Kontaktieren Sie uns!
Executive Education Advisors
Wir befinden uns in der Terminplanung für 2023. Der Zertifikatsstudiengang wird in Hinblick auf aktuelle Fragestellungen überarbeitet und angepasst. Wenn Sie an einzelnen Modulen interessiert sind, können Sie die Anmeldung über die Modulseite vornehmen oder uns eine E-Mail senden.
Bei Interesse oder Rückfragen können Sie uns gerne per E-Mail oder telefonisch (+49 69 154008 – 9302) kontaktieren.
Spätestens seit der Finanzkrise und den darauf folgenden regulatorischen Eingriffen ist das Liquiditätsrisikomanagement in Banken zu einer zentralen Herausforderung geworden. Der Zertifikatsstudiengang Liquiditätsrisikomanager vermittelt auf höchstem theoretischen und praktischen Niveau die umfangreichen Skills, um das Management von Liquiditätsrisiken zu professionalisieren. Damit optimieren Sie die Voraussetzungen für den Erfolg Ihres Institutes – und verbessern die Chancen für Ihre Karriere.
Der Zertifikatsstudiengang Liquiditätsrisikomanagement vervollständigt das Kursangebot der Frankfurt School für das Risikomanagement an Banken. Mit den Studiengängen für das Kreditrisikomanagement sowie Marktpreisrisikomanagement deckt diese berufsbegleitende Weiterbildung die dritte steuerungsrelevante Risikoart im Bankenwesen ab. Dozent Henning Heuter ist geschäftsführender Partner der 1 PLUS i GmbH und Experte für Fragen des Risikomanagements und deren aufsichtsrechtliche Behandlung.
Mit dem Zertifikatsstudiengang Liquiditätsrisikomanager hat die Frankfurt School schon früh auf die Erfordernisse nach der Finanzkrise reagiert. Sie profitieren unter anderem von folgenden Vorteilen:
Der Zertifikatsstudiengang Liquiditätsrisikomanager ist in 5 Pflichtmodule und 2 optionale Module untergliedert. Die obligatorischen Seminare umfassen insgesamt 11 Präsenztage, die zusätzlichen Einheiten 3 Präsenztage. Alle Seminare sind für die berufsbegleitende Weiterbildung optimiert. Das Seminar Finanzmathematische & statistische Grundlagen im Risikomanagement & Controlling wird durch eine 1-stündige Web Session zur Vorbereitung auf die Prüfung ergänzt.
Seminar Finanzmathematische & statistische Grundlagen im Risikomanagement & Controlling (Modul 1)
Das 3-tägige Seminar führt in die für das Risikomanagement relevanten Methoden der Finanzmathematik ein. Die finanzmathematischen Grundlagen sind für alle 4 Zielgruppen eine unerlässliche Voraussetzung für das Zertifikat als Risikomanager. Nach einer Einführung in Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung befassen Sie sich unter anderem intensiv mit Zinsrechnung und Optionsbewertungen. Außerdem lernen Sie, wie Methoden der Differenzial-, Integral- und Matrizenrechnung in der Praxis zum Risikomanagement beitragen.
Weitere Informationen zum Seminar Finanzmathematische & statistische Grundlagen im Risikomanagement & Controlling
Seminar Liquiditätsrisiko – Definitionen und regulatorische Vorgaben (Modul 2)
Das 1-tägige Seminar macht Sie mit den Dimensionen des Liquiditätsrisikos sowie nationalen und internationalen Regelungen vertraut. Einen wesentlichen Bestandteil bilden die Kennzahlen für die Liquidität. Das sind insbesondere die strukturelle Liquiditätsquote oder Net Stable Funding Ratio (NSFR) für die 1-jährige Liquidität sowie die Mindestliquiditätsquote oder Liquidity Coverage Ratio (LCR) für den 30-Tage-Horizont.
