der Internen Revision diskutiert. Das Seminar durchleuchtet als weiteren Schwerpunkt der Prüfungsaufgaben der Internen Revision, die Ziele und Gestaltungsmöglichkeiten des Internen Kontrollsystems und auch die Fallstricke bei der Beurteilung von Angemessenheit und Wirksamkeit von Kontrollen. Ein Einblick über die Chancen und Risiken bei Aufdeckung und Prüfung von Delikten runden ihr Wissen ab. Zielgruppe Das Kompaktseminar richtet sich nicht nur an Einsteiger der Internen Revision, sondern auch an Revisionsbeauftragte sowie an Mitarbeiter mit Schnittstellenfunktion anderer operativer Einheiten, die sich in diesem Seminar einen Über- und Einblick in die Aufgaben, Methoden und Ziele der Internen Revision zu verschaffen. Für dieses Seminar erhalten Sie 15,5 CPE Credits Methodik Erfahrungsaustausch, Diskussion, Interaktiver Fachvortrag, Präsentation Dauer 2 Tage Inhouse-Qualifizierung Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot. Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.
Inhalte Ziele, rechtliche Grundlagen und Akteure der Bankenaufsicht Basel III Ziele und Akteure der Bankenaufsicht Eigenmitteldefinitionen und –quoten Säule I-Eigenmittelunterlegung für Handelsgeschäfte Säule I-Eigenmittelunterlegung für das operationelle Risiko Säule I-Eigenmittelunterlegung für das Kreditrisiko Der KSA-Ansatz Der IRB-Ansatz (Basisansatz, Fortgeschrittener Ansatz, Messung der Risikoparameter) Säule II-Kreditrisikomessung Ökonomische versus normative Perspektive Validierung und Modellrisiko Säule I-Liquiditätsanforderungen Überblick über die Anforderungen Ziele und Berechnung der Liquidity Coverage Ratio (LCR) und der Net Stable Funding Ratio (NSFR) Ermittlung der LCR an einem einfachen Beispiel Säule II Risikomanagement Einordung in das Europäische Rahmenwerk (EBA/EZB/BaFin) Wesen und Struktur der MaRisk und Risikomanagementrahmen Fokusthema: Der institutsinterne Prozess zur Ermittlung und laufenden Sicherstellung der Risikotragfähigkeit – ICAAP Beispiel: Normative und ökonomische Perspektive im ICAAP Übersicht über weitere Anforderungen aus den MaRisk Ziele, rechtliche Grundlagen und Akteure der Bankenaufsicht Basel III Ziele und Akteure der Bankenaufsicht Eigenmitteldefinitionen und –quoten Säule I-Eigenmittelunterlegung für Handelsgeschäfte Säule I-Eigenmittelunterlegung für das operationelle Risiko Säule I-Eigenmittelunterlegung für das Kreditrisiko Der KSA-Ansatz Der IRB-Ansatz (Basisansatz, Fortgeschrittener Ansatz, Messung der Risikoparameter) Säule II-Kreditrisikomessung Ökonomische versus normative Perspektive Validierung und Modellrisiko Säule I-Liquiditätsanforderungen Überblick über die Anforderungen Ziele und Berechnung der Liquidity Coverage Ratio (LCR) und der Net Stable Funding Ratio (NSFR) Ermittlung der LCR an einem einfachen Beispiel Säule II Risikomanagement Einordung in das Europäische Rahmenwerk (EBA/EZB/BaFin) Wesen und Struktur der MaRisk und Risikomanagementrahmen Fokusthema: Der institutsinterne Prozess zur Ermittlung und laufenden Sicherstellung der Risikotragfähigkeit – ICAAP Beispiel: Normative und ökonomische Perspektive im ICAAP Übersicht über weitere Anforderungen aus den MaRisk Lernziele Im Rahmen dieses Seminars werden die zentralen aktuellen aufsichtsrechtlichen Pflichten, deren Kenntnis für das Management von Kreditinstituten unabdingbar ist, erläutert und an ausgewählten Stellen detailliert präsentiert. Nach einem Überblick über Aufbau und Struktur des aufsichtlichen Regelwerks mit seinen drei Säulen werden die zentralen regelgebundenen Anforderungen der Säule I an die Eigenmittel- und Liquiditätsausstattung vorgestellt, die daraus resultierenden Konsequenzen aufgezeigt und ihre Auswirkungen auf die Institutspraxis diskutiert. Bei der Behandlung der prinzipienorientierten Säule II werden zwei Schwerpunkte gesetzt: Einerseits die Quantifizierung, Steuerung und Validierung der Adressenausfallrisiken als die üblicherweise bedeutendste Risikoart. Andererseits die Vorgaben und Erwartungen der Aufsicht an den institutsinternen Prozess zur Sicherstellung der Risikotragfähigkeit (ICAAP). Auch Nicht-Banker gewinnen mit diesem Seminar einen Überblick über die regulatorischen Anforderungen an Banken. Zielgruppe Mitarbeiter aller Bereiche eines Kreditinstituts, die neben einem Überblick auch einen vertiefenden Einblick in die Komplexität des Bankenaufsichtsrechts gewinnen und sich mit den wesentlichen Anforderungen des aufsichtsrechtlichen Regelwerks auseinandersetzen möchten. Methodik Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Einzelarbeit, praktische Übungen, Fallstudien Dauer 3 Tage Inhouse-Qualifizierung Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot. Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.
Inhalte Das eintägige Training vermittelt einen Überblick über die Inhalte des Gesetzes und gibt praxisnahe Beispiele für die Umsetzung. Es wird ein Überblick über alle Kapitel der „DORA“ mit folgenden Schwerpunkten gegeben: Artikel 2 Anwendungsbereich Artikel 4 Governance Artikel 5 bis 14 Anforderungen an IKT-Risikomanagement Artikel 15 bis 20 Meldung von IKT-Vorfällen Artikel 21 bis 24 Prüfung der digitalen Betriebsstabilität Artikel 25 bis 39 Prüfung Risiko durch IKT-Drittanbieter (Risikosteuerung & Aufsichtsrahmen für kritische IKT-DA) Bezug und Abweichungen zu BAIT / KAIT / VAIT / ZAIT Bezug zu gesetzlichen Grundlagen (KWG, KAGB, VAG) und den entsprechenden Rundschreiben zum Risikomanagement (MaRisk, KaMaRisk, MaRisk VA) Bezug zu den europäischen Guidelines der EBA, EIOPA, ESMA und und TIBER (threat intelligence-based ethical red teaming) Bezug zu den gängigen Best Practice Methoden (wie Cobit2019 und ITIL) und Standards (wie ISO27.001) Bezug zum internen Kontrollsystem (IKS) und zum 3-Lines-of-Defence Modell (3LoD) Erläuterung des Informationsverbundes und Umgangs mit Interessenkonflikten (auch im agilen Kontext) Schutzbedarfsbestimmung der Informationen und sich daraus ableitende Maßnahmen für das Risikomanagement Das eintägige Training vermittelt einen Überblick über die Inhalte des Gesetzes und gibt praxisnahe Beispiele für die Umsetzung. Es wird ein Überblick über alle Kapitel der „DORA“ mit folgenden Schwerpunkten gegeben: Artikel 2 Anwendungsbereich Artikel 4 Governance Artikel 5 bis 14 Anforderungen an IKT-Risikomanagement Artikel 15 bis 20 Meldung von IKT-Vorfällen Artikel 21 bis 24 Prüfung der digitalen Betriebsstabilität Artikel 25 bis 39 Prüfung Risiko durch IKT-Drittanbieter (Risikosteuerung & Aufsichtsrahmen für kritische IKT-DA) Bezug und Abweichungen zu BAIT / KAIT / VAIT / ZAIT Bezug zu gesetzlichen Grundlagen (KWG, KAGB, VAG) und den entsprechenden Rundschreiben zum Risikomanagement (MaRisk, KaMaRisk, MaRisk VA) Bezug zu den europäischen Guidelines der EBA, EIOPA, ESMA und und TIBER (threat intelligence-based ethical red teaming) Bezug zu den gängigen Best Practice Methoden (wie Cobit2019 und ITIL) und Standards (wie ISO27.001) Bezug zum internen Kontrollsystem (IKS) und zum 3-Lines-of-Defence Modell (3LoD) Erläuterung des Informationsverbundes und Umgangs mit Interessenkonflikten (auch im agilen Kontext) Schutzbedarfsbestimmung der Informationen und sich daraus ableitende Maßnahmen für das Risikomanagement Lernziele Das Seminar vermittelt den Teilnehmern die Anforderungen der „DORA“ und versetzt sie in die Lage, die Formulierungen zu interpretieren und den Anpassungsbedarf im eigenen Haus einzuschätzen. Die Formulierungen der „DORA“ werden nach dem aktuellen Stand praxisnah erläutert und in Bezug zu den bereits bestehenden Reglungen vorgestellt. Zielgruppe Das neue Gesetz „DORA“ wurde Ende 2022 durch die Europäische Kommission beschlossen und ist bis zum 17.01.2025 zu erfüllen. DORA gilt für alle auf EU-Ebene regulierten Finanzunternehmen sowie deren Zulieferer und Dienstleister. Für diese Unternehmen gilt also, aktiv zu werden und die relevanten Themen- und Handlungsfelder zu identifizieren, Gaps zu analysieren und das Umsetzungsprojekt aufzusetzen - genau hier setzt unser Seminarangebot an. Methodik Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Moderation, praktische Übungen, Präsentation, Fallstudien, Reflexion Dauer 1 Tag Inhouse-Qualifizierung Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot. Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.
