Lange Zeit standen für Finanzinstitute Risiken im Zusammenhang mit Finanztransaktionen im Vordergrund. Das Risikomanagement der Unternehmen konzentrierte sich vor allem auf Kredit-, Markt- und Liquiditätsrisiken, mit dem primären Ziel, Zahlungsausfällen und Marktpreisänderungen zu begegnen.
In den vergangenen Jahren hat sich die Risikolage der Finanzinstitute jedoch verändert: Diverse Compliance-Vorfälle, geänderte Kundenanforderungen, eine erhöhte Wettbewerbsintensität, die eine Vielzahl neuer digitaler Technologien sowie gestiegene gesetzliche und regulatorische Vorgaben, die sich z.B. in der aktuellen MaRisk-Fassung wiederfinden, rücken nicht-finanzielle Risiken zunehmend in den Fokus. Hierzu gehören insbesondere
Dieser Zertifikatsstudiengang wird in Kooperation der Deutschen Gesellschaft für Operational Risk Management e.V. (DGOR e.V., primär aktiv in der DACH-Region), dem German Chapter des Institute of Operational Risk (IOR) und dem Institute of Risk Management (IRM) durchgeführt.
Alle drei Organisationen haben sich zum Ziel gesetzt, die Entwicklung des Risikomanagements sowie Ideenaustausch zu fördern und Wissen aktiv weiterzugeben.
Die Frankfurt School hat in enger Zusammenarbeit mit dem Institute of Operational Risk einen einzigartigen Zertifikatsstudiengang entwickelt, der Ihnen praxisnahes Wissen zu Non-Financials Risks vermittelt.
Die Weiterbildung umfasst 7 Seminartage in 5 Modulen sowie 3 exklusive Fachkonferenzen (je eintägig) mit insgesamt 53 CPE Credits.
Neben dem interaktiven Unterricht werden in den Fachkonferenzen aktuelle Themen mit Expertinnen und Experten erörtert und diskutiert – so können Sie das Erlernte vertiefen und Ihr Netzwerk erweitern.
Modul 1: Non-Financial Risks - Schwerpunkt Operationelle Risiken
In diesem 2-tägigen Seminar lernen Sie das komplette Spektrum der Non-Financial Risks mit dem Schwerpunkt auf Operationelle Risiken kennen. Aufsichtsrechliche An- und Herausforderungen, Risikokultur, Identifikations- und Bewertungsansätze sowie OpRisk Modellierung und Berichterstattung sind nur einige der Themen die Ihnen vermittelt werden.
Für die Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie 15.5 CPE Credits.
Modul 2: Non-Financial Risk (OpRisk) Modellierung und Quantifizierung
Das 2-tägige Seminar führt in die Methoden zur Non-Financial Risk bzw. OpRisk Modellierung und Quantifizierung ein. Dies beinhaltet neben einer Einordnung der Quantifizierung in den Risikomanagement-Prozess auch die Vermittlung der benötigten mathematischer Grundlagen, ein Überblick über verschiedene Modelle zur Quantifizierung und insbesondere die benötigte Datenbasis und ihre der Erhebung.
Für die Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie 15,5 CPE Credits.
Modul 3: Nachhaltigkeitsrisikomanagement (ESG-Risiken)
Nachhatigkeit und damit auch die sogenannten ESG-Risiken sind nicht erst mit den aktuellen Diskussionen zur EU-Taxonomie in aller Munde. Als Nachhaltigkeitsrisiken (ESG-Risiken) werden Ereignisse oder Bedingungen aus den drei Bereichen Umwelt (Environment), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance) bezeichnet, deren Eintreten negative Auswirkungen auf den Wert einer Investition bzw. Anlage haben könnten.
In dem 1-tägigen Seminar werden Sie unter anderem für die Bedeutung des Themas und die Schlüsselrolle der Banken sensibilisiert und erhalten einen umfangreichen Einblck in die aufsichtsrechtlichen Anforderungen.
Für die Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie 7,5 CPE Credits.
Modul 4: IT-Risiken, 3rd Party Risiken & BCM
Das Seminar beschäftigt sich mit einem weiteren wesentlichen Risiko moderner Banken. Zunehmende Digitalisierung, Kostenoptimierung oder auch eine Konzentration auf das Kerngeschäft rücken IT-Risiken, Risiken durch Auslagerungen sowie dem Fremdbezug von IT-Dienstleistungen und die Geschäftskontinuitätsplanung weiter in den Fokus.
Für die Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie 7,5 CPE Credits.
Modul 5: : Compliance als Teil des Non-Financial Risk Managements
Sie erarbeiten sich Basiswissen zu einem weiteren nichtfinanziellen Risiko: der Compliance. Praxisorientiert und in kompakter Form erhalten Sie einen umfassenden Überblick zu den wesentlichen und für die tägliche Praxis relevanten Compliance-Themenfeldern.
Für die Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie 7,5 CPE Credits.