Weitere Informationen zum Seminar Liquiditätsrisiko – Definitionen und regulatorische Vorgaben
Seminar Liquidität – Modellierung und Allokation (Modul 3)
Die Ableitung von Cashflows für eine ganzheitliche Darstellung und Liquidität als Kostenfaktor sind die übergeordneten Inhalte dieses 2-tägigen Seminars. In Fachverträgen machen unsere Experten Sie mit der Klassifizierung von Cashflow-Strömen und der Cashflow-Modellierung vertraut. Am Ende des Seminars sind Sie in der Lage, Liquiditätspreise zu berechnen und das Liquiditätsrisiko in einzelne Produkte einzupreisen.
Weitere Informationen zum Seminar Liquidität – Modellierung und Allokation
Seminar Liquiditätsrisiko und Risikomessmethoden (Modul 4)
Sie lernen die Vor- und Nachteile unterschiedlicher Risikomessmethoden zu verstehen und für Ihr Institut zu nutzen. Dabei vertiefen Sie unter anderem das zuvor erworbene Wissen über Net Stable Funding Ratio (NSFR) und Liquidity Coverage Ratio (LCR) als institutsübergreifende Messmethoden. Zudem befassen Sie sich intensiv mit Messmethoden zur Erfassung des Risikos von Zahlungsunfähigkeit, Fristentransformation und Marktliquidität.
Weitere Informationen zum Seminar Liquiditätsrisiko und Risikomessmethoden
Seminar Liquiditätstreasury und Gesamtbanksteuerung (Modul 5)
Im Mittelpunkt dieses Seminars stehen die Wirkungszusammenhänge in der Gesamtbank und die Bedeutung des Liquiditätsrisikos im Vergleich zu Adressenausfall- und Marktpreisrisiko. Sie verschaffen sich einen Überblick über die Risikoarten im Vergleich und lernen Instrumente zur Steuerung des Liquiditätsrisikos kennen. Das Treasurysetup, organisatorische Aspekte im Treasuryprozess und die Steuerungsstrategie in der Gesamtbank runden dieses Seminar ab.
Weitere Informationen zum Seminar Liquiditätstreasury und Gesamtbanksteuerung
Seminar Risikotragfähigkeit und Limitkonzeption (Modul 6) – optional
In diesem optionalen Seminar erweitern Sie die Perspektive auf die Risikotragfähigkeit und Limitkonzeption auf Gesamtbankebene. Dabei geht es insbesondere um die bankaufsichtlichen Prüfprozesse entsprechend der 2. Säule von Basel II. Wichtige Stichworte in diesem Zusammenhang sind die Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) sowie die Solvabilitätsverordnung (SolvV) zur angemessenen Eigenkapitalausstattung von Instituten. Über die Berechnungsschemata für die Risikotragfähigkeit erarbeiten Sie sich Ableitung und Aufbau eines Limitsystems sowie Beispiele für Limits und Reports in verschiedenen Risikoarten.
Weitere Informationen zum Seminar Risikotragfähigkeit und Limitkonzeption
Seminar Interne und aufsichtliche Stresstests in Banken (Modul 7) – optional
Sie erhalten einen Überblick über die aufsichtlichen Anforderungen zu internen Stresstests aus den MaRisk, der EBA Guideline und den ICAAP-Leitfäden der deutschen Aufsicht bzw. der EZB. Basierend hierauf wird auf die Ausgestaltung von internen Stresstestprogrammen im Rahmen des Proportionalitätsprinzips und dessen Zusammenwirken mit dem ICAAP und ILAAP eingegangen.
Weitere Informationen zum Seminar Interne und aufsichtliche Stresstests in Banken
Zertifikat Liquiditätsrisikomanager (Frankfurt School of Finance & Management)
Mitarbeiter aus: Risikocontrolling, Eigenhandel, Revision und Treasury
6 Monate
5 Module, 11 Seminartage, 2 optionale Module
Programmstart ist jederzeit möglich.
Bei Komplettbuchung Gesamtbetrag 6.950 Euro, inklusive Anmeldung (100 Euro) und Prüfung (400 Euro). Optionale Module (2 Tage) 900 Euro, bzw. (1 Tag) 500 Euro. Die Beträge sind mehrwertsteuerfrei.
Executive Education Advisors
