Effektives Kreditrisikomanagement ist ein entscheidender Wettbewerbs- und Existenzfaktor. Dieser Studiengang macht nicht nur mit den bankaufsichtlichen Anforderungen vertraut. Hier vermitteln erfahrene Praktiker State-of-the-art-Kreditrisikomanagement.
Mit diesem Wissen erwerben Sie das Rüstzeug für positive Beurteilungen von Kreditinstituten durch die Aufsichtsbehörden.
Der Zertifikatsstudiengang Kreditrisikomanager zählt zu den erfolgreichsten Seminarreihen der Frankfurt School – aus guten Gründen:
Der Zertifikatsstudiengang Kreditrisikomanager ist in 10 Module unterteilt. Für die Zulassung zur Abschlussprüfung sind fünf erfolgreich absolvierte Seminare notwendig. Die Kombination der Module ist je nach gewähltem Schwerpunkt unterschiedlich. Je nach Ausprägung sind 4 Module und ein frei gewähltes Modul zu belegen.
| Revision | Module: 1, 2, 3, 8 und ein Wahlmodul |
| Controlling | Module: 1, 4, 8, 9 und ein Wahlmodul |
| Handel | Module: 1, 6, 7, 8 und ein Wahlmodul |
| Kreditbereich | Module: 1, 4, 5, 8 und ein Wahlmodul |
Verpflichtend für jede Ausrichtung sind die Module über Finanzmathematik (Modul 1) und Kreditrisikomodelle (Modul 8).
Seminar Finanzmathematische und statistische Grundlagen des Risikomanagements und Controllings (Modul 1)
Pflichtmodul für alle Schwerpunkte
Das 4-tägige Seminar führt in die für das Risikomanagement relevanten Methoden der Finanzmathematik ein. Die finanzmathematischen Grundlagen sind für alle 4 Zielgruppen eine unerlässliche Voraussetzung für das Zertifikat als Risikomanager. Nach einer Einführung in Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung befassen Sie sich unter anderem intensiv mit Zinsrechnung und Optionsbewertungen. Außerdem lernen Sie, wie Methoden der Differenzial-, Integral- und Matrizenrechnung in der Praxis zum Risikomanagement beitragen.
Weitere Informationen zum Seminar Finanzmathematische und statistische Grundlagen des Risikomanagements und Controllings
Ma-Risk (Modul 2)
Pflichtmodul für Schwerpunkt Kreditgeschäft
Sie erhalten einen Überblick über die aktuellen Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk). Grundlage ist die aktuelle Version des Rundschreibens der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).
Weitere Informationen zum Seminar Ma-Risk
Solvabilitätsanforderungen (Modul 3)
Pflichtmodul für den Schwerpunkt Revision
Dieses Seminar vermittelt einen Gesamtüberblick über die regulatorische Solvenzsteuerung von Instituten. Besondere Berücksichtigung finden dabei die aufsichtlichen Motive für eine angemessene Größenordnung und Berechnungslogik der Eigenmittelanforderungen.
Weitere Informationen zum Seminar Solvabilitätsanforderungen
Ratingverfahren und Frühwarnsysteme (Modul 4)
Pflichtmodul für die Schwerpunkte Controlling und Kreditbereich
Ohne Ratingverfahren sind Kredit- und Risikomanagementprozesse nicht mehr darstellbar. Im Seminar lernen Sie Aufbau, Wirkungsweise und Grenzen von Ratingverfahren kennen. Sie gewinnen einen Eindruck, wie Sie Ratingverfahren als Frühwarnsysteme in der Praxis des Kreditrisikomanagements implementieren.
Weitere Informationen zum Seminar Ratingverfahren und Frühwarnsysteme
Derivate und strukturierte Produkte im Kreditgeschäft (Modul 5)
Pflichtmodul für den Schwerpunkt Kreditbereich
Welche besonderen Anforderungen stellen Zinsswaps und Optionen als Basisbausteine des Kreditgeschäfts an das Kreditrisikomanagement? Dieses Seminar versetzt Sie unter anderem in die Lage, den optimalen Einsatzzeitpunkt der wichtigsten strukturierten Finanzierungen zu bestimmen.