Inhalte Organisation und Aufgaben der Bankenaufsicht in Deutschland die europäische Aufsichtsstruktur Rechtsgrundlagen für Banken Solvabilitätsverordnung (Eigenkapitalausstattung, Basel II und III) Liquiditätsverordnung Mindestanforderungen des Risikomanagements (MaRisk) Meldewesen BITTE BEACHTEN: Das Seminar "Bankenaufsicht und Bankrecht" ist nur im Rahmen des Zertifikatsstudiengangs Bankfachwissen kompakt buchbar. Organisation und Aufgaben der Bankenaufsicht in Deutschland die europäische Aufsichtsstruktur Rechtsgrundlagen für Banken Solvabilitätsverordnung (Eigenkapitalausstattung, Basel II und III) Liquiditätsverordnung Mindestanforderungen des Risikomanagements (MaRisk) Meldewesen BITTE BEACHTEN: Das Seminar "Bankenaufsicht und Bankrecht" ist nur im Rahmen des Zertifikatsstudiengangs Bankfachwissen kompakt buchbar. Lernziele Sie erhalten einen Überblick über die Bankenaufsicht in Deutschland und über die relevanten Rechtsvorschriften für Banken. Im Fokus stehen dabei die Regelungen zur Eigenkapitalausstattung zur Absicherung von Risiken und die Liquiditätsvorschriften zur Sicherstellung einer jederzeitigen Zahlungsfähigkeit von Kreditinstituten. Zielgruppe Dieses Seminar richtet sich an Quereinsteiger aus kaufmännischen Berufen, Bankmitarbeiter ohne Bankausbildung sowie Akademiker aus Studiengängen mit geringem oder keinem Bankbezug (Trainees, IT-Mitarbeiter, Juristen). Methodik Interaktiver Fachvortrag, Diskussion Dauer 4 Stunden Inhouse-Qualifizierung Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot. Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin. Modul von Bankfachwissen kompakt
Inhalte Definition und Begriffsabgrenzung Rechtliche Grundlagen Risiken und Kontrollen: IKS Risikomanagementsystem Fraud Antikorruption Corporate Governance / Aufbauorganistion (u. a. Compliance-Kultur) Wesentliche Compliance-Prozesse: MaRisk-Compliance MaComp Geldwäsche- und Betrugsprävention Sonstige Strafbare Handlungen Für die Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie 7,5 CPE Credits. Definition und Begriffsabgrenzung Rechtliche Grundlagen Risiken und Kontrollen: IKS Risikomanagementsystem Fraud Antikorruption Corporate Governance / Aufbauorganistion (u. a. Compliance-Kultur) Wesentliche Compliance-Prozesse: MaRisk-Compliance MaComp Geldwäsche- und Betrugsprävention Sonstige Strafbare Handlungen Für die Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie 7,5 CPE Credits. Lernziele Sie erhalten einen Überblick über das Themengebiet Compliance und welche gesetzlichen Rahmenbedingungen zu beachten sind. Sie lernen Compliance Risikoanalysen kennen und verstehen den Zusammenhang zu anderen Risikoarten (zum Beispiel operationale Risiken, Informationssicherheit) sowie die Einbettung in den Gesamtrisikokreislauf. Zielgruppe Praktiker:innen aus Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistern aus der DACH-Region – Zentrale OpRisk-Managementeinheiten, dezentrale OpRisk-Verantwortliche aus Markt- und Zentralbereichen sowie aus den Abteilungen Compliance, Sicherheit, IT und Revision. Methodik Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, praktische Übungen Dauer 1 Tag Inhouse-Qualifizierung Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot. Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin. Modul von Risikomanager Non-Financial Risks
Inhalte Compliance als funktionaler Kern und integraler Bestandteil des Risikomanagements Begriffe und Definitionen im Risikomanagement Risiken als Auslöser von Unternehmenskrisen und deren Folgen Institutionelle Rahmenbedingungen und regulatorische Anforderungen an das Risikomanagement, insbesondere Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) Besondere Anforderungen an das Risikomanagement im Finanzbereich Risikomanagement-Organisation und Risiko-Kultur Risikoarten: Der Umgang mit Markt-, Kredit-, Liquiditäts-, Reputations- und anderen Risiken sowie ihre Abgrenzung von Compliance-Risiken Operationale Risiken und Compliance Management Definition und Grundlagen der Complinance-Funktion gemäß MaRisk Wirtschaftsdelikte als Gegenstand des Risikomanagements Integriertes Risiko- und Compliance Management Die Risikoverantwortlichen im Unternehmen Zuständigkeiten der Compliance-Organisation und Abgrenzung Risikomanagement und interne Revision Minimalanforderungen an das Risikomanagement Kontroll-, Frühwarn- und Überwachungssysteme Risikomanagement-Prozess: von der Strategie über Identifikation, Informationsgewinnung, Analyse, Bewertung, Reporting, Steuerung und Controlling zum Management von Risiken COSO und weitere Standards Risk Assessment und Gefährdungsanalyse: Risikotreiber und Bewertungsmethoden Instrumente des Risikomanagements: Analyse, Bewertung, Darstellung und Steuerung von Risiken Maßnahmen (Katalog, Priorisierung, Standardisierung, Risikobasierter Ansatz) Wirksamkeitsbeurteilung der Instrumente: Revision, Testing und weitere Risikocontrolling-Funktion Reporting-Pflichten und Dokumentation einschließlich Management Reporting aus der / in die Compliance-Organisation Fallbeispiel: Reporting-Prozess für eine international tätige Großbank Führung, Führungssystem, Veränderung, Motivation und Risikomanagement Risikomanagement und Rating Best Practices im Risikomanagement Komponenten eines ganzheitlichen Risikomanagement-Systems Fallstudien aus der Risiko- und Compliance-Praxis, die in Workshops interaktiv analysiert werden Compliance als funktionaler Kern und integraler Bestandteil des Risikomanagements Begriffe und Definitionen im Risikomanagement Risiken als Auslöser von Unternehmenskrisen und deren Folgen Institutionelle Rahmenbedingungen und regulatorische Anforderungen an das Risikomanagement, insbesondere Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) Besondere Anforderungen an das Risikomanagement im Finanzbereich Risikomanagement-Organisation und Risiko-Kultur Risikoarten: Der Umgang mit Markt-, Kredit-, Liquiditäts-, Reputations- und anderen Risiken sowie ihre Abgrenzung von Compliance-Risiken Operationale Risiken und Compliance Management Definition und Grundlagen der Complinance-Funktion gemäß MaRisk Wirtschaftsdelikte als Gegenstand des Risikomanagements Integriertes Risiko- und Compliance Management Die Risikoverantwortlichen im Unternehmen Zuständigkeiten der Compliance-Organisation und Abgrenzung Risikomanagement und interne Revision Minimalanforderungen an das Risikomanagement Kontroll-, Frühwarn- und Überwachungssysteme Risikomanagement-Prozess: von der Strategie über Identifikation, Informationsgewinnung, Analyse, Bewertung, Reporting, Steuerung und Controlling zum Management von Risiken COSO und weitere Standards Risk Assessment und Gefährdungsanalyse: Risikotreiber und Bewertungsmethoden Instrumente des Risikomanagements: Analyse, Bewertung, Darstellung und Steuerung von Risiken Maßnahmen (Katalog, Priorisierung, Standardisierung, Risikobasierter Ansatz) Wirksamkeitsbeurteilung der Instrumente: Revision, Testing und weitere Risikocontrolling-Funktion Reporting-Pflichten und Dokumentation einschließlich Management Reporting aus der / in die Compliance-Organisation Fallbeispiel: Reporting-Prozess für eine international tätige Großbank Führung, Führungssystem, Veränderung, Motivation und Risikomanagement Risikomanagement und Rating Best Practices im Risikomanagement Komponenten eines ganzheitlichen Risikomanagement-Systems Fallstudien aus der Risiko- und Compliance-Praxis, die in Workshops interaktiv analysiert werden Lernziele Gewinnen eines Überblicks über die Grundlagen des Risikomanagements sowie verstehen der gesetzlichen Grundlagen der Risikomanagementprozesse. Ebenso können Sie die wesentlichen Risikoarten erklären. Ferner erproben Sie die gelernten Tools des Risikomanagementprozesses an Fallstudien aus der Praxis. Abschließend können Sie das Risikomanagement gegen andere wesentliche Unternehmensfunktionen abgrenzen. Zielgruppe Mitarbeiter der Abteilungen Interne Revision, Risikomanagement/Risikocontrolling, Compliance, Geldwäsche- und Betrugsprävention, Fraud Management. Studierende und interessierte Mitarbeiter, die sich beruflich auf den Bereich Compliance, Geldwäscheprävention oder Fraud Management spezialisieren möchten (z. B. Kriminalpolizei, Staatsanwaltschaft) sowie Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit dem Schwerpunkt Compliance oder Fraud. Methodik Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Fallstudien Dauer 1 Tag Inhouse-Qualifizierung Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot. Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin. Modul von Certified Compliance Professional (CCP)
Inhalte Bezug zu gesetzlichen Grundlagen (KWG, KAGB, VAG) und den entsprechenden Rundschreiben zum Risikomanagement (MaRisk, KaMaRisk, MaRisk VA) Bezug zu den europäischen Guidelines der EBA, EIOPA, ESMA und aktuellen Initiativen wie DORA (digital operational resilience act) und TIBER (threat intelligence-based ethical red teaming) Bezug zu den gängigen Best Practice Methoden (wie Cobit2019 und ITIL) und Standards (wie ISO27.001) Bezug zum internen Kontrollsystem (IKS) und zum 3-Lines-of-Defence Modell (3LoD) Erläuterung des Informationsverbundes und Umgangs mit Interessenkonflikten (auch im agilen Kontext) Schutzbedarfsbestimmung der Informationen und sich daraus ableitende Maßnahmen für das Risikomanagement BAIT in der Prüfungspraxis Es werden alle 12 Kapitel der o. g. Rundschreiben in dem Training behandelt: IT-Strategie IT-Governance Informationsrisikomanagement Informationssicherheitsmanagement Operative Informationssicherheit Identitäts- und Rechtemanagement IT-Projekte und Anwendungsentwicklung IT-Betrieb Auslagerungen und sonstiger Fremdbezug von IT-Dienstleistungen Notfallmanagement Management der Beziehungen mit Zahlungsdienstenutzern Kritische Infrastrukturen Für die Teilnhame an diesem Seminar erhalten Sie 7,5 CPE Credits. Bezug zu gesetzlichen Grundlagen (KWG, KAGB, VAG) und den entsprechenden Rundschreiben zum Risikomanagement (MaRisk, KaMaRisk, MaRisk VA) Bezug zu den europäischen Guidelines der EBA, EIOPA, ESMA und aktuellen Initiativen wie DORA (digital operational resilience act) und TIBER (threat intelligence-based ethical red teaming) Bezug zu den gängigen Best Practice Methoden (wie Cobit2019 und ITIL) und Standards (wie ISO27.001) Bezug zum internen Kontrollsystem (IKS) und zum 3-Lines-of-Defence Modell (3LoD) Erläuterung des Informationsverbundes und Umgangs mit Interessenkonflikten (auch im agilen Kontext) Schutzbedarfsbestimmung der Informationen und sich daraus ableitende Maßnahmen für das Risikomanagement BAIT in der Prüfungspraxis Es werden alle 12 Kapitel der o. g. Rundschreiben in dem Training behandelt: IT-Strategie IT-Governance Informationsrisikomanagement Informationssicherheitsmanagement Operative Informationssicherheit Identitäts- und Rechtemanagement IT-Projekte und Anwendungsentwicklung IT-Betrieb Auslagerungen und sonstiger Fremdbezug von IT-Dienstleistungen Notfallmanagement Management der Beziehungen mit Zahlungsdienstenutzern Kritische Infrastrukturen Für die Teilnhame an diesem Seminar erhalten Sie 7,5 CPE Credits. Lernziele Das Seminar befähigt die Teilnehmer, die Anforderungen der entsprechenden Rundschreiben detailliert zu kennen, die Formulierungen zu interpretieren und einen Anpassungsbedarf im eigenen Haus einzuschätzen. Die Formulierungen in den BAIT / KAIT / VAIT / ZAIT werden nach dem aktuellen Stand der Technik praxisnah erläutert. Zielgruppe Das Seminar richtet sich an Personen, die mit der IT von Banken, Kapitalanlagegesellschaften, Versicherungen oder Zahlungsdienstleistern Berührungspunkte haben. Es werden insbesondere Personen aus den Bereichen IT-Governance, IT-Compliance, IT-Management, IT-Security, IT-Controlling, IT-Revision, Datenschutz, Audit, (Informations-) Risikomanagement, Projektmanagement, Applikationsentwicklung und Informationssicherheit angesprochen. Desweiteren werden Personen, die sich in sonstiger Funktion für dieses Thema interessieren, z. B. Vorstände, Berater, IT-Dienstleister und Mitarbeiter von Behörden, angesprochen. Die BAIT sind in den wesentlichen Teilen identisch mit den Anforderungen der VAIT (Versicherungs-aufsichtliche Anforderungen), der KAIT (Kapitalverwaltungsaufsichtliche Anforderungen an die IT) und der ZAIT (Zahlungsdiensteaufsichtliche Anforderungen an die IT von Zahlungs- und E-Geld-Instituten). Daher sind die Inhalte sowohl für Teilnehmer von Banken als auch aus dem Versicherungswesen, von Kapitalverwaltungsgesellschaften und Zahlungsdienstleistern relevant. You would like to attend the training in English? Click here to find all information about our seminar Supervisory Requirements for IT in Financial Institutions, Asset Managers and Insurance Undertakings (BAIT / KAIT/ VAIT / ZAIT). Methodik Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Präsentation, Fallstudien Optional wird ein Multiple Choice-Test direkt im Anschluss an das Training angeboten. Dauer 1 Tag Inhouse-Qualifizierung Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot. Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.
