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Änderungen am Kreditrisikostandardansatz und Internal Ratings-based Approach
Output floor
Handelsbuchabgrenzung unter FRTB, FRTB Standardansatz, auf einem internen Modell basierender Ansatz unter FRTB und vereinfachter Standardansatz
Änderungen am CVA Rahmenwerk, Standardansatz, Basisansatz und vereinfachter Ansatz
Business Indicator Ansatz für operationelles Risiko
Überblick über weitere Änderungen (z.B. im Hinblick auf Kreditrisikominderungstechniken, regulatorisches Kapital, Großkreditregime, Leverage Ratio)
Learning Target
Der Kurs gibt einen Überblick über die geplanten Änderungen der regulatorischen Kapitalanforderungen gemäß CRR, die im CRR3-Vorschlag der Europäischen Kommission am 27. Oktober 2021 publiziert wurden. Diese Änderungen sollen größtenteils ab dem 01. 01.2025 zur Anwendung kommen.
Target Audience
Der Kurs richtet sich primär an Professionals im Bankenbereich, die im Regulatory Reporting, Risk Management oder Business-Bereichen in Banken arbeiten und mit den Eigenmittelanforderungen gemäß CRR/CRD Berührungspunkte haben. Da jeweils vor der Darstellung der regulatorischen Änderungen die wichtigsten derzeit anwendbaren Regelungen und Konzepte umrissen werden, ist der Kurs aber auch für Banking Professionals ohne spezifische Vorkenntnisse der CRR-Regelungen geeignet.
Methodology
Interaktiver Fachvortrag. Die wichtigsten regulatorischen Änderungen werden anhand von Beispielen illustriert. Fragen werden jederzeit während des Kurses oder am Ende der Präsentation beantwortet.
Duration
4 Hours
Customised Programmes
Everything we offer in our range of open seminars can be packaged and delivered as tailormade in-house training programmes for companies and organisations. We will be happy to advise you and create an individual offer on request.
Price advantage of 10% from the 2nd participant per company and seminar date.
