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Stresstests in Banken

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Contents

  • Aufsichtliche Anforderungen
    • Basel, EU/EBA, MaRisk
    • Risikotragfähigkeit, inverse Stresstests, Konzentrationsrisiken

  • Marktrisiken
    • Risikofaktoren
    • EL und UL
    • Stresstests beim IRRBB - EVE und NII
    • Portfoliorisikimaße
    • Stresstests mit Historischer Simulation
    • Stresstests für das barwertige Zinsänderungsrisiko
    • Stress-Szenarien für ein Beispiel-Portfolio
    • Stress-VaR im Varianz-Kovarianz-Ansatz
    • Regression
    • Monte-Carlo-Simulation

  • Kreditrisiken
    • Portfoliobetrachtung und Risikofaktoren
    • Kapitalbedarf im Stressfall
    • Identifikation von Rezessions-Szenarien
    • Anwendung von Migrationsmatrizen
    • Stresstests mit makroökonomischen Faktoren (PD, LGD)
    • Konzentrationsrisiken

  • Liquiditätsrisiken
    • Stresstests für Liquiditätsrisiken gemäß MaRisk und ILAAP
    • LCR und NSFR
    • Gapanalyse

  • Stresstests und ICAAP/SREP
    • Stresstests im RTF-Leitfaden der Bankenaufsicht
    • Stresstests im ICAAP Leitfaden der EZB
    • Stresstests im SREP-Konzept für LSI


Learning Target

Sie erhalten zunächst einen Überblick über die aufsichtlichen Anforderungen. Anschließend lernen Sie die verschiedenen Arten von Stresstests kennen und erhalten eine Einführung in die methodischen Umsetzungsmöglichkeiten für Stresstests bei verschiedenen Risikoarten.

Target Audience

Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter von Banken, die sich mit der Umsetzung von Stresstests beschäftigen und einen Überblick über die einschlägigen aufsichtlichen und methodischen Aspekte erhalten wollen. Sie sollten über ein sehr gutes mathematisch/statistisches Basiswissen und EXCEL-Kenntnisse verfügen.

Methodology

Interaktiver Fachvortrag, praktische Übungen

Duration

1 day

Customised Programmes

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