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Risikomanager – Non-Financial Risks

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Anmeldung

Wenn Sie den Zertifikatsstudiengang mit der Prüfung am 31. Juli 2023 abschließen möchten, ist der späteste Startzeitpunkt der 27. März 2023.

Wenn Sie die Prüfung am 29. Januar 2024 abschließen möchten, ist der späteste Startzeitpunkt der 4. September 2023.

Bei Rückfragen erreichen Sie uns per E-Mail - wir freuen uns auf Ihre Nachricht.

Die Teilnahme an Modul 1 ist optional (quantitative Ausrichtung). Bitte wählen Sie Ihre Teilnahme zu diesem Modul im Reiter "Fächer" während der Anmeldung aus. 

Dieser Zertifikatsstudiengang wird in Kooperation der Deutschen Gesellschaft für Operational Risk Management e.V. (DGOR e.V., primär aktiv in der DACH-Region), dem German Chapter des Institute of Operational Risk (IOR) und dem Institute of Risk Management (IRM) durchgeführt.

Alle drei Organisationen haben sich zum Ziel gesetzt, die Entwicklung des Risikomanagements sowie Ideenaustausch zu fördern und Wissen aktiv weiterzugeben.

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Beste Chancen als Risikomanager Non-Financial Risks

Lange Zeit standen für Finanzinstitute Risiken im Zusammenhang mit Finanztransaktionen im Vordergrund. Das Risikomanagement der Unternehmen konzentrierte sich vor allem auf finanzielle Risiken wie Kredit-, Markt- und Liquiditätsrisiken, mit dem primären Ziel, Zahlungsausfällen und Marktpreisänderungen zu begegnen.

In den vergangenen Jahren hat sich die Risikolage der Finanzinstitute jedoch verändert: Diverse Compliance-Vorfälle, geänderte Kundenanforderungen, eine erhöhte Wettbewertungsintensität, die Niedrig-/Nullzinspolitik, eine Vielzahl neuer digitaler Technologien sowie gestiegene gesetzliche und regulatorische Vorgaben rücken nicht-finanzielle Risiken zunehmend in den Fokus. Hierzu gehören insbesondere

  • operationelle Risiken, u.a.
    - Compliance- und Rechtsrisiken
    - IT-Risiken
    - digitale Risiken
  • Geschäftsrisiken
  • Strategische Risiken
  • Reputationsrisiken und
  • Nachhaltigkeitsrisiken.

Studieninhalte

Die Frankfurt School hat in enger Zusammenarbeit mit dem Institute of Operational Risk einen einzigartigen Zertifikatsstudiengang entwickelt, der Ihnen umfangreiches und praxisorientiertes Wissen zu Non-Financials Risks vermittelt.

In Fachkonferenzen werden aktuelle Themen mit Experten erörtert und diskutiert – so können Sie das Erlernte weiter vertiefen.

Die Weiterbildung ist in maximal 5 Module mit 8 Präsenztagen und 3 exklusiven Fachkonferenzen (Dauer: je 1 Tag) gegliedert.

Sie haben dabei die Wahl zwischen einer

  • quantitativen Ausrichtung
    (Teilnahme an Modulen 1-5 sowie allen Fachkonferenzen) und einer
  • nicht-quantitativen Ausrichtung
    (Teilnahme an Modulen 2-5 sowie den Fachkonferenzen OpRisk und ESG-Risk)


Durch Modul 1 (quantitative Ausrichtung) wird Ihnen zusätzlich zum speziefischen Wissen rund um Non-Financial Risk allgemeine finanzmathematischen Kenntnisse vermittelt.  

Nach Besuch der Seminare und einer schriftlichen Prüfung erhalten Sie das Zertifikat „Risikomanager für Non-Financial Risks“ (Frankfurt School of Finance & Management).

CPE Credits

Für die Buchung des kompletten Zertifikatstudiengangs erhalten Sie

Modul 1: Finanzmathematische & statistische Grundlagen im Risikomanagement & Controlling

Das 3-tägige Seminar führt in die für das Risikomanagement relevanten Methoden der Finanzmathematik ein. Nach einer Einführung in Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung befassen Sie sich unter anderem intensiv mit Zinsrechnung und Optionsbewertungen. Außerdem lernen Sie, wie Methoden der Differenzial-, Integral- und Matrizenrechnung  in der Praxis zum Risikomanagement beitragen.

