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Liquiditätsrisiko: Ist das der richtige Kurs für Sie?

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Risikomanager FS – Experte Liquiditätsrisiko Weiterbildung mit Zertifikat

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Bauen Sie Ihre Fachkompetenz im Risikomanagement zielgerichtet aus


Spätestens seit der Finanzkrise und den darauffolgenden regulatorischen Eingriffen ist das Liquiditätsrisikomanagement in Banken zu einer zentralen Herausforderung geworden. Unser Expertenwissen im Liquiditätsrisikomanagement vermittelt auf höchstem theoretischen und praktischen Niveau die umfangreichen Skills, um das Management von Liquiditätsrisiken zu professionalisieren. Damit optimieren Sie die Voraussetzungen für den Erfolg Ihres Institutes – und verbessern die Chancen für Ihre Karriere

Ihr Vorteil

Unsere Expertenqualifizierungen im Risikomanagement sind kompakt aufgebaut und vermitteln in kurzer Zeit spezielles Wissen und passgenaue Fähigkeiten. Daher richten sie sich an erfahrene Risikomanager, die bereits erlangtes Know-how aktualisieren und vertiefen wollen.

Studieninhalte Experten-Zertifikate
Risikomanager Frankfurt School – Experte Liquiditätsrisiko
 
Modul 1

Liquiditätsrisiko – Definitionen und regulatorische Vorgaben
 

Dimensionen des Liquiditätsrisikos, nationale und internationale Regelungen

Sie lernen wichtige Begriffe rund um das Liquiditätsrisiko kennen und diese Risikoart von anderen zu unterscheiden. Ferner erhalten Sie einen Überblick über den internationalen Regelungsrahmen sowie die nationale Umsetzung in Form der Mindestanforderungen an das Risikomanagement. Der Schwerpunkt des Seminars liegt auf den Liquiditätskennzahlen LCR und NSFR und deren europäischer Umsetzung in der CRR II / delegierten Verordnung inklusive der dazugehörigen EBA-Konkretisierungen. Des Weiteren werden die zusätzlichen Steuerungsmetriken (AMM) behandelt.

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Mould 2

Liquidität – Modellierung und Allokation
 

Ableitung von Cashflows für eine ganzheitliche Darstellung und Liquidität als Kostenfaktor

Sie lernen die etablierten Herangehensweisen zur Modellierung der Zahlungsströme sowohl in allgemeingültigen Verfahren als auch produktspezifischen Kalkulationen kennen. Ein weiteres Thema ist das Pricing der Liquidität und dessen Umsetzung durch interne Verrechnung auf die einzelnen Liquiditätsversorger/-verbraucher.

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Modul 3

Liquiditätsrisiko und Risikomessmethoden
 

Messmethoden für Zahlungsunfähigkeits-, Fristentransformations- und Marktliquiditätrisiken

Bei den Liquiditätsrisikomessmethoden stehen die Verfahren zur Ermittlung des Zahlungsunfähigkeits-, Fristentransformations- und auch des Marktliquiditätsrisikos im Fokus. Sie lernen die Grundlagen des ökonomischen Liquiditätsrisikos kennen. Darauf basierend werden die Ermittlungsweisen sowie die Vor- und Nachteile der einzelnen Risikomessmethoden (grafischer vs. mathematischer Ansatz) vorgestellt. Abgerundet wird das Seminar durch Limitierungs-, Backtesting- und Reportingansätze.

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Modul 4

Liquiditätstreasury
 

Ansätze, Methoden und Wirkungszusammenhänge im Treasuryumfeld

Sie lernen die Wirkungszusammenhänge in der Gesamtbank und die Bedeutung des Liquiditätsrisikos im Vergleich zu Adressenausfall- und Marktpreisrisiko kennen. Neben einem Überblick über die aufsichtsrechtlichen Anforderungen, wichtigen Instrumenten zu Steuerung und organisatorischen Fragestellungen sind das Treasurysetup und Steuerungsstrategien in der Gesamtbank Schwerpunkte der Veranstaltung.

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Dozenten

Henning Heuter

Henning Heuter

Henning Heuter ist geschäftsführender Partner der 1 PLUS i GmbH und spezialisiert auf Risikosteuerung, einschließlich Risikomanagement und aufsichtsrechtlicher Fragestellungen. Er berät Kreditinstitute im In- und Ausland und ist als Seminartrainer tätig. Seine Schwerpunkte liegen auf der Behandlung von Liquiditäts- und Refinanzierungsrisiken sowie der Weiterentwicklung von Risikotragfähigkeits- und ICAAP-Systemen. Zuvor war er bei der Sparkasse Rügen im Bereich Unternehmenssteuerung für Risikomessung und -steuerung sowie als Verhindertenvertreter des Vorstandsreferats verantwortlich.

Henning Schneider

Henning Schneider ist Partner bei 1 PLUS i und Experte für aufsichtsrechtliche Themen wie Liquiditätsanforderungen und Marktpreisrisiken. Seine Schwerpunkte liegen auf Liquiditätsrisikomessmethoden, Meldewesen (LCR, NSFR, ALMM) und der Entwicklung von Tools zur Liquiditätssteuerung. Zudem verfügt er über Erfahrung in Cash-Flow-Modellierung, Test- und Releasemanagement sowie Handelssystem-Schnittstellen. Er ist auch als Referent und Autor tätig.

Henning_Schneider

Jochen_Klement

Dr. Jochen Klement

Dr. Jochen Klement ist geschäftsführender Partner der 1 PLUS i GmbH und Experte für Risikomanagement, Gesamtbanksteuerung und Aufsichtsrecht. Mit umfassender Erfahrung in Marktrisiken, Liquiditätsrisiken, Basel-III-Parameterschätzungen und der Implementierung von Handelssystemen unterstützt er Banken bei der Steuerung und Optimierung ihrer Prozesse. Zudem ist er als Referent für diese Themen tätig.

Key Facts

Zielgruppe

Der Zertifikatsstudiengang richtet sich an Mitarbeitende aus den Bereichen Risikocontrolling, Meldewesen, Backoffice, Eigenhandel, Revision und Treasury.

Methodik

Interaktive Fachvorträge, Diskussionen, Präsentationen, praktische Beispiele und Übungen (übergreifende Case Study) zum Praxistransfer sowie Moderation

Dauer

Der Zertifikatsstudiengang dauert 2 Monate und umfasst insgesamt 5 Seminartage. Er startet zweimal jährlich.

Alle genannten Module sind auch einzeln buchbar.
 

Zertifikatsprüfung und Abschluss

Nach erfolgreich bestandener Abschlussprüfung erhalten Sie das Zertifikat „Risikomanager Frankfurt School – Experte Liquiditätsrisiko“.

Zulassungsvoraussetzungen

Teilnahmebescheinigung:

  • Es gibt keine Zulassungsvoraussetzungen.

Zertifikat:

  • Mindestens drei Jahre Berufserfahrung im Risikomanagement und Bestehen eines Zulassungstests.
  • Für Absolventen des Risikomanager Frankfurt School: Nach erfolgreichem Abschluss des Risikomanagers FS und Bestehen der Abschlussprüfung erhalten Sie ebenfalls ein anerkanntes Zertifikat.

Sprechen Sie uns bei Interesse gerne direkt an.

Preis

Bei Komplettbuchung (Module 1-4): 3.250 EUR
Bei einer Komplettbuchung sparen Sie im Vergleich zu Einzelbuchungen 900 EUR.
Die Beträge sind mehrwertsteuerfrei.

Veranstaltungsort

Frankfurt am Main oder Online

Inhouse-Qualifizierung

Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.

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