Fachkonferenz 1: Konferenz D-A-CH OpRisk Quant- & Research Workshop
Der OpRisk Quant- & Research-Workshop ist eine Fachveranstaltung mit Workshopcharakter für OpRisk- und Non-Financial Risk Modellentwickler sowie quantitativ ausgerichtete Risikomanager aus Banken, Versicherungen und weiteren Branchen. Der Workshop dient dem fachlichen Austausch von Risikomanagern untereinander, dem konstruktiven Dialog mit der Bankenaufsicht sowie der Einbindung der Wissenschaft zu Forschungsansätzen im quantitativen Risikoumfeld. Der Worskhop wird von der Deutschen Gesellschaft für Operational Risk Management e.V. (Kooperationspartner des IOR/IRM) veranstaltet.
Fachkonferenz 2: Konferenz D-A-CH OpRisk/NFR Forum
Das D-A-CH OpRisk Forum ist eine gemeinsame Veranstaltung der Deutschen Gesellschaft für Operational Risk Management e.V. und der Zeitschrift RISIKO MANAGER (Bank-Verlag, Köln). Experten aus der DACH-Region von Banken und Versicherungen, aus anderen Branchen, der Aufsicht und Beratung, widmen sich der Analyse des derzeitigen Stands im Operational Risk-/ Non-Financial Risk Management.
Das D-A-CH OpRisk Forum dient generell der Förderung persönlicher Kontakte und dem intellektuellen Austausch mit Geschäftspartnern und Kollegen sowie dem Transfer von Fachwissen und der Identifizierung zukunftsrelevanter Themen im Operational Risk-/Non-Financial Risk Management.
Fachkonferenz 3: Konferenz D-A-CH ESG Risk Forum
FS-Dozent Dr. Christian Einhaus spricht über die Ausrichtung des Zertifikatstudiengangs Risikomanager Non-Financial Risks und die Bedeutung der wesentlichen Themen wie OpRisk, Nachhaltigkeit, Compliance und BCM als Karrieregrundlage für Mitarbeiter aus dem Risikomanagement bzw. Fach- und Führungskräfte aus anderen strategischen Unternehmensbereichen.
Mitarbeitende von Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistern aus zentralem OpRisk-Management, dezentraler OpRisk-Verantwortung aus Markt- und Zentralbereichen sowie aus den Abteilungen Compliance, Sicherheit, IT und Revision
Nach Ende des Zertifikatsstudiengangs schreiben Sie eine schriftliche Abschlussprüfung, die auch bei Online-Teilnahme des Kurses in Präsenz am Campus der Frankfurt School stattfindet.
Prüfungsrelevante Inhalte sind dabei die Module 1 - 5, die Fachkonferenzen sind nicht prüfungsrelevant.
Nach bestendener Prüfung erhalten Sie das Zertifikat
„Risikomanager für Non-Financial Risks“ (Frankfurt School of Finance & Management).
5 Monate (5 Module, 7 Seminartage plus 3 Fachkonferenzen)
5.250 EUR
4.950 EUR für IOR-Mitglieder
Die Beträge sind mehrwertsteuerfrei.
Optional erhalten Sie auf Wunsch eine einjährige kostenfreie Mitgliedschaft für die Deutsche Gesellschaft für Operational Risk Management e.V. (DGOR e.V.).
Dr. Christian Einhaus (Modul 1)
Dr. Christian Einhaus war nach einem Studium der Wirtschaftswissenschaft und anschließender Promotion an der Ruhr-Universität Bochum in verschiedenen Risikomanagementfunktionen tätig. Nach rund 15 Jahren bei einer deutschen Geschäftsbank, zuletzt als Direktor und Leiter Non Financial Risk, arbeitet er seit Mitte 2021 als Bereichsleiter Risikomanagement für die dwpbank AG.
Zudem ist Dr. Einhaus durch den TÜV Nord als Datenschutzbeauftragter und Chief Information Security Officer zertifiziert. Neben einigen Publikationen über operationelle Risiken (u.a. Dissertation) hat er seit 2008 ebenfalls mehrere Beiträge zum Reputationsrisikomanagement veröffentlicht.
Er ist Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Operational Risk e.V. und Mitglied des Institute of Operational Risk Management (IOR).
Rainer Sprengel (Modul 1)
Rainer Sprengel ist Abteilungsleiter Non-Financial Risk Services, Client Solution Representative and Delivery Manager bei der IBM Deutschland Financial Markets Services GmbH. Als diplomierter Betriebswirt der Universität Göttingen greift er auf mittlerweile über 20 Jahre internationale Risk Management Erfahrung zurück. Als Projektleiter war er maßgeblich an der erfolgreichen OpRisk AMA-Einführung in einer großen Landesbank und an der Einführung des Geschäftsprozessmodells & Internen Kontrollsystems eines Finanzdienstleistungsunternehmens für komplexe Finanzportfolios beteiligt.
