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Derivate und strukturierte Produkte im Kreditgeschäft

Zinsswaps und Optionen als Basisbausteine des Kreditgeschäfts

Target Audience

Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus den Bereichen Markt, Marktfolge, Kreditrisikocontrolling und Revision.

Learning Target

Sie lernen die unterschiedlichen derivativen Instrumente, Marktusancen und deren Einsatzmöglichkeit kennen. Sie sind in der Lage, Derivate nach Wirkungsweise, Preisbildung, Risiko und optimalem Einsatzzeitpunkt zu beurteilen. Nach eingehender Analyse der wichtigsten strukturierten Finanzierungen sind Sie in der Lage, diese zu zerlegen sowie deren optimalen Einsatzzeitpunkt zu bestimmen.

Contents

  • Grundlagen Derivative Finanzinstrumente
    • Unbedingte und bedingte Zinsderivate
    • Risikotransfer und Hebelwirkung, Sensitivitäten (DV01)
    • Aufbau einer Bewertungskurve und Marktinformationen
    • Par Swap Curve, Zero Coupon Curve und Forward Curve

  • Zinsderivate als Bausteine strukturierter Kreditprodukte
    • Symmetrische und asymmetrische Risikoprofile
    • Forward Rate Agreements
    • Plain Vanilla Swaps
    • Forward Start Swaps
    • Amortizing/Accreting/Roller Coaster Swaps
    • Forward Amortizing Swaps
    • Step up/down Swaps
    • Grundlagen von Optionen (Terminologie, Greeks u. a.)
    • Caps, Floors & Collars
    • Payer & Receiver Swaptions

  • Strukturierte Kreditprodukte
    • Produktdarstellung anhand Zerlegung, Bewertung, Identifikation der Chancen- und Risikoparameter und Simulation des Produkts
    • Forward Darlehen
    • Capped-Darlehen (auch mit unterschiedlichen Zinsobergrenzen)
    • Collared Darlehen
    • Darlehen mit Bonuszahlung
    • Darlehen mit optionalen Komponenten
    • Kündbare Darlehen
    • Vermeidungsmöglichkeiten von § 489 BGB Kündigungsrechten

  • Hinweis: Der Ablauf des Seminars wie Präsentation, Vermittlung und Unterlagen sind insbesondere auch für Bloomberg Professional® service-Nutzer hilfreich.

Methodology

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Fallstudien


 

Duration

2 Days

Customised Programmes

Everything we offer in our range of open seminars can be packaged and delivered as tailormade in-house training programmes for companies and organisations. We will be happy to advise you and create an individual offer on request.

Events

Price advantage of 10% from the 2nd participant per company and seminar date.

Functional Questions

Organisational Questions