Inhalte Vertiefung und aktuelle Entwicklungen rechtlicher Rahmenbedingungen CRR und CRR II Basel IV Novellierung MaRisk ESG Faktoren, ESG Risiken und ESG-Rating Kreditnehmereinheiten und Gruppe verbundener Kunden Besonderheiten und aktuelle Entwicklungen in der Jahresabschlussanalyse bestimmter Rechnungslegungskreise Analyse von Konzernbilanzen Analyse von Jahresabschlüssen nach IFRS Kreditsicherheiten, Covenants Personen- und Sachsicherheiten, z.B. Bürgschaft, Zession, Grundschuld Schuldrechtliche Erklärungen, z.B. Negativerklärungen, Patronatserklärungen Vertiefung und aktuelle Entwicklungen rechtlicher Rahmenbedingungen CRR und CRR II Basel IV Novellierung MaRisk ESG Faktoren, ESG Risiken und ESG-Rating Kreditnehmereinheiten und Gruppe verbundener Kunden Besonderheiten und aktuelle Entwicklungen in der Jahresabschlussanalyse bestimmter Rechnungslegungskreise Analyse von Konzernbilanzen Analyse von Jahresabschlüssen nach IFRS Kreditsicherheiten, Covenants Personen- und Sachsicherheiten, z.B. Bürgschaft, Zession, Grundschuld Schuldrechtliche Erklärungen, z.B. Negativerklärungen, Patronatserklärungen Lernziele Sie erhalten ein „up-date“ zu den aktuellsten Veränderungen und Entwicklungen bei den rechtlichen Rahmenbedingungen. Sie erarbeiten und beurteilen für die Kreditentscheidung relevante Aspekte und können dadurch die Kreditentscheidungen nachvollziehen und kritisch beurteilen. Bei schwieriger Bonität“ erarbeiten Sie lösungsorientierte Kreditentscheidungen und können somit einen Argumentationsaustausch mit allen Beteiligten sicher führen. Zielgruppe Das Seminar richtet sich an Firmenkundenbetreuer (Markt) und Mitarbeiter aus Kreditabteilungen (Markt und Marktfolge), die Unternehmen betreuen und Kreditentscheidungen treffen. Methodik Selbststudium, Online-Live-Session sowie in Präsenzseminar Dauer 1 Tag Inhouse-Qualifizierung Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot. Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin. Modul von Corporate Banking Professional
Inhalte Reference to basic legal framework (KWG, KAGB, VAG) and the corresponding circulars on risk management (MaRisk, KaMaRisk, MaRisk VA) Reference to the European guidelines issued by the EBA, EIOPA, ESMA and current initiatives such as DORA (Digital Operational Resilience Act) and TIBER (Threat Intelligence-based Ethical Red Teaming) Reference to current best practice methodologies (such as Cobit 2019 and ITIL) and standards (such as ISO27.001) Reference to the internal control system (ICS) and the 3 Lines of Defence Model (3LoD) Explanation of the information network and handling of conflicts of interest (also in the agile context) Determination of protection requirements for information and resulting measures for risk management Applicability for audit practice All 12 chapters of the above-mentioned circulars are covered in the training: IT Strategy IT Governance Information Risk Management Information Security Management Operational Information Security Identity and access management (previously user authorisation) IT projects and application development IT operations Outsourcing and other external procurement of IT services IT Service Continuity Management Managing relationships with payment service users Critical infrastructure For this course you will receive 7.5 CPE Credits. Reference to basic legal framework (KWG, KAGB, VAG) and the corresponding circulars on risk management (MaRisk, KaMaRisk, MaRisk VA) Reference to the European guidelines issued by the EBA, EIOPA, ESMA and current initiatives such as DORA (Digital Operational Resilience Act) and TIBER (Threat Intelligence-based Ethical Red Teaming) Reference to current best practice methodologies (such as Cobit 2019 and ITIL) and standards (such as ISO27.001) Reference to the internal control system (ICS) and the 3 Lines of Defence Model (3LoD) Explanation of the information network and handling of conflicts of interest (also in the agile context) Determination of protection requirements for information and resulting measures for risk management Applicability for audit practice All 12 chapters of the above-mentioned circulars are covered in the training: IT Strategy IT Governance Information Risk Management Information Security Management Operational Information Security Identity and access management (previously user authorisation) IT projects and application development IT operations Outsourcing and other external procurement of IT services IT Service Continuity Management Managing relationships with payment service users Critical infrastructure For this course you will receive 7.5 CPE Credits. Lernziele The seminar enables participants to interpret the relevant regulations and assess the need for adjustments within their own company. The definitions in the BAIT / KAIT / VAIT / ZAIT are explained in a practical manner, according to the current state of the art. Zielgruppe The seminar is aimed at individuals who are involved in IT processes for financial institutions, investment companies, insurance companies or payment service providers. In particular, it is targeted at those working in the areas of IT governance, IT compliance, IT management, IT security, IT controlling, IT auditing, data protection, auditing, (information) risk management, project management, application development and information security. It is also suitable for individuals working in other functions who are interested in the topic, e.g. board members, consultants, IT service providers and employees of public authorities. The BAIT are essentially identical to the requirements of the VAIT (insurance supervisory requirements), the KAIT (capital management supervisory requirements for IT) and the ZAIT (payment services supervisory requirements for the IT of payment and electronic money institutions). Therefore, the topics are relevant for participants from financial institutions as well as from the insurance industry, capital management companies and payment service providers. Methodik Interactive lectures, discussions, presentations, case studies An optional multiple-choice test is offered after completing the training Dauer 1 Tag Inhouse-Qualifizierung Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot. Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.
Inhalte Dimensionen des Liquiditätsrisikos Wissenschaftliche und bankenspezifische Definition Einordnung/Abgrenzung zu anderen Risikoarten Überblick über wichtige Fachbegriffe Internationaler und europäischer Rahmen im Überblick Regelungswerke für das Risikomanagement MaRisk ILAAP-Leitfaden der EZB Liquiditätskennziffern LCR und NSFR LCR nach CRR und delegiertem Rechtsakt/Corrigendum Exkurs: LCR nach Baseler Ausschuss NSFR nach CRR II Additional Monitoring Metrics im Überblick Dimensionen des Liquiditätsrisikos Wissenschaftliche und bankenspezifische Definition Einordnung/Abgrenzung zu anderen Risikoarten Überblick über wichtige Fachbegriffe Internationaler und europäischer Rahmen im Überblick Regelungswerke für das Risikomanagement MaRisk ILAAP-Leitfaden der EZB Liquiditätskennziffern LCR und NSFR LCR nach CRR und delegiertem Rechtsakt/Corrigendum Exkurs: LCR nach Baseler Ausschuss NSFR nach CRR II Additional Monitoring Metrics im Überblick Lernziele Sie lernen wichtige Begriffe rund um das Liquiditätsrisiko kennen und diese Risikoart von anderen zu unterscheiden. Ferner erhalten Sie einen Überblick über den internationalen Regelungsrahmen sowie die nationale Umsetzung in Form der Mindestanforderungen an das Risikomanagement. Der Schwerpunkt des Seminars liegt auf den Liquiditätskennzahlen LCR und NSFR und deren europäischer Umsetzung in der CRR II / delegierten Verordnung inkl. der dazugehörigen EBA-Konkretisierungen. Des Weiteren werden die zusätzlichen Steuerungsmetriken (AMM) behandelt. Zielgruppe Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus den Bereichen Risikocontrolling, aber auch aus den Bereichen Meldewesen, Backoffice, Eigenhandel, Revision und Treasury. Methodik Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, praktische Übungen (Case Study), Präsentationen Dauer 1 Tag Inhouse-Qualifizierung Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot. Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin. Modul von Risikomanager Frankfurt School - Experte Liquiditätsrisiko
Inhalte Risikomodelle und Modellrisiken Definition und Begrenzung von Modellrisiken Neue aufsichtsrechtliche Anforderungen an das Modellrisikomanagement Die Basis der Risikotragfähigkeit: Risiko-und Modellinventur Validierung: Überprüfung der Angemessenheit der Modelle Umfassende Validierung Erwartungen der Bankenaufsicht (MaRisk, TRIM Leitfäden) Validierungsprozess Qualitative Validierung / Quantitative Validierung Validierungsbericht Interpretation und Konsequenzen der Validierungsergebnisse Je nach Interessenlage der Teilnehmer werden 2 der nachfolgenden Validierungen im Detail besprochen (die nicht besprochenen Modelle sind in den Unterlagen zum Selbststudium enthalten): Validierung eines Marktpreisrisikomodells Beispielhafter Validierungsbericht Zusätzliche Anforderungen für FRTB-Modelle Validierung eines Kreditrisikomodells Beispielhafter Validierungsbericht Validierung eines LDA-Modells für Operationelle Risiken Beispielhafter Validierungsbericht Validierung eines Modells für Geschäftsrisiken Beispielhafter Validierungsbericht Risikomodelle und Modellrisiken Definition und Begrenzung von Modellrisiken Neue aufsichtsrechtliche Anforderungen an das Modellrisikomanagement Die Basis der Risikotragfähigkeit: Risiko-und Modellinventur Validierung: Überprüfung der Angemessenheit der Modelle Umfassende Validierung Erwartungen der Bankenaufsicht (MaRisk, TRIM Leitfäden) Validierungsprozess Qualitative Validierung / Quantitative Validierung Validierungsbericht Interpretation und Konsequenzen der Validierungsergebnisse Je nach Interessenlage der Teilnehmer werden 2 der nachfolgenden Validierungen im Detail besprochen (die nicht besprochenen Modelle sind in den Unterlagen zum Selbststudium enthalten): Validierung eines Marktpreisrisikomodells Beispielhafter Validierungsbericht Zusätzliche Anforderungen für FRTB-Modelle Validierung eines Kreditrisikomodells Beispielhafter Validierungsbericht Validierung eines LDA-Modells für Operationelle Risiken Beispielhafter Validierungsbericht Validierung eines Modells für Geschäftsrisiken Beispielhafter Validierungsbericht Lernziele Die Teilnehmer wissen am Ende des Seminars, welche Anforderungen die Aufsicht an die Validierung von Risikomodellen stellt und wie diese Anforderungen in einem strukturierten Ansatz erfüllt werden können. Zielgruppe Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter in Banken aus den Abteilungen Risikocontrolling, Revision und an Wirtschaftsprüfer und Berater. Methodik Interaktiver Fachvortrag, Diskussion Dauer 1 Tag Inhouse-Qualifizierung Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot. Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.
Inhalte Bankenaufsichtsrecht im Überblick Regulierung in Deutschland Drei-Säulen-Modell zur Risikoregulierung Millionenkredite Organkredite InstitutsvergütungsVO Reformiertes Meldewesen Ausblick: weitere regulatorische Vorhaben (EMIR, Handelsbuch, BCBS239, Offenlegung, Zinsrisiken im Bankbuch, Kreditrisikostandardansatz ...) Beaufsichtigen = die richtigen Fragen stellen MaRisk Überblick Pflichten des Aufsichtsrats in Bezug auf Compliance nach AktG, DCGK, GwG, WpHG und den Mindestanforderungen an Compliance (MaComp) Compliance und Compliance-Risiken Gesetzliche / Aufsichtsrechtliche Anforderungen an die Compliance-Funktion Organisatorische Pflichten des Aufsichtsrats in Bezug auf Compliance Persönliche Verhaltenspflichten des Aufsichtsrats nach WpHG Bankenaufsichtsrecht im Überblick Regulierung in Deutschland Drei-Säulen-Modell zur Risikoregulierung Millionenkredite Organkredite InstitutsvergütungsVO Reformiertes Meldewesen Ausblick: weitere regulatorische Vorhaben (EMIR, Handelsbuch, BCBS239, Offenlegung, Zinsrisiken im Bankbuch, Kreditrisikostandardansatz ...) Beaufsichtigen = die richtigen Fragen stellen MaRisk Überblick Pflichten des Aufsichtsrats in Bezug auf Compliance nach AktG, DCGK, GwG, WpHG und den Mindestanforderungen an Compliance (MaComp) Compliance und Compliance-Risiken Gesetzliche / Aufsichtsrechtliche Anforderungen an die Compliance-Funktion Organisatorische Pflichten des Aufsichtsrats in Bezug auf Compliance Persönliche Verhaltenspflichten des Aufsichtsrats nach WpHG Lernziele Die Teilnehmer werden durch hervorragende Dozenten auf den neuesten Wissensstand der im Modul angesprochenen Themen herangeführt. Sie erarbeiten sich gemeinsam die wichtigen Inhalte für ihre Funktion und die notwendigen Techniken für deren Umsetzung. Ziel der Veranstaltung ist, die Mandatsausübung zu erleichtern und eine state-of-the-art Corporate Governance aufzuzeigen, die die Teilnehmer dann in das Unternehmen tragen können. Zielgruppe Aufsichtsräte, die ihr Wissen über aktuelle Entwicklungen, Methoden und Trends ausbauen wollen, sowie Führungspersönlichkeiten, die in Kürze Aufsichtsverantwortung in einem Unternehmen übernehmen werden. Methodik Fachvorträge durch renommierte Experten, Fallbeispiele, Erfahrungsaustausch Dauer 1 Tag Inhouse-Qualifizierung Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot. Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin. Modul von Exzellenzprogramm für Aufsichtsräte: Spezialisierungsmodule Finanzsektor
