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Finanzmathematische & statistische Grundlagen im Risikomanagement & Controlling

Vorstellung und Anwendung grundlegender mathematischer und statistischer Methoden im Risikomanagement und Controlling

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Inhalte

  • Grundlagen der deskriptiven Statistik: Häufigkeitsverteilungen, Lage- und Streuungsparameter, Korrelation, Betafaktor
  • Grundlagen der analytischen Statistik: Binomialverteilung und Normalverteilung als Anwendungsbeispiele für diskrete und stetige Wahrscheinlichkeitsverteilungen
  • Value at Risk
    • Sensitivitätskennzahlen
    • Modified Duration als praktische Anwendung der Differentialrechnung
    • Darstellung des Varianz-Kovarianz-Ansatzes

  • Verfahren zur Bewertung von Optionen
  • Grundlagen der Finanzmathematik
    • Barwert, Endwert und Renditebegriffe und Zinsberechnungsmethoden
    • Renten- und Tilgungsrechnung
    • Ermittlung von Zero-Rates und Diskontfaktoren

  • Rechnen mit Ausfallwahrscheinlichkeiten
  • Pricing von Junk Bonds
  • Kalkulation von CDS-Prämien und fairen Kreditmargen

Für die Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie 23 CPE Credits.

Lernziele

Kenntnisse finanzmathematischer und statistischer Methoden sind sowohl für das bankinterne Risikomanagement als auch im Kontext regulatorischer Anforderungen unerlässlich.
 
Die Vermittlung statistischer Grundlagen (Häufigkeitsverteilungen, Lage-, Streuungs- und Korrelationsparameter) bildet den Startpunkt des Seminars. Weiterhin werden die Bedeutung der Wahrscheinlichkeitsrechnung in der Risikomessung und beim Backtesting sowie die Grundzüge der Optionsbewertung vorgestellt. Einen weiteren Schwerpunkt bilden Methoden der Zinsrechnung und der Generierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten, die für die Bewertung risikobehafteter Finanzinstrumente unabdingbar sind. Die Präsentation wichtiger Elemente der Differenzial- und Matrizenrechnung und ihrer Anwendungsmöglichkeiten in der Risikomanagement-Praxis rundet das Seminar ab.

Zielgruppe

Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus den Bereichen Handel, Markt, Marktfolge, Marktpreis-, Liquiditäts- sowie Kredit-Risikocontrolling und Revision.

Methodik

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, praktische Übungen

Dauer

3 Tage

Inhouse-Qualifizierung

Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.

Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.

Modul von

Risikomanager Non-Financial Risks
Risikomanager Frankfurt School