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EMIR: Anforderungen an OTC-Derivate, Gegenparteien & Kontrahentenrisiken

Aufsichtsrechtliche Anforderungen für Kontrahentenrisiken und den Handel mit OTC-Derivaten

Target Audience

Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus den Bereichen Risikocontrolling, Backoffice, Meldewesen, Treasury und Revision.

Learning Target

Das Seminar erläutert die neuen Regelungen der European Market Infrastructure Regulation (EMIR) inklusive der konkretisierenden technischen Standards für das derivative Geschäft. Sie erfahren, welche Anforderungen für OTC-Derivate gelten. Hierbei wird detailliert erläutert, welche Meldepflichten Sie für das Transaktionsregister erfüllen müssen, welche aktuellen Clearingpflichten bestehen und wie der Clearingprozess effizient umgesetzt werden kann.
 
Als Exkurs stellen wir die CRR Anforderungen an die Eigenkapitalunterlegung des Adressenausfallrisikos für OTC-Derivate dar und differenzieren hierbei zwischen gecleartem und bilateralem Geschäft.
 

Contents

  • EMIR Verordnung inkl. REFIT und Regulatory Technical Standards der ESMA
  • OTC-Trading und Clearing-Prozess
  • Implikationen der Handelsplatzpflicht nach MiFIR
  • Trade Repository/Transaktionsregistermeldung
  • Überschneidungen zur Art. 26 Meldung MiFIR
  • Herausforderungen für die Direct Membership bei einem CCP
  • Clearing Broker Funktion als Geschäftsmodell
  • Risikominderungstechniken (bilaterales Margining, Portfolio Reconcilation und Compression, Zeitnahe Bestätigung)
  • Eigenkapitalunterlegung für das Adressenausfallrisiko bei OTC-Derivaten mit Besonderheiten des Clearings (Backloading Option, Default Fund Exposure u.a.)

Methodology

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, praktische Übungen, Fallstudien

Duration

1 day

Customised Programmes

Everything we offer in our range of open seminars can be packaged and delivered as tailormade in-house training programmes for companies and organisations. We will be happy to advise you and create an individual offer on request.

Events

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Functional Questions

Organisational Questions