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Finanzmathematische & statistische Grundlagen im Risikomanagement & Controlling

Vorstellung und Anwendung grundlegender mathematischer und statistischer Methoden im Risikomanagement und Controlling

Target Audience

Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus den Bereichen Handel, Markt, Marktfolge, Marktpreis-, Liquiditäts- sowie Kredit-Risikocontrolling und Revision.

Learning Target

Kenntnisse finanzmathematischer und statistischer Methoden sind sowohl für das bankinterne Risikomanagement als auch im Kontext regulatorischer Anforderungen unerlässlich.

Die Vermittlung  statistischer Grundlagen (Häufigkeitsverteilungen, Lage-, Streuungs- und Korrelationsparameter), bildet den Startpunkt des Seminars. Weiterhin werden  die Bedeutung der Wahrscheinlichkeitsrechnung in der Risikomessung und beim Backtesting sowie die Grundzüge der Optionsbewertung vorgestellt. Einen weiteren Schwerpunkt bilden Methoden der Zinsrechnung und der Generierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten, die für die Bewertung risikobehafteter Finanzinstrumente unabdingbar sind. Die Präsentation wichtiger Elemente der Differenzial-, und Matrizenrechnung rundet das Seminar ab. Deren Anwendungsmöglichkeiten in der Risikomanagement-Praxis werden am Beispiel des Varianz-Kovarianz-Ansatzes erläutert, der im Rahmen der Messung von Marktpreisrisiken neben der Monte-Carlo- und der Historischen Simulation eine etablierte Methode zur Bestimmung des Risikomaßes Value at Risk darstellt.
 

Contents

  • Grundlagen der Statistik: Häufigkeitsverteilungen, Lage- und Streuungsparameter, Betafaktor und Korrelation
  • Wahrscheinlichkeitsrechnung
    • Binomialverteilung und Normalverteilung als Anwendungsbeispiele für diskrete und stetige Wahrscheinlichkeitsverteilungen

  • Anwendungen der Wahrscheinlichkeitsrechnung
  • Grundlagen der Zinsrechnung
  • Verfahren zur Bewertung von Optionen
  • Der Value at Risk als Methode zur Messung von Marktpreisrisiken
  • Grundlagen der Funktionentheorie
  • Polynome, Exponential- und Logarithmusfunktion
  • Differenzialrechnung, Matrizenrechnung
  • Rechnen mit Ausfallwahrscheinlichkeiten
  • Pricing von Junk Bonds und Kreditderivaten
  • Kalkulation von CDS-Prämien und fairen Kreditmargen

Methodology

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, praktische Übungen

Duration

4 Days

Customised Programmes

Everything we offer in our range of open seminars can be packaged and delivered as tailormade in-house training programmes for companies and organisations. We will be happy to advise you and create an individual offer on request.

Events

Price advantage of 10% from the 2nd participant per company and seminar date.

Functional Questions

Organisational Questions