Allgemeine Anforderungen an das Liquiditätsrisiko

Registration

Grundlagen
Laufzeitbänder
Institutsübergreifende Messmethoden
- Liquidity Coverage Ratio
- Net Stable Funding Ratio
Grafische Verfahren zur Liquiditätsrisikomessung
- Liquiditätsablaufbilanz
Quantitative Verfahren zur Messung des Fristentransformationsrisikos
Quantitative Verfahren zur Messung des Marktliquiditätsrisikos
Quantitative Verfahren zur Messung des Zahlungsunfähigkeitsrisikos
Backtesting
Limitierung und Reporting

Learning Target

Sie lernen die Vor- und Nachteile der einzelnen Risikomessmethoden (grafischer vs. mathematischer Ansatz) zu verstehen und für Ihr Institut zu nutzen. Bei den Risikomessmethoden stehen die Verfahren zur Ermittlung des Zahlungsunfähigkeits-, Fristentransformations- und auch des Marktliquiditätsrisikos im Fokus. Abgerundet wird das Seminar durch Limitierungs-, Backtesting- und Reportingansätze.

Target Audience

Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus den Bereichen Risikocontrolling, aber auch aus den Bereichen Meldewesen, Backoffice, Eigenhandel, Revision und Treasury.

Methodology

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, praktische Übungen, Präsentationen

Duration

2 Days

Customised Programmes

Everything we offer in our range of open seminars can be packaged and delivered as tailormade in-house training programmes for companies and organisations. We will be happy to advise you and create an individual offer on request.