Weitere Informationen zum Seminar Derivate und strukturierte Produkte im Kreditgeschäft
Kreditderivate (Modul 6)
Pflichtmodul für den Schwerpunkt Handel
In interaktiven Fachvorträgen, praktischen Übungen und anhand von Fallstudien erarbeiten Sie sich in diesem Seminar einen fundierten Überblick über die modernen Finanzinstrumente zur Steuerung des Kreditrisikos. Insbesondere befassen Sie sich mit innovativen Finanzinstrumenten wie Credit Default Swaps. Sie machen aber auch Abstecher in die Welt exotischer Anlagen – und lernen deren Risiken einzuschätzen.
Weitere Informationen zum Seminar Kreditderivate
EMIR: Anforderungen an OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Kontrahentenrisiken (Modul 7)
Pflichtmodul für den Schwerpunkt Handel
EMIR steht für European Market Infrastructure Regulation. Dieses Aufsichtsrecht soll systemische Risiken im europäischen Derivatemarkt eindämmen. In diesem Seminar lernen Sie die Anforderungen an OTC-Derivate kennen. Sie befassen sich mit zentralen Gegenparteien und Kontrahentenrisiken. Die Meldepflichten für das Transaktionsregister sowie Clearingprozesse bilden einen weiteren Schwerpunkt des Seminartages.
Weitere Informationen zum Seminar EMIR: Anforderungen an OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Kontrahentenrisiken
Kreditrisikomodelle (Modul 8)
Pflichtmodul für alle Schwerpunkte
Kreditrisikomodelle sind gewissermaßen das Handwerkszeug im Kreditrisikomanagement. Sie lernen die gegenwärtig aktuellen Messmethoden wie Credit-Metrics, das Gordy-Modell oder das Spread-Modell kennen. Sie befassen sich mit Methoden der Kreditrisikomessung sowohl auf Kontrahenten- als auch auf Portfoliobasis. Weitere Schwerpunkte sind die Möglichkeiten des Stress-Testings im Kreditbereich und die bankaufsichtlichen Anforderungen aus Basel III/CRR bzw. MaRisk.
Weitere Informationen zum Seminar Kreditrisikomodelle
Risikotragfähigkeit und Limitkonzeption für die Gesamtbank (Modul 9)
Pflichtmodul für den Schwerpunkt Controlling
Im Mittelpunkt des Seminars stehen Modelle zur Quantifizierung verschiedener Risikoarten und die dazu konsistente Ermittlung der Risikodeckungsmassen auf Gesamtbankebene in der perioden- sowie der barwertorientierten Perspektive.
Weitere Informationen zum Seminar Risikotragfähigkeit und Limitkonzeption für die Gesamtbank
Stresstests in Banken (Modul 10)
Wahlmodul für alle Schwerpunkte
Nach dem Überblick über die regulatorischen Anforderungen, unter anderem Basel, MaRsik und Solvabilitätsverordnung sowie EU-rechtlichen Vorgaben, erhalten Sie eine umfassende Einführung in die Stresstests von Banken für verschiedene Risikoarten.
Weitere Informationen zum Seminar Stresstests in Banken
Zertifikat Kreditrisikomanager (Frankfurt School of Finance & Management)
Mitarbeiter aus: Revision, Handel, Controlling und Kreditbereich
Fachvorträge, Diskussion/Reflexion, praktische Übungen, Fallstudien
6 bis 10 Monate (10 bis 13 Seminartage, 5 Module, 1 Web-Tutorial je Modul)
Programmstart jederzeit möglich.
Bei Komplettbuchung des Zertifikatsstudiengangs mit Spezialisierung auf die Zielgruppe Revision, Handel, Controlling oder Kreditbereich 7.450 Euro jeweils inklusive Anmeldung (100 Euro) und Prüfung (400 Euro).
