Effektives Kreditrisikomanagement ist ein entscheidender Wettbewerbs- und Existenzfaktor in Banken. Das hier vermittelte Expertenwissen macht Sie nicht nur mit den bankaufsichtlichen Anforderungen vertraut. Erfahrene Praktiker vermitteln Ihnen State-of-the-art-Fachwissen.
Sie erhalten das Zertifikat "Risikomanager Frankfurt School - Experte Kreditrisiko" in Kombination mit Abschluss des grundlegenden Zertifikatsstudiengangs Risikomanager Frankfurt School.
Zusätzlich zu dem Experten Kreditrisiko bieten wir Ihnen zwei weitere Ausprägungen zu den Themen
Der Risikomanager FS ist Voraussetzung für Ihr gewünschtes Experten-Zertifikat. Hierfür sind alle sechs Module zu absolvieren und die Prüfung erfolgreich abzulegen.
Folgende Themen stehen in dem Zertifikatsstudiengang u.a. im Fokus:
Der von Ihnen gewählte Experten-Schwerpunkt baut auf dieser Qualifikation auf und schließt ebenfalls mit einer Prüfung ab. Nach der bestandenen Abschlussprüfung erhalten Sie den jeweiligen Titel.
Die Nummerierung der Module dient zur Unterscheidung und drückt keine Reihenfolge aus.
Risikomanager Frankfurt School – Experte Kreditrisiko
+ Modul 1:
EMIR: Anforderungen an OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien & Kontrahentenrisiken
Aufsichtsrechtliche Anforderungen für Kontrahentenrisiken und den Handel mit OTC-Derivaten
Das Seminar erläutert die neuen Regelungen der European Market Infrastructure Regulation (EMIR) inklusive der konkretisierenden technischen Standards für das derivative Geschäft. Sie erfahren, welche Anforderungen für OTC-Derivate gelten. Hierbei wird detailliert erläutert, welche Meldepflichten Sie für das Transaktionsregister erfüllen müssen, welche aktuellen Clearingpflichten bestehen und wie der Clearingprozess effizient umgesetzt werden kann.
Mould 2:
Ratingverfahren - Aufbau, Entwicklung
und Einsatz
Grundlagen der Parameterschätzung (PD, LGD, CCF) und Risikosteuerung
Interne Ratingverfahren haben, nicht zuletzt durch aufsichtsrechtliche Anforderungen, eine sehr zentrale Rolle in Kredit- und Risikomanagementprozessen eingenommen. Sie bilden in Kombination mit der Schätzung der notwendigen Kreditrisikoparameter die wesentliche Grundlage für die Definition von Kreditprozessen, das Kredit-Pricing und die Risikoberechnung. Im Seminar lernen Sie die Grundlagen hinsichtlich des Aufbaus, der Wirkungsweise und der Grenzen von Ratingverfahren kennen und gewinnen einen Eindruck, wie diese effizient in der Praxis implementiert werden können. Weiterhin lernen Sie Methoden und Verfahren kennen, mit denen Ausfallwahrscheinlichkeiten (PD), Verlustquoten (LGD) und Kreditkonversionsfaktoren (CCF) für die Risikomessung ermittelt werden können.
Modul 3:
Zinsderivate und strukturierte Kreditprodukte
Bewertung und Risikomanagement von Swaps, Optionen und strukturierten Kreditprodukten
Sie lernen Grundstrukturen, Funktionsweise und Bewertungsmöglichkeiten von symmetrischen und asymmetrischen Zinsderivaten und deren Einsatzmöglichkeiten für Trading-, Arbitrage- und Hedging-Strategien kennen.
Weitere Experten-Zertifikate
Experte Marktpreisrisiko
Die Marktbewegung auf Finanzmärkten birgt Chancen und Risiken. Das erfordert effektives Risikocontrolling. Zudem ist der Eigenhandel von Banken komplex reguliert. Unser Experten-Fachwissen vermittelt genau die Expertise, mit der Sie die verschiedenen Risiken messen und steuern.
Experte Liquiditätsrisiko
Spätestens seit der Finanzkrise und den darauffolgenden regulatorischen Eingriffen ist das Liquiditätsrisikomanagement in Banken zu einer zentralen Herausforderung geworden. Unser Expertenwissen im Liquiditätsrisikomanagement vermittelt auf höchstem theoretischen und praktischen Niveau die umfangreichen Skills, um das Management von Liquiditätsrisiken zu professionalisieren. Damit optimieren Sie die Voraussetzungen für den Erfolg Ihres Institutes – und verbessern die Chancen für Ihre Karriere.
Der Zertifikatsstudiengang richtet sich an Mitarbeiter:innen aus den Bereichen (Kredit)Risikocontrolling, Handel, Backoffice, Meldewesen, Treasury, Markt, Marktfolge und Revision.
Interaktive Fachvorträge, Diskussionen, Präsentationen, Fallstudien und Übungen (z.B. Rechenbeispiele) zum Praxistransfer
Der Zertifikatsstudiengang dauert 2 Monate und umfasst insgesamt 6 Seminartage. Er startet jeweils im Frühjahr sowie Herbst.
| Modul | Herbst 2023 | Frühjahr 2024 | Herbst 2024 | Frühjahr 2025 | Uhrzeit |
| Modul 1 |
14.09.2023 |
11.04.2024 | 26.09.2024 | 03.04.2025 |
09:00 - 17:00 Uhr |
| Modul 2 |
09.-10.11.2023 |
21.-22.03.2024 | 24.-25.10.2024 | 20.-21.03.2025 |
09:00 - 17:00 Uhr |
| Modul 3 |
04.-06.10.2023 |
19.-21.02.2024 | 07.-09.10.2024 | 17.-19.02.2025 |
09:00 - 17:00 Uhr |
|
Prüfung |
29.01.2024 | 03.06.2024 | 21.11.2024 | 12.05.2025 |
Alle genannten Module sind auch einzeln buchbar.
Nach erfolgreich bestandener Abschlussprüfung erhalten Sie das Zertifikat „Risikomanager Frankfurt School – Experte Kreditrisiko“.
Bei Komplettbuchung (Module 1-3): 3.900 EUR
inklusive Anmeldung (100 EUR) und Prüfung (400 EUR).
Bei einer Komplettbuchung sparen Sie im Vergleich zu Einzelbuchungen 850 EUR.
Die Beträge sind mehrwertsteuerfrei.
Frankfurt am Main oder Online
Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.
