Das Risikomanagement steht ständig vor neuen Herausforderungen. Einerseits wachsen die aufsichtsrechtlichen Anforderungen in immer schneller werdender Taktfolge. Andererseits werden Finanzprodukte und die Tools des Risikomanagements ständig komplexer.
Der Zertifikatsstudiengang „Risikomanager Frankfurt School“ greift alle relevanten Themen des Risikomanagements auf und vermittelt wichtige Fähigkeiten und Kenntnisse für die Unternehmenspraxis.
Bauen Sie Ihre Fachkompetenz im Risikomanagement zielgerichtet aus.
Zusätzlich zu dem grundlegenden Zertfikatsstudiengang Risikomanager FS bieten wir Ihnen drei weitere Ausprägungen zu den Themen an:
Der Risikomanager FS ist Voraussetzung für Ihr gewünschtes Experten-Zertifikat. Hierfür sind alle sechs Module zu absolvieren und die Prüfung erfolgreich abzulegen.
Der von Ihnen gewählte Experten-Schwerpunkt baut auf diesem Zertifikatsstudiengang auf und schließt ebenso mit einer Prüfung ab. Nach der bestandenen Abschlussprüfung erhalten Sie den entsprechenden Titel.
Der Zertifikatsstudiengang startet mit Modul 1.
Die Nummerierung der Module 2 - 6 dient zur Unterscheidung und drückt keine Reihenfolge aus.
Risikomanager Frankfurt School ►
Umsetzung von Basel III in der EU (CRR III / CRD VI)
Methoden und Prozesse zur Sicherstellung einer angemessenen Kapital- (ICAAP) und Liquiditätsausstattung (ILAAP)
Non-Financial Risks im Fokus von Instituten und Bankenaufsicht
Ansätze für Risikomessung und Steuerung wesentlicher Risiken
Finanzmathematische & statistische Grundlagen im Risikomanagement & Controlling ►
Das 3-tägige Seminar führt in die für das Risikomanagement relevanten Methoden der Finanzmathematik ein. Nach einer Einführung in Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung befassen Sie sich unter anderem intensiv mit Zinsrechnung und Optionsbewertungen. Außerdem lernen Sie, wie Methoden der Differenzial-, Integral- und Matrizenrechnung in der Praxis zum Risikomanagement beitragen.
Dozenten: Jens Krauss & Lukas Zetzl
Solvabilitätsanforderungen ►
Dieses Seminar vermittelt einen Gesamtüberblick über die regulatorische Solvenzsteuerung von Instituten. Besondere Berücksichtigung finden dabei die aufsichtlichen Motive für eine angemessene Größenordnung und Berechnungslogik der Eigenmittelanforderungen.
Dozenten: Thorsten Gendrisch & Kevin Meyer
Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) ►
Sie erhalten einen Überblick über die MaRisk in ihrer aktuellsten Version. Auf die Darlegung der Ziele und Charakteristika sowie des Anwendungsbereichs der MaRisk folgt eine Erläuterung der qualitativen Anforderungen an Strategien, Organisationsrichtlinien, Ressourcenausstattung und Neu-Produkt-Prozesse. Daran schließen sich die allgemeinen und besonderen Anforderungen der MaRisk an das interne Kontrollsystem an, die unter Einbeziehung von vorhandenen Öffnungsklauseln und bekannten Prüfungsfeststellungen den thematischen Schwerpunkt bilden.
Dozentin: Anita Schacht
Messung von Markt- und Kreditrisiken ►
Das Fundament für ein modernes Risikomanagement
Sie erhalten ein Verständnis für die zugrunde liegenden mathematischen und statistischen Verfahren, die als Basis für die Messung von Markt- und Kreditrisiken dienen. Hierauf aufbauend werden die unterschiedlichen Value-at-Risk-Verfahren sowie die expected Shortfall-Rechnung mit ihren Vor- und Nachteilen zur Marktrisikomessung dargestellt. In diesem Zusammenhang lernen Sie außerdem die Anforderungen der Bankenaufsicht an den Einsatz interner Risikomodelle kennen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Darstellung der verschiedenen Kreditrisikomodelle zur Quantifizierung des Credit-Value-at-Risk mit verschiedenen Methoden.