Inhalte Methodik und Instrumentarium MaRisk- und Governance-konformer Prüfung Methodische Grundlagen risikoorientierter Prüfung Planung / Durchführung risikoorientierter Prüfung Bedeutung von IKS für die risikoorientierte Prüfung Analytische Prüfungshandlungen / Stichproben-Prüfungen Ableitung von Prüfungsaussagen und Dokumentation Ausgestaltung des Baumonitorings für den Banken- und Finanzsektor Spezifische Anforderungen von Finanzwirtschaft und Investoren Rolle des Monitors, Kommunikations- / Moderations- / Mediationsaspekte Umsetzung der risiko-orientierten Prüfungsmethodik Dokumentation und Haftungsaspekte Praktische Ausgestaltung des Baumonitorings Monitoring von Projektorganisation und IKS Monitoring der Bauplanung Monitoring des Kostenmanagements Monitoring des Terminmanagements Monitoring des Qualitätsmanagements Weitere Prüffelder des Baumonitorings Methodik und Instrumentarium MaRisk- und Governance-konformer Prüfung Methodische Grundlagen risikoorientierter Prüfung Planung / Durchführung risikoorientierter Prüfung Bedeutung von IKS für die risikoorientierte Prüfung Analytische Prüfungshandlungen / Stichproben-Prüfungen Ableitung von Prüfungsaussagen und Dokumentation Ausgestaltung des Baumonitorings für den Banken- und Finanzsektor Spezifische Anforderungen von Finanzwirtschaft und Investoren Rolle des Monitors, Kommunikations- / Moderations- / Mediationsaspekte Umsetzung der risiko-orientierten Prüfungsmethodik Dokumentation und Haftungsaspekte Praktische Ausgestaltung des Baumonitorings Monitoring von Projektorganisation und IKS Monitoring der Bauplanung Monitoring des Kostenmanagements Monitoring des Terminmanagements Monitoring des Qualitätsmanagements Weitere Prüffelder des Baumonitorings Lernziele Die Modulkombination beleuchtet die besonderen Anforderungen an die Vorgehensweise bei einem Baumonitoring, die sich insbesondere auch aus den jeweiligen regulatorischen Rahmenbedingungen der finanzierenden Akteure ergeben. Als zentrale methodische Grundlage lernen Sie das Konzept der „risiko-orientierten Prüfung“ kennen, die die etablierte Basis der Arbeit von Wirtschaftsprüfern und Revisoren bildet. Darauf aufbauend wird vermittelt, wie ein Baumonitoring für Finanzmarktakteure regulierungskonform und revisionssicher gestaltet werden kann. Zielgruppe Bau- und Immobilienprofessionals, die Monitoring-Dienstleistungen für den Banken- und Finanzierungssektor durchführen. Fach- und Führungskräfte von Hypothekenbanken, Immobilieninvestoren und Finanzdienstleistungsunternehmen, die ein regulierungskonformes und revisionssichers Monitoring von Projektentwicklungsfinanzierungen verantworten. Methodik Online-Lernmaterial (E-Book Grundlagen der Finanzierung von Immobilien-Projektentwicklungen) Seminartag: interaktiver Fachvortrag, Diskussion, praktische Übungen Dauer 1 Tag Inhouse-Qualifizierung Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot. Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin. Modul von Certified Baumonitoring Professional
Inhalte Aufsichtsrechtliche Anforderungen Säule II: Die prinzipienorientierte Aufsicht MaRisk Die SREP Guidelines der EBA Der neugefasste Risikotragfähigkeits-Leitfaden von BaFin und Deutscher Bundesbank sowie der ICAAP-Leitfaden der EZB Definitionsmöglichkeiten der Risikotragfähigkeit (RTF) Bestimmung des Risikobegriffs und Abgrenzung der Quantifizierungsmethoden Überblick über die Marktpreisrisikomethoden Quantifizierung portfoliobezogener Adressenausfallrisiken und die Rolle der Liquiditätsrisiken im RTF-Konzept Berechnungsschemata für die Risikotragfähigkeit in den verschiedenen Sichtweisen Normative Perspektive und ökonomische Perspektive Ableitung und Aufbau eines Limitsystems Grundlegende Anforderungen an Limitsysteme Aggregation von Risiken und Disaggregation von Limits Eskalationsverfahren Beispiele für Limits und Reports in verschiedenen Risikoarten Aufsichtsrechtliche Anforderungen Säule II: Die prinzipienorientierte Aufsicht MaRisk Die SREP Guidelines der EBA Der neugefasste Risikotragfähigkeits-Leitfaden von BaFin und Deutscher Bundesbank sowie der ICAAP-Leitfaden der EZB Definitionsmöglichkeiten der Risikotragfähigkeit (RTF) Bestimmung des Risikobegriffs und Abgrenzung der Quantifizierungsmethoden Überblick über die Marktpreisrisikomethoden Quantifizierung portfoliobezogener Adressenausfallrisiken und die Rolle der Liquiditätsrisiken im RTF-Konzept Berechnungsschemata für die Risikotragfähigkeit in den verschiedenen Sichtweisen Normative Perspektive und ökonomische Perspektive Ableitung und Aufbau eines Limitsystems Grundlegende Anforderungen an Limitsysteme Aggregation von Risiken und Disaggregation von Limits Eskalationsverfahren Beispiele für Limits und Reports in verschiedenen Risikoarten Lernziele Sie lernen die zentralen aufsichtlichen Anforderungen der zweiten Baseler Säule an angemessene institutsinterne Prozesse zur Sicherstellung der Risikotragfähigkeit und damit einer ausreichenden Eigenkapitalausstattung kennen. Im Mittelpunkt des Seminars stehen Modelle zur Quantifizierung verschiedener Risikoarten an die dazu konsistente Ermittlung der Risikodeckungsmassen auf Gesamtbankebene in der normativen sowie der ökonomischen Perspektive. Die interne Allokation der Riskikodeckungsmassen auf die wesentlichen Risikoarten und Limitierungs- und Steuerungsansätze zur Integration aller wesentlichen Risikoarten bilden weitere Schwerpunkte des Seminars. Zielgruppe Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus den Bereichen Markt, Marktfolge, Markt- sowie Kreditrisikocontrolling, Risikomanagement und Revision. Methodik Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Fallstudien Dauer 2 Tage Inhouse-Qualifizierung Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot. Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin. Modul von Risikomanager Frankfurt School
Inhalte Introduction and Seminar Objectives European Banking Passport The new European Banking Regulation Why do regulators regulate banks? Structure (Supervisors, Regulators, CRR, CRD, MaRisk) Who is the European regulator/SSM-structure? Risk regulation 3 Pillar approach European vs. national provisions Basel IV / CRR III Capital ratios and their business impact SREP – Supervisory Review and Evaluation Process Process overview 44er inspections / deep dives Outcome: higher capital requirements Assessment criteria Latest supervisory credit risk initiatives Review of internal models (IRBA) Default definition Impairments Climate-related and environmental risks EBA Loan origination Introduction and Seminar Objectives European Banking Passport The new European Banking Regulation Why do regulators regulate banks? Structure (Supervisors, Regulators, CRR, CRD, MaRisk) Who is the European regulator/SSM-structure? Risk regulation 3 Pillar approach European vs. national provisions Basel IV / CRR III Capital ratios and their business impact SREP – Supervisory Review and Evaluation Process Process overview 44er inspections / deep dives Outcome: higher capital requirements Assessment criteria Latest supervisory credit risk initiatives Review of internal models (IRBA) Default definition Impairments Climate-related and environmental risks EBA Loan origination Lernziele Obtain a quick, but concise overview of how European regulation is organised, who are the important players and what are the most important requirements. After the seminar, attendees will be knowledgeable about the current rules and upcoming important changes in regulation. Due to its compactness, the seminar is also suitable as a regulatory brush-up for executive and non-executive board members. Zielgruppe Non-Europeans that need a comprehensive and concise overview on European banking regulation. Typically, these are key personal from Risk, Internal audit, Finance, Regulatory reporting, consultants, central bankers. This also includes senior management that has been seconded from the non-European headquarter of a banking group to its EU-branch/subsidiary. Europeans that have lost track during the last 10 years of the numerouses regulatory initiatives and that need a quick refresh how regulation is organised now. Methodik Interactive seminar, discussions, moderation, group work Dauer 1 Tag Inhouse-Qualifizierung Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot. Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.
Inhalte Rolle der Banken im Wirtschaftskreislauf Grundlagen der Bankenaufsicht im Überblick (u.a. Basel III, MaRisk) Struktur des Bankenmarktes und Wettbewerb in Deutschland Geschäftsfelder und Dienstleistungen von Kreditinstituten Privatkundengeschäft (Retail- und Private Banking) Zahlungsverkehr national und international Anlageberatung (inkl. rechtliche Grundlagen der Beratung) Asset Management und Vermögensverwaltung Kreditgeschäft mit Privatkunden (Konsumentenkredit und Baufinanzierung) Firmenkundengeschäft Zahlungsverkehr (inkl. dokumentäres und nicht-dokumentäres Auslandsgeschäft) Finanzierungsarten im Firmenkundengeschäft Investmentbanking Leistungsangebot im Überblick (u.a Handel, Wertpapieremissionen, Fusionen und Übernahmen) aktuelle Tendenzen Internationales Geschäft (u.a. on-shore und off-shore Banking, Niederlassungen und Tochterbanken) Funktionen des Headoffice (u.a. Personal, Controlling, Compliance, Interne Revision, Treasury) Banken im Wandel: Herausforderungen durch Digitalisierung und neue Wettbewerber (u.a Fintechs) Rolle der Banken im Wirtschaftskreislauf Grundlagen der Bankenaufsicht im Überblick (u.a. Basel III, MaRisk) Struktur des Bankenmarktes und Wettbewerb in Deutschland Geschäftsfelder und Dienstleistungen von Kreditinstituten Privatkundengeschäft (Retail- und Private Banking) Zahlungsverkehr national und international Anlageberatung (inkl. rechtliche Grundlagen der Beratung) Asset Management und Vermögensverwaltung Kreditgeschäft mit Privatkunden (Konsumentenkredit und Baufinanzierung) Firmenkundengeschäft Zahlungsverkehr (inkl. dokumentäres und nicht-dokumentäres Auslandsgeschäft) Finanzierungsarten im Firmenkundengeschäft Investmentbanking Leistungsangebot im Überblick (u.a Handel, Wertpapieremissionen, Fusionen und Übernahmen) aktuelle Tendenzen Internationales Geschäft (u.a. on-shore und off-shore Banking, Niederlassungen und Tochterbanken) Funktionen des Headoffice (u.a. Personal, Controlling, Compliance, Interne Revision, Treasury) Banken im Wandel: Herausforderungen durch Digitalisierung und neue Wettbewerber (u.a Fintechs) Lernziele Sie erhalten einen Überblick über die Aufgaben der Geschäftsbanken im Wirtschaftskreislauf. Es werden die verschiedenen Kundengruppen und Geschäftsfelder sowie das Dienstleistungs- und Produktangebot der Kreditinstitute vorgestellt. Dabei werden auch die bankspezifischen Unterschiede zwischen Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken sowie Privatbanken erläutert. Die sich durch veränderte Kundenbedürfnisse, die zunehmende Digitalisierung und den verschärften Wettbewerb ergebenden Herausforderungen werden diskutiert. Das Seminar versetzt Sie in die Lage, bankfachliche und organisatorische Zusammenhänge zu erkennen. Zielgruppe Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter ohne Bankausbildung, die für ihre jetzige und zukünftige Tätigkeit ein Grundlagenwissen über die Kreditwirtschaft erlangen möchten. (Beginner Level) Methodik Interaktiver Vortrag und Diskussion, Gruppenarbeit, Fallstudien Dauer 3 Tage Inhouse-Qualifizierung Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot. Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.
Inhalte Gesetzliche und quasi-gesetzliche Grundlagen (KWG, MaRisk, BAIT, EBA-Leitlinien, DORA, FISG) Vorstellung der einzelnen Anforderungen Abgleich / Übersicht Prozess und Organisation Grundsätzliches zum Auslagerungsprozess und zum Management von Auslagerungsrisiken Der Auslagerungsprozess Risikoanalyse (inkl. Kriterien und Einfluss der Einschätzung der Wesentlichkeit) und Due Diligence Meldung an die Aufsicht Auslagerungsvertrag Auslagerungsregister Überwachung der ausgelagerten Tätigkeit (IKS, Risikomanagement, Revision, ISAE 3402, Lead Overseer Problembehandlung Exit Auslagerungs-Governance (Strategie, Auslagerungsbeauftragter, Verteilung der Aufgaben nach 3-Linien-Modell, Auslagerungsbericht) Besonderheiten IT- und Cloud-Auslagerung Gruppenerleichterungen Anforderungen an die Auslagerung „kritischer“ (nach EBA) Aktivitäten und Dienstleistungen Weiterverlagerung (Sub-Outsourcing) Sonstiger Fremdbezug Für die Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie 7,5 CPE Credits. Gesetzliche und quasi-gesetzliche Grundlagen (KWG, MaRisk, BAIT, EBA-Leitlinien, DORA, FISG) Vorstellung der einzelnen Anforderungen Abgleich / Übersicht Prozess und Organisation Grundsätzliches zum Auslagerungsprozess und zum Management von Auslagerungsrisiken Der Auslagerungsprozess Risikoanalyse (inkl. Kriterien und Einfluss der Einschätzung der Wesentlichkeit) und Due Diligence Meldung an die Aufsicht Auslagerungsvertrag Auslagerungsregister Überwachung der ausgelagerten Tätigkeit (IKS, Risikomanagement, Revision, ISAE 3402, Lead Overseer Problembehandlung Exit Auslagerungs-Governance (Strategie, Auslagerungsbeauftragter, Verteilung der Aufgaben nach 3-Linien-Modell, Auslagerungsbericht) Besonderheiten IT- und Cloud-Auslagerung Gruppenerleichterungen Anforderungen an die Auslagerung „kritischer“ (nach EBA) Aktivitäten und Dienstleistungen Weiterverlagerung (Sub-Outsourcing) Sonstiger Fremdbezug Für die Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie 7,5 CPE Credits. Lernziele Das Seminar befähigt die Teilnehmer, sowohl die grundsätzlichen als auch die gesetzlichen Anforderungen zum Thema „Auslagerung“ detailliert zu kennen, die Formulierungen zu interpretieren und einen ggf. vorliegenden Anpassungsbedarf im eigenen Haus einzuschätzen und entsprechende Verbesserungen durchzuführen. Zielgruppe Das Seminar richtet sich an Personen, die in einer Bank Verantwortung tragen zum Thema „Auslagerung“. Es werden insbesondere Personen aus den Bereichen IT, Revision, Risikomanagement, Auslagerungsmanagement und Compliance angesprochen. Desweiteren werden Personen, die sich in sonstiger Funktion für dieses Thema interessieren, z. B. Vorstände, Berater, Dienstleister und Mitarbeiter von Behörden, angesprochen. Neben Banken sind die vorgestellten Grundlagen auch für Kapitalverwaltungsgesellschaften und Leasing-Firmen relevant. Methodik Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Moderation, praktische Übungen, Präsentation, Fallstudien, Reflexion Dauer 1 Tag Inhouse-Qualifizierung Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot. Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.
