Sonderprüfungen nach § 44 KWG im Risikomanagement

Anmeldung

Inhalte

Organisatorisch: Prüfungsankündigung und Prüfungsdurchführung durch die Aufsicht
- Typische Anforderungen
- Prüfungsansatz und -technik der Bundesbank
- Interviews, Soll-/Ist-Abgleich, Funktionstests und Funktionsprüfung
Anforderungen an die Kreditrisikomessung
- Komponenten des Kreditrisikos: Expected versus Unexpected Loss
- Anwendung des Credit Pricings im Rahmen der Vor- und der Nachkalkulation
- Überblick über die praxisüblichen Methoden zur Messung des Credit Value at Risks
- Anforderungen der Bankenaufsicht an das Modellrisiko und die Validierung im Rahmen der Kreditrisikomessung
- Typische Prüfungsfeststellungen
Einblick in die Anforderungen an die operationellen Risiken
Anforderungen an das Marktpreisrisiko
- Regulatorische Anforderungen im Überblick
- Vorstellung eines vereinfachten Beispiels für einen Value at Risk und Diskussion wesentlicher Parameter und Einflussgrößen
- Erwartungen an die Szenariobetrachtung für die normative Perspektive
- Dokumentationserfordernisse
Einblick in die Anforderungen an die Liquiditätsrisiken
Anforderungen an die übergeordnete Risikotragfähigkeit
- Zusammenführung der wesentlichen Risiken
- Wichtige Parameter und Festlegungen
- Übergreifendes Reporting
Über alle Themen hinweg werden die Ansatzpunkte der Prüfer, die Anforderungen an den Kenntnisstand der Mitarbeiter sowie typische und aktuelle Prüfungsfeststellungen behandelt.

Lernziele

Sie lernen, wie Sie Ihr Institut optimal auf eine Sonderprüfung vorbereiten können. Sie sind vertraut mit dem Prüfungsablauf und tauschen sich zu aktuellen Prüfungsthemen und Feststellungen aus.

Zielgruppe

Das Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus dem Bereich Risikomanagement und Kreditrisiko.

Methodik

Impulsvorträge, Diskussion, Präsentation

Dauer

1 Tag

Inhouse-Qualifizierung

Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.