Dozenten: Thorsten Gendrisch & Dr. Walter Gruber
Risikotragfähigkeit und Limitkonzeption für die Gesamtbank ►
Im Mittelpunkt des Seminars stehen Modelle zur Quantifizierung verschiedener Risikoarten und die dazu konsistente Ermittlung der Risikodeckungsmassen auf Gesamtbankebene in der perioden- sowie der barwertorientierten Perspektive.
Dozent: Henning Heuter
Stresstests in Banken ►
Sie erhalten einen Überblick über die aufsichtlichen Anforderungen zu internen Stresstests aus den MaRisk, der EBA Guideline und den ICAAP-Leitfäden der deutschen Aufsicht bzw. der EZB.
Dozent: Prof. Dr. Stefan Reitz
Experte Kreditrisiko ►
Effektives Kreditrisikomanagement ist ein entscheidender Wettbewerbs- und Existenzfaktor in Banken. Das hier vermittelte Expertenwissen macht Sie nicht nur mit den bankaufsichtlichen Anforderungen vertraut. Erfahrene Praktiker vermitteln Ihnen State-of-the-art-Fachwissen.
Dauer: 2 Monate (6 Seminartage)
Experte Marktpreisrisiko ►
Die Marktbewegung auf Finanzmärkten birgt Chancen und Risiken. Das erfordert effektives Risikocontrolling. Zudem ist der Eigenhandel von Banken komplex reguliert. Unser Experten-Fachwissen vermittelt genau die Expertise, mit der Sie die verschiedenen Risiken messen und steuern.
Dauer: 3 Monate (4 Seminartage)
Experte Liquiditätsrisiko ►
Spätestens seit der Finanzkrise und den darauffolgenden regulatorischen Eingriffen ist das Liquiditätsrisikomanagement in Banken zu einer zentralen Herausforderung geworden. Unser Expertenwissen im Liquiditätsrisikomanagement vermittelt auf höchstem theoretischen und praktischen Niveau die umfangreichen Skills, um das Management von Liquiditätsrisiken zu professionalisieren. Damit optimieren Sie die Voraussetzungen für den Erfolg Ihres Institutes – und verbessern die Chancen für Ihre Karriere.
Dauer: 1 Monat (5 Seminartage)
Der Zertifikatsstudiengang richtet sich an Mitarbeiter:innen aus den Bereichen Risikomanagement, Backoffice, Eigenhandel und Revision.
Interaktive Fachvorträge, Präsentationen, Fallstudien
Der Zertifikatsstudiengang dauert 4 Monate und umfasst insgesamt 12 Seminartage. Er startet jeweils im Frühjahr sowie Herbst eines Jahres.
Nach erfolgreich bestandener Abschlussprüfung erhalten Sie das Zertifikat „Risikomanager Frankfurt School“.
Alle genannten Module sind auch einzeln buchbar.
Bei Komplettbuchung (Module 1-6): 6.900 EUR
inklusive Anmeldung (100 EUR) und Prüfung (400 EUR).
Bei einer Komplettbuchung sparen Sie im Vergleich zu Einzelbuchungen 2.600 EUR.
Die Beträge sind mehrwertsteuerfrei.
Frankfurt am Main oder Online
Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.
Jens Krauss studierte Wirtschaftsmathematik am Karlsruher Institut für Technologie. Erste Erfahrungen in der Finanzbranche sammelte er während eines Praktikums bei der Landesbank Baden-Württemberg im Back-Office für Kapitalmarktinstrumente. Nach seinem Studium mit Schwerpunkt Finanzmathematik und Portfoliooptimierung arbeitete er bei der BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH und war dort für die Bewertung von Fonds sowie illiquiden Finanzinstrumenten wie Private Equity und Infrastrukturinvestments zuständig.
Lukas Zetzl studierte an der Universität Bayreuth und analysierte in seiner Masterarbeit mit der Deutschen Bundesbank die Einlagenentwicklung deutscher Bankengruppen. Während des Studiums legte er die Prüfung zum Versicherungsfachmann ab und arbeitete als IHK-registrierter Vermögensberater. Zudem war er im Vorstand einer studentischen Unternehmensberatung und leitete dort Beratungsprojekte. Praktische Erfahrungen sammelte er in der Restrukturierung und Managementberatung, u. a. bei der Umsetzung der BCBS-239-Anforderungen bei einer systemrelevanten Bank. Heute ist er Berater bei 1 PLUS i.