Für die Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie 23 CPE Credits.

Alle Informationen zum Seminar

Modul 2: Non-Financial Risks - Schwerpunkt Operationelle Risiken

In diesem 2-tägigen Seminar lernen Sie das komplette Spektrum der Non-Financial Risks mit dem Schwerpunkt auf Operationelle Risiken kennen. Aufsichtsrechliche An- und Herausforderungen, Risikokultur, Identifikations- und Bewertungsansätze sowie OpRisk Modellierung und Berichterstattung sind nur einige der Themen die Ihnen vermittelt werden.

Für die Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie 15,5 CPE Credits.

Alle Informationen zum Seminar.

Modul 3: Nachhaltigkeitsrisikomanagement (ESG-Risiken)

Nachhatigkeit und damit auch die sogenannten ESG-Risiken sind nicht erst mit den aktuellen Diskussionen zur EU-Taxonomie in aller Munde. Als Nachhaltigkeitsrisiken (ESG-Risiken) werden Ereignisse oder Bedingungen aus den drei Bereichen Umwelt (Environment), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance) bezeichnet, deren Eintreten negative Auswirkungen auf den Wert einer Investition bzw. Anlage haben könnten.

In dem 1-tägigen Seminar werden Sie unter anderem für die Bedeutung des Themas und die Schlüsselrolle der Banken sensibilisiert und erhalten einen umfangreichen Einblck in die aufsichtsrechtlichen Anforderungen.

Für die Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie 7,5 CPE Credits.

Alle Informationen zum Seminar.

Modul 4: BCM, IT-Risiken & 3rd Party Risk Management

Das Seminar beschäftigt sich mit einem weiteren wesentlichen Risiko moderner Banken. Zunehmende Digitalisierung, Kostenoptimierung oder auch eine Konzentration auf das Kerngeschäft rücken IT-Risiken, Risiken durch Auslagerungen sowie dem Fremdbezug von IT-Dienstleistungen und die Geschäftskontinuitätsplanung weiter in den Fokus.

Für die Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie 7,5 CPE Credits.

Alle Informationen zum Seminar.

Modul 5: Grundlagen des Compliance Managements - Das Wichtigste im Überblick

Sie erarbeiten sich Basiswissen zu einem weiteren nichtfinanziellen Risiko: der Compliance. Praxisorientiert und In kompakter Form erhalten Sie einen umfassenden Überblick zu den wesentlichen und für die tägliche Praxis relevanten Compliance-Themenfeldern.

Für die Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie 7,5 CPE Credits.

Alle Informationen zum Seminar.

Modul 6: Konferenz OpRisk-Forum

Das D-A-CH OpRisk Forum ist eine gemeinsame Veranstaltung der Deutschen Gesellschaft für Operational Risk Management e.V. und der Zeitschrift RISIKO MANAGER (Bank-Verlag, Köln). Experten aus der DACH-Region von Banken und Versicherungen, aus anderen Branchen, der Aufsicht und  Beratung, widmen sich der Analyse des derzeitigen Stands im Operational Risk-/ Non-Financial Risk Management.

Das D-A-CH OpRisk Forum dient generell der Förderung persönlicher Kontakte und dem intellektuellen Austausch mit Geschäftspartnern und Kollegen sowie dem Transfer von Fachwissen und der Identifizierung zukunftsrelevanter Themen im Operational Risk-/Non-Financial Risk Management.

Modul 7: Konferenz ESG Risk-Forum

Das D-A-CH ESG Risk Forum ist eine gemeinsame Veranstaltung der Deutschen Gesellschaft für Operational Risk Management e.V. und der Zeitschrift RISIKO MANAGER (Bank-Verlag, Köln). Namhafte Experten von Banken, Versicherungen, Aufsicht und Wissenschaft aus der DACH-Region präsentieren und diskutieren ihre Ansätze und Erfahrungen zum Management von ESG-Risiken. Dabei werden insbesondere die Verbindungen zu Non-Financial Risks/Operational Risks dargelegt sowie die Erwartungen der Aufsicht an die Steuerung und Offenlegung von ESG-Risiken auf Basis der EU-Taxonomie behandelt.

