- ICAAP und ILAAP in der Gesamtschau
- Definition und Komponenten von ICAAP und ILAAP
- Was fällt nicht unter ICAAP und ILAAP?
- Zusammenspiel: ICAAP und ILAAP und SREP
- Entwicklung der regulatorischen Anforderungen an ICAAP und ILAAP über die Zeit (MaRisk, EBA Richtlinien, EZB Erwartungen)
- Kapital- und Liquiditätsadäquanzaussage
- ICAAP und ILAAP Governance: Anforderungen, Implementierungsoptionen und -herausforderungen
- ICAAP und ILAAP Verzahnung mit der Risikosteuerung: Anforderungen, Implementierungsoptionen und -herausforderungen
- Dokumentation und regulatorisches Reporting im Rahmen des SREP
- ICAAP und ILAAP Fortführungs- / normative Perspektive vs. Liquidations- / ökonomische Perspektive
- Methodische Anforderungen
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede
- Szenariogeneration: Auswahl und Konsistenz
- Implementierungsoptionen und -herausforderungen
- ICAAP und ILAAP Risikoinventur
- Von der Geschäftsstrategie zu den materiellen Risiken
- Quantifizierungsanforderungen und Materialität
- Priorisierung und Standardisierung
- Implementierungsoptionen und -herausforderungen
- ICAAP: Kapital und Kapitalbestanteile
- (Nicht) Anrechenbare Bestandteile
- AnpassungenZusammenspiel des Kapitals unter Säule 1, Fortführungs- und Liquidationsperspektive
- ILAAP: Liquiditätspuffer und stabile Refinanzierung
- (Nicht) Anrechenbare Bestandteile
- Anpassungen
- Zusammenspiel von Liquiditätspuffern unter Säule 1 (LCR), Fortführungs- und Liquidationsperspektive
- Zusammenspiel von Stabilem Funding unter Säule 1 (NSFR), Fortführungs- und Liquidationsperspektive
- ICAAP und ILAAP: Risikomodelle
- Anforderungen, Implementierungsoptionen und -herausforderungen
- Anforderungen an die Validierung
- Zusammenspiel von statistischen (EaR, VaR) und nicht-statistischen (Stresstests, Szenarioanalyse) Modellansätzen
- ICAAP und ILAAP: Stress Testing (in Kombination mit den EBA Guidelines zum Stress Testing)
- Welche Stresstests sind mit welcher Häufigkeit durchzuführen?
- Anforderungen und Design von Stresstests
- Inverse Stresstests
