- Grundlagen Derivative Finanzinstrumente:
- Kassa- und Terminmarkt
- Unbedingte und bedingte Zinsderivate
- Risikotransfer, Hebelwirkung und Hedging
- Forward Rate Agreements und Zinsfutures
- Definition FRA
- Ermittlung des FRA-Satzes
- Bewertung von FRAs
- Zinsfutures: Geldmarkt- und Anleihen-Futures
- Margening
- Lieferoption
- Hedging mit Futures
- Zinsswaps
- Definition
- Aufbau und Konstruktion einer Bewertungskurve
- Iterative Bepreisung eines Zinsswaps
- Forward-Starting Zinsswaps
- Amortizing, Accreting, Roller Coaster und Index Amortizing Zinsswaps
- Kündbare (Cancelable) Swaps
- Grundlagen von Optionen
- Definition, Visualisierung durch „Hockey Sticks“ und Auszahlungsprofile
- Geldnähe
- Innerer Wert & Zeitwert
- Greeks: Delta, Gamma, Theta und Vega
- Caps, Floors & Collars
- Definition von Caplets & Floorlets und Caps & Floor
- Visualisierung durch „Hockey Sticks“ und Auszahlungsprofile
- Bewertung
- Payer & Receiver Swaptions
- Definition von Payer und Receiver Swaptions
- Ausübung
- Bewertung
- Strukturierte Kreditprodukte
- Produktdarstellung durch Zerlegung
- Forward-Darlehen
- Kündbare Darlehen
- Cap- und Collar-Darlehen