Welche aktuellen IT-Trends und Entwicklungen gibt es? Welchen Einfluss haben diese auf die Bankenwelt? Wie sieht der Bankarbeitsplatz der Zukunft aus? Was müssen Bankfachkräfte über die IT-Sicherheit und Compliance wissen? Die Digitalisierung ist längst auch in der Bankenwelt angekommen, somit müssen sich auch die Bankfachkräfte neues Wissen aus der IT aneignen. Blockchain-Technologien, KI-Sicherheit, Hyperautomatisierung, Multiexperience – wer zwischen all den Trends die Übersicht verliert, verpasst schnell den Anschluss. Auch der Arbeitsplatz der Fachkräfte wird einem Update unterzogen werden müssen: Desktop Virtualisierung, neugewonnene Mobility und die Nutzung von Apps sind nur Beispiele für die Herausforderungen, die mit schnellem Schritte auf die Banken zukommen. Darüber hinaus werden immer mehr Richtlinien zur Sicherheit und Compliance festgelegt. Welche das sind und wie Sie diese umsetzen, stellen wir Ihnen in diesem Seminar vor. Inhalte Übersicht der wichtigsten IT-Systeme einer Bank Exemplarische Darstellung eines IT-Bebauungsplans IT-Architektur-Modelle: Industrialized IT versus IT-Manufaktur Anforderungen der Fachbereiche an die Banken IT und Service Provider Aktuelle Trends und Vorgehensweisen in der SW-Entwicklung DevOps und Agile Development im Bankenumfeld Aktuelle Trends und Entwicklungen im IT-Betrieb und in der Service Delivery Auswirkung & Umsetzung der Funktionstrennung zwischen fachlichem und technischem IT-Betrieb Wie finde ich die richtigen technisch-organisatorischen Maßnahmen Umsetzungen von IT-Projekten nach dem Stand der Technik Technische Umsetzung von Compliance-Vorgaben Auslagerung von IT-Dienstleistungen & IT-Serviceprovider Management Anforderungen basierend auf BAIT und MaRisk an die Banken IT und IT-Dienstleister Anforderungen aus BCM und ITSCM an die Fachbereiche und Banken IT Aktuelle IT-Trends und Entwicklungen und deren Einfluss auf die Bankenwelt Praxisbeispiele für die Umsetzung bankenfachlicher Anforderungen bei der Digitalisierung von Geschäftsprozessen Was man bei der Umsetzung von Digitalisierungs-Projekten beachten muss Die Banken IT im Wettbewerb zu den FinTechs Bankarbeitsplatz der Zukunft – Desktop Virtualisierung, Tablets, Apps & Mobility Internet of Things (IoT) in der Bankenwelt Übersicht der wichtigsten IT-Systeme einer Bank Exemplarische Darstellung eines IT-Bebauungsplans IT-Architektur-Modelle: Industrialized IT versus IT-Manufaktur Anforderungen der Fachbereiche an die Banken IT und Service Provider Aktuelle Trends und Vorgehensweisen in der SW-Entwicklung DevOps und Agile Development im Bankenumfeld Aktuelle Trends und Entwicklungen im IT-Betrieb und in der Service Delivery Auswirkung & Umsetzung der Funktionstrennung zwischen fachlichem und technischem IT-Betrieb Wie finde ich die richtigen technisch-organisatorischen Maßnahmen Umsetzungen von IT-Projekten nach dem Stand der Technik Technische Umsetzung von Compliance-Vorgaben Auslagerung von IT-Dienstleistungen & IT-Serviceprovider Management Anforderungen basierend auf BAIT und MaRisk an die Banken IT und IT-Dienstleister Anforderungen aus BCM und ITSCM an die Fachbereiche und Banken IT Aktuelle IT-Trends und Entwicklungen und deren Einfluss auf die Bankenwelt Praxisbeispiele für die Umsetzung bankenfachlicher Anforderungen bei der Digitalisierung von Geschäftsprozessen Was man bei der Umsetzung von Digitalisierungs-Projekten beachten muss Die Banken IT im Wettbewerb zu den FinTechs Bankarbeitsplatz der Zukunft – Desktop Virtualisierung, Tablets, Apps & Mobility Internet of Things (IoT) in der Bankenwelt Lernziele Sie bekommen einen Überblick über die aktuellen IT-Trends und marktreifen IT-Lösungen mit relevantem Bezug zur Finanzbranche. Dabei machen die IT-seitige Umsetzung der digitalen Transformation in bankenfachlichen Geschäftsprozessen sowie der Einsatz von agilen Methoden für Anwendungsentwicklung und Betrieb wesentliche Inhalte dieses Seminars aus. Vorgestellt werden Software-Entwicklungs-, Betriebs- und Service-Modelle für die Banken IT und entsprechende Lösungsansätze für die fachliche und technologische Umsetzung in der Bank. Die Teilnehmer bekommen ein Verständnis über die Auswirkung der BAIT und aus MaRisk auf IT-Projekte (Change-the-Bank) und den IT Betrieb (Run-the-Bank), sowie aktuelle regulatorische Herausforderungen, Meldewesen und Datenschutz. In zahlreichen Praxisbeispielen wird den Seminarteilnehmern mit bankenfachlichem Hintergrund ein Überblick zu aktuellen IT-Themen und Trends vermittelt. Zielgruppe Dieses Seminar richtet sich an die Banken IT und Mitarbeiter in IT-Projekten mit Bankenbezug sowie an die Fachabteilungen der Banken, die vor der IT-seitigen Umsetzung neuer fachlicher Herausforderungen stehen, bestehende IT-technische Lösungen optimieren oder an neue Gegebenheiten anpassen möchten. Methodik Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Gruppenarbeit, praktische Übungen Dauer 2 Tage Inhouse-Qualifizierung Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot. Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.
Inhalte Teil 1 Rolle des Finanzsektors bei dem Wandel zu einer nachhaltigeren Gesellschaft und Wirtschaft EU-Aktionsplan „Sustainable Finance“ und Taxonomie-Verordnung Regulatory Technical Standards zu Umweltzielen Weiterentwicklung der Taxonomie um Social- und Governance-Aspekte Corporate Social Responsibility Directive (CSRD) und Säule III Offenlegung als wesentliche Elemente der Nachhaltigkeitsberichterstattung Teil 2 BaFin-Merkblatt zu Nachhaltigkeitsrisiken und BaFin-Studie zur Umsetzung des Merkblatts Weiterentwicklung des Merkblatts über Fragenkatalog und die MaRisk-Novelle in 2022 EZB-Leitfaden zu Klima- und Umweltrisiken, Umsetzungspläne der Banken und Prüfungen der EZB-Bankenaufsicht EZB 2022 Klimarisikostresstest und Fortentwicklung der aufsichtlichen Stresstests durch EBA und BaFin Berücksichtigung von ESG-Risiken in Risikotragfähigkeit, Kapitalplanung und bankinternen Stresstests Vorgaben zum ESG-Risikomanagement in der CRD Berücksichtigung von Green Finance bei der Eigenkapitalunterlegung von Kreditrisiken in Säule I Aktuelle Regulierungsinitiativen auf Ebene des Basler Ausschusses und seitens der EBA Für die Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie 7,5 CPE Credits. Teil 1 Rolle des Finanzsektors bei dem Wandel zu einer nachhaltigeren Gesellschaft und Wirtschaft EU-Aktionsplan „Sustainable Finance“ und Taxonomie-Verordnung Regulatory Technical Standards zu Umweltzielen Weiterentwicklung der Taxonomie um Social- und Governance-Aspekte Corporate Social Responsibility Directive (CSRD) und Säule III Offenlegung als wesentliche Elemente der Nachhaltigkeitsberichterstattung Teil 2 BaFin-Merkblatt zu Nachhaltigkeitsrisiken und BaFin-Studie zur Umsetzung des Merkblatts Weiterentwicklung des Merkblatts über Fragenkatalog und die MaRisk-Novelle in 2022 EZB-Leitfaden zu Klima- und Umweltrisiken, Umsetzungspläne der Banken und Prüfungen der EZB-Bankenaufsicht EZB 2022 Klimarisikostresstest und Fortentwicklung der aufsichtlichen Stresstests durch EBA und BaFin Berücksichtigung von ESG-Risiken in Risikotragfähigkeit, Kapitalplanung und bankinternen Stresstests Vorgaben zum ESG-Risikomanagement in der CRD Berücksichtigung von Green Finance bei der Eigenkapitalunterlegung von Kreditrisiken in Säule I Aktuelle Regulierungsinitiativen auf Ebene des Basler Ausschusses und seitens der EBA Für die Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie 7,5 CPE Credits. Lernziele Der Wandel zu einer nachhaltigeren und emissionsärmeren Gesellschaft und Wirtschaft hat sich in den letzten Jahren zu einem beherrschenden Thema unserer Zeit entwickelt. Den Banken kommt dabei eine Schlüsselrolle zu. Zum einen ergeben sich aus dem enormen Finanzierungsbedarf Chancen, zum anderen haben sich Nachhaltigkeitsrisiken für viele Institute zu einem wesentlichen, aktiv zu steuernden Risikotreiber entwickelt. In Teil 1 des Seminars werden Sie für die Bedeutung des Themas und die Rolle der Banken sensibilisiert. Es wird auf den EU-Aktionsplan „Sustainable Finance“ und das Ziel, Kapitalflüsse in ökologisch nachhaltige Aktivitäten zu lenken, eingegangen. Voraussetzungen dafür sind unter anderem, dass ein einheitliches Verständnis besteht, was als „ökologisch nachhaltige Aktivität“ gilt, und dass nachprüfbare Kriterien geschaffen werden, die eine Einstufung einer Aktivität als ökologisch nachhaltig ermöglichen. Mit der EU-Taxonomie und begleitenden Regulatory Technical Standards werden diese Voraussetzungen geschaffen. Darüber hinaus wird auf die Corporate Social Responsibility Directive (CSDR) und die Vorgaben für die Säule III Offenlegung als wesentliche Elemente der Nachhaltigkeitsberichterstattung eingegangen. Teil 2 des Seminars beinhaltet einen Überblick über regulatorische Vorgaben zum ESG-Risikomanagement für Banken. Nachhaltigkeitsrisiken wurden von der BaFin mit dem Ende 2019 erschienenen Merkblatt als ESG-Risiken (Environmental, Social & Governance) in den bankaufsichtsrechtlichen Anforderungskatalog integriert. Auch die EZB-Bankenaufsicht hat mittlerweile Vorgaben zum Umgang mit Klima- und Umweltrisiken veröffentlicht und prüft deren Umsetzung bereits als Teil des SREP. Einen umfangreichen Stresstest zu Klimarisiken führt die EZB-Bankenaufsicht im Jahr 2022 auf Basis der im Oktober 2021 veröffentlichten Methodik durch. Weitere Regulierungsinitiativen zum Management erfolgen aktuell durch den Basler Ausschuss für Bankenaufsicht, die Europäische Bankenaufsichtsbehörde EBA sowie die BaFin (im Zuge der MaRisk-Novelle 2022). Auf EU-Ebene hat die EBA bereits umfangreiche Erwartungen zum Umgang mit ESG-Risiken veröffentlicht, die nun über die laufende Überarbeitung der Capital Requirements Regulation (CRR) und der Capital Requirements Directive (CRD) sowie nachgelagerte EBA-Vorgaben als verbindliche Anforderungen ausgestaltet werden. Daneben werden zudem Vorschläge diskutiert, wie ESG-Risiken bei den Eigenkapitalanforderungen für das Kreditrisiko in Säule I besser berücksichtigt werden können. Zielgruppe Praktiker:innen aus Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistern aus der DACH-Region – Zentrale OpRisk-Managementeinheiten, dezentrale OpRisk-Verantwortliche aus Markt- und Zentralbereichen sowie aus den Abteilungen Compliance, Sicherheit, IT und Revision. Methodik Interner Fachvortrag, Diskussion, praktische Übungen Dauer 1 Tag Inhouse-Qualifizierung Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot. Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin. Modul von Risikomanager Non-Financial Risks
