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Validierung von Risikomessmethoden

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Contents

  • Risikomodelle und Modellrisiken
    • Definition und Begrenzung von Modellrisiken
    • Neue aufsichtsrechtliche Anforderungen an das Modellrisikomanagement
    • Die Basis der Risikotragfähigkeit: Risiko-und Modellinventur
    • Validierung: Überprüfung der Angemessenheit der Modelle

  • Umfassende Validierung
    • Erwartungen der Bankenaufsicht (MaRisk, TRIM Leitfäden)
    • Validierungsprozess
    • Qualitative Validierung / Quantitative Validierung
    • Validierungsbericht
    • Interpretation und Konsequenzen der Validierungsergebnisse


Je nach Interessenlage der Teilnehmer werden 2 der nachfolgenden Validierungen im Detail besprochen (die nicht besprochenen Modelle sind in den Unterlagen zum Selbststudium enthalten):
  • Validierung eines Marktpreisrisikomodells
    • Beispielhafter Validierungsbericht
    • Zusätzliche Anforderungen für FRTB-Modelle

  • Validierung eines Kreditrisikomodells
    • Beispielhafter Validierungsbericht

  • Validierung eines LDA-Modells für Operationelle Risiken
    • Beispielhafter Validierungsbericht

  • Validierung eines Modells für Geschäftsrisiken
    • Beispielhafter Validierungsbericht


Learning Target

Die Teilnehmer wissen am Ende des Seminars, welche Anforderungen die Aufsicht an die Validierung von Risikomodellen stellt und wie diese Anforderungen in einem strukturierten Ansatz erfüllt werden können.

Target Audience

Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter in Banken aus den Abteilungen Risikocontrolling, Revision und an Wirtschaftsprüfer und Berater.

Methodology

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion

Duration

1 day

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