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Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch, Inverse Stresstests, Konzentrationsrisiken, ESG-Risiken
Marktrisiken
Risikofaktoren
Stresstests beim IRRBB - EVE und NII
Portfoliorisikomaße
Stresstests mit Historischer Simulation
Stresstests für das barwertige Zinsänderungsrisiko
Stress-Szenarien für ein Beispiel-Portfolio
Stress-VaR im Varianz-Kovarianz-Ansatz
Makroökonomische Stresstests
Monte-Carlo-Simulation
Kreditrisiken
Portfoliobetrachtung und Risikofaktoren
Kapitalbedarf im Stressfall
Identifikation von Rezessions-Szenarien
Anwendung von Migrationsmatrizen
Stresstests mit makroökonomischen Faktoren (PD, LGD)
Konzentrationsrisiken
Liquiditätsrisiken
Stresstests für Liquiditätsrisiken gemäß MaRisk und ILAAP
LCR und NSFR
Stress-Szenarien in der Liquiditätsablaufbilanz
Stresstests und ICAAP/SREP
Lernziele
Sie erhalten zunächst einen Überblick über die aufsichtlichen Anforderungen. Anschließend lernen Sie die verschiedenen Arten von Stresstests kennen und erhalten eine Einführung in die methodischen Umsetzungsmöglichkeiten für Stresstests bei verschiedenen Risikoarten.
Zielgruppe
Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter von Banken, die sich mit der Umsetzung von Stresstests beschäftigen und einen Überblick über die einschlägigen aufsichtlichen und methodischen Aspekte erhalten wollen. Sie sollten über ein sehr gutes mathematisch/statistisches Basiswissen und EXCEL-Kenntnisse verfügen.
Methodik
Interaktiver Fachvortrag, praktische Übungen
Dauer
1 Tag
Inhouse-Qualifizierung
Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.
Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.