Inhalte Tag 1: Banken in Deutschland und Europa Rolle der Banken im Wirtschaftskreislauf Grundlagen der Bankenaufsicht im Überblick Basel III MaRisk Organisation & Auslagerung Risikotragfähigkeit & Geschäftsmodellprüfung ESG Risikimanagement & Compliance KYC / KYCC / Embargo Struktur des Bankenmarktes und Wettbewerb in Deutschland Tag 2: Geschäftsfelder und Dienstleistungen von Kreditinstituten Privatkundengeschäft (Retail- und Private Banking) Zahlungsverkehr national und international Anlageberatung (inkl. rechtliche Grundlagen der Beratung) – Überblick Kreditgeschäft mit Privatkunden Tag 3: Firmenkundengeschäft Finanzierungsarten im Firmenkundengeschäft Risikotragfähigkeit & Portfoliobetrachtung Investmentbanking & Asset Management (kurzer Überblick) Funktionen des Headoffice (u.a. Personal, Controlling, Compliance, Interne Revision, Treasury) Tag 4: Workshop (durch Input der Seminarteilnehmer) Gesamtbanksteuerung & Risikocontrolling „wie kalkulieren Banken?“ Marktzinsmethode Deckungsbeitragsrechnung in Kreditinstituten Aktives Risikomanagement in Banken Risikosteuerung Geschäftsmodellprüfung am konkreten Beispiel Analyse der künftigen Ertragsstabilität Analyse der künftigen Risikotragfähigkeit „wie ist die Bank auch in Zukunft attraktiv?“ Spannungsfeld Digitalisierung / Standardisierug & Individualität Banken und FinTechs – Digitalisierung & Geschäftsmodelle Tag 1: Banken in Deutschland und Europa Rolle der Banken im Wirtschaftskreislauf Grundlagen der Bankenaufsicht im Überblick Basel III MaRisk Organisation & Auslagerung Risikotragfähigkeit & Geschäftsmodellprüfung ESG Risikimanagement & Compliance KYC / KYCC / Embargo Struktur des Bankenmarktes und Wettbewerb in Deutschland Tag 2: Geschäftsfelder und Dienstleistungen von Kreditinstituten Privatkundengeschäft (Retail- und Private Banking) Zahlungsverkehr national und international Anlageberatung (inkl. rechtliche Grundlagen der Beratung) – Überblick Kreditgeschäft mit Privatkunden Tag 3: Firmenkundengeschäft Finanzierungsarten im Firmenkundengeschäft Risikotragfähigkeit & Portfoliobetrachtung Investmentbanking & Asset Management (kurzer Überblick) Funktionen des Headoffice (u.a. Personal, Controlling, Compliance, Interne Revision, Treasury) Tag 4: Workshop (durch Input der Seminarteilnehmer) Gesamtbanksteuerung & Risikocontrolling „wie kalkulieren Banken?“ Marktzinsmethode Deckungsbeitragsrechnung in Kreditinstituten Aktives Risikomanagement in Banken Risikosteuerung Geschäftsmodellprüfung am konkreten Beispiel Analyse der künftigen Ertragsstabilität Analyse der künftigen Risikotragfähigkeit „wie ist die Bank auch in Zukunft attraktiv?“ Spannungsfeld Digitalisierung / Standardisierug & Individualität Banken und FinTechs – Digitalisierung & Geschäftsmodelle Lernziele Als Führungskraft, die mit regulatorischen Themen und -konformen Prozessen neu konfrontiert wird, gewinnen Sie fundierte Kenntnisse des Bankgeschäftes und lernen die Besonderheiten dieser Branche kennen. Die Bankthemen werden interaktiv, einerseits kundengruppenspezifisch und anderseits produkt- bzw. prozessorientiert, dargestellt. Dabei bildet insbesondere das strategische Geschäftsmodell von verschiedenen Banken / FinTechs einen Schwerpunkt. Die Zusammenhänge zwischen Kundengruppen, Produkten, Digitalisierung und Prozessen sowie der Einfluss der aktuellen Markt- und Regulierungsentwicklung stehen hierbei im Fokus. Sie verstehen die Terminologie der Banker besser und können die Priorisierungen bei der Weiterentwicklung einer modernen Bank nachvollziehen. Das Seminar beinhaltet eine starke Ausrichtung auf das strategische Verständnis des Geschäftsmodells, der Interdependenzen zwischen den unterschiedlichen Geschäftsfeldern einer Bank und der damit verbundenen Gesamtbanksicht. Zielgruppe Dieses Seminar richtet sich an Führungskräfte in Querschnittsfunktionen (z.B. HR, IT, Marketing, Recht, Organisation, Controlling), die aus anderen Branchen kommen, nun in Banken anfangen werden oder angefangen haben. Methodik Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Gruppenarbeit, praktische Übungen, Präsentationen, Fallstudien Dauer 4 Tage Inhouse-Qualifizierung Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot. Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.
Inhalte Organisation der Marktgerechtigkeitsprüfung Eskalation bei nicht marktgerechten Geschäften Kontrollmöglichkeiten Preisbasierte Kontrolle Rendite -und spreadbasierte Kontrolle Kontrolle über Barwert Kontrolle über implizite Volatilität Prozessorientierte Kontrolle Ermittlung von Bandbreiten Vorgehen in illiquiden Märkten Konkrete Marktgerechtigkeitsprüfung wichtiger Kassa-Instrumente Konkrete Marktgerechtigkeitsprüfung für die wichtigsten Derivate Konkrete Marktgerechtigkeitsprüfung für Strukturierte Produkte Organisation der Marktgerechtigkeitsprüfung Eskalation bei nicht marktgerechten Geschäften Kontrollmöglichkeiten Preisbasierte Kontrolle Rendite -und spreadbasierte Kontrolle Kontrolle über Barwert Kontrolle über implizite Volatilität Prozessorientierte Kontrolle Ermittlung von Bandbreiten Vorgehen in illiquiden Märkten Konkrete Marktgerechtigkeitsprüfung wichtiger Kassa-Instrumente Konkrete Marktgerechtigkeitsprüfung für die wichtigsten Derivate Konkrete Marktgerechtigkeitsprüfung für Strukturierte Produkte Lernziele Kennenlernen und Anwenden der unterschiedlichen Möglichkeiten der Prüfung der Marktgerechtigkeit von Finanzprodukten nach den Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk). Anwendung von Verfahrensweisen zur Festlegung von Bandbreiten. Zielgruppe Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter im Backoffice, in Compliance und in der Revision. (Advanced Level) Methodik Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, praktische Übungen, Fallstudien Dauer 2 Tage Inhouse-Qualifizierung Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot. Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.
Inhalte ICAAP und ILAAP in der Gesamtschau Definition und Komponenten von ICAAP und ILAAP Was fällt nicht unter ICAAP und ILAAP? Zusammenspiel: ICAAP und ILAAP und SREP Entwicklung der regulatorischen Anforderungen an ICAAP und ILAAP über die Zeit (MaRisk, EBA Richtlinien, EZB Erwartungen) Kapital- und Liquiditätsadäquanzaussage ICAAP und ILAAP Governance: Anforderungen, Implementierungsoptionen und -herausforderungen ICAAP und ILAAP Verzahnung mit der Risikosteuerung: Anforderungen, Implementierungsoptionen und -herausforderungen Dokumentation und regulatorisches Reporting im Rahmen des SREP ICAAP und ILAAP Fortführungs- / normative Perspektive vs. Liquidations- / ökonomische Perspektive Methodische Anforderungen Gemeinsamkeiten und Unterschiede Szenariogeneration: Auswahl und Konsistenz Implementierungsoptionen und -herausforderungen ICAAP und ILAAP Risikoinventur Von der Geschäftsstrategie zu den materiellen Risiken Quantifizierungsanforderungen und Materialität Priorisierung und Standardisierung Implementierungsoptionen und -herausforderungen ICAAP: Kapital und Kapitalbestanteile (Nicht) Anrechenbare Bestandteile AnpassungenZusammenspiel des Kapitals unter Säule 1, Fortführungs- und Liquidationsperspektive ILAAP: Liquiditätspuffer und stabile Refinanzierung (Nicht) Anrechenbare Bestandteile Anpassungen Zusammenspiel von Liquiditätspuffern unter Säule 1 (LCR), Fortführungs- und Liquidationsperspektive Zusammenspiel von Stabilem Funding unter Säule 1 (NSFR), Fortführungs- und Liquidationsperspektive ICAAP und ILAAP: Risikomodelle Anforderungen, Implementierungsoptionen und -herausforderungen Anforderungen an die Validierung Zusammenspiel von statistischen (EaR, VaR) und nicht-statistischen (Stresstests, Szenarioanalyse) Modellansätzen ICAAP und ILAAP: Stress Testing (in Kombination mit den EBA Guidelines zum Stress Testing) Welche Stresstests sind mit welcher Häufigkeit durchzuführen? Anforderungen und Design von Stresstests Inverse Stresstests ICAAP und ILAAP in der Gesamtschau Definition und Komponenten von ICAAP und ILAAP Was fällt nicht unter ICAAP und ILAAP? Zusammenspiel: ICAAP und ILAAP und SREP Entwicklung der regulatorischen Anforderungen an ICAAP und ILAAP über die Zeit (MaRisk, EBA Richtlinien, EZB Erwartungen) Kapital- und Liquiditätsadäquanzaussage ICAAP und ILAAP Governance: Anforderungen, Implementierungsoptionen und -herausforderungen ICAAP und ILAAP Verzahnung mit der Risikosteuerung: Anforderungen, Implementierungsoptionen und -herausforderungen Dokumentation und regulatorisches Reporting im Rahmen des SREP ICAAP und ILAAP Fortführungs- / normative Perspektive vs. Liquidations- / ökonomische Perspektive Methodische Anforderungen Gemeinsamkeiten und Unterschiede Szenariogeneration: Auswahl und Konsistenz Implementierungsoptionen und -herausforderungen ICAAP und ILAAP Risikoinventur Von der Geschäftsstrategie zu den materiellen Risiken Quantifizierungsanforderungen und Materialität Priorisierung und Standardisierung Implementierungsoptionen und -herausforderungen ICAAP: Kapital und Kapitalbestanteile (Nicht) Anrechenbare Bestandteile AnpassungenZusammenspiel des Kapitals unter Säule 1, Fortführungs- und Liquidationsperspektive ILAAP: Liquiditätspuffer und stabile Refinanzierung (Nicht) Anrechenbare Bestandteile Anpassungen Zusammenspiel von Liquiditätspuffern unter Säule 1 (LCR), Fortführungs- und Liquidationsperspektive Zusammenspiel von Stabilem Funding unter Säule 1 (NSFR), Fortführungs- und Liquidationsperspektive ICAAP und ILAAP: Risikomodelle Anforderungen, Implementierungsoptionen und -herausforderungen Anforderungen an die Validierung Zusammenspiel von statistischen (EaR, VaR) und nicht-statistischen (Stresstests, Szenarioanalyse) Modellansätzen ICAAP und ILAAP: Stress Testing (in Kombination mit den EBA Guidelines zum Stress Testing) Welche Stresstests sind mit welcher Häufigkeit durchzuführen? Anforderungen und Design von Stresstests Inverse Stresstests Lernziele Die Teilnehmer lernen die Struktur der ICAAP / ILAAP-Anforderungen zu verstehen und wichtige Herausforderungen kennen (für Sektor- und Einzelbanken). Sie erfahren, welche der Komponenten ein "Muss", "Gut zu haben" und "Kann warten" sind. Außerdem können sie Lücken in der eigenen Organisation schnell erkennen Zielgruppe Mitarbeiter aus den Bereichen Risiko, Finanzen, Interne Revision, regulatorische Angelegenheiten, Meldewesen, Validierung, Berater, externe Auditoren Methodik Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Präsentation Dauer 1 Tag Inhouse-Qualifizierung Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot. Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.
