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Risikomanager FS – Experte Liquiditätsrisiko

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Bauen Sie Ihre Fachkompetenz im Risikomanagement zielgerichtet aus


Spätestens seit der Finanzkrise und den darauffolgenden regulatorischen Eingriffen ist das Liquiditätsrisikomanagement in Banken zu einer zentralen Herausforderung geworden. Unser Expertenwissen im Liquiditätsrisikomanagement vermittelt auf höchstem theoretischen und praktischen Niveau die umfangreichen Skills, um das Management von Liquiditätsrisiken zu professionalisieren. Damit optimieren Sie die Voraussetzungen für den Erfolg Ihres Institutes – und verbessern die Chancen für Ihre Karriere

Ihr Vorteil

1 Thema - 4 Zertifikate!

Sie erhalten das Zertifikat "Risikomanager Frankfurt School - Experte Liquiditätsrisiko" in Kombination mit Abschluss des grundlegenden Zertifikatsstudiengangs Risikomanager Frankfurt School.

Zusätzlich zu dem Experten Liquiditätsrisiko bieten wir Ihnen zwei weitere Ausprägungen zu den Themen

  • Kreditrisiko und
  • Marktpreisrisiko an.

Voraussetzungen für die Experten-Zertifikatskurse

Unsere Experten-Zertifikatskurse – Experte Liquiditätsrisiko, Experte Marktpreisrisiko und Experte Kreditrisiko – stehen allen Interessierten offen.

  • Für alle Interessierten: Sie können die Kurse unabhängig vom Zertifikatskurs Risikomanager FS besuchen und schließen diese mit einer Teilnahmebescheinigung ab. Eine Prüfung ist in diesem Fall nicht vorgesehen.
  • Für Absolventen des Risikomanager FS: Wenn Sie den Risikomanager FS erfolgreich absolviert und die weitere Prüfung für den von Ihnen ausgewählten Experten-Zertifikatskurs bestanden haben, erhalten Sie auch hierüber ein offiziell anerkanntes Zertifikat.

Folgende Themen stehen in dem Zertifikatsstudiengang u.a. im Fokus:

  • Umsetzung von Basel III in der EU (CRR III / CRD VI)
  • Methoden und Prozesse zur Sicherstellung einer angemessenen Kapital- (ICAAP) und Liquiditätsausstattung (ILAAP)
  • Non-Financial Risks im Fokus von Instituten und Bankenaufsicht
  • Ansätze für Risikomessung und Steuerung wesentlicher Risiken


Der von Ihnen gewählte Experten-Schwerpunkt baut auf dieser Qualifikation auf und schließt ebenfalls mit einer Prüfung ab. Nach der bestandenen Abschlussprüfung erhalten Sie den jeweiligen Titel.

Studieninhalte Experten-Zertifikate

Risikomanager Frankfurt School – Experte Liquiditätsrisiko
 

Modul 1

Liquiditätsrisiko – Definitionen und regulatorische Vorgaben
 

Dimensionen des Liquiditätsrisikos, nationale und internationale Regelungen

Sie lernen wichtige Begriffe rund um das Liquiditätsrisiko kennen und diese Risikoart von anderen zu unterscheiden. Ferner erhalten Sie einen Überblick über den internationalen Regelungsrahmen sowie die nationale Umsetzung in Form der Mindestanforderungen an das Risikomanagement. Der Schwerpunkt des Seminars liegt auf den Liquiditätskennzahlen LCR und NSFR und deren europäischer Umsetzung in der CRR II / delegierten Verordnung inklusive der dazugehörigen EBA-Konkretisierungen. Des Weiteren werden die zusätzlichen Steuerungsmetriken (AMM) behandelt.

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Mould 2

Liquidität – Modellierung und Allokation
 

Ableitung von Cashflows für eine ganzheitliche Darstellung und Liquidität als Kostenfaktor

Sie lernen die etablierten Herangehensweisen zur Modellierung der Zahlungsströme sowohl in allgemeingültigen Verfahren als auch produktspezifischen Kalkulationen kennen. Ein weiteres Thema ist das Pricing der Liquidität und dessen Umsetzung durch interne Verrechnung auf die einzelnen Liquiditätsversorger/-verbraucher.

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Modul 3

Liquiditätsrisiko und Risikomessmethoden
 

Messmethoden für Zahlungsunfähigkeits-, Fristentransformations- und Marktliquiditätrisiken

Bei den Liquiditätsrisikomessmethoden stehen die Verfahren zur Ermittlung des Zahlungsunfähigkeits-, Fristentransformations- und auch des Marktliquiditätsrisikos im Fokus. Sie lernen die Grundlagen des ökonomischen Liquiditätsrisikos kennen. Darauf basierend werden die Ermittlungsweisen sowie die Vor- und Nachteile der einzelnen Risikomessmethoden (grafischer vs. mathematischer Ansatz) vorgestellt. Abgerundet wird das Seminar durch Limitierungs-, Backtesting- und Reportingansätze.