Thorsten Gendrisch ist geschäftsführender Partner der 1 PLUS i GmbH. Nach einer Bankausbildung und einem berufsbegleitenden Abendstudium zum Bankfachwirt arbeitete er u. a. im Derivate-Settlement, als Market-Maker für Indexderivate und als Risikocontroller. Seit über 20 Jahren berät er Institute zu aufsichtlichen Fragestellungen mit Schwerpunkt Marktpreisrisiko und unterstützt bei der Implementierung und Optimierung von Risikomessungen. Zudem ist er Referent, Autor und (Mit-)Herausgeber des Standardwerks 'Handbuch Solvabilität'.
Kevin Meyer ist Berater bei 1 PLUS i und studierte Wirtschaftswissenschaften (B.Sc.) an der Universität Augsburg mit Schwerpunkt Finanz- und Informationsmanagement, Bankwirtschaft und internationale Steuerlehre. Vor dem Studium absolvierte er eine Ausbildung zum Industriekaufmann in einem internationalen Konzern. Seine Expertise umfasst Investitions- und Unternehmensbewertungsverfahren sowie die Analyse finanzmathematischer Modelle. In seiner Bachelorarbeit untersuchte er regulatorische Unterschiede in Bilanzierungs- und Bewertungsverfahren nach HGB, IFRS und US-GAAP.
Anita Schacht ist Beraterin bei 1 PLUS i. Nach ihrem Diplomstudium der Volkswirtschaftslehre mit Schwerpunkt empirische Makroökonomie an den Universitäten Augsburg und Mons-Hainaut (Belgien) begann sie ihre Karriere bei der Deutschen Bundesbank als Prüferin für Kreditrisiko und MaRisk. Anschließend war sie als Consultant für aufsichtsrechtliche Fragestellungen und Risikomanagement tätig, bevor sie in einer bayerischen Raiffeisenbank als Leiterin Unternehmenssteuerung/Entwicklung arbeitete. Dort verantwortete sie Risikocontrolling, Bankcontrolling und unterstützte die Vorstände bei Strategieentwicklungen.
Dr. Walter Gruber, Diplom-Wirtschaftsmathematiker, ist geschäftsführender Partner der 1 PLUS i GmbH. Zuvor arbeitete er im Treasury- und ALCO-Management einer Investmentbank und leitete bei der Deutschen Bundesbank den Bereich Research und Grundsatzfragen zu Risikomodellen. Er vertrat die Bundesbank in internationalen Gremien wie Baseler Arbeitskreisen und IOSCO. Als Berater und Trainer widmete er sich später Bankenaufsicht, Risikomanagement und Produktbewertungsverfahren. Dr. Gruber ist Autor und Herausgeber zahlreicher Publikationen zu Bankenaufsicht, Risikomodellen und Finanzprodukten.
Henning Heuter ist geschäftsführender Partner der 1 PLUS i GmbH und spezialisiert auf Risikosteuerung, einschließlich Risikomanagement und aufsichtsrechtlicher Fragestellungen. Er berät Kreditinstitute im In- und Ausland und ist als Seminartrainer tätig. Seine Schwerpunkte liegen auf der Behandlung von Liquiditäts- und Refinanzierungsrisiken sowie der Weiterentwicklung von Risikotragfähigkeits- und ICAAP-Systemen. Zuvor war er bei der Sparkasse Rügen im Bereich Unternehmenssteuerung für Risikomessung und -steuerung sowie als Verhindertenvertreter des Vorstandsreferats verantwortlich.
Prof. Dr. Stefan Reitz, Diplom-Mathematiker, ist freiberuflich für 1 PLUS i tätig. Nach seiner Promotion arbeitete er bei der Deutschen Bundesbank, zuletzt als stellvertretender Abteilungsleiter der Bankenaufsicht in Frankfurt. Dort leitete er Prüfungen bei Großbanken und Regionalbanken weltweit und beschäftigte sich mit Risikomodellen, Derivatebewertung und Risikomanagement. Heute ist er Professor für Wirtschafts- und Finanzmathematik an der Hochschule für Technik in Stuttgart und berät zu Risikomodellierung, Stresstests und Derivatebewertungen. Prof. Dr. Reitz ist zudem als Autor und Referent aktiv.
Executive Education Advisors