Inhalte Informations- und Dokumentationspflichten des Unternehmens Zusammenhang und Abhängigkeiten zwischen IT und Compliance IT-Risikomanagement als Aufgabe und Pflicht der Unternehmensleitung IT-Compliance im Pflichtenkreis des Compliance Officers: Implementierung, Überwachung, Steuerung und Reporting Effektive und effiziente Erfüllung der regulatorischen und vertraglichen Anforderungen Compliance im Infrastruktur-Umfeld und informatorische Compliance Zuordnung von Compliance-Anforderungen zu IT-Prozessen Abgrenzung und Ziele der Compliance im IT-Infrastrukturumfeld Arten, Funktion und Management interner Kontrollsysteme Effektives Management der IT-Compliance-Risiken: Management-Kreislauf, Maßnahmenkataloge, Risiken-Vermeidung, IKS-Einbettung IT-Compliance-Fitness über PDCA-Vorgehen (Business Continuity) Best Practices der informatorischen Compliance Rechtskonforme IT-Systeme und Lizenzmanagement Elektronische Archivierung und Prüfung Elektronische Buch- und Aktenführung Anforderungen, Voraussetzungen, Risiken und offene Fragen der informatorischen Compliance Prozess-Dokumentation: Anforderungen und Arten Elektronischer Rechtsverkehr: Rechtsverbindlichkeit und gesetzliche Anforderungen (am Beispiel EHUG, UStG, GDPdU, etc.) Branchenspezifische Anforderungen: (z.B. Basel II, § 25a KWG, MaRisk) Arbeitsrechtliche Aspekte IT-Process- and Control Framework ITIL, ISO 27001, COBIT, BSI-Grundschutzhandbuch Unterstützungsfaktoren zur informatorischen Compliance Risiko-Analyse und Bewertung der IT-Prozesse mit Kritikalitätsermittlung IT-gestütztes Informations- und Kontrollsystem Erfassung und Dokumentation der kritischen IT-gestützten Einzelprozess-bezogenen Kontrollen Zertifizierung der Angemessenheit und Wirksamkeit der IT-Compliance nach IDW PS 951/SAS70 IT im Rahmen der Abschlussprüfung nach IDW 330, SOX 404 und Euro-SOX IT-Sicherheit: Begriff und Standards (BSI, ISO, CoBiT, ITIL u.a.) IT-Governance: Geschäftsprozesse, Reorganisation, Sicherheits- und Notfallmanagement, Vertragsmanagement, Business Continuity und IT-Audit Praxisübung: Realistischer Übungs-Fall mit Praxisrollen der Teilnehmer Informations- und Dokumentationspflichten des Unternehmens Zusammenhang und Abhängigkeiten zwischen IT und Compliance IT-Risikomanagement als Aufgabe und Pflicht der Unternehmensleitung IT-Compliance im Pflichtenkreis des Compliance Officers: Implementierung, Überwachung, Steuerung und Reporting Effektive und effiziente Erfüllung der regulatorischen und vertraglichen Anforderungen Compliance im Infrastruktur-Umfeld und informatorische Compliance Zuordnung von Compliance-Anforderungen zu IT-Prozessen Abgrenzung und Ziele der Compliance im IT-Infrastrukturumfeld Arten, Funktion und Management interner Kontrollsysteme Effektives Management der IT-Compliance-Risiken: Management-Kreislauf, Maßnahmenkataloge, Risiken-Vermeidung, IKS-Einbettung IT-Compliance-Fitness über PDCA-Vorgehen (Business Continuity) Best Practices der informatorischen Compliance Rechtskonforme IT-Systeme und Lizenzmanagement Elektronische Archivierung und Prüfung Elektronische Buch- und Aktenführung Anforderungen, Voraussetzungen, Risiken und offene Fragen der informatorischen Compliance Prozess-Dokumentation: Anforderungen und Arten Elektronischer Rechtsverkehr: Rechtsverbindlichkeit und gesetzliche Anforderungen (am Beispiel EHUG, UStG, GDPdU, etc.) Branchenspezifische Anforderungen: (z.B. Basel II, § 25a KWG, MaRisk) Arbeitsrechtliche Aspekte IT-Process- and Control Framework ITIL, ISO 27001, COBIT, BSI-Grundschutzhandbuch Unterstützungsfaktoren zur informatorischen Compliance Risiko-Analyse und Bewertung der IT-Prozesse mit Kritikalitätsermittlung IT-gestütztes Informations- und Kontrollsystem Erfassung und Dokumentation der kritischen IT-gestützten Einzelprozess-bezogenen Kontrollen Zertifizierung der Angemessenheit und Wirksamkeit der IT-Compliance nach IDW PS 951/SAS70 IT im Rahmen der Abschlussprüfung nach IDW 330, SOX 404 und Euro-SOX IT-Sicherheit: Begriff und Standards (BSI, ISO, CoBiT, ITIL u.a.) IT-Governance: Geschäftsprozesse, Reorganisation, Sicherheits- und Notfallmanagement, Vertragsmanagement, Business Continuity und IT-Audit Praxisübung: Realistischer Übungs-Fall mit Praxisrollen der Teilnehmer Lernziele Zielgruppe Mitarbeiter in Compliance- oder Rechtsabteilungen in Unternehmen. Studierende und interessierte Mitarbeiter, die sich beruflich auf den Bereich Compliance spezialisieren möchten sowie Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit dem Schwerpunkt Compliance. Methodik Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Fallbeispiele Dauer 1 Tag Inhouse-Qualifizierung Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot. Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin. Modul von Certified Compliance Professional (CCP)
Inhalte Einführung in das Management operationeller Risiken Einführung und Motivation (Warum?) Historische OpRisk Ereignisse Definition / Abgrenzung zu finanziellen Risiken E-Learning (optional) Taxonomie und Katalog der operationellen und nichtfinanziellen Risiken Workshop Erarbeitung Risikokatalog (Breakout Sessions) Überblick Taxonomien (EBA, Basel, ORX etc.) Besondere Berücksichtigung von Reputationsrisiken (und Step-In) Informationssicherheitsrisiken und Datenschutz Conduct Risk Geschäftsunterbrechungsrisiken Modellrisiken Auslagerungsrisiken Aufsichtsrechtliche Anforderungen und Herausforderungen Regulatorische Anforderungen im Überblick CRR und MaRisk – Quantitative / Qualitative Anforderungen und Umsetzung Kapitalunterlegung (SMA) + ICAAP Maturity Assessment Non Financial Risk Risikogovernance Risikostrategie Risikokultur (Workshop: Elemente einer „guten“ Risikokultur) Risikoappetit IKS / 3 Lines of Defense Framework OpRisk-Instrumente und weitere NFR-Identifikations- und Bewertungsansätze Schadenfall-Datenbank Risikoindikatoren Risk-Self Assessments (Risikomatrix) Szenario-Analyse Maßnahmenverfolgung OpRisk Modellierung und Quantifizierung (insbes. Säule II) AMA Modelldarstellung OpRisk Expected Loss und Herausforderungen der Limitierung OpRisk in der Gesamtbanksteuerung Berichterstattung / IT-Landschaft GRC-Systeme Berichtsbeispiele Für die Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie 15,5 CPE Credits. Einführung in das Management operationeller Risiken Einführung und Motivation (Warum?) Historische OpRisk Ereignisse Definition / Abgrenzung zu finanziellen Risiken E-Learning (optional) Taxonomie und Katalog der operationellen und nichtfinanziellen Risiken Workshop Erarbeitung Risikokatalog (Breakout Sessions) Überblick Taxonomien (EBA, Basel, ORX etc.) Besondere Berücksichtigung von Reputationsrisiken (und Step-In) Informationssicherheitsrisiken und Datenschutz Conduct Risk Geschäftsunterbrechungsrisiken Modellrisiken Auslagerungsrisiken Aufsichtsrechtliche Anforderungen und Herausforderungen Regulatorische Anforderungen im Überblick CRR und MaRisk – Quantitative / Qualitative Anforderungen und Umsetzung Kapitalunterlegung (SMA) + ICAAP Maturity Assessment Non Financial Risk Risikogovernance Risikostrategie Risikokultur (Workshop: Elemente einer „guten“ Risikokultur) Risikoappetit IKS / 3 Lines of Defense Framework OpRisk-Instrumente und weitere NFR-Identifikations- und Bewertungsansätze Schadenfall-Datenbank Risikoindikatoren Risk-Self Assessments (Risikomatrix) Szenario-Analyse Maßnahmenverfolgung OpRisk Modellierung und Quantifizierung (insbes. Säule II) AMA Modelldarstellung OpRisk Expected Loss und Herausforderungen der Limitierung OpRisk in der Gesamtbanksteuerung Berichterstattung / IT-Landschaft GRC-Systeme Berichtsbeispiele Für die Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie 15,5 CPE Credits. Lernziele Vor dem Hintergrund zunehmender Risikoereignisse und neuer regulatorischer Anforderungen steigt die Notwendigkeit, Operationelle Risiken und weitere sogenannte Non-Financial Risks (NFR) aktiv zu analysieren und effizient zu steuern. Am ersten Tag wird den Teilnehmern eine grundlegende Einführung in die Operationellen Risiken gegeben, anschließend erarbeiten die Teilnehmer einen Risiko-Katalog zu Non-Financial Risks; Definitionen, Abgrenzungen und Gesamtzusammenhänge der Risiken werden diskutiert und aufgezeigt; Fallstudien, Praxisbeispiele und die Vermittlung aufsichtsrechtlicher Anforderungen ergänzen den Seminartag. Der zweite Seminartag beginnt mit der Darstellung und Erarbeitung von Aspekten einer übergeordneten guten Risikogovernance. Die Teilnehmer lernen anschließend die Best Practice OpRisk-Instrumente und weitere NFR Identifikations- und Bewertungsansätze kennen. Die Modellierungs- und Quantifizierungsansätze zu operationellen Risiken werden eingehend dargestellt. Im Vordergrund stehen der gemeinsame Austausch zu effizienten Steuerungsansätzen sowie eine darauf aufbauende konsistente und aussagekräftige Risikoberichterstattung. Fachbereichs-Mitarbeiter lernen, die unterschiedlichen Anforderungen aus den zentralen (Risiko-) Bereichen zu interpretieren und zu konsolidieren, um so als kompetenter Ansprechpartner im Bereich der Non-Financial Risks gegenüber der Bereichsleitung und dem zentralen Risikomanagement aufzutreten. Zielgruppe Praktiker:innen aus Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistern aus der DACH-Region – Zentrale OpRisk-Managementeinheiten, dezentrale OpRisk-Verantwortliche aus Markt- und Zentralbereichen sowie aus den Abteilungen Compliance, Sicherheit, IT und Revision. Methodik Interaktiver Fachvortrag, Gruppenarbeiten, Fallstudien, Diskussion Dauer 2 Tage Inhouse-Qualifizierung Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot. Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin. Modul von Risikomanager für mittelständische Kreditinstitute Risikomanager Non-Financial Risks
Inhalte Definitions and regulatory requirements (IRB 2.0) Internal risk rating process External ratings Internal credit ratings Estimation of loss parameters (PDs, LGDs, CCF) Validation of rating functions (TRIM guide) Early warning systems Definitions and regulatory requirements (IRB 2.0) Internal risk rating process External ratings Internal credit ratings Estimation of loss parameters (PDs, LGDs, CCF) Validation of rating functions (TRIM guide) Early warning systems Lernziele Rating methods play a central role in the risk management process due to the regulatory developments (MaRisk, CRR,) in the past years.Together with the estimation of the loss parameters (Probabilities of default and loss rates) they represent the main basis for the definition of credit processes, loan pricing and risk calculation of credit risks. In this seminar you will learn the foundations for the structure, the mode of action and the boundaries of the rating process, in order to know and gain an impression how these can be efficiently implemented in practice. Zielgruppe Staff members that have to design, calibrate, validate, and audit scorecards, PD-, LGD- and CCF models. These are typically individuals from Risk (control), Risk analytics, Validation, and Internal audit. The seminar is also suitable for sales and lending officers to better understand the determinants of the internal capital charges associated with a certain client profile. Methodik Interactive seminar, discussions, moderation, group work Dauer 1 Tag Inhouse-Qualifizierung Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot. Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.