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Modul 4

Liquiditätstreasury
 

Ansätze, Methoden und Wirkungszusammenhänge im Treasuryumfeld

Sie lernen die Wirkungszusammenhänge in der Gesamtbank und die Bedeutung des Liquiditätsrisikos im Vergleich zu Adressenausfall- und Marktpreisrisiko kennen. Neben einem Überblick über die aufsichtsrechtlichen Anforderungen, wichtigen Instrumenten zu Steuerung und organisatorischen Fragestellungen sind das Treasurysetup und Steuerungsstrategien in der Gesamtbank Schwerpunkte der Veranstaltung.

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Weitere Experten-Zertifikate
 

Experte Kreditrisiko
 


Effektives Kreditrisikomanagement ist ein entscheidender Wettbewerbs- und Existenzfaktor in Banken. Das hier vermittelte Expertenwissen macht Sie nicht nur mit den bankaufsichtlichen Anforderungen vertraut. Erfahrene Praktiker vermitteln Ihnen State-of-the-art-Fachwissen.

Mehr Informationen zum Zertifikatsstudiengang

Experte Marktpreisrisiko
 


Die Marktbewegung auf Finanzmärkten birgt Chancen und Risiken. Das erfordert effektives Risikocontrolling. Zudem ist der Eigenhandel von Banken komplex reguliert. Unser Experten-Fachwissen vermittelt genau die Expertise, mit der Sie die verschiedenen Risiken messen und steuern.

Mehr Informationen zum Zertifikatsstudiengang

Dozenten

Henning Heuter

Henning Heuter

Henning Heuter ist geschäftsführender Partner der 1 PLUS i GmbH und spezialisiert auf Risikosteuerung, einschließlich Risikomanagement und aufsichtsrechtlicher Fragestellungen. Er berät Kreditinstitute im In- und Ausland und ist als Seminartrainer tätig. Seine Schwerpunkte liegen auf der Behandlung von Liquiditäts- und Refinanzierungsrisiken sowie der Weiterentwicklung von Risikotragfähigkeits- und ICAAP-Systemen. Zuvor war er bei der Sparkasse Rügen im Bereich Unternehmenssteuerung für Risikomessung und -steuerung sowie als Verhindertenvertreter des Vorstandsreferats verantwortlich.

Henning Schneider

Henning Schneider ist Partner bei 1 PLUS i und Experte für aufsichtsrechtliche Themen wie Liquiditätsanforderungen und Marktpreisrisiken. Seine Schwerpunkte liegen auf Liquiditätsrisikomessmethoden, Meldewesen (LCR, NSFR, ALMM) und der Entwicklung von Tools zur Liquiditätssteuerung. Zudem verfügt er über Erfahrung in Cash-Flow-Modellierung, Test- und Releasemanagement sowie Handelssystem-Schnittstellen. Er ist auch als Referent und Autor tätig.

Henning_Schneider

Jochen_Klement

Dr. Jochen Klement

Dr. Jochen Klement ist geschäftsführender Partner der 1 PLUS i GmbH und Experte für Risikomanagement, Gesamtbanksteuerung und Aufsichtsrecht. Mit umfassender Erfahrung in Marktrisiken, Liquiditätsrisiken, Basel-III-Parameterschätzungen und der Implementierung von Handelssystemen unterstützt er Banken bei der Steuerung und Optimierung ihrer Prozesse. Zudem ist er als Referent für diese Themen tätig.

Key Facts

Zielgruppe

Der Zertifikatsstudiengang richtet sich an Mitarbeitende aus den Bereichen Risikocontrolling, Meldewesen, Backoffice, Eigenhandel, Revision und Treasury.

Methodik

Interaktive Fachvorträge, Diskussionen, Präsentationen, praktische Beispiele und Übungen (übergreifende Case Study) zum Praxistransfer sowie Moderation

Dauer

Der Zertifikatsstudiengang dauert 2 Monate und umfasst insgesamt 5 Seminartage. Er startet zweimal jährlich.

Alle genannten Module sind auch einzeln buchbar.
 

Zertifikatsprüfung und Abschluss

Nach erfolgreich bestandener Abschlussprüfung erhalten Sie das Zertifikat „Risikomanager Frankfurt School – Experte Liquiditätsrisiko“.

Preis

Bei Komplettbuchung (Module 1-4): 3.250 EUR
inklusive Anmeldung (100 EUR) und Prüfung (400 EUR).
Bei einer Komplettbuchung sparen Sie im Vergleich zu Einzelbuchungen 900 EUR.
Die Beträge sind mehrwertsteuerfrei.

Veranstaltungsort

Frankfurt am Main oder Online

Inhouse-Qualifizierung

Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.

Download

Factsheet
BGB Risikomanager FS
Terminplan als PDF

Modules

Short course | 1 day | 950 EUR

Liquiditätsrisiko - Definitionen und regulatorische Vorgaben

Short course | 2 Days | 1,750 EUR

Liquidität - Modellierung und Allokation

Short course | 1 day | 950 EUR

Liquiditätsrisiko und Risikomessmethoden

Short course | 1 day | 950 EUR

Liquiditätstreasury

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