Ratingverfahren haben, nicht zuletzt durch aufsichtsrechtliche Anforderungen, eine sehr zentrale Rolle in Kredit- und Risikomanagementprozessen eingenommen. Sie bilden in Kombination mit den Kreditrisikoparametern die wesentliche Grundlage für die Definition von Kreditprozessen, das Kredit-Pricing und die Risikoberechnung.
Im Seminar lernen Sie die Grundlagen hinsichtlich des Aufbaus, der Wirkungsweise und der Grenzen von Ratingverfahren kennen und gewinnen einen Eindruck, wie diese in der Praxis implementiert werden können. Weiterhin lernen Sie Methoden und Verfahren kennen, mit denen Ausfallwahrscheinlichkeiten, Verlustquoten und Kreditkonversionsfaktoren für die Risikomessung ermittelt werden können.
Die aktuellen aufsichtlichen Neuerungen erfordern eine Berücksichtigung von ESG-Risiken im Adressrisiko. In einem Exkurs erhalten Sie einen kompakten Überblick über ESG-Ratings und Möglichkeiten der Integration von ESG-Risiken in Ratingverfahren.
