Risikomanager für mittelständische Kreditinstitute – Risiken im Bankgeschäft

Risikomanagement und Controlling basieren auf Kennziffern. Selbst viele Mitarbeiter:innen von Banken haben sich seit dem Studium nicht mehr damit befasst, wie diese Kennziffern sich berechnen lassen. Das Seminar über finanzmathematische und statistische Grundlagen von Risikomanagement und Controlling schließt diese Lücke. Es erwarten Sie drei Tage, die sich unter anderem mit Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung sowie Zinsrechnung und Optionsbewertungen vertraut machen. Außerdem lernen Sie, wie Methoden der Differenzial-, Integral- und Matrizenrechnung in der Praxis zum Risikomanagement beitragen.

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Solvabilität oder angemessene Eigenkapitalausstattung von Kreditinstituten ist die zentrale Norm des Kreditwesengesetzes (Paragraf 10). Dieses Seminar vermittelt an 3 Präsenztagen einen umfassenden Gesamtüberblick über die regulatorische Solvenzsteuerung von Banken. Sie befassen sich intensiv mit aufsichtlichen Motive für Größenordnung und Berechnungslogik der Eigenmittelanforderungen, für Mindesteigenkapitalanforderungen und Kapitalpuffer. Adressrisikopositionen im Kreditrisikostandardansatz und auf interne Ratings bilden ebenso wie Kreditrisikominderungstechniken weitere Schwerpunkte.

Weitere Informationen zum Seminar Solvabilitätsanforderungen im Kredit- und Handelsgeschäft

Sie erhalten einen Überblick über die MaRisk in ihrer aktuellsten Version (Schwerpunkt Kredit- und Handelsgeschäfte) und vertiefen Ihre Kenntnisse. Es werden die wesentlichen Anforderungen und Auswirkungen der MaRisk dargestellt und unter Einbeziehung von vorhandenen Öffnungsklauseln und bekannten Prüfungsfeststellungen diskutiert.

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Welche besonderen Anforderungen stellen Zinsswaps und Optionen als Basisbausteine des Kreditgeschäfts an das Kreditrisikomanagement? Dieses Seminar versetzt Sie unter anderem in die Lage, den optimalen Einsatzzeitpunkt der wichtigsten strukturierten Finanzierungen zu bestimmen.

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In interaktiven Fachvorträgen, praktischen Übungen und anhand von Fallstudien erarbeiten Sie sich in diesem Seminar einen fundierten Überblick über die modernen Finanzinstrumente zur Steuerung des Kreditrisikos. Insbesondere befassen Sie sich mit innovativen Finanzinstrumenten wie Credit Default Swaps. Sie machen aber auch Abstecher in die Welt exotischer Anlagen – und lernen deren Risiken einzuschätzen.

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Die beiden Seminartage machen Sie unter anderem mit den Besonderheiten europäischer und amerikanischer Optionen vertraut. Sie erwerben und vertiefen Ihr Wissen in der Optionsbewertung, über Greeks (Delta, Gamma, Vega, Theta, Rho) und befassen sich intensiv mit Optionen als zentralem Bestandteil des Risikomanagements.

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Risikocontrolling im Eigenhandel ist vor allem eine Frage der möglichst realitätsnähen Marktrisikomessung. An den beiden Tagen dieses Seminars untersuchen Sie anhand von Fallbeispielen die Vor- und Nachteile von unterschiedlichen Verfahren des Value-at-Risk-Konzeptes sowie die Expected Shortfall-Rechnung.

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Kreditrisikomodelle sind gewissermaßen das Handwerkszeug im Kreditrisikomanagement. Sie lernen die gegenwärtig aktuellen Messmethoden wie Credit-Metrics, das Gordy-Modell oder das Spread-Modell kennen. Sie befassen sich mit Methoden der Kreditrisikomessung sowohl auf Kontrahenten- als auch auf Portfoliobasis. Weitere Schwerpunkt sind die Möglichkeiten des Stress-Testings im Kreditbereich und die bankaufsichtlichen Anforderungen aus Basel III/CRR bzw. MaRisk.

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In diesem Seminar geht es vor allem um die bankaufsichtlichen Prüfprozesse entsprechend der 2. Säule von Basel II. Sie vertiefen bereits erörterte Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) sowie die Solvabilitätsverordnung (SolvV). Über die Berechnungsschemata für die Risikotragfähigkeit erarbeiten Sie sich Ableitung und Aufbau eines Limitsystems sowie Beispiele für Limits und Reports in verschiedenen Risikoarten.

Weitere Informationen zum Seminar Risikotragfähigkeit und Limitkonzeption

Sie lernen die Vor- und Nachteile unterschiedlicher Risikomessmethoden zu verstehen und für das Risikomanagement von mittelständischen Institute zu nutzen. Dabei geht es unter anderem um Net Stable Funding Ratio (NSFR) und Liquidity Coverage Ratio (LCR) als institutsübergreifende Messmethoden. Zudem befassen Sie sich intensiv mit Messmethoden zur Erfassung des Risikos von Zahlungsunfähigkeit, Fristentransformation und Marktliquidität.

Weitere Informationen zum Seminar Liquiditätsrisiko und Risikomessmethoden

Als Risikomanager für mittelständische Kreditinstitute tragen Sie in der Regel nicht Verantwortung für produktabhängige Risiken, sondern auch für Non-Financial-Risks. Das operationelle Risiko (OpRisk) ist eine der Säulen des Non-Financial-Risk-Managements. In diesem Seminar befassen Sie sich mit Wesen, Identifikation und Kategorisierung des OpRisk-Managements. Ganz praktisch geht es beispielsweise um die Risikofrüherkennung mittels Key-Risk-Indikatoren (KRI). Zum umfangreichen theoretischen Hintergrund zählen unter anderem die aktuellen aufsichtsrechtlichen Anforderungen an das Risikomanagement.

Weitere Informationen zum Seminar Operationelles Risiko (OpRisk-Management)