Modul 8: Konferenz OpRisk-Quant- & Research-Workshop

Der OpRisk Quant- & Research-Workshop ist eine Fachveranstaltung mit Workshopcharakter für OpRisk- und Non-Financial Risk Modellentwickler sowie quantitativ ausgerichtete Risikomanager aus Banken, Versicherungen und weiteren Branchen. Der Workshop dient dem fachlichen Austausch von Risikomanagern untereinander, dem konstruktiven Dialog mit der Bankenaufsicht sowie der Einbindung der Wissenschaft zu Forschungsansätzen im quantitativen Risikoumfeld.  Der Worskhop wird von der Deutschen Gesellschaft für Operational Risk Management e.V. (Kooperationspartner des IOR/IRM) veranstaltet.

Key Facts

Abschluss

Zertifikat Risikomanager Non-Financial Risks (Frankfurt School of Finance & Management)

Zielgruppe

Praktiker:innen aus Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistern aus der DACH-Region – Zentrale OpRisk-Managementeinheiten, dezentrale OpRisk-Verantwortliche aus Markt- und Zentralbereichen sowie aus den Abteilungen Compliance, Sicherheit, IT und Revision

Dauer

6-12 Monate (5-8 Seminartage, 4-5 Module)

Preis

Gesamtpreis quantitative Ausrichtung (Module 1-8): 6.450 EUR
für IOR-Mitglieder 6.250 EUR

Gesamtpreis nicht-quantitative Ausrichtung (Module 2-7): 4.250 EUR
für IOR-Mitglieder 4.100 EUR

Jeweils inklusive Anmeldung (100 EUR) und Prüfung (400 EUR)
Die Beträge sind mehrwertsteuerfrei.

Optional erhalten Sie auf Wunsch eine einjährige kostenfreie Mitgliedschaft für die Deutsche Gesellschaft für Operational Risk Management e.V. (DGOR e.V.).

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Ihre Dozenten

Dr. Markus Rose (Modul 1)

Dr. Markus Rose, Diplom-Ökonom, ist Partner bei einem spezialisierten Beratungsunternehmen.

Dr. Markus Rose studierte an der Ruhr-Universität Bochum Wirtschaftswissenschaft mit den Schwerpunkten Finanzierung/Kreditwirtschaft, Außenwirtschaftstheorie und Wirtschaft Ostasiens. Daneben absolvierte er ein dreimonatiges Auslandsstudium an der Yonsei University in Seoul (Südkorea). Nach Abschluss seiner Promotion begann er seine berufliche Tätigkeit als Vorstandsassistent und Risikocontroller in einer Hypothekenbank.

Anschließend war Dr. Rose als stellvertretender Leiter der Abteilung Kreditrisikomanagement bei einem Realkreditinstitut für die Entwicklung einer Risikoklassifizierung für Immobilienfinanzierungen auf Basis von empirischer Ausfallwahrscheinlichkeit, Verlustquote und der Basel II-Risikogewichtung sowie für die Verfeinerung eines Bewertungsmodells für festverzinsliche Wertpapiere zur Bestimmung der handelsrechtlichen Risikovorsorge verantwortlich.

Vor seinem Wechsel zu dem Beratungsunternehmen befasste sich Dr. Rose als Leiter Risikocontrolling einer Hypothekenbank mit der permanenten Weiterentwicklung der internen Risikosysteme. Er verantwortete die Erweiterung der Stress-Szenarien für Zins- und Kreditrisiken, die Ausrichtung der barwertigen Limitstruktur am wirtschaftlichen Wert der Bank und die Entwicklung einer barwertigen Segmentrechnung als Vergleichsmaßstab für die handelsrechtliche Spartenrechnung.

Zentrale Themen im Rahmen seiner mehrjährigen Beratertätigkeit sind Fragestellungen im Rahmen der Einführung von Handelssystemen. Hierzu gehören z.B. die Entwicklung von Konzepten zur Abbildung interner Geschäfte, zur Archivierung fälliger Geschäfte sowie die Durchführung von entsprechenden Anwenderschulungen. Ein weiterer Beratungsschwerpunkt liegt in den Bereichen Risikocontrolling und Aufsichtsrecht.

