Spätestens seit der Finanzkrise und den darauffolgenden regulatorischen Eingriffen ist das Liquiditätsrisikomanagement in Banken zu einer zentralen Herausforderung geworden. Unser Expertenwissen im Liquiditätsrisikomanagement vermittelt auf höchstem theoretischen und praktischen Niveau die umfangreichen Skills, um das Management von Liquiditätsrisiken zu professionalisieren. Damit optimieren Sie die Voraussetzungen für den Erfolg Ihres Institutes – und verbessern die Chancen für Ihre Karriere
Sie erhalten das Zertifikat "Risikomanager Frankfurt School - Experte Liquiditätsrisiko" in Kombination mit Abschluss des grundlegenden Zertifikatsstudiengangs Risikomanager Frankfurt School.
Zusätzlich zu dem Experten Liquiditätsrisiko bieten wir Ihnen zwei weitere Ausprägungen zu den Themen
Der Risikomanager FS ist Voraussetzung für Ihr gewünschtes Experten-Zertifikat. Hierfür sind alle sechs Module zu absolvieren und die Prüfung erfolgreich abzulegen.
Folgende Themen stehen in dem Zertifikatsstudiengang u.a. im Fokus:
Der von Ihnen gewählte Experten-Schwerpunkt baut auf dieser Qualifikation auf und schließt ebenfalls mit einer Prüfung ab. Nach der bestandenen Abschlussprüfung erhalten Sie den jeweiligen Titel.
Die Nummerierung der Module dient zur Unterscheidung und drückt keine Reihenfolge aus.
Risikomanager Frankfurt School – Experte Liquiditätsrisiko
Modul 1:
Liquiditätsrisiko – Definitionen und regulatorische Vorgaben
Dimensionen des Liquiditätsrisikos, nationale und internationale Regelungen
Sie lernen wichtige Begriffe rund um das Liquiditätsrisiko kennen und diese Risikoart von anderen zu unterscheiden. Ferner erhalten Sie einen Überblick über den internationalen Regelungsrahmen sowie die nationale Umsetzung in Form der Mindestanforderungen an das Risikomanagement. Der Schwerpunkt des Seminars liegt auf den Liquiditätskennzahlen LCR und NSFR und deren europäischer Umsetzung in der CRR II / delegierten Verordnung inklusive der dazugehörigen EBA-Konkretisierungen. Des Weiteren werden die zusätzlichen Steuerungsmetriken (AMM) behandelt.
Mould 2:
Liquidität – Modellierung und Allokation
Ableitung von Cashflows für eine ganzheitliche Darstellung und Liquidität als Kostenfaktor
Sie lernen die etablierten Herangehensweisen zur Modellierung der Zahlungsströme sowohl in allgemeingültigen Verfahren als auch produktspezifischen Kalkulationen kennen. Ein weiteres Thema ist das Pricing der Liquidität und dessen Umsetzung durch interne Verrechnung auf die einzelnen Liquiditätsversorger/-verbraucher.
Modul 3:
Liquiditätsrisiko und Risikomessmethoden
Messmethoden für Zahlungsunfähigkeits-, Fristentransformations- und Marktliquiditätrisiken
Bei den Liquiditätsrisikomessmethoden stehen die Verfahren zur Ermittlung des Zahlungsunfähigkeits-, Fristentransformations- und auch des Marktliquiditätsrisikos im Fokus. Sie lernen die Grundlagen des ökonomischen Liquiditätsrisikos kennen. Darauf basierend werden die Ermittlungsweisen sowie die Vor- und Nachteile der einzelnen Risikomessmethoden (grafischer vs. mathematischer Ansatz) vorgestellt. Abgerundet wird das Seminar durch Limitierungs-, Backtesting- und Reportingansätze.
Modul 4:
Liquiditätstreasury
Ansätze, Methoden und Wirkungszusammenhänge im Treasuryumfeld
Sie lernen die Wirkungszusammenhänge in der Gesamtbank und die Bedeutung des Liquiditätsrisikos im Vergleich zu Adressenausfall- und Marktpreisrisiko kennen. Neben einem Überblick über die aufsichtsrechtlichen Anforderungen, wichtigen Instrumenten zu Steuerung und organisatorischen Fragestellungen sind das Treasurysetup und Steuerungsstrategien in der Gesamtbank Schwerpunkte der Veranstaltung.
Weitere Experten-Zertifikate
Experte Kreditrisiko
Effektives Kreditrisikomanagement ist ein entscheidender Wettbewerbs- und Existenzfaktor in Banken. Das hier vermittelte Expertenwissen macht Sie nicht nur mit den bankaufsichtlichen Anforderungen vertraut. Erfahrene Praktiker vermitteln Ihnen State-of-the-art-Fachwissen.
Experte Marktpreisrisiko
Die Marktbewegung auf Finanzmärkten birgt Chancen und Risiken. Das erfordert effektives Risikocontrolling. Zudem ist der Eigenhandel von Banken komplex reguliert. Unser Experten-Fachwissen vermittelt genau die Expertise, mit der Sie die verschiedenen Risiken messen und steuern.
Der Zertifikatsstudiengang richtet sich an Mitarbeitende aus den Bereichen Risikocontrolling, Meldewesen, Backoffice, Eigenhandel, Revision und Treasury.
Interaktive Fachvorträge, Diskussionen, Präsentationen, praktische Beispiele und Übungen (übergreifende Case Study) zum Praxistransfer sowie Moderation
Der Zertifikatsstudiengang dauert 2 Monate und umfasst insgesamt 5 Seminartage. Er startet zweimal jährlich.
Modul 1
07.10.2024, 09:00-17:00 Uhr
03.03.2025, 09:00-17:00 Uhr
Modul 2
08.10.-09.10.2024, 09:00-17:00 Uhr
04.03.-05.03.2025, 09:00-17:00 Uhr
Modul 3
08.11.2024, 09:00-17:00 Uhr
04.04.2025, 09:00-17:00 Uhr
Modul 4
06.11.2024, 09:00-17:00 Uhr
09.04.2025, 09:00-17:00 Uhr
Prüfung
02.12.2024
06.05.2025
Alle genannten Module sind auch einzeln buchbar.
Nach erfolgreich bestandener Abschlussprüfung erhalten Sie das Zertifikat „Risikomanager Frankfurt School – Experte Liquiditätsrisiko“.
Bei Komplettbuchung (Module 1-4): 3.250 EUR
inklusive Anmeldung (100 EUR) und Prüfung (400 EUR).
Bei einer Komplettbuchung sparen Sie im Vergleich zu Einzelbuchungen 900 EUR.
Die Beträge sind mehrwertsteuerfrei.
Frankfurt am Main oder Online
Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.
