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Executive Education Advisors
Die Marktbewegung auf Finanzmärkten birgt Chancen und Risiken. Das erfordert effektives Risikocontrolling. Zudem ist der Eigenhandel von Banken komplex reguliert. Unser Experten-Fachwissen vermittelt genau die Expertise, mit der Sie die verschiedenen Risiken messen und steuern.
Sie erhalten das Zertifikat "Risikomanager Frankfurt School - Experte Marktpreisrisiko" in Kombination mit Abschluss des grundlegenden Zertifikatsstudiengangs Risikomanager Frankfurt School.
Zusätzlich zu dem Experten Kreditrisiko bieten wir Ihnen zwei weitere Ausprägungen zu den Themen
Der Risikomanager FS ist Voraussetzung für Ihr gewünschtes Experten-Zertifikat. Hierfür sind alle sechs Module zu absolvieren und die Prüfung erfolgreich abzulegen.
Folgende Themen stehen in dem Zertifikatsstudiengang u.a. im Fokus:
Der von Ihnen gewählte Experten-Schwerpunkt baut auf dieser Qualifikation auf und schließt ebenfalls mit einer Prüfung ab. Nach der bestandenen Abschlussprüfung erhalten Sie den jeweiligen Titel.
Die Nummerierung der Module dient zur Unterscheidung und drückt keine Reihenfolge aus.
Risikomanager Frankfurt School – Experte Marktpreisrisiko
Modul 1:
EMIR: Anforderungen an OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien & Kontrahentenrisiken
Aufsichtsrechtliche Anforderungen für Kontrahentenrisiken und den Handel mit OTC-Derivaten
Das Seminar erläutert die neuen Regelungen der European Market Infrastructure Regulation (EMIR) inklusive der konkretisierenden technischen Standards für das derivative Geschäft. Sie erfahren, welche Anforderungen für OTC-Derivate gelten. Hierbei wird detailliert erläutert, welche Meldepflichten Sie für das Transaktionsregister erfüllen müssen, welche aktuellen Clearingpflichten bestehen und wie der Clearingprozess effizient umgesetzt werden kann.
Mould 2:
Alternative Investments
Kategorisierung von alternativen Investments, Modellierungsansätze und Charakteristika
Das Seminar führt in die Thematik alternativer Investments ein, grenzt diese ab und nimmt eine Kategorisierung alternativer Investments vor. Es stellt Eigenschaften und Charakteristika verschiedener alternativer Anlageformen dar. Einige Formen alternativer Anlagen wie Hedge Funds, die Bereiche Private Equity und Private Debt oder Infrastruktur-Investments – auch in erneuerbare Energien – werden genauer vorgestellt, ebenso Crypto-Assets. Sowohl praktische Einsatzmöglichkeiten, das regulatorische Umfeld als auch Herausforderungen und mögliche künftige Entwicklungspfade werden diskutiert. Zum Schluss werden Möglichkeiten zur Modellierung alternativer Investments (bspw. für das VaR Ziel) genannt und das Proxy-Verfahren an einem Beispiel genauer vorgestellt.
Modul 3:
Zins-, Volatilitäts- und Ausfallstrukturkurven
Aufbau der maßgeblichen Bewertungskurven und deren Anwendung
Sie lernen unterschiedliche Möglichkeiten kennen, wie Zinsstruktur- und Diskontkurven aufgebaut und interpoliert werden können. Insbesondere wird auf die neuen Methoden des OIS- und Multiple-Curve-Pricings eingegangen und gezeigt, wie Kontrahentenrisiken (CVA) in das Pricing einbezogen werden können. Darüber hinaus erfahren Sie, wie Volatilitätskurven für Caps, Floors und Swaptions implementiert werden können und hierauf basierend eine Bewertung verschiedener Zinsderivate geschehen kann. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Darstellung, wie Ausfallstrukturkurven aufgebaut und auf dieser Basis Kredite und Kreditderivate bewertet werden können.
Weitere Experten-Zertifikate
Experte Kreditrisiko
Effektives Kreditrisikomanagement ist ein entscheidender Wettbewerbs- und Existenzfaktor in Banken. Das hier vermittelte Expertenwissen macht Sie nicht nur mit den bankaufsichtlichen Anforderungen vertraut. Erfahrene Praktiker vermitteln Ihnen State-of-the-art-Fachwissen.
Experte Liquiditätsrisiko
Spätestens seit der Finanzkrise und den darauffolgenden regulatorischen Eingriffen ist das Liquiditätsrisikomanagement in Banken zu einer zentralen Herausforderung geworden. Unser Expertenwissen im Liquiditätsrisikomanagement vermittelt auf höchstem theoretischen und praktischen Niveau die umfangreichen Skills, um das Management von Liquiditätsrisiken zu professionalisieren. Damit optimieren Sie die Voraussetzungen für den Erfolg Ihres Institutes – und verbessern die Chancen für Ihre Karriere.
Der Zertifikatsstudiengang richtet sich an Mitarbeitende aus den Bereichen Risikocontrolling, BO, Handel, Backoffice, Meldewesen, Treasury und Revision.
Interaktive Fachvorträge, Diskussionen, Präsentationen, Fallstudien und Übungen zum Praxistransfer
Der Zertifikatsstudiengang dauert 4 Monate und umfasst insgesamt 4 Seminartage. Er startet zweimal jährlich.
Datum: 26.09.2024
Uhrzeit: 9:00- 17.00 Uhr
Datum: 25.10.2024
Uhrzeit: 9:00- 17.00 Uhr
Datum: 07.-08.11.2024
Uhrzeit: 9:00- 17.00 Uhr
Datum: 10.12.2024
Datum: 03.04.2025
Uhrzeit: 9:00- 17.00 Uhr
Datum: 14.04.2025
Uhrzeit: 9:00- 17.00 Uhr
Datum: 15.-16.05.2025
Uhrzeit: 9:00- 17.00 Uhr
Datum: 16.06.2025
Alle genannten Module sind auch einzeln buchbar.
Nach erfolgreich bestandener Abschlussprüfung erhalten Sie das Zertifikat „Risikomanager Frankfurt School – Experte Marktpreisrisiko“.
Bei Komplettbuchung (Module 1-3): 2.600 EUR
inklusive Anmeldung (100 EUR) und Prüfung (400 EUR).
Bei einer Komplettbuchung sparen Sie im Vergleich zu Einzelbuchungen 700 EUR.
Die Beträge sind mehrwertsteuerfrei.
Frankfurt am Main oder Online
Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.
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