Ratingverfahren - Aufbau, Entwicklung und Einsatz

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Inhalte

Darstellungen der aufsichtsrechtlichen Anforderungen zu Rating- bzw. Risikoklassifizierungsverfahren: MaRisk, CRR, EBA Guidelines
Methodische Grundlagen der Bonitätsbeurteilung mit Ratingverfahren
- Darstellung von Modellarten und Ratingmodulen für verschiedene Kundengruppen bzw. Portfolien
- Auswahl von Risikofaktoren
- Kurzer Überblick über qualitative und mathematisch, statistische Verfahren
- Grenzen und Schwächen von Ratingverfahren
Parameterschätzung
- Anforderungen an die Schätzung von Kreditrisikoparametern
- Ausfallwahrscheinlichkeiten (PD), Verlustquoten (LGD) und Kreditkonversionsfaktoren (CCF)
- Verfahrensüberblick über die Ermittlung von Parametern
Validierung von Ratingverfahren
- Regulatorische Anforderungen aus MaRisk und CRR
- Qualitative und quantitative Validierungsansätze
- Fallstudie zur Validierung von PD und LGD
Frühwarnsysteme
- Aufbau von Frühwarnsystemen
- Abgrenzung zu Risikoklassifizierungsverfahren
Anknüpfungspunkte von Risikoklassifizierungsverfahren in der Kreditrisikosteuerung
Exkurs ESG-Risiken im Adressrisiko
- Aufsichtliche Anforderungen aus MaRisk und EBA Guidelines
- Konzeptionelle Grundlagen von ESG-Risikoratings und mögliche Risikofaktoren
- ESG-Risikoratings von externen Agenturen
- Ansätze zur Integration von ESG-Risiken in internen Ratings

Lernziele

Ratingverfahren haben, nicht zuletzt durch aufsichtsrechtliche Anforderungen, eine sehr zentrale Rolle in Kredit- und Risikomanagementprozessen eingenommen. Sie bilden in Kombination mit den Kreditrisikoparametern die wesentliche Grundlage für die Definition von Kreditprozessen, das Kredit-Pricing und die Risikoberechnung.

Im Seminar lernen Sie die Grundlagen hinsichtlich des Aufbaus, der Wirkungsweise und der Grenzen von Ratingverfahren kennen und gewinnen einen Eindruck, wie diese in der Praxis implementiert werden können. Weiterhin lernen Sie Methoden und Verfahren kennen, mit denen Ausfallwahrscheinlichkeiten, Verlustquoten und Kreditkonversionsfaktoren für die Risikomessung ermittelt werden können.

Die aktuellen aufsichtlichen Neuerungen erfordern eine Berücksichtigung von ESG-Risiken im Adressrisiko. In einem Exkurs erhalten Sie einen kompakten Überblick über ESG-Ratings und Möglichkeiten der Integration von ESG-Risiken in Ratingverfahren.

Zielgruppe

Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus den Bereichen Kreditrisikocontrolling, Markt, Marktfolge und Revision.

Methodik

Interaktiver Fachvortrag, Fallstudie, Rechenbeispiele

Dauer

2 Tage

Inhouse-Qualifizierung

Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.