Zusätzlich ist er als Referent für die Frankfurt School und Autor für die oben genannten Themenbereiche tätig.

Jens Krauss (Modul 1)

Jens Krauss ist als Berater bei einem spezialisierten Beratungsunternehmen tätig. Seine zentralen Themengebiete sind die Umsetzung, Konzeption und Koordination von fachlichen sowie regulatorischen Anforderungen an Handelssysteme und IT-Prozesse. Dabei reicht das Spektrum seiner Erfahrungswerte von kleineren Systemanpassungen bis hin zur systemübergreifenden Projektkoordination. Zusätzlich ist er als Seminartrainer an der Frankfurt School of Finance & Management tätig und vermittelt im Grundlagenseminar "Finanzmathematische und statistische Grundlagen des Risikomanagements und Controllings" elementares mathematisches Wissen zu den Themen Statistik, Value at Risk, Zinsrechnung und der Bewertung von Optionen sowie ausfallbehafteter Vermögenswerte. Diverse Fragestellungen rund um die Themen "SA-CCR" und "Testmanagement" sind Teil seiner derzeitigen Aufgabenschwerpunkte.

Jens Krauss studierte Wirtschaftsmathematik am Karlsruher Institut für Technologie. Während des Studiums absolvierte er ein Praktikum bei der Landesbank Baden-Württemberg in der Abteilung "Back-Office Kapitalmarktinstrumente". Dadurch sammelte er erste Erfahrungen in der Finanzbranche. Anschließend vertiefte er die Finanzmathematik und den Financial-Engineering-Ansatz in seinem Hauptdiplom und schrieb darauf aufbauend seine Diplomarbeit über einen theoretischen Ansatz der Portfoliooptimierung. Bei der BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH war er zuständig für die tägliche Bewertung aller Fonds sowie den Aufbau einer Modellbewertung von illiquiden Finanztiteln wie beispielsweise Private Equitys bzw. Investments in Infrastrukturprojekte.

Dr. Christian Einhaus (Modul 2)

Dr. Christian Einhaus war nach einem Studium der Wirtschaftswissenschaft und anschließender Promotion an der Ruhr-Universität Bochum in verschiedenen Risikomanagementfunktionen tätig. Nach rund 15 Jahren bei einer deutschen Geschäftsbank, zuletzt als Direktor und Leiter Non Financial Risk, arbeitet er seit Mitte 2021 als Bereichsleiter Risikomanagement für die dwpbank AG.

Zudem ist Dr. Einhaus durch den TÜV Nord als Datenschutzbeauftragter und Chief Information Security Officer zertifiziert. Neben einigen Publikationen über operationelle Risiken (u.a. Dissertation) hat er seit 2008 ebenfalls mehrere Beiträge zum Reputationsrisikomanagement veröffentlicht.

Er ist Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Operational Risk e.V. und Mitglied des Institute of Operational Risk Management (IOR).

Rainer Sprengel (Modul 2)

Rainer Sprengel ist Abteilungsleiter Non-Financial Risk Services, Client Solution Representative and Delivery Manager bei der IBM Deutschland Financial Markets Services GmbH. Als diplomierter Betriebswirt der Universität Göttingen greift er auf mittlerweile über 20 Jahre internationale Risk Management Erfahrung zurück. Als Projektleiter war er maßgeblich an der erfolgreichen OpRisk AMA-Einführung in einer großen Landesbank und an der Einführung des Geschäftsprozessmodells & Internen Kontrollsystems eines Finanzdienstleistungsunternehmens für komplexe Finanzportfolios beteiligt.

Rainer Sprengel ist Mitglied im Arbeitskreis OpRisk des VÖB und des Fachgremiums OpRisk von BaFin/Bundesbank. Weiterhin ist er als Referent für die Frankfurt School of Finance & Management tätig. Am 1. Januar 2017 hat Rainer Sprengel den Vorsitz der deutschen Sektion der internationalen Risikomanagervereinigung Institute of Operational Risk (IOR) übernommen, seit März 2017 ist er Sprecher des Vorstandes der Deutschen Gesellschaft für Operational Risk Management e.V.

Dr. Patrik Buchmüller (Modul 3 und Modul 4)

Dr. Patrik Buchmüller ist freiberuflicher Unternehmensberater und Experte für Aufsichtsrecht.

