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Risikomanager FS – Experte Marktpreisrisiko

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Bauen Sie Ihre Fachkompetenz im Risikomanagement zielgerichtet aus


Die Marktbewegung auf Finanzmärkten birgt Chancen und Risiken. Das erfordert effektives Risikocontrolling. Zudem ist der Eigenhandel von Banken komplex reguliert. Unser Experten-Fachwissen vermittelt genau die Expertise, mit der Sie die verschiedenen Risiken messen und steuern.

Ihr Vorteil

1 Thema - 4 Zertifikate!

Sie erhalten das Zertifikat "Risikomanager Frankfurt School - Experte Marktpreisrisiko" in Kombination mit Abschluss des grundlegenden Zertifikatsstudiengangs Risikomanager Frankfurt School.

Zusätzlich zu dem Experten Kreditrisiko bieten wir Ihnen zwei weitere Ausprägungen zu den Themen

  • Kreditrisiko und
  • Liquiditätsrisiko an.

Voraussetzungen für die Experten-Zertifikatskurse

Unsere Experten-Zertifikatskurse – Experte Liquiditätsrisiko, Experte Marktpreisrisiko und Experte Kreditrisiko – stehen allen Interessierten offen.

  • Für alle Interessierten: Sie können die Kurse unabhängig vom Zertifikatskurs Risikomanager FS besuchen und schließen diese mit einer Teilnahmebescheinigung ab. Eine Prüfung ist in diesem Fall nicht vorgesehen.
  • Für Absolventen des Risikomanager FS: Wenn Sie den Risikomanager FS erfolgreich absolviert und die weitere Prüfung für den von Ihnen ausgewählten Experten-Zertifikatskurs bestanden haben, erhalten Sie auch hierüber ein offiziell anerkanntes Zertifikat.

Folgende Themen stehen in dem Zertifikatsstudiengang u.a. im Fokus:

  • Umsetzung von Basel III in der EU (CRR III / CRD VI)
  • Methoden und Prozesse zur Sicherstellung einer angemessenen Kapital- (ICAAP) und Liquiditätsausstattung (ILAAP)
  • Non-Financial Risks im Fokus von Instituten und Bankenaufsicht
  • Ansätze für Risikomessung und Steuerung wesentlicher Risiken


Der von Ihnen gewählte Experten-Schwerpunkt baut auf dieser Qualifikation auf und schließt ebenfalls mit einer Prüfung ab. Nach der bestandenen Abschlussprüfung erhalten Sie den jeweiligen Titel.

Studieninhalte Experten-Zertifikate

Risikomanager Frankfurt School – Experte Marktpreisrisiko
 

Modul 1

EMIR: Anforderungen an OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien & Kontrahentenrisiken
 

Aufsichtsrechtliche Anforderungen für Kontrahentenrisiken und den Handel mit OTC-Derivaten

Das Seminar erläutert die neuen Regelungen der European Market Infrastructure Regulation (EMIR) inklusive der konkretisierenden technischen Standards für das derivative Geschäft. Sie erfahren, welche Anforderungen für OTC-Derivate gelten. Hierbei wird detailliert erläutert, welche Meldepflichten Sie für das Transaktionsregister erfüllen müssen, welche aktuellen Clearingpflichten bestehen und wie der Clearingprozess effizient umgesetzt werden kann.

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Modul 2

Alternative Investments
 

Kategorisierung von alternativen Investments, Modellierungsansätze und Charakteristika

Das Seminar führt in die Thematik alternativer Investments ein, grenzt diese ab und nimmt eine Kategorisierung alternativer Investments vor. Es stellt Eigenschaften und Charakteristika verschiedener alternativer Anlageformen dar. Einige Formen alternativer Anlagen wie Hedge Funds, die Bereiche Private Equity und Private Debt oder Infrastruktur-Investments – auch in erneuerbare Energien – werden genauer vorgestellt, ebenso Crypto-Assets. Sowohl praktische Einsatzmöglichkeiten, das regulatorische Umfeld als auch Herausforderungen und mögliche künftige Entwicklungspfade werden diskutiert. Zum Schluss werden Möglichkeiten zur Modellierung alternativer Investments (bspw. für das VaR Ziel) genannt und das Proxy-Verfahren an einem Beispiel genauer vorgestellt.

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Modul 3

Zins-, Volatilitäts- und Ausfallstrukturkurven

Aufbau der maßgeblichen Bewertungskurven und deren Anwendung

Sie lernen unterschiedliche Möglichkeiten kennen, wie Zinsstruktur- und Diskontkurven aufgebaut und interpoliert werden können. Insbesondere wird auf die neuen Methoden des OIS- und Multiple-Curve-Pricings eingegangen und gezeigt, wie Kontrahentenrisiken (CVA) in das Pricing einbezogen werden können. Darüber hinaus erfahren Sie, wie Volatilitätskurven für Caps, Floors und Swaptions implementiert werden können und hierauf basierend eine Bewertung verschiedener Zinsderivate geschehen kann. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Darstellung, wie Ausfallstrukturkurven aufgebaut und auf dieser Basis Kredite und Kreditderivate bewertet werden können.

