Validierung von Risikomessmethoden

Anmeldung

Inhalte

Risikomodelle und Modellrisiken
- Definition und Begrenzung von Modellrisiken
- Neue aufsichtsrechtliche Anforderungen an das Modellrisikomanagement
- Die Basis der Risikotragfähigkeit: Risiko-und Modellinventur
- Validierung: Überprüfung der Angemessenheit der Modelle
Umfassende Validierung
- Erwartungen der Bankenaufsicht (MaRisk, TRIM Leitfäden)
- Validierungsprozess
- Qualitative Validierung / Quantitative Validierung
- Validierungsbericht
- Interpretation und Konsequenzen der Validierungsergebnisse

Je nach Interessenlage der Teilnehmer werden 2 der nachfolgenden Validierungen im Detail besprochen (die nicht besprochenen Modelle sind in den Unterlagen zum Selbststudium enthalten):

Validierung eines Marktpreisrisikomodells
- Beispielhafter Validierungsbericht
- Zusätzliche Anforderungen für FRTB-Modelle
Validierung eines Kreditrisikomodells
- Beispielhafter Validierungsbericht
Validierung eines LDA-Modells für Operationelle Risiken
- Beispielhafter Validierungsbericht
Validierung eines Modells für Geschäftsrisiken
- Beispielhafter Validierungsbericht

Lernziele

Die Teilnehmer wissen am Ende des Seminars, welche Anforderungen die Aufsicht an die Validierung von Risikomodellen stellt und wie diese Anforderungen in einem strukturierten Ansatz erfüllt werden können.

Zielgruppe

Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter in Banken aus den Abteilungen Risikocontrolling, Revision und an Wirtschaftsprüfer und Berater.

Methodik

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion

Dauer

1.0 Tag

Inhouse-Qualifizierung

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