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Modellrisiken

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Contents

  • Grundlagen
    • Nutzen und Grenzen von Modellen
    • Aufsichtliche Anforderungen aus CRR / MaRisk / SREP
    • "Typische" Prüfungsfeststellungen der Aufsicht
    • Aspekte der qualitativen Validierung: Modelldesign, Datenqualität, „Use Test“
    • Aspekte der quantitativen Validierung: Trennschärfe, Kalibrierung, Stabilität

  • Modellrisiken im aktuellen Fokus
    • Abgrenzung zum operationellen Risiko
    • Risks not in VaR
    • Modellrisiko: Relevanz versus Modellschwäche
    • Inventarisierung und Reporting von Modellrisiken 

  • Umgang mit Modellrisiken in der Bankpraxis
    • Scoring und Quantifizierung von Modellrisiken
    • Berücksichtigung von Validierungs- und Mitigationsmaßnahmen
    • Visualisierung von Modellrisiken durch Heatmaps
    • Quantifizierungsansätze für Modellpuffer
    • Prüfungspläne der internen und externen Revision zum Modellrisiko


Learning Target

Das Ziel des Seminars ist es, Ihnen die unterschiedlichen Facetten des Modellrisikos aus aufsichtlicher Sicht und die bankpraktische Umsetzung nahe zu bringen. Sie lernen, wie Sie die verschiedenen Risikomodelle inventarisieren, ihre Relevanz und Modellschwächen beurteilen können und wie man geeignete Risikomodellpuffer ermittelt.
 

Target Audience

Angesprochen werden Mitarbeiter aus den Bereichen Risikocontrolling, Handel, Backoffice und Revision. Vorteilhaft ist, wenn zumindest Grundkenntnisse über die Methodik der unterschiedlichen Risikomodelle aus den Bereichen Marktpreisrisiko und Kreditrisiko vorhanden sind.

Methodology

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, praktische Übungen, Fallstudien

Duration

1 day

Customised Programmes

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