Mehr Informationen

Weitere Experten-Zertifikate
 

Experte Kreditrisiko
 


Effektives Kreditrisikomanagement ist ein entscheidender Wettbewerbs- und Existenzfaktor in Banken. Das hier vermittelte Expertenwissen macht Sie nicht nur mit den bankaufsichtlichen Anforderungen vertraut. Erfahrene Praktiker vermitteln Ihnen State-of-the-art-Fachwissen.

Mehr Informationen zum Zertifikatsstudiengang

Experte Liquiditätsrisiko
 


Spätestens seit der Finanzkrise und den darauffolgenden regulatorischen Eingriffen ist das Liquiditätsrisikomanagement in Banken zu einer zentralen Herausforderung geworden. Unser Expertenwissen im Liquiditätsrisikomanagement vermittelt auf höchstem theoretischen und praktischen Niveau die umfangreichen Skills, um das Management von Liquiditätsrisiken zu professionalisieren. Damit optimieren Sie die Voraussetzungen für den Erfolg Ihres Institutes – und verbessern die Chancen für Ihre Karriere.

Mehr Informationen zum Zertifikatsstudiengang

Dozenten

Hendryk Braun

Hendryk Braun

Hendryk Braun ist geschäftsführender Partner der 1 PLUS i GmbH. Er ist Experte für die Optimierung von Handels- und Treasuryprozessen sowie für bankaufsichtsrechtliche Themen. Seine Schwerpunkte liegen auf EMIR, MiFID II / MiFIR sowie Risikomanagement. Als Seminartrainer, Fachautor und Mitherausgeber renommierter Publikationen teilt er sein Wissen regelmäßig.

Dr. Raphael Reinwald

Dr. Raphael Reinwald ist Experte für Risikomanagement, Kapitalanlage und regulatorische Fragestellungen im Bankwesen. Mit einem Diplom in Wirtschaftsmathematik (Universitäten Würzburg und York) und einer Spezialisierung auf Finanzmathematik und Bankwesen sammelte er praktische Erfahrungen im Portfolio-Management und Research. Seine Diplomarbeit widmete er der Optionspreisbewertung im CRR-Modell. Beruflich war er in der Portfolioverwaltung, im Fondsmanagement sowie in der Kundenbetreuung tätig und ist heute vor allem in der Bankenberatung aktiv.

Raphael_Reinwald

Lukas Zetzl

Lukas Zetzl

Lukas Zetzl studierte an der Universität Bayreuth und analysierte in seiner Masterarbeit mit der Deutschen Bundesbank die Einlagenentwicklung deutscher Bankengruppen. Während des Studiums legte er die Prüfung zum Versicherungsfachmann ab und arbeitete als IHK-registrierter Vermögensberater. Zudem war er im Vorstand einer studentischen Unternehmensberatung und leitete dort Beratungsprojekte. Praktische Erfahrungen sammelte er in der Restrukturierung und Managementberatung, u. a. bei der Umsetzung der BCBS-239-Anforderungen bei einer systemrelevanten Bank. Heute ist er Berater bei 1 PLUS i.

Key Facts

Zielgruppe

Der Zertifikatsstudiengang richtet sich an Mitarbeitende aus den Bereichen Risikocontrolling, BO, Handel, Backoffice, Meldewesen, Treasury und Revision.

Methodik

Interaktive Fachvorträge, Diskussionen, Präsentationen, Fallstudien und Übungen zum Praxistransfer

Dauer

Der Zertifikatsstudiengang dauert 4 Monate und umfasst insgesamt 4 Seminartage. Er startet zweimal jährlich.

Alle genannten Module sind auch einzeln buchbar.
 

Zertifikatsprüfung und Abschluss

Nach erfolgreich bestandener Abschlussprüfung erhalten Sie das Zertifikat „Risikomanager Frankfurt School – Experte Marktpreisrisiko“.

Preis

Bei Komplettbuchung (Module 1-3): 2.600 EUR
inklusive Anmeldung (100 EUR) und Prüfung (400 EUR).
Bei einer Komplettbuchung sparen Sie im Vergleich zu Einzelbuchungen 700 EUR.
Die Beträge sind mehrwertsteuerfrei.

Veranstaltungsort

Frankfurt am Main oder Online

Inhouse-Qualifizierung

Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.

Download

Factsheet
BGB Risikomanager FS
Terminplan als PDF

Module

Seminar | 1 Tag | 950 EUR

EMIR: Anforderungen an OTC-Derivate, Gegenparteien & Kontrahentenrisiken

Seminar | 1 Tag | 950 EUR

Alternative Investments

Seminar | 2 Tage | 1.750 EUR

Zins-, Volatilitäts- und Ausfallstrukturkurven