Inhalte Kreditgewährung erfordert "Zukunftsorientierung" gemäß MaRik und EBA-Leitlinien Integrierte Analyse der KDF - Aufbau, Analyse und Interpretation von Kapitalflussrechnungen (Grundstruktur Cashflow-Rechnung, Operativer Cashflow, Investitions-Cashflow, Finanzierungs-Cashflow) Operativer Cashflow als zentrale KDF-Quelle - Krisenfrühwarnsignale im Cash Flow erkennen/deuten Working Capital Management - Messung und Benchmarking von Effizienz- und Wachstumseffekten Analyse Cash-Conversion-Cycle und Stellschrauben für Liquiditätsfreisetzung Auslastung Kapitaldienstgrenze - Verschuldungskapazität (Debt Capacity) Kennzahlen zur KDF im internationalen Kontext (Financial-Ratios zur KDF, Coverage-Ratios zur Verschuldungskapazität, Payback-Ratio) Kreditgewährung erfordert "Zukunftsorientierung" gemäß MaRik und EBA-Leitlinien Integrierte Analyse der KDF - Aufbau, Analyse und Interpretation von Kapitalflussrechnungen (Grundstruktur Cashflow-Rechnung, Operativer Cashflow, Investitions-Cashflow, Finanzierungs-Cashflow) Operativer Cashflow als zentrale KDF-Quelle - Krisenfrühwarnsignale im Cash Flow erkennen/deuten Working Capital Management - Messung und Benchmarking von Effizienz- und Wachstumseffekten Analyse Cash-Conversion-Cycle und Stellschrauben für Liquiditätsfreisetzung Auslastung Kapitaldienstgrenze - Verschuldungskapazität (Debt Capacity) Kennzahlen zur KDF im internationalen Kontext (Financial-Ratios zur KDF, Coverage-Ratios zur Verschuldungskapazität, Payback-Ratio) Lernziele Sie kennen die wesentlichen Inhalte und Anforderungen der EBA-Leitlinien und 7. MaRisk-Novelle hinsichtlich der zukunftsorientierten Analyse der Kapitaldienstfähigkeit. Sie bewerten anhand ausgewählter Praxisfälle die Konzepte zur Analyse des operativen Cashflows als auch des Working Capital Managements. Weiterhin nehmen Sie eine Analyse des Aufbaus und der Interpretation von Kapitalflussrechnungen vor. Zielgruppe Das Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus Kreditinstituten in den Bereichen Marktfolge und Kreditrisikomanagement, Gewerbe- und Firmenkundenbetreuer, Intensivkundenbetreuer, Kreditanalysten und Revisoren. Weiterhin Mitarbeiter/innen aus Unternehmen, Warenkreditversicherungen sowie Leasing- und Factoring-Unternehmen, die mit der Finanzierung und Liquiditätssicherung von Unternehmen in der Krise befasst sind. Durch das breite Themenspektrum in dem Studiengang sind Teilnehmererfahrungen im Umgang mit kritischen Engagements hilfreich, aber nicht zwingend notwendig. Methodik .Vortrag, Diskussion, Fallbespiele Die Seminarunterlagen werden Ihnen in digitaler Form auf Ihrem Online Campus zur Verfügung gestellt. Dauer 1 Stunde Inhouse-Qualifizierung Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot. Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin. Modul von Kreditspezialist Intensivbetreuung von kritischen Engagements
Corporate Banking Professionals stehen vor komplexen Herausforderungen. Firmenkunden erwarten ein Höchstmaß an Kompetenz. Gleichzeitig gilt es, die Kredit- aber auch Nachhaltigkeitsrisiken für die Bank zu minimieren und komplexe regulatorische Vorgaben zu erfüllen. Der Zertifikatsstudiengang Corporate Banking Professionals ist auf genau diese Anforderungen zugeschnitten. Er macht Sie fit für das erfolgreiche Geschäft mit Firmenkunden. Von Praktikern für die Praxis entwickelt Wie können Sie das Geschäft Ihrer Kunden noch besser verstehen, unternehmerisch denken, innovative Finanzierungsmodelle entwickeln und die Zukunft des Unternehmens ebenso im Blick haben wie die Interessen des Geldhauses? Oder wie können Sie als Nicht-Banker die Perspektive Ihres Kreditgebers besser verstehen und Einwände antizipieren? Antworten auf diese und viele andere Fragen erhalten Sie im Zertifikatsstudiengang Corporate Banking Professional der Frankfurt School of Finance & Management. Die Qualifizierung ist als Blended Learning aufgebaut. Sie verbindet Selbststudium mit mehrstündigen Online Live Sessions, Fallstudien und Präsenzseminaren in der Frankfurt School. Dabei werden Sie mit den klassischen wie aktuellen Themen der Finanzierung von Unternehmen vertraut gemacht und erlangen so Sicherheit bei der Beratung und Finanzierungsgestaltung. Der starke Praxisbezug wirkt sich direkt auf die Anforderungen für die Zertifizierung aus. Diese besteht aus der Bearbeitung vieler Übungen, Fallbeispiele und der Erstellung einer Hausarbeit mit anschließender Besprechung. In der mündlichen Abschlussprüfung werden verschiedene Fragen auf einen Case angewendet und Lösungsansätze verteidigt. Der Zertifikatsstudiengangs Corporate Banking Professional ist in 5 Module mit 5 Seminartagen in Präsenz und 10 Online Live Sessions gegliedert. Die Ausbildungsdauer beträgt 5 Monate. An den 5 Präsenztagen stehen Vorträge, Diskussionen und Übungen anhand von Case Studies im Mittelpunkt. Am Ende absolvieren Sie eine mündliche Abschlussprüfung, in der Sie die zuvor angefertigte Fallstudie zum Thema Unternehmensfinanzierung aus Sicht des Banking verteidigen. Bilanzierung und Aufbau von Jahresabschlüssen Als Basis für die Analyse der Unternehmenssituation rekapitulieren Sie die bilanziellen Grundlagen und Kennzahlen. Dabei lernen Sie die Anforderungen an die Bilanzierung für mittelständische Unternehmen kennen. Danach sind Sie in der Lage, Bilanzanalysen für eigene Zwecke sowie als Vorbereitung für Finanzierungsvorhaben aus Sicht von Finanzierungspartnern wie Banken, Sparkassen, Leasinggesellschaften etc. durchzuführen. Außerdem können Sie Ihre Kenntnisse praxisorientiert umsetzen und anhand von konkreten praktischen Fällen anwenden. In diesem Zusammenhang werden auch aktuelle Nachhaltigkeitsfaktoren (ESG) aufgegriffen. Jahresabschluss-Analyse: Anhang / Lagebericht und BWA-Auswertungen Nachdem Sie sich mit dem Thema Bilanzanalyse vertraut gemacht haben, geht es jetzt um die Jahresabschlussanalyse. Dazu beschäftigen Sie sich mit dem Inhalt und Aufbau von unterjährigen Zahlen und deren Aussagekraft. Sie lernen, Betriebswirtschaftliche Auswertungen, Quartals- und Halbjahresreports zu lesen und zu analysieren und können dann Ihre Kenntnisse praxisorientiert umsetzen und anhand von konkreten praktischen Fällen anwenden. Finanzierungsformen Sie beschäftigen sich mit den verschiedenen Finanzierungsbausteinen und Finanzierungsstrategien in Unternehmen und betrachten dabei sowohl die Innen-, als auch die Außenfinanzierung. Dazu lernen Sie ausgewählte Aspekte verschiedener Finanzierungsarten wie Darlehens- und Kreditfinanzierung sowie Leasing kennen. Des Weiteren stehen die Finanzierungsstruktur und Unternehmensplanung sowie die Unternehmensanalyse im Fokus. Ebenso werden aktuelle Themen wie Nachhaltigkeitsaspekte und deren Auswirkungen auf die Unternehmensanalyse und Finanzierung angesprochen. Dieses neue Wissen können Sie dann in praktischen Fällen anwenden. Strategie, Steuerung, Risikobewertung Ausgehend von einer unternehmensweiten Risikoanalyse lernen Sie, Finanzrisiken im Unternehmen zu identifizieren. Sie begegnen Liquiditätsrisiken durch Kenntnis der Cash Flow Planung und einem umfassenden Working Capital Management. Sie kennen und nutzen derivative Instrumente zur Absicherung von Kredit-, Zins- und Währungsrisiken. Sie kennen die Grundzüge der Bilanzierung derivativer Instrumente. Mit diesen Kenntnissen wissen Sie, wo und wann finanzielle Risiken im Unternehmen und im Unternehmensumfeld auftreten können und mit welchen Strategien diese vorbereitet oder gemindert werden. Sie erlernen, eine durchdachte Finanzstrategie für ein Unternehmen zu entwickeln und dabei alle verfügbaren Finanzierungsquellen sinnvoll einzusetzen. Risikoorientierte Kreditentscheidung Zunächst beschäftigen Sie sich mit den aktuellsten Veränderungen und Entwicklungen der rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen.Sie lernen die Auswirkungen der EBA-Guideline zur Kreditvergabe und Überwachung für die Praxis kennen, besprechen die praktische Bedeutung der 7. MaRisk-Novelle und erfahren, wie Sie prüfen können, ob die Kapitaldienstfähigkeit zukunftssicher ist. Sie erarbeiten und beurteilen die für die Kreditentscheidung relevanten Aspekte. Dadurch lernen Sie, Kreditentscheidungen nachzuvollziehen und kritisch zu beurteilen. Bei „schwieriger Bonität“ erarbeiten Sie lösungsorientierte Kreditentscheidungen und können somit einen Argumentationsaustausch mit allen Beteiligten sicher führen. Unternehmensanalyse und Finanzierungspraxis Für die Unternehmensanalyse lernen Sie die unterschiedlichen Vorgehensweisen von Bewertungssystematiken zur Bonitätsbeurteilung kennen. Ergänzend eruieren Sie die zusätzlich notwendigen Fakten und Informationen zum Marktumfeld eines Unternehmens und lernen diese auszuwerten. Anhand von Fallbeispielen bearbeiten Sie Finanzierungsanfragen und gestalten den Finanzierungsaufbau. Abschlussprüfung Corporate Banking Professional Die Zertifikatsprüfung umfasst eine Case Study zur Unternehmensfinanzierung aus Sicht des Banking. Zur Bearbeitung haben Sie eine Stunde Zeit. In der anschließenden halbstündigen mündlichen Prüfung stellen Sie Ihre Case Study vor und diskutieren vertiefende Fragen. Abschluss Zertifikat Corporate Banking Professional (Frankfurt School of Finance & Management) ECTS Für diesen Studiengang werden 8 ECTS Punkte ausgewiesen. Zielgruppe Firmenkundenbetreuer:innen (Markt) und Mitarbeiter:innen aus Kreditabteilungen (Markt und Marktfolge), die Unternehmen betreuen und Kreditentscheidungen treffen. Die Kurssprache ist deutsch. Methodik Blended Learning: Lernprogramme, Präsenzseminare und Hausarbeiten Dauer und Termine 5 Monate, 5 Seminartage und 10 Online Live Sessions. Diese werden mit Phasen des Selbststudiums und Lernprogrammen ergänzt. Kick Off: 26.02.2024/ 06.08.2024 (Online) Modul 1 04.03.2024/ 09.08.2024, 09:00-13:00 (Online) 11.03.2024/ 19.08.2024 , 09:00-13:00 (Online) 21.03.2024/ 20.09.2024, 09:00-13:00 (Online) 09.04.2024/ 14.11.2024, 10:00-18:00 (Präsenz) Modul 2 10.04.2024/ 15.11.2024, 09:00-17:00 (Präsenz) Modul 3 16.04.2024/ 05.09.2024, 09:00-13:00 (Online) 23.04.2024/ 12.09.2024, 09:00-13:00 (Online) 04.06.2024/ 08.10.2024, 10:00-18:00 (Präsenz) 11.06.2024/ 18.10.2024, 09:00-13:00 (Online) Modul 4 08.07.2024/ 11.12.2024, 09:00-13:00 (Online) 23.07.2024/ 14.01.2025, 10:00-18:00 (Präsenz) Modul 5 15.07.2024/ 17.12.2024, 09:00-13:00 (Online) 19.07.2024/ 09.01.2025, 09:00-13:00 (Online) 24.07.2024/15.01.2025, 09:00-17:00 (Präsenz) Prüfung 05.08.2024/ 18.02.2025 (Online) Preis Bei Komplettbuchung Gesamtbetrag 8.900 Euro inkl. Anmeldung (100 Euro) und Prüfung (400 Euro). Die Beträge sind mehrwertsteuerfrei. Wenn Sie nur die Module 1, 2 und 3 buchen, können Sie anschließend die Prüfung zum Corporate Finance Professional ablegen. Der Paketpreis hierfür beträgt 6.400 Euro. Die Module 1 und 2 können auch zusammen einzeln gebucht werden (ohne Prüfung), der Paketpreis hierfür beträgt 4.500 Euro. Die Module 4 und 5 können ebenfalls zusammen einzeln gebucht werden (ohne Prüfung), der Paktpreis hierfür beträgt 4.200 Euro. Bei Interesse hieran sprechen Sie uns gerne an oder schreiben uns eine Nachricht an seminare@fs.de. Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot. Download
