Risikomanager – Non-Financial Risks

Das 3-tägige Seminar führt in die für das Risikomanagement relevanten Methoden der Finanzmathematik ein. Nach einer Einführung in Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung befassen Sie sich unter anderem intensiv mit Zinsrechnung und Optionsbewertungen. Außerdem lernen Sie, wie Methoden der Differenzial-, Integral- und Matrizenrechnung  in der Praxis zum Risikomanagement beitragen.

Für die Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie 23 CPE Credits.

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In diesem 2-tägigen Seminar lernen Sie das komplette Spektrum der Non-Financial Risks mit dem Schwerpunkt auf Operationelle Risiken kennen. Aufsichtsrechliche An- und Herausforderungen, Risikokultur, Identifikations- und Bewertungsansätze sowie OpRisk Modellierung und Berichterstattung sind nur einige der Themen die Ihnen vermittelt werden.

Für die Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie 15,5 CPE Credits.

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Nachhatigkeit und damit auch die sogenannten ESG-Risiken sind nicht erst mit den aktuellen Diskussionen zur EU-Taxonomie in aller Munde. Als Nachhaltigkeitsrisiken (ESG-Risiken) werden Ereignisse oder Bedingungen aus den drei Bereichen Umwelt (Environment), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance) bezeichnet, deren Eintreten negative Auswirkungen auf den Wert einer Investition bzw. Anlage haben könnten.

In dem 1-tägigen Seminar werden Sie unter anderem für die Bedeutung des Themas und die Schlüsselrolle der Banken sensibilisiert und erhalten einen umfangreichen Einblck in die aufsichtsrechtlichen Anforderungen.

Für die Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie 7,5 CPE Credits.

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Das Seminar beschäftigt sich mit einem weiteren wesentlichen Risiko moderner Banken. Zunehmende Digitalisierung, Kostenoptimierung oder auch eine Konzentration auf das Kerngeschäft rücken IT-Risiken, Risiken durch Auslagerungen sowie dem Fremdbezug von IT-Dienstleistungen und die Geschäftskontinuitätsplanung weiter in den Fokus.

Für die Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie 7,5 CPE Credits.

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Sie erarbeiten sich Basiswissen zu einem weiteren nichtfinanziellen Risiko: der Compliance. Praxisorientiert und In kompakter Form erhalten Sie einen umfassenden Überblick zu den wesentlichen und für die tägliche Praxis relevanten Compliance-Themenfeldern.

Für die Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie 7,5 CPE Credits.

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Der OpRisk Quant- & Research-Workshop ist eine Fachveranstaltung mit Workshopcharakter für OpRisk- und Non-Financial Risk Modellentwickler sowie quantitativ ausgerichtete Risikomanager aus Banken, Versicherungen und weiteren Branchen. Der Workshop dient dem fachlichen Austausch von Risikomanagern untereinander, dem konstruktiven Dialog mit der Bankenaufsicht sowie der Einbindung der Wissenschaft zu Forschungsansätzen im quantitativen Risikoumfeld.  Der Worskhop wird von der Deutschen Gesellschaft für Operational Risk Management e.V. (Kooperationspartner des IOR/IRM) veranstaltet.

Das D-A-CH OpRisk Forum ist eine gemeinsame Veranstaltung der Deutschen Gesellschaft für Operational Risk Management e.V. und der Zeitschrift RISIKO MANAGER (Bank-Verlag, Köln). Experten aus der DACH-Region von Banken und Versicherungen, aus anderen Branchen, der Aufsicht und  Beratung, widmen sich der Analyse des derzeitigen Stands im Operational Risk-/ Non-Financial Risk Management.

Das D-A-CH OpRisk Forum dient generell der Förderung persönlicher Kontakte und dem intellektuellen Austausch mit Geschäftspartnern und Kollegen sowie dem Transfer von Fachwissen und der Identifizierung zukunftsrelevanter Themen im Operational Risk-/Non-Financial Risk Management.

