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Risikomanager FS – Experte Kreditrisiko

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Bauen Sie Ihre Fachkompetenz im Risikomanagement zielgerichtet aus


Effektives Kreditrisikomanagement ist ein entscheidender Wettbewerbs- und Existenzfaktor in Banken. Das hier vermittelte Expertenwissen macht Sie nicht nur mit den bankaufsichtlichen Anforderungen vertraut. Erfahrene Praktiker vermitteln Ihnen State-of-the-art-Fachwissen.

Ihr Vorteil

1 Thema - 4 Zertifikate!

Sie erhalten das Zertifikat "Risikomanager Frankfurt School - Experte Kreditrisiko" in Kombination mit Abschluss des grundlegenden Zertifikatsstudiengangs Risikomanager Frankfurt School.

Zusätzlich zu dem Experten Kreditrisiko bieten wir Ihnen zwei weitere Ausprägungen zu den Themen

  • Marktpreisrisiko und
  • Liquiditätsrisiko an.

Voraussetzungen für die Experten-Zertifikatskurse

Unsere Experten-Zertifikatskurse – Experte Liquiditätsrisiko, Experte Marktpreisrisiko und Experte Kreditrisiko – stehen allen Interessierten offen.

  • Für alle Interessierten: Sie können die Kurse unabhängig vom Zertifikatskurs Risikomanager FS besuchen und schließen diese mit einer Teilnahmebescheinigung ab. Eine Prüfung ist in diesem Fall nicht vorgesehen.
  • Für Absolventen des Risikomanager FS: Wenn Sie den Risikomanager FS erfolgreich absolviert und die weitere Prüfung für den von Ihnen ausgewählten Experten-Zertifikatskurs bestanden haben, erhalten Sie auch hierüber ein offiziell anerkanntes Zertifikat.

Folgende Themen stehen in dem Zertifikatsstudiengang u.a. im Fokus:

  • Umsetzung von Basel III in der EU (CRR III / CRD VI)
  • Methoden und Prozesse zur Sicherstellung einer angemessenen Kapital- (ICAAP) und Liquiditätsausstattung (ILAAP)
  • Non-Financial Risks im Fokus von Instituten und Bankenaufsicht
  • Ansätze für Risikomessung und Steuerung wesentlicher Risiken


Der von Ihnen gewählte Experten-Schwerpunkt baut auf dieser Qualifikation auf und schließt ebenfalls mit einer Prüfung ab. Nach der bestandenen Abschlussprüfung erhalten Sie den jeweiligen Titel.

Studieninhalte Experten-Zertifikate

Risikomanager Frankfurt School – Experte Kreditrisiko
 

 Modul 1

EMIR: Anforderungen an OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien & Kontrahentenrisiken
 

Aufsichtsrechtliche Anforderungen für Kontrahentenrisiken und den Handel mit OTC-Derivaten

Das Seminar erläutert die neuen Regelungen der European Market Infrastructure Regulation (EMIR) inklusive der konkretisierenden technischen Standards für das derivative Geschäft. Sie erfahren, welche Anforderungen für OTC-Derivate gelten. Hierbei wird detailliert erläutert, welche Meldepflichten Sie für das Transaktionsregister erfüllen müssen, welche aktuellen Clearingpflichten bestehen und wie der Clearingprozess effizient umgesetzt werden kann.

Mehr Informationen
 

Modul 2

Ratingverfahren - Aufbau, Entwicklung und Einsatz
 

Grundlagen der Parameterschätzung (PD, LGD, CCF) und Risikosteuerung

Interne Ratingverfahren haben, nicht zuletzt durch aufsichtsrechtliche Anforderungen, eine sehr zentrale Rolle in Kredit- und Risikomanagementprozessen eingenommen. Sie bilden in Kombination mit der Schätzung der notwendigen Kreditrisikoparameter die wesentliche Grundlage für die Definition von Kreditprozessen, das Kredit-Pricing und die Risikoberechnung. Im Seminar lernen Sie die Grundlagen hinsichtlich des Aufbaus, der Wirkungsweise und der Grenzen von Ratingverfahren kennen und gewinnen einen Eindruck, wie diese effizient in der Praxis implementiert werden können. Weiterhin lernen Sie Methoden und Verfahren kennen, mit denen Ausfallwahrscheinlichkeiten (PD), Verlustquoten (LGD) und Kreditkonversionsfaktoren (CCF) für die Risikomessung ermittelt werden können.

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Modul 3

Zinsderivate und strukturierte Kreditprodukte

Bewertung und Risikomanagement von Swaps, Optionen und strukturierten Kreditprodukten

Sie lernen Grundstrukturen, Funktionsweise und Bewertungsmöglichkeiten von symmetrischen und asymmetrischen Zinsderivaten und deren Einsatzmöglichkeiten für Trading-, Arbitrage- und Hedging-Strategien kennen.

