Stresstests in Banken

Registration

Aufsichtliche Anforderungen
- Basel, EU/EBA, MaRisk
- Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch, Inverse Stresstests, Konzentrationsrisiken, ESG-Risiken
Marktrisiken
- Risikofaktoren
- Stresstests beim IRRBB - EVE und NII
- Portfoliorisikomaße
- Stresstests mit Historischer Simulation
- Stresstests für das barwertige Zinsänderungsrisiko
- Stress-Szenarien für ein Beispiel-Portfolio
- Stress-VaR im Varianz-Kovarianz-Ansatz
- Makroökonomische Stresstests
- Monte-Carlo-Simulation
Kreditrisiken
- Portfoliobetrachtung und Risikofaktoren
- Kapitalbedarf im Stressfall
- Identifikation von Rezessions-Szenarien
- Anwendung von Migrationsmatrizen
- Stresstests mit makroökonomischen Faktoren (PD, LGD)
- Konzentrationsrisiken
Liquiditätsrisiken
- Stresstests für Liquiditätsrisiken gemäß MaRisk und ILAAP
- LCR und NSFR
- Stress-Szenarien in der Liquiditätsablaufbilanz
Stresstests und ICAAP/SREP

Learning Target

Sie erhalten zunächst einen Überblick über die aufsichtlichen Anforderungen. Anschließend lernen Sie die verschiedenen Arten von Stresstests kennen und erhalten eine Einführung in die methodischen Umsetzungsmöglichkeiten für Stresstests bei verschiedenen Risikoarten.

Target Audience

Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter von Banken, die sich mit der Umsetzung von Stresstests beschäftigen und einen Überblick über die einschlägigen aufsichtlichen und methodischen Aspekte erhalten wollen. Sie sollten über ein sehr gutes mathematisch/statistisches Basiswissen und EXCEL-Kenntnisse verfügen.

Methodology

Interaktiver Fachvortrag, praktische Übungen

Duration

1 day

Customised Programmes

Everything we offer in our range of open seminars can be packaged and delivered as tailormade in-house training programmes for companies and organisations. We will be happy to advise you and create an individual offer on request.