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Liquiditätsrisiko - Definitionen und regulatorische Vorgaben
Anmeldung
Inhalte
Dimensionen des Liquiditätsrisikos
Wissenschaftliche und bankenspezifische Definition
Einordnung/Abgrenzung zu anderen Risikoarten
Überblick über wichtige Fachbegriffe
Internationaler und europäischer Rahmen im Überblick
Regelungswerke für das Risikomanagement
MaRisk
ILAAP-Leitfaden der EZB
Liquiditätskennziffern LCR und NSFR
LCR nach CRR und delegiertem Rechtsakt/Corrigendum
Exkurs: LCR nach Baseler Ausschuss
NSFR nach CRR II
Additional Monitoring Metrics im Überblick
Lernziele
Sie lernen wichtige Begriffe rund um das Liquiditätsrisiko kennen und diese Risikoart von anderen zu unterscheiden. Ferner erhalten Sie einen Überblick über den internationalen Regelungsrahmen sowie die nationale Umsetzung in Form der Mindestanforderungen an das Risikomanagement. Der Schwerpunkt des Seminars liegt auf den Liquiditätskennzahlen LCR und NSFR und deren europäischer Umsetzung in der CRR II / delegierten Verordnung inkl. der dazugehörigen EBA-Konkretisierungen. Des Weiteren werden die zusätzlichen Steuerungsmetriken (AMM) behandelt.
Zielgruppe
Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus den Bereichen Risikocontrolling, aber auch aus den Bereichen Meldewesen, Backoffice, Eigenhandel, Revision und Treasury.
Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.
Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.