Das D-A-CH ESG Risk Forum ist eine gemeinsame Veranstaltung der Deutschen Gesellschaft für Operational Risk Management e.V. und der Zeitschrift RISIKO MANAGER (Bank-Verlag, Köln). Namhafte Experten von Banken, Versicherungen, Aufsicht und Wissenschaft aus der DACH-Region präsentieren und diskutieren ihre Ansätze und Erfahrungen zum Management von ESG-Risiken. Dabei werden insbesondere die Verbindungen zu Non-Financial Risks/Operational Risks dargelegt sowie die Erwartungen der Aufsicht an die Steuerung und Offenlegung von ESG-Risiken auf Basis der EU-Taxonomie behandelt.

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Jens Krauss ist als Berater bei einem spezialisierten Beratungsunternehmen tätig. Seine zentralen Themengebiete sind die Umsetzung, Konzeption und Koordination von fachlichen sowie regulatorischen Anforderungen an Handelssysteme und IT-Prozesse. Dabei reicht das Spektrum seiner Erfahrungswerte von kleineren Systemanpassungen bis hin zur systemübergreifenden Projektkoordination. Zusätzlich ist er als Seminartrainer an der Frankfurt School of Finance & Management tätig und vermittelt im Grundlagenseminar "Finanzmathematische und statistische Grundlagen des Risikomanagements und Controllings" elementares mathematisches Wissen zu den Themen Statistik, Value at Risk, Zinsrechnung und der Bewertung von Optionen sowie ausfallbehafteter Vermögenswerte. Diverse Fragestellungen rund um die Themen "SA-CCR" und "Testmanagement" sind Teil seiner derzeitigen Aufgabenschwerpunkte.

Jens Krauss studierte Wirtschaftsmathematik am Karlsruher Institut für Technologie. Während des Studiums absolvierte er ein Praktikum bei der Landesbank Baden-Württemberg in der Abteilung "Back-Office Kapitalmarktinstrumente". Dadurch sammelte er erste Erfahrungen in der Finanzbranche. Anschließend vertiefte er die Finanzmathematik und den Financial-Engineering-Ansatz in seinem Hauptdiplom und schrieb darauf aufbauend seine Diplomarbeit über einen theoretischen Ansatz der Portfoliooptimierung. Bei der BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH war er zuständig für die tägliche Bewertung aller Fonds sowie den Aufbau einer Modellbewertung von illiquiden Finanztiteln wie beispielsweise Private Equitys bzw. Investments in Infrastrukturprojekte.

Dr. Christian Einhaus war nach einem Studium der Wirtschaftswissenschaft und anschließender Promotion an der Ruhr-Universität Bochum in verschiedenen Risikomanagementfunktionen tätig. Nach rund 15 Jahren bei einer deutschen Geschäftsbank, zuletzt als Direktor und Leiter Non Financial Risk, arbeitet er seit Mitte 2021 als Bereichsleiter Risikomanagement für die dwpbank AG.

Zudem ist Dr. Einhaus durch den TÜV Nord als Datenschutzbeauftragter und Chief Information Security Officer zertifiziert. Neben einigen Publikationen über operationelle Risiken (u.a. Dissertation) hat er seit 2008 ebenfalls mehrere Beiträge zum Reputationsrisikomanagement veröffentlicht.

Er ist Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Operational Risk e.V. und Mitglied des Institute of Operational Risk Management (IOR).

Rainer Sprengel ist Abteilungsleiter Non-Financial Risk Services, Client Solution Representative and Delivery Manager bei der IBM Deutschland Financial Markets Services GmbH. Als diplomierter Betriebswirt der Universität Göttingen greift er auf mittlerweile über 20 Jahre internationale Risk Management Erfahrung zurück. Als Projektleiter war er maßgeblich an der erfolgreichen OpRisk AMA-Einführung in einer großen Landesbank und an der Einführung des Geschäftsprozessmodells & Internen Kontrollsystems eines Finanzdienstleistungsunternehmens für komplexe Finanzportfolios beteiligt.

