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Risikomanager/in FS

Kreditrisiko | Marktpreisrisiko | Liquiditätsrisiko

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Anmeldung

Das Risikomanagement steht ständig vor neuen Herausforderungen. Einerseits wachsen die aufsichtsrechtlichen Anforderungen in immer schneller werdender Taktfolge. Andererseits werden Finanzprodukte und die Tools des Risikomanagements ständig komplexer.

Der Zertifikatsstudiengang „Risikomanager/in Frankfurt School“ greift alle relevanten Themen des Risikomanagements auf und vermittelt wichtige Fähigkeiten und Kenntnisse für die Unternehmenspraxis.

Ihr Vorteil

1 Thema - 4 Zertifikate!

Bauen Sie Ihre Fachkompetenz im Risikomanagement zielgerichtet aus.

Zusätzlich zu dem grundlegenden Zertfikatsstudiengang Risikomanager/in FS bieten wir Ihnen drei weitere Ausprägungen zu den Themen

  • Kreditrisiko,
  • Marktpreisrisiko und
  • Liquiditätsrisiko an.


Der Risikomanager:in FS ist Voraussetzung für Ihr gewünschtes Experten-Zertifikat. Hierfür sind alle sechs Module zu absolvieren und die Prüfung erfolgreich abzulegen.

Der von Ihnen gewählte Experten-Schwerpunkt baut auf diesem Zertifikatsstudiengang auf und schließt ebenso mit einer Prüfung ab. Nach der bestandenen Abschlussprüfung erhalten Sie den entsprechenden Titel.

Der Zertifikatsstudiengang startet mit Modul 1.
Die Nummerierung der Module 2 - 6 dient zur Unterscheidung und drückt keine Reihenfolge aus.

Studieninhalte

Risikomanager/in Frankfurt School
 

Folgende Themen stehen u. a. im Fokus:

  • Umsetzung von Basel III in der EU (CRR III / CRD VI)
  • Methoden und Prozesse zur Sicherstellung einer angemessenen Kapital- (ICAAP) und Liquiditätsausstattung (ILAAP)
  • Non-Financial Risks im Fokus von Instituten und Bankenaufsicht
  • Ansätze für Risikomessung und Steuerung wesentlicher Risiken

Modul 1:
Finanzmathematische & statistische Grundlagen im Risikomanagement & Controlling

 


Das 3-tägige Seminar führt in die für das Risikomanagement relevanten Methoden der Finanzmathematik ein. Nach einer Einführung in Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung befassen Sie sich unter anderem intensiv mit Zinsrechnung und Optionsbewertungen. Außerdem lernen Sie, wie Methoden der Differenzial-, Integral- und Matrizenrechnung  in der Praxis zum Risikomanagement beitragen.

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Modul 2:
Solvabilitätsanforderungen

 


Dieses Seminar vermittelt einen Gesamtüberblick über die regulatorische Solvenzsteuerung von Instituten. Besondere Berücksichtigung finden dabei die aufsichtlichen Motive für eine angemessene Größenordnung und Berechnungslogik der Eigenmittelanforderungen.

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Modul 3:
Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk)

 


Sie erhalten einen Überblick über die MaRisk in ihrer aktuellsten Version. Auf die Darlegung der Ziele und Charakteristika sowie des Anwendungsbereichs der MaRisk folgt eine Erläuterung der qualitativen Anforderungen an Strategien, Organisationsrichtlinien, Ressourcenausstattung und Neu-Produkt-Prozesse. Daran schließen sich die allgemeinen und besonderen Anforderungen der MaRisk an das interne Kontrollsystem an, die unter Einbeziehung von vorhandenen Öffnungsklauseln und bekannten Prüfungsfeststellungen den thematischen Schwerpunkt bilden.

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Modul 4:
Messung von Markt- und Kreditrisiken

 

Das Fundament für ein modernes Risikomanagement

Sie erhalten ein Verständnis für die zugrunde liegenden mathematischen und statistischen Verfahren, die als Basis für die Messung von Markt- und Kreditrisiken dienen. Hierauf aufbauend werden die unterschiedlichen Value-at-Risk-Verfahren sowie die expected Shortfall-Rechnung mit ihren Vor- und Nachteilen zur Marktrisikomessung dargestellt. In diesem Zusammenhang lernen Sie außerdem die Anforderungen der Bankenaufsicht an den Einsatz interner Risikomodelle kennen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Darstellung der verschiedenen Kreditrisikomodelle zur Quantifizierung des Credit-Value-at-Risk mit verschiedenen Methoden.

