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Liquiditätstreasury im Kontext der Gesamtbanksteuerung

Ansätze, Methoden und Wirkungszusammenhänge im Treasuryumfeld

Target Audience

Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus den Bereichen Risikocontrolling, aber auch aus den Bereichen Meldewesen, Backoffice, Eigenhandel, Revision und Treasury.

Learning Target

Sie lernen die Wirkungszusammenhänge in der Gesamtbank und die Bedeutung des Liquiditätsrisikos im Vergleich zu Adressenausfall- und Marktpreisrisiko kennen. Neben aufsichtsrechtlichen Anforderungen, wichtigen Instrumenten zu Steuerung und organisatorischen Fragestellungen sind das Treasurysetup und Steuerungsstrategien in der Gesamtbank Schwerpunkte der Veranstaltung.

Contents

  • Einstieg
    • Abgrenzung wichtiger Begriffe
    • Wirkungszusammenhänge in der Gesamtbank
    • Treasuryansätze für das Zins- und Kreditrisiko
    • Rolle der Kennzahlen LCR und NSFR in der Steuerung
    • EBA-Guidelines für Refinanzierungspläne
    • ILAAP nach EBA-SREP-Guidelines

  • Risikoarten im Vergleich
    • Markpreisrisiko
    • Kreditrisiko
    • Rückblick auf das Liquiditätsrisiko

  • Instrumente zur Steuerung des Liquiditätsrisikos
    • Besondere Anforderungen an die Produkte im Liquiditätsrisikomanagement, beispielsweise Fazilitäten, Repogeschäfte und Veräußerung
    • Definition Bewertungskurven
    • Casestudies

  • Treasurysetup und Steuerungsstrategie in der Gesamtbank
    • Typische Strategien aus Sicht des Marktpreisrisikos und des Kreditrisikos
    • Einbindung des Liquiditätsrisikos
    • Integrierter ILAAP-Ansatz
    • Fortsetzung der Casestudy

  • Organisatorische Aspekte im Treasuryprozess

Methodology

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Moderation, Präsentationen

Duration

2 Days

Customised Programmes

Everything we offer in our range of open seminars can be packaged and delivered as tailormade in-house training programmes for companies and organisations. We will be happy to advise you and create an individual offer on request.

Events

Price advantage of 10% from the 2nd participant per company and seminar date.

Functional Questions

Organisational Questions