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Liquidität - Modellierung und Allokation

Ableitung von Cashflows für eine ganzheitliche Darstellung und Liquidität als Kostenfaktor

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Contents

  • Klassifizierung der Cashflows
    • Abgrenzung stochastischer und deterministischer Zahlungsströme
    • Beispiele für typische Bankprodukte

  • Cashflow-Modelierung
    • Wertpapiere
    • Kredite, Zusagen und Linien
    • Spareinlagen
    • Kündigungsrechte und Derivate

  • Pricing der Liquidität für einzelne Produkte
  • Kostenfaktor Liquidität
    • Komponenten des Liquiditätspreises
    • Ermittlung Liquiditätskosten und interne Allokation


Learning Target

Sie lernen die etablierten Herangehensweisen zur Modellierung der Zahlungsströme sowohl in allgemeingültigen Verfahren als auch produktspezifischen Kalkulationen kennen. Ein weiteres Thema ist das Pricing der Liquidität und dessen Umsetzung durch interne Verrechnung auf die einzelnen Liquiditätsversorger/-verbraucher.
 

Target Audience

Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus den Bereichen Risikocontrolling, aber auch aus den Bereichen Meldewesen, Backoffice, Eigenhandel, Revision und Treasury.

Methodology

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, praktische Übungen, Präsentationen

Duration

2 Days

Customised Programmes

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