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Kreditrisikomodelle

Management von Adressrisiken - Grundlagen der Kreditrisikomodellierung

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Contents

  • Methoden der Bankenaufsicht zur Messung von Kreditrisiken
  • Einfache Konzentrationsmaße (Herfindahl-Index, Gini-Koeffizient)
  • Grundsätzliche Überlegungen zur Messung des Exposures
  • Finanzmathematische und statistische Grundlagen von Kreditrisikomodellen
  • Überblick über die verschiedenen gängigen Kreditrisikomodelle
  • Monte-Carlo-Ansatz zur Messung des Kreditexposures
  • Ein Ausfallmodell: Das Baseler Gordy-Modell
  • Ein Migrationsmodell: Credit-Metrics
  • Credit-Spread-Modelle
  • Berücksichtigung von Granularitäten
  • Validierung im Kreditrisikobereich: Quantitative (Backtesting, Benchmarking) und qualitative (Use Test, Datenqualität) Methoden
  • Modellrisiko: Inventarisierung, Scoring, Heatmaps und Schätzung von Modellrisikopuffern
  • Methoden des Stresstestings im Kreditrisikobereich

Learning Target

Nicht zuletzt durch die umfangreichen bankaufsichtlichen Anforderungen (Basel / CRR / MaRisk) und die verschiedenen Krisen (Finanzkrise, Corona) erhält die Frage, wie die wichtigste Risikoart, das Kreditrisiko, geeignet gemessen werden kann, zunehmend Gewicht. Dabei stellt sich zunächst die Frage, wie Kredite im Rahmen der Nachkalkulation fair bewertet werden können und welche Komponenten die Kundenkondition im Rahmen der Vorkalkulation enthalten muss. Weiter sind verschiedene Methoden der Kreditrisikomessung, wie z. B. Credit-Metrics, Gordy-Modell, Spread-Modelle etc,. Messstandards. Hierbei stellen sich verschiedene Fragen, wie z. B.: Wie sollen Migrationsrisiken und Granularitäten berücksichtigt werden? Wie können Exposures für bilanzielle und derivative Instrumente geeignet gemessen werden? Sie erhalten ein Verständnis für die verschiedenen praktisch verwendbaren Methoden der Kreditbewertung und der Kreditrisikomessung sowohl auf Kontrahenten- als auch auf Portfoliobasis. Darüber hinaus erhalten Sie einen grundlegenden Einblick in die Methoden der Exposure-Schätzung. Ein weiterer Schwerpunkt sind die verschiedenen Möglichkeiten des Stresstestings im Kreditbereich und die bankaufsichtlichen Anforderungen bzgl. der Validierung und des Modellrisikos.

Target Audience

Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus den Bereichen Markt, Marktfolge, Kreditrisikocontrolling und Revision.

Methodology

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Einzelarbeit, praktische Übungen, Fallstudien

Duration

2 Days

Customised Programmes

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