Rainer Sprengel ist Mitglied im Arbeitskreis OpRisk des VÖB und des Fachgremiums OpRisk von BaFin/Bundesbank. Weiterhin ist er als Referent für die Frankfurt School of Finance & Management tätig. Am 1. Januar 2017 hat Rainer Sprengel den Vorsitz der deutschen Sektion der internationalen Risikomanagervereinigung Institute of Operational Risk (IOR) übernommen, seit März 2017 ist er Sprecher des Vorstandes der Deutschen Gesellschaft für Operational Risk Management e.V.

Dr. Patrik Buchmüller ist freiberuflicher Unternehmensberater und Experte für Aufsichtsrecht.

Herr Dr. Buchmüller war als Mitarbeiter der BaFin zuständig für die Umsetzung der Basel II Vorgaben zum operationellen Risiko (OpRisk) in das nationale Aufsichtsrecht und Mitglied der OpRisk-Gruppe des Baseler Ausschusses sowie weiterer nationaler und internationaler Arbeitsgruppen der Bankenaufsicht. Er besitzt langjährige Erfahrungen als Risikomanager im öffentlichen und privaten Bankensektor. Aktuell beschäftigt er sich als Unternehmensberater mit Umsetzungsfragen zu CRR, MaRisk und BAIT.

Er ist Autor zahlreicher Fachpublikationen (u.a. MaRisk-Interpretationsleitfaden und diverse Kommentierungen der Vorgaben von CRR und KWG) sowie regelmäßiger Referent bei Fachtagungen und Hochschuldozent zu den Themen IT-Risiko, SREP, BAIT und Nachhaltigkeitsrisiken.

Prof. Dr. Anna-Lena Kotzur, Professorin für nationale und internationale Rechnungslegung, war viele Jahre in der Grundsatzabteilung Financial Services bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft tätig. Neben Fragestellungen zur Rechnungslegung von Banken zählte auch das Aufsichtsrecht zu ihren Schwerpunkten. Darüber hinaus besitzt Frau Prof. Dr. Kotzur mehrjährige Erfahrung bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen in der Finanzbranche. Zu ihrem Forschungsgebiet zählen unter anderem die aktuellen Offenlegungsvorschriften. Frau Prof. Dr. Kotzur ist Autorin von Fachbeiträgen, bspw. Kommentierungen ausgewählter Vorgaben von CRR, KWG und SAG.

Thorsten Felix ist ausgebildeter Industrie- sowie Bankkaufmann und war mehrere Jahre im Genossenschaftlichen Sektor – BackOffice Wertpapierabwicklung – tätig. 1998 wechselte er in dieser Funktion von der DG Bank in München zur damaligen bws bank nach Frankfurt, deren Rechtsnachfolger die Deutsche WertpapierService Bank (dwpbank) ist. Nach den internen Stationen in der Wertpapierabwicklung Inland und der Innenrevision ist Herr Felix seit 2005 im Notfallmanagement der dwpbank tätig, seit 2019 als verantwortlicher Notfallmanager. In seiner Funktion verantwortet Herr Felix das Notfallmanagement für vier Standorte in Deutschland, einen Entwicklungsstandort in Ungarn und ist Ansprechpartner für die Bankenaufsicht, Behörden und Verbände sowie die Kunden der dwpbank. In seiner Funktion als Notfallmanager vertritt Herr Felix die dwpbank in der Deutschen Gesellschaft für Krisenmanagement e.V. sowie dem Bankentechnologieausschuss des Bundesverbands Deutscher Banken.

Herr Felix verfügt mit Teilnahme an Inlands- und Auslandseinsätzen über insgesamt 15 Jahre Erfahrung im Katastrophenschutz (Technisches Hilfswerk) und ist seit 2010  als Referent und Dozent tätig. Neben einer Veröffentlichung zur Einführung eines Alarmierungssystems im Hause der dwpbank hat Her Felix in den zurück liegenden Jahren Vorträge zum Thema „BCM als Wettbewerbsfaktor einer Transaktionsbank“ gehalten.

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