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Liquiditätstreasury im Kontext der Gesamtbanksteuerung
Registration
Contents
Einstieg
Abgrenzung wichtiger Begriffe
Wirkungszusammenhänge in der Gesamtbank
Treasuryansätze für das Zins- und Kreditrisiko
Rolle der Kennzahlen LCR und NSFR in der Steuerung
EBA-Guidelines für Refinanzierungspläne
ILAAP nach EBA-SREP-Guidelines
Risikoarten im Vergleich
Markpreisrisiko
Kreditrisiko
Rückblick auf das Liquiditätsrisiko
Instrumente zur Steuerung des Liquiditätsrisikos
Besondere Anforderungen an die Produkte im Liquiditätsrisikomanagement, beispielsweise Fazilitäten, Repogeschäfte und Veräußerung
Definition Bewertungskurven
Casestudies
Treasurysetup und Steuerungsstrategie in der Gesamtbank
Typische Strategien aus Sicht des Marktpreisrisikos und des Kreditrisikos
Einbindung des Liquiditätsrisikos
Integrierter ILAAP-Ansatz
Fortsetzung der Casestudy
Organisatorische Aspekte im Treasuryprozess
Learning Target
Sie lernen die Wirkungszusammenhänge in der Gesamtbank und die Bedeutung des Liquiditätsrisikos im Vergleich zu Adressenausfall- und Marktpreisrisiko kennen. Neben aufsichtsrechtlichen Anforderungen, wichtigen Instrumenten zu Steuerung und organisatorischen Fragestellungen sind das Treasurysetup und Steuerungsstrategien in der Gesamtbank Schwerpunkte der Veranstaltung.
Target Audience
Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus den Bereichen Risikocontrolling, aber auch aus den Bereichen Meldewesen, Backoffice, Eigenhandel, Revision und Treasury.
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