Rainer Sprengel ist Mitglied im Arbeitskreis OpRisk des VÖB und des Fachgremiums OpRisk von BaFin/Bundesbank. Weiterhin ist er als Referent für die Frankfurt School of Finance & Management tätig. Am 1. Januar 2017 hat Rainer Sprengel den Vorsitz der deutschen Sektion der internationalen Risikomanagervereinigung Institute of Operational Risk (IOR) übernommen, seit März 2017 ist er Sprecher des Vorstandes der Deutschen Gesellschaft für Operational Risk Management e.V.
Dr. Stefan Look (Modul 2)
Dr. Stefan Look befasst sich seit über 25 Jahren mit Risikomanagement-Themen der ersten und zweiten Verteidigungslinien bei Banken und Finanzdienstleistern. Seit 20 Jahren ist der Fokus seiner Arbeit die Entwicklung, Implementierung und der Betrieb von Ansätzen zur Steuerung operationeller Risiken.
Nach seiner langjährigen Tätigkeit bei der Gruppe Deutschen Börse, wo er unter anderem über 12 Jahre das zentrale Risikomanagement geleitet hat, war er freiberuflich für verschiedene nationale und internationale Banken und Verbände tätig. Aktuell leitet er bei der dwpbank mehrere Initiativen rund um die Modellierung operationeller Risiken, IKS und NFR.
Er hat in Trier und Bonn Mathematik studiert und im Anschluss in Bonn an der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät promoviert.
Prof. Dr. Anna-Lena Kotzur (Modul 3)
Prof. Dr. Anna-Lena Kotzur, Professorin für nationale und internationale Rechnungslegung, war viele Jahre in der Grundsatzabteilung Financial Services bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft tätig. Neben Fragestellungen zur Rechnungslegung von Banken zählte auch das Aufsichtsrecht zu ihren Schwerpunkten. Darüber hinaus besitzt Frau Prof. Dr. Kotzur mehrjährige Erfahrung bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen in der Finanzbranche. Zu ihrem Forschungsgebiet zählen unter anderem die aktuellen Offenlegungsvorschriften. Frau Prof. Dr. Kotzur ist Autorin von Fachbeiträgen, bspw. Kommentierungen ausgewählter Vorgaben von CRR, KWG und SAG.
Dr. Patrik Buchmüller (Modul 3 und Modul 4)
Dr. Patrik Buchmüller ist freiberuflicher Unternehmensberater und Experte für Aufsichtsrecht.
Herr Dr. Buchmüller war als Mitarbeiter der BaFin zuständig für die Umsetzung der Basel II Vorgaben zum operationellen Risiko (OpRisk) in das nationale Aufsichtsrecht und Mitglied der OpRisk-Gruppe des Baseler Ausschusses sowie weiterer nationaler und internationaler Arbeitsgruppen der Bankenaufsicht. Er besitzt langjährige Erfahrungen als Risikomanager im öffentlichen und privaten Bankensektor. Aktuell beschäftigt er sich als Unternehmensberater mit Umsetzungsfragen zu CRR, MaRisk und BAIT.
Er ist Autor zahlreicher Fachpublikationen (u.a. MaRisk-Interpretationsleitfaden und diverse Kommentierungen der Vorgaben von CRR und KWG) sowie regelmäßiger Referent bei Fachtagungen und Hochschuldozent zu den Themen IT-Risiko, SREP, BAIT und Nachhaltigkeitsrisiken.
Thorsten Felix (Modul 4)
Thorsten Felix ist ausgebildeter Industrie- sowie Bankkaufmann und war mehrere Jahre im Genossenschaftlichen Sektor – BackOffice Wertpapierabwicklung – tätig. 1998 wechselte er in dieser Funktion von der DG Bank in München zur damaligen bws bank nach Frankfurt, deren Rechtsnachfolger die Deutsche WertpapierService Bank (dwpbank) ist. Nach den internen Stationen in der Wertpapierabwicklung Inland und der Innenrevision ist Herr Felix seit 2005 im Notfallmanagement der dwpbank tätig, seit 2019 als verantwortlicher Notfallmanager. In seiner Funktion verantwortet Herr Felix das Notfallmanagement für vier Standorte in Deutschland, einen Entwicklungsstandort in Ungarn und ist Ansprechpartner für die Bankenaufsicht, Behörden und Verbände sowie die Kunden der dwpbank. In seiner Funktion als Notfallmanager vertritt Herr Felix die dwpbank in der Deutschen Gesellschaft für Krisenmanagement e.V. sowie dem Bankentechnologieausschuss des Bundesverbands Deutscher Banken.
Herr Felix verfügt mit Teilnahme an Inlands- und Auslandseinsätzen über insgesamt 15 Jahre Erfahrung im Katastrophenschutz (Technisches Hilfswerk) und ist seit 2010 als Referent und Dozent tätig. Neben einer Veröffentlichung zur Einführung eines Alarmierungssystems im Hause der dwpbank hat Her Felix in den zurück liegenden Jahren Vorträge zum Thema „BCM als Wettbewerbsfaktor einer Transaktionsbank“ gehalten.
Dr. Sebastian Rick (Modul 5)
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Executive Education Advisors
