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ICAAP & ILAAP: EZB-Anforderungen an das Kapital- & Liquiditätsmanagement

Zielgruppe

Mitarbeiter aus den Bereichen Risiko, Finanzen, Interne Revision, regulatorische Angelegenheiten, Meldewesen, Validierung, Berater, externe Auditoren
 

Lernziele

Die Teilnehmer lernen die Struktur der ICAAP / ILAAP-Anforderungen zu verstehen und wichtige Herausforderungen kennen (für Sektor- und Einzelbanken). Sie erfahren, welche der Komponenten ein "Muss", "Gut zu haben" und "Kann warten" sind. Außerdem können sie Lücken in der eigenen Organisation schnell erkennen

Inhalte

  • ICAAP und ILAAP in der Gesamtschau
    • Definition und Komponenten von ICAAP und ILAAP
    • Was fällt nicht unter ICAAP und ILAAP?
    • Zusammenspiel: ICAAP und ILAAP und SREP
    • Entwicklung der regulatorischen Anforderungen an ICAAP und ILAAP über die Zeit (MaRisk, EBA Richtlinien, EZB Erwartungen)
    • Kapital- und Liquiditätsadäquanzaussage

  • ICAAP und ILAAP Governance: Anforderungen, Implementierungsoptionen und -herausforderungen
  • ICAAP und ILAAP Verzahnung mit der Risikosteuerung: Anforderungen, Implementierungsoptionen und -herausforderungen
    • Dokumentation und regulatorisches Reporting im Rahmen des SREP

  • ICAAP und ILAAP Fortführungs- / normative Perspektive vs. Liquidations- / ökonomische Perspektive
    • Methodische Anforderungen
    • Gemeinsamkeiten und Unterschiede
    • Szenariogeneration: Auswahl und Konsistenz
    • Implementierungsoptionen und -herausforderungen

  • ICAAP und ILAAP Risikoinventur
    • Von der Geschäftsstrategie zu den materiellen Risiken
    • Quantifizierungsanforderungen und Materialität
    • Priorisierung und Standardisierung
    • Implementierungsoptionen und -herausforderungen

  • ICAAP: Kapital und Kapitalbestanteile
    • (Nicht) Anrechenbare Bestandteile
    • AnpassungenZusammenspiel des Kapitals unter Säule 1, Fortführungs- und Liquidationsperspektive

  • ILAAP: Liquiditätspuffer und stabile Refinanzierung
    • (Nicht) Anrechenbare Bestandteile
    • Anpassungen
    • Zusammenspiel von Liquiditätspuffern unter Säule 1 (LCR), Fortführungs- und Liquidationsperspektive
    • Zusammenspiel von Stabilem Funding unter Säule 1 (NSFR), Fortführungs- und Liquidationsperspektive

  • ICAAP und ILAAP: Risikomodelle
    • Anforderungen, Implementierungsoptionen und -herausforderungen
    • Anforderungen an die Validierung
    • Zusammenspiel von statistischen (EaR, VaR) und nicht-statistischen (Stresstests, Szenarioanalyse) Modellansätzen

  • ICAAP und ILAAP: Stress Testing (in Kombination mit den EBA Guidelines zum Stress Testing)
    • Welche Stresstests sind mit welcher Häufigkeit durchzuführen?
    • Anforderungen und Design von Stresstests
    • Inverse Stresstests


Methodik

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Präsentation
 

Dauer

1 Tag

Inhouse-Qualifizierung

Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.

Termine

Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.

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