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Modul 5:
Risikotragfähigkeit und Limitkonzeption für die Gesamtbank

 


Im Mittelpunkt des Seminars stehen Modelle zur Quantifizierung verschiedener Risikoarten und die dazu konsistente Ermittlung der Risikodeckungsmassen auf Gesamtbankebene in der perioden- sowie der barwertorientierten Perspektive.

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Modul 6:
Stresstests in Banken

 


Sie erhalten einen Überblick über die aufsichtlichen Anforderungen zu internen Stresstests aus den MaRisk, der EBA Guideline und den ICAAP-Leitfäden der deutschen Aufsicht bzw. der EZB.

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Experten-Zertifikate

Experte Kreditrisiko
 


Effektives Kreditrisikomanagement ist ein entscheidender Wettbewerbs- und Existenzfaktor in Banken. Das hier vermittelte Expertenwissen macht Sie nicht nur mit den bankaufsichtlichen Anforderungen vertraut. Erfahrene Praktiker vermitteln Ihnen State-of-the-art-Fachwissen.

Dauer: 2 Monate (6 Seminartage)

Alle Informationen zum Zertifikatsstudiengang

Experte Marktpreisrisiko
 


Die Marktbewegung auf Finanzmärkten birgt Chancen und Risiken. Das erfordert effektives Risikocontrolling. Zudem ist der Eigenhandel von Banken komplex reguliert. Unser Experten-Fachwissen vermittelt genau die Expertise, mit der Sie die verschiedenen Risiken messen und steuern.

Dauer: 3 Monate (4 Seminartage)

Alle Informationen zum Zertifikatsstudiengang

Experte Liquiditätsrisiko
 


Spätestens seit der Finanzkrise und den darauffolgenden regulatorischen Eingriffen ist das Liquiditätsrisikomanagement in Banken zu einer zentralen Herausforderung geworden. Unser Expertenwissen im Liquiditätsrisikomanagement vermittelt auf höchstem theoretischen und praktischen Niveau die umfangreichen Skills, um das Management von Liquiditätsrisiken zu professionalisieren. Damit optimieren Sie die Voraussetzungen für den Erfolg Ihres Institutes – und verbessern die Chancen für Ihre Karriere.

Dauer: 1 Monat (5 Seminartage)

Alle Informationen zum Zertifikatsstudiengang

Key Facts

Zielgruppe

Der Zertifikatsstudiengang richtet sich an Mitarbeiter:innen aus den Bereichen Risikomanagement, Backoffice, Eigenhandel und Revision.

Methodik

Interaktive Fachvorträge, Präsentationen, Fallstudien

Dauer

Der Zertifikatsstudiengang dauert 4 Monate und umfasst insgesamt 12 Seminartage. Er startet jeweils im Frühjahr sowie Herbst eines Jahres.
 

Terminübersicht
 
Modul  Frühjahr Herbst Uhrzeit 
Modul 1

27.-29.03.2023

04.-06.10.2023

09:00 - 17:00 Uhr

Modul 2

02.-04.05.2023

22.-24.11.2023

09:00 - 17:00 Uhr

Modul 3

04.04.2023

06.12.2023

09:00 - 17:00 Uhr

Modul 4

14.-15.06.2023

11.-12.10.2023

09:00 - 17:00 Uhr

Modul 5

12.-13.04.2023

04.-05.12.2023

09:00 - 17:00 Uhr

Modul 6

26.05.2023

03.11.2023

09:00 - 17:00 Uhr

Prüfung   

31.07.2023

29.01.2024

Zertifikatsprüfung und Abschluss

Nach erfolgreich bestandener Abschlussprüfung erhalten Sie das Zertifikat „Risikomanager/in Frankfurt School“.

Alle genannten Module sind auch einzeln buchbar.

Preis

Bei Komplettbuchung (Module 1-6): 6.900 EUR
inklusive Anmeldung (100 EUR) und Prüfung (400 EUR).
Bei einer Komplettbuchung sparen Sie im Vergleich zu Einzelbuchungen 2.600 EUR.
Die Beträge sind mehrwertsteuerfrei.

Veranstaltungsort

Frankfurt am Main oder Online

Inhouse-Qualifizierung

Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.

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