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Weitere Experten-Zertifikate
 

Experte Marktpreisrisiko
 


Die Marktbewegung auf Finanzmärkten birgt Chancen und Risiken. Das erfordert effektives Risikocontrolling. Zudem ist der Eigenhandel von Banken komplex reguliert. Unser Experten-Fachwissen vermittelt genau die Expertise, mit der Sie die verschiedenen Risiken messen und steuern.

Mehr Informationen zum Zertifikatsstudiengang

Experte Liquiditätsrisiko
 


Spätestens seit der Finanzkrise und den darauffolgenden regulatorischen Eingriffen ist das Liquiditätsrisikomanagement in Banken zu einer zentralen Herausforderung geworden. Unser Expertenwissen im Liquiditätsrisikomanagement vermittelt auf höchstem theoretischen und praktischen Niveau die umfangreichen Skills, um das Management von Liquiditätsrisiken zu professionalisieren. Damit optimieren Sie die Voraussetzungen für den Erfolg Ihres Institutes – und verbessern die Chancen für Ihre Karriere.

Mehr Informationen zum Zertifikatsstudiengang

Dozenten

Hendryk Braun

Hendryk Braun

Hendryk Braun ist geschäftsführender Partner der 1 PLUS i GmbH. Er ist Experte für die Optimierung von Handels- und Treasuryprozessen sowie für bankaufsichtsrechtliche Themen. Seine Schwerpunkte liegen auf EMIR, MiFID II / MiFIR sowie Risikomanagement. Als Seminartrainer, Fachautor und Mitherausgeber renommierter Publikationen teilt er sein Wissen regelmäßig.

Dr.Christian Stepanek

Christian Stepanek ist Partner der 1 PLUS i GmbH und Experte für Ratingverfahren, Validierung von Risikomodellen und makroökonomische Stresstests. Mit umfangreicher Erfahrung aus der EZB TRIM-Exercise und EBA-Stresstests sowie der technischen Umsetzung von SRB-Datenanforderungen berät er zu aufsichtsrechtlichen Themen. Nebenbei ist er als Referent und Autor tätig. Dr. Stepanek ist promovierter Diplom-Physiker mit Schwerpunkt Kapitalmarktforschung und Ökonometrie.

Christian_Stepanek

Christian_Karl

Christian Karl

Christian Karl ist freiberuflicher Seminartrainer und Consultant für 1 PLUS i GmbH. Mit über 1.200 Seminartagen und 3.500 Teilnehmern ist er Experte für Fixed Income, Derivate, strukturierte Produkte und Investmentfonds. Als ehemaliger Fondmanager wurde er 1995 zum besten Fondsmanager Österreichs ausgezeichnet. Seine Seminare und Trainings finden europaweit bei Banken, Akademien und Finanzinstitutionen statt.

Key Facts

Zielgruppe

Der Zertifikatsstudiengang richtet sich an Mitarbeiter:innen aus den Bereichen (Kredit)Risikocontrolling, Handel, Backoffice, Meldewesen, Treasury, Markt, Marktfolge und Revision.

Methodik

Interaktive Fachvorträge, Diskussionen, Präsentationen, Fallstudien und Übungen (z.B. Rechenbeispiele) zum Praxistransfer

Dauer

Der Zertifikatsstudiengang dauert 2 Monate und umfasst insgesamt 6 Seminartage. Er startet jeweils im Frühjahr sowie Herbst.

Alle Module sind auch einzeln buchbar.
 

Zertifikatsprüfung und Abschluss

Nach erfolgreich bestandener Abschlussprüfung erhalten Sie das Zertifikat „Risikomanager Frankfurt School – Experte Kreditrisiko“.

Preis

Bei Komplettbuchung (Module 1-3): 3.900 EUR
inklusive Anmeldung (100 EUR) und Prüfung (400 EUR).
Bei einer Komplettbuchung sparen Sie im Vergleich zu Einzelbuchungen 850 EUR.
Die Beträge sind mehrwertsteuerfrei.

Veranstaltungsort

Frankfurt am Main oder Online

Inhouse-Qualifizierung

Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.

Download

Factsheet
BGB Risikomanager FS (PDF)
Terminplan als PDF

Modules

Short course | 1 day | 950 EUR

EMIR: Anforderungen an OTC-Derivate, Gegenparteien & Kontrahentenrisiken

Short course | 2 Days | 1,750 EUR

Ratingverfahren - Aufbau, Entwicklung und Einsatz

Short course | 3 Days | 2,550 EUR

Zinsderivate und strukturierte Kreditprodukte

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