Herr Dr. Buchmüller war als Mitarbeiter der BaFin zuständig für die Umsetzung der Basel II Vorgaben zum operationellen Risiko (OpRisk) in das nationale Aufsichtsrecht und Mitglied der OpRisk-Gruppe des Baseler Ausschusses sowie weiterer nationaler und internationaler Arbeitsgruppen der Bankenaufsicht. Er besitzt langjährige Erfahrungen als Risikomanager im öffentlichen und privaten Bankensektor. Aktuell beschäftigt er sich als Unternehmensberater mit Umsetzungsfragen zu CRR, MaRisk und BAIT.

Er ist Autor zahlreicher Fachpublikationen (u.a. MaRisk-Interpretationsleitfaden und diverse Kommentierungen der Vorgaben von CRR und KWG) sowie regelmäßiger Referent bei Fachtagungen und Hochschuldozent zu den Themen IT-Risiko, SREP, BAIT und Nachhaltigkeitsrisiken.

Boris Wicher (Modul 3)

Boris Wicher verfügt als diplomierter Betriebswirt der Universität Trier über eine mittlerweile mehr als 20-jährige Erfahrung in der Finanzindustrie und ist seit über 10 Jahren als Abteilungsdirektor im Risikocontrolling einer mittelständischen deutschen Bank tätig. Zuvor arbeitete er als externer Bankenprüfer einer der Big Four Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und war Prüfungsleiter in der Konzernrevision einer Bank.

Boris Wicher ist Mitglied des Arbeitskreises "Sustainability Management" sowie der Arbeitsgruppe "ESG-Risiken" des Bundesverbands deutscher Banken. Zudem ist er Gründungsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Operational Risk Management e.V. und zertifizierter interner Datenschutzbeauftragter.

Thorsten Felix (Modul 4)

Thorsten Felix ist ausgebildeter Industrie- sowie Bankkaufmann und war mehrere Jahre im Genossenschaftlichen Sektor – BackOffice Wertpapierabwicklung – tätig. 1998 wechselte er in dieser Funktion von der DG Bank in München zur damaligen bws bank nach Frankfurt, deren Rechtsnachfolger die Deutsche WertpapierService Bank (dwpbank) ist. Nach den internen Stationen in der Wertpapierabwicklung Inland und der Innenrevision ist Herr Felix seit 2005 im Notfallmanagement der dwpbank tätig, seit 2019 als verantwortlicher Notfallmanager. In seiner Funktion verantwortet Herr Felix das Notfallmanagement für vier Standorte in Deutschland, einen Entwicklungsstandort in Ungarn und ist Ansprechpartner für die Bankenaufsicht, Behörden und Verbände sowie die Kunden der dwpbank. In seiner Funktion als Notfallmanager vertritt Herr Felix die dwpbank in der Deutschen Gesellschaft für Krisenmanagement e.V. sowie dem Bankentechnologieausschuss des Bundesverbands Deutscher Banken.

Herr Felix verfügt mit Teilnahme an Inlands- und Auslandseinsätzen über insgesamt 15 Jahre Erfahrung im Katastrophenschutz (Technisches Hilfswerk) und ist seit 2010  als Referent und Dozent tätig. Neben einer Veröffentlichung zur Einführung eines Alarmierungssystems im Hause der dwpbank hat Her Felix in den zurück liegenden Jahren Vorträge zum Thema „BCM als Wettbewerbsfaktor einer Transaktionsbank“ gehalten.

Sina Fiedler (Modul 5)

Sina Fiedler ist Volljuristin und als Partner der Service-Line Forensic bei einer der Big Four Wirtschaftsprüfungsgesellschaften tätig. Sie ist spezialisiert auf interne Untersuchungen im Bereich Wirtschaftsstrafrecht. Zudem verfügt sie über eine aufsichtsrechtliche Expertise mit besonderen Kenntnissen und Erfahrungen in den Bereichen Verhinderung und Vorbeugung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (ATF).

Frau Fiedler ist seit zehn Jahren im Bereich Interne Untersuchungen / Compliance tätig. Weitere Erfahrungen sammelte sie als Rechtsanwältin in einer Spezialkanzlei und als Chief Compliance Officer und Geldwäschebeauftragte in einer Bank.