Umsetzung von Basel 3.1 in der EU

Inhalte

Lernziele

Der Kurs gibt einen Überblick über die wesentlichen Änderungen der regulatorischen Kapitalanforderungen gemäß CRR, die im finalen CRR3-Text im Dezember 2023 publiziert wurden größtenteils zum 01.01.2025 in Kraft treten werden.

Dabei werden schwerpunktmäßig der Standardansatz und auf internen Ratings basierende Ansatz für das Kreditrisiko, der Output Floor, die Bank- und Handelsbuchabgrenzung sowie die Rahmenwerke zur Berechnung der regulatorischen Kapitalanforderungen für Marktrisiko unter dem „Fundamental Review of the Trading Book (FRTB)“, das CVA-Risikos und das Operationelle Risiko betrachtet.
 

Zielgruppe

Der Kurs richtet sich primär an Professionals im Bankenbereich, die im Regulatory Reporting, Risk Management oder Business-Bereichen in Banken arbeiten und mit den Eigenmittelanforderungen gemäß CRR/CRD Berührungspunkte haben. Da jeweils vor der Darstellung der regulatorischen Änderungen die wichtigsten derzeit anwendbaren Regelungen und Konzepte umrissen werden, ist der Kurs aber auch für Banking Professionals ohne spezifische Vorkenntnisse der CRR-Regelungen geeignet.

Methodik

Interaktiver Fachvortrag. Die wichtigsten regulatorischen Konzepte werden anhand von Beispielen illustriert. Fragen werden jederzeit während des Kurses oder am Ende der Präsentation beantwortet.


Dieses Seminar können wir auch in englischer Sprache anbieten.

Dauer

4 Stunden

Inhouse-Qualifizierung

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Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.

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