Sie erhalten ein Verständnis für die zugrunde liegenden mathematischen und statistischen Verfahren, die als Basis für die Messung von Markt- und Kreditrisiken dienen. Hierauf aufbauend werden die unterschiedlichen Value-at-Risk-Verfahren sowie die expected Shortfall-Rechnung mit ihren Vor- und Nachteilen zur Marktrisikomessung dargestellt, ohne dabei rein mathematisch vorzugehen. In diesem Zusammenhang lernen Sie außerdem die Anforderungen der Bankenaufsicht an den Einsatz interner Risikomodelle kennen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Darstellung der verschiedenen Kreditrisikomodelle zur Quantifizierung des Credit-Value-at-Risk mit verschiedenen Methoden. Außerdem wird auf die Unterschiede zwischen der ökonomischen und der normativen Risikomessung im Kreditrisiko eingegangen.
Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus den Bereichen Risikocontrolling, Backoffice, Meldewesen, Treasury und Revision.
Interaktiver Fachvortrag, Präsentationen, Fallstudien
